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| 基于Panel Data的证券投资基金择时选股能力分析 | |
| 引用本文： | 韩坚,沈晓霞.基于Panel Data的证券投资基金择时选股能力分析[J].浙江社会科学,2005(2):31-35. |
| 作者姓名： | 韩坚 沈晓霞 |
| 作者单位： | 1. 浙江工商大学 2. 浙江天健会计师事务所 |
| 摘 要： | 本文利用T-M模型和Panel Data经济计量方.法对我国证券投资基金的择时选股能力进行了实证研究.实证研究结果显示,进行风险调整以后,我国的证券投资基金在具有正向选股能力的同时却表现出了负向的择时能力.通过进一步分析,在缺乏激励机制的情况下封闭式基金为规避风险而采用"消极投资"是导致这一结果的主要原因注册会计师. |
| 关 键 词： | 基金 绩效评估 择时选股 Panel Data 激励机制 |
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