| 郭柳,朱敏.我国证券市场风险的度量——基于VaR方法的实证研究[J].,2004,(3):70-75 |
| 我国证券市场风险的度量——基于VaR方法的实证研究 |
| The Calculation to Stock- Market''''s Risk on VaR |
| 修订日期：2004-04-12 |
| DOI： |
| 中文关键词: VaR 个股VaR 投资组合VaR |
| 英文关键词:VaR,VaR of one stock,VaR of a portofolio, |
| 基金项目: |
| 郭柳 朱敏 |
郭柳(四川大学,工商管理学院,四川,成都,610064)
;朱敏(四川大学,工商管理学院,四川,成都,610064)
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| 中文摘要: |
| VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法,用该方法研究我国的股票市场,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标.文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算. |
| 英文摘要: |
| Currently , VaR is the main method of the risk-estimating in the world. By introducing VaR to study our stock-market we can offer a new way for investor to control risk. The paper makes a positive analysis on ten stocks in Shanghai securities market by using VaR theory, and calculates the VaR of the portfolio made of the aboving ten stocks. We found that VaR is very fit to estimate the risk contained in our stock-market. |
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