| 我国工业增加值季节波动非线性研究——基于SEATV-STAR模型 |
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| 作者姓名： | 危黎黎 向书坚 |
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| 作者单位： | 1. 湖北大学应用数学湖北省重点实验室, 湖北 武汉 430062;2. 湖北大学数学与 统计学学院, 湖北 武汉 430062;3. 中南财经政法大学科学研究部, 湖北 武汉 430073 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金资助重点项目(15ATJ003);国家自然科学基金资助项目(71162017) |
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| 摘 要： | 多数宏观经济变量时间序列有季节波动,如果季节波动是非线性的,采用经季节调整过的数据或传统季节模型等线性处理季节波动的方法可能就不再适用。本文基于季节时变平滑转换自回归(SEATV-STAR)模型,运用"特殊到一般"的非线性检验策略对我国工业增加值季度增长率季节波动进行研究。结果表明:(1)工业增加值的季节波动兼有结构时变和非线性改变,工业增加值的周期波动是线性的。(2)技术进步、体制变迁等因素使得工业增加值季节波动发生连续的结构时变,它们是季节波动变化的主要影响因素。(3)工业增加值周期波动对其季节波动有非对称影响;在工业增加值的波峰阶段,其季节波幅会减小,且1、2季度工业增长率有明显提高。
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| 关 键 词： | SEATV-STAR模型 平滑转换 结构时变 季节波动变化 |
| 收稿时间： | 2014-10-26 |
| 修稿时间： | 2015-04-17 |
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