|
|||||
|
|
| 人民币汇率市场分形特征分析——基于R/S分析的实证 | |
| 作者姓名： | 刘志伟 赵永琴 |
| 作者单位： | 北京科技大学 经济管理学院, 北京 100083 |
| 摘 要： | 以2005年7月21日至2010年10月29日的人民币兑美元汇率,人民币兑欧元汇率和人民币兑日元汇率三种汇率的每日中间报价为研究对象,利用R/S分析方法对其日收益率序列进行研究,结果表明,三个汇率市场不符合有效市场假设,具有明显的分形特征,并具有不同的循环区间长度。 |
| 关 键 词： | 分形理论 R/S分析 赫斯特指数 人民币汇率 |
| 收稿时间： | 2011-02-25 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《北京科技大学学报(社会科学版)》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《北京科技大学学报(社会科学版)》下载全文 | |