中国棉花生产波动的实证分析

运用内部传导与外部冲击模型对我国棉花产量波动的形成原因进行了实证分析 ,结果表明 ,政策和自然灾害等外部冲击对棉花生产波动的影响较大 ,而在影响我国棉花产量波动的内部因素中 ,种植面积的波动是最主要的因素。     

我国房地产市场波动状况分析

选取房地产市场投资完成额、房地产开发量、房地产平均销售价格以及国房景气指数等指标,分析我国房地产市场波动情况。剖析其波动的主要原因有供求关系、金融危机、国家宏观调控和投机炒房。提出了适当加大土地、金融和税收政策调控力度,增加保障性住房供应,抑制投机需求等促进房地产市场稳定健康发展的建议。     

房地产市场波动理论分析

从广义和狭义两方面阐述了房地产市场波动的定义,以时间序列理论为基础,将房地产市场波动分为长期趋势、季节波动、随机波动及周期波动四种类型,详细研究了房地产市场波动的内部冲击机制与外部传导机制的作用过程,分析了房地产市场波动对国民经济、相关产业及社会发展产生的影响。     

我国市场波动的原因分析及对策探讨

市场非均衡是市场运动的一般特征,从市场非均衡到市场波动的转化,则是现代商品经济的特征。两种制度下的市场波动,既有共同的客观基础,又有本质的不同。我国前一个时期相继出现的通货膨胀与市场疲软,不只由于需求波动引起,更深刻的原因在于有效供给不足。我们要从选择市场目标、提供物质基础、防止分配失衡等方面控制我国的市场波动。     

棉花收储政策对棉花市场的影响分析

在棉价大幅下挫的背景下,为保护众多棉农的利益,2011年国家开启棉花临时收储政策.时至今日,这一政策已执行了近三年,它在保障棉花生产和供应、维护棉农利益以及防止棉价过度波动等方面起到了一定的积极作用,但同时也给棉农和棉纺企业带来一些负面影响.本文简要介绍了近几年的棉花临时收储政策,以及其实施效果,客观地分析了棉花临时收储政策对棉花市场带来的影响.最后,提出一些建议措施,具体包括建立目标价格政策、建立棉花收储长效机制、调控手段多样化等.     

我国房地产市场与股票市场的波动相关性研究

我国股市和房市的收益率都存在明显的GARCH效应,相比股市,房市的投资者更加厌恶风险。在样本期内,无论是房市,还是股市,利好消息对市场波动的影响,均要大于利空消息对市场波动的影响。换言之,我国的房市和股市都不存在明显的杠杆效应。房市和股市之间的波动也存在溢出效应,而且是单向的,即房地产市场的波动将引起股票市场的波动。     

我国商品市场波动的可运行区间研究

我国商品市场波动的"可运行区间"是指商品市场运行的可接受程度,由上限和下限组成。运用系统化分析方法,根据多数原则、均数原则等可以确定出我国商品市场波动的下限为5.5%,而依据改革开放后我国全社会商品零售总额增长率、经济增长率及物价上涨率等情况的综合分析,可以得出上限为12%,从而确定我国商品市场波动的可运行区间为5.5%～12%。     

国内外原油市场波动溢出效应分析

文中首次利用ADLM-GARCH-BEKK模型,分析了安哥拉、俄罗斯和大庆原油市场间的波动溢出效应与动态相关性。实证结果表明:第一,在90%的置信水平下,大庆和安哥拉原油市场间存在着双向的波动溢出效应;而在95%的置信水平下,仅存在从大庆到安哥拉原油市场和大庆到俄罗斯原油市场的单向波动溢出效应。第二,大庆和安哥拉原油市场以及大庆和俄罗斯原油市场之间具有较小的正相关性,并有逐步提高的趋势。上述分析结果将有助于预测国内原油市场的走势,为我国原油政策的制定提供参考。     

我国粮食生产波动周期的经济分析

主要采用趋势法、环比增长法分析了改革开放以来我国粮食生产的波动周期及其特征,并利用定性与定量结合的分析方法探讨我国粮食生产波动的影响因素,主要分析的影响因素为农业投入、自然灾害、粮食价格以及农业经济政策等。     

国际农产品价格波动成因研究述评

国际农产品价格波动成因一直是世界经济和农业经济学领域关注的热点问题,国内外学者对此做了大量研究。国内外学者的基本共识为:供求关系是决定农产品价格的根本原因,各种因素通过影响供求双方,对农产品价格产生影响;以实体经济为主的传统影响因素对国际农产品价格仍具有显著影响,而能源价格,投机因素和政策干预等近年来出现的新型因素的作用也在日益增强;虚拟经济已逐渐成为导致国际农产品价格波动的重要原因。现有的研究分别基于实体经济和虚拟经济展开,而未将实体经济和虚拟经济有机结合,如何将两者间的互动关系纳入研究框架将是未来研究的一个方向;如何在涵盖实体经济因素和虚拟经济因素的研究框架下,得出有益于政府平抑农产品价格,保障国内粮食安全的政策建议,有着重要现实意义。     

