一类退化情形的线性规划问题的求解方法研究

为了克服运用法则求解退化情形的线性规划模型时收敛速度较慢、过程较为复杂和计算量较大等问题,本文充分利用线性规划模型本身的特点,将退化情形的线性规划模型转化为非退化线性规划模型,再运用变换轴心来确定进基变量和离基变量,从而达到收敛速度较快、过程较为简单和计算量较小的目的.     

最优交易策略问题的动态求解方法

资产配置包括资产在空间和时间上的配置。现代投资组合理论为资产在空间上的配置提供了比较完备的模型和应用框架,但是资产在时间上的配置问题,学者们的研究甚少。资产在时间上的配置的核心问题是在不同时间对不同资产做出合理的买进、持有和卖出决策,即交易策略设计。本文应用动态规划的原理,分别讨论了存在和不存在最大交易次数限制的情况下,基于总收益率最大的交易策略的求解算法,并利用香港股票市场的数据进行实例分析。本文提出的算法是关于交易的时间跨度和资产数量的多项式算法,计算量和存储空间不因二者的增大而过度增大,在解决大规模问题时也是非常有效的。     

求解线性规划的BFGS方法

在本文中,我们基于对偶理论,把线性规划变成了求解一个凸函数的无约束极小化问题。然后利用BFGS方法求解该问题。在这个BFGS方法中,我们采用了一个非常有效的一维搜索技术。数值结果是令人满意的。     

一类混沌经济模型的控制方法的研究

就经济系统中的一类多参数混沌模型 ,应用微分动力学理论 ,研究了变参数结构反馈控制方法 ,成功地进行了多参数混沌控制 .并讨论小波滤波法 ,成功实现了混沌不稳定周期轨道的稳定控制方法 ,并以具体的财产管理混沌模型为例验证所提出的方法     

大规模块角结构的线性规划试验选优方法

本文以大线性块角结构为例提出了大线性问题的试验选优方法,从而煤霜些大线性问题的求解提供了一个新的方法。     

一类两层规划问题模糊满意解的遗传算法

在现有两层规划问题求解方法的基础上,提出用浮点数编码的遗传算法求解该问题模糊满意解的新方法．这种方法每次提供给决策者一组近似最优解,通过决策者的比较、评价和选择,在交互过程中得到各决策者都满意的解．该方法不仅可以给决策者提供更多的决策环境信息,而且可以适应决策者偏好的变化,使得决策过程更合理,更符合人的认识过程．     

一类随机规划的等价形式

二(多)阶段有补偿问题是随机规划的一个重要分类,以往的研究多局限于讨论解的计算方法与实现.通过分析它和双(多)层规划的建模机理,显示二者具有极大的相似性.基于此,指出两阶段有补偿问题等价于随机值型双层规划,讨论了它在期望值模型、机会约束模型中的等价形式和最优解的存在性.     

车辆路径问题的三阶段求解方法研究

针对由车辆路径问题规模的增大带采求解空间组合爆炸这一难点,从缩减解答空间入手,以节省求解时空为突破口,综合运用知识工程、模糊聚类分析、状态空间搜索理论和运筹学整数规划理论,提出一种求解车辆路径问题的三阶段求解方法.第一阶段分析物流配送过程的主要影响因素,根据相关因素对客户进行初步划分,然后采用模糊聚类分析方法将各配送区域中的客户进行细分;第二阶段采用带控制策略的深度优先搜索算法生成备选的车辆路径方案集合;第三阶段建立整数规划求解模型,并根据邻域规则将求得的解映射为实际问题中的行车方案.最后运用算例验证上述方法的有效性.     

基于单纯形法的LINGO求解一般指派问题的探讨

本文首先介绍一般指派问题的数学模型和求解方法,然后详细给出利用单纯形法求解一般指派问题的步骤,并设计了基于单纯形法的指派问题算法流程,最后通过LINGO对指派问题的应用实例进行了求解.运行结果表明LINGO软件程序设计灵活.能快速准确求解指派问题.     

求解证券组合最优权重的几何方法

本文通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下的证券组合投资最优权重。     

求解IRR的多个解的Excel方法

本文主要介绍运用Excel的Guess参数求内含报酬率IRR的多个解的方法。     

上升敲出期权定价模型的求解方法研究

本文首先阐述了一种新型期权——上升敲出期权的涵义及其模型,提出了一种新的格法对其求解;然后推广到对双重障碍期权的求解;最后给出了实例分析和实证分析,验证了这种新的格法的有效性与快速收敛性。     

有多重最优解的流水型两工序排序问题研究

本文指出了著名的约翰逊(Johnson)定理只能找到两工序排序问题的一个最优解,不能求出有多重最优解的两工序排序问题的所有最优解.本文给出了一种寻找两工序排序问题多重最优解的计算方法,并举例对该方法进行了验证.     

投资项目集合选择问题的非线性规划模型与解法研究

基于项目集合选择问题的定义,给出了项目集合选择问题求解的一般步骤。依据投资方案组合选择问题的非线性特性,构建了投资项目集合选择问题的非线性规划模型,在此模型的基础上提出了基于外点法求解此类问题的改进贪婪搜索算法。研究了采用surrogate松弛模型确定初始点和运用改进的贪婪算法搜索最优解的具体实现方法,给出了实现算法的具体步骤。     

基于满秩灰损益值矩阵的灰矩阵博弈的矩阵法求解研究

以经典数学理论和思想发展起来的博弈理论对经济学、社会学等众多领域和学科产生了深远的影响,然而当博弈环境面临有限理性、有限知识和小样本、贫信息等不确定性条件,博弈的损益值只能用灰数进行描述时,经典博弈理论将一筹莫展.灰矩阵博弈的高效率的求解问题是该领域理论研究和实用中的必须解决的关键问题.在文献7的研究基础之上,本文深人地研究了基于满秩灰损益值矩阵的灰矩阵博弈的矩阵法求解问题.在基于灰混合策略的灰矩阵博弈模型的求解过程中,灰矩阵法是一种较为简便而有效的求解方法.本文定义了灰矩阵博弈的局中人1和局中人2灰满秩损益值扩充方阵的概念,并且证明了若这些灰满秩扩充方阵的逆阵的最后一行和最右边一列满足非负性的条件,那么,这些灰逆阵的最后一行和最右边一列的灰元素值就分别对应着局中人1和2的最优灰博弈策略及其最优灰博弈值.在此基础上,我们进一步地研究了基于局中人1和2的共同灰满秩扩充方阵的问题,并且证明了若该共同灰满秩扩充方阵的逆阵的最后一行和最右边一列(不包括最右下角的灰元素)满足非负性的条件,那么,该灰逆阵的最后一行和最右边一列的灰元素值就分别对应着局中人1和2的最优灰博弈策略及其最优灰博弈值.     

多目标条件风险值的一种求解方法

本文研究了多损失CVaR问题,给出了于置信水平α下的α-VaR损失值和α-CVaR损失值的概念.α-CVaR损失值刻画了证券组合x于置信水平α下的损失大于等于α-CVaR损失值条件下的损失函数的条件期望损失值.我们引入了相应的α-CVaR最小化问题(MCVaR),并证明了在一定条件下,可以通过求解较为容易求解的单目标问题(SCVAR)来得到(MCVaR)的Pareto有效解.     

基于类自然语言的管理问题理解方法研究

提出一种可用于模型管理系统的具有类自然语言特点的问题描述语言———PDL 语言. 给 出了PDL 语言的基本构造方法,指出基于该语言的问题理解过程包括问题的语义理解和问题 的段落理解两个阶段. 着重研究了将用PDL 语言描述的问题转换为问题结构表示的问题理解 方法.     

相异成本情形下的耐用品动态古诺模型研究

依据耐用品的市场容量随着时间发生变化的特点,建立了具有相异成本的两个企业同时博弈时的动态古诺模型.在此基础上,考虑到企业的公平性要求,进一步建立了一个新的多目标动态古诺模型.通过时以上两个模型的产量均衡解的比较与分析可知,处于成本劣势的企业可以通过降低竞争对手的利润达到自身的公平性要求,但这种措施却使得产品竞争加剧.     

基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究

根据ARFIMA过程的小波分析结果,将小波引入到长记忆随机波动(Long Memory Stochastic Volatility)LMSV模型的估计中,提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计方法.用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验,又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数的收益序列拟合了LMSV模型,结果表明该方法是有效且可行的.