中国股票市场价格波动特征分析

在股票市场中最令人捉摸不定,也最具有吸引力的是波动不已的股票价格。文章对中国股票市场价格波动的分析是从1997年9月展开至2002年10月,其间恰逢中国股市经历了一段从牛市的繁荣到熊市的萧条的过程,两种泾渭分明的市场氛围恰好提供了一个深入研究股票市场价格波动特征的有利契机。遵循经济控制论研究的思路,文章采用了理论分析、市场交易数据的实证研究等技术手段对中国股票市场价格波动进行了研究,通过运用经济控制论的方法建立理论模型,以上海股市和深圳股市的综合指数为样本,对中国股票市场系统本身的波动特征和稳定性进行了量化分析。     

中国电信市场未来发展趋势研究

通过对西方国家具有代表性的美英两国近年来电信市场引入竞争的开放策略进行对比分析,结合我国电信市场的改革历程和独有特性,指出未来中国电信市场将在政府的规范和监督下,合理进行产业布局,迅速提高电信企业的技术创新和差异化竞争能力,不断增强国际竞争力。     

我国证券市场监管体制研究

我国证券市场在短短的20年间取得了飞速发展。但是我国证券市场仍然存在很多问题,这些问题的存在暴露出我国证券市场监管功能不完善以及监管效率低下,折射出我国证券监管体制存在很大的缺陷。针对这一问题,通过构建证券市场监管体制的SOMEI分析范式,结合我国现状,从整体的、系统的、机制的角度分析我国证券市场监管体制,进而重构我国证券市场的监管体系,这对于完善我国证券市场监管体制具有一定的推动作用。     

我国股市稳定机制研究

完整的股市稳定机制包括短期和长期稳定机制。短期稳定机制的主要作用在于对付股市的日常波动;长期稳定机制的主要功效在于对付股市的基本波动。但二者并不是彼此孤立的,它们相互依存,互为基础和前提。比较而言,成熟股市比较关注长期稳定机制的构建,而新兴股市则比较重视短期稳定机制的设计;作为“新兴+转轨”的中国股市,既要致力于短期稳定机制的设计,也要致力于长期稳定机制的构建。     

中国粮食生产波动周期再分析

经济周期是一定区域经济在一定时期内发展变化的真实反映.同时,也为其未来走向提供了某种预示.中国粮食生产波动周期分析,不仅是对过去的总结,而且也是对未来可能走向的昭示.中国50多年来粮食生产波动周期向我们展示的教训及启示,对于我国今后粮食安全工作意义非常重大.     

当前我国民间审计市场寻租活动研究

在我国经济转轨过程中,由于“双轨”制并存以及政府对民间审计市场发展的过多干预等原因,使得我国民间审计市场上产生了大量租金,而民间审计体系方面的制度缺陷又为寻租提供了可能。民间审计市场的寻租活动不利于我国民间审计事业的发展,还带来了其他方面的诸多危害。应当通过制度创新抑制民间审计市场寻租,建立租金消散机制,强化对注册会计师的监督、惩罚机制。     

国内与国际原油市场波动溢出效应研究

单变量GARCH模型可以用来描述收益率序列的波动聚类特征,而多元GARCH模型则有助于分析国内与国际原油市场波动的溢出效应。实证结果表明,随着政府继续实施参与国际接轨的定价原则,国内油价呈现较为明显的GARCH效应,油价波动也开始具有较长的持续性;国际原油市场对国内市场存在显著的单向波动溢出效应,石油市场的信息传递方向是从国际市场到国内市场。     

关于外国资本进入中国教育市场的研究

中国加入WTO ,短期内对教育行业利大于弊 ,机会多于挑战。我们应当充分抓住这一有利时机 ,对外国资本进入中国的教育市场进行研究 ,及早采取积极措施和行之有效的对策 ,以应对外国资本的进入给中国教育带来的潜在性威胁。     

基于时间特性的中国股市波动密度特征研究

本文分析了金融市场波动性特征的组成,提出了波动性应该包括密度特征的观点。以自回归条件久期模型(ACD)为基础,选择标志我国股市波动性密度特征的代理变量,建立了刻划该特征的理论模型,检验了我国上海证券交易所个股的交易过程中波动密度的问题。实证结果表明,我国证券市场交易过程中波动的密集性是由于以私人信息为基础的信息交易引起的,私人信息的引入导致丁证券市场在时间方向表现出更大的波动性