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一、简介分解分析法是时间序列分析和预测过程中常用的统计方法。该方法假设时间序列是趋势变动(T)、循环变动(C)、随机变动(I)综合影响的结果,分解过程首先从原始序列中消除随机变动,然后在此基础上,分别识别出循环变动和趋势变动的变化模式。假设的合理性、方法的科学性和操作的简易性使分解分析法在经济预测中得到了较为广泛的应用。本文结合具体例子介绍如何用电子表格软件Excel实现时间序列的分解分析。二、实例如图(1)所示,表中A1至B13单元格是1996至1998年各季度某海滨城市旅游人口数(千人),试预测1999年各季度旅… 相似文献
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如何对统计数据的时间序列的发展趋势进行科学的预测是对预测方法的理论研究和实际应用都是非常重要的,也是关系到能否有效利用统计数据并做出正确决策的重要前提。在经济社会领域的实际应用中,研究人员根据时间序列的特点,希望用一些拟合精度好、建模方法简单、应用方便的预测模型。而社会经济现实问题中的统计数据的时间序列的发展趋势往往是较复杂的,其变化规律和特征不易发现。它需要用系统工程的理论和方法,用定性分析和定量研究相结合的方法来进行分析研究,用不同的预测模型来拟合,进行分析研究是必要的。所以我们对统计数据的时间序列提 相似文献
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居民消费价格指数(CPI)是宏观经济中的前瞻性指标,为经济政策的制定提供数据支撑,发挥指导作用。文章利用CPI的月度数据构建基于小波分解的SVM-ARIMA组合模型,实现了对CPI的精准预测。首先,对2000—2019年的居民消费价格指数序列进行小波分解;然后,对分解后的居民消费价格指数序列分别利用ARIMA模型和SVM模型进行预测;最后,将预测结果进行整合形成对居民消费价格指数的组合预测模型,并选用2020年的实际CPI月度数据与模型预测数据进行有效性验证。结果表明:组合模型的平均绝对百分比误差(MAPE)与均方根误差(RMSE)分别为0.5383%和0.6604%,相较于ARIMA时间序列模型和SVM模型实现了极大的改进。此外,该组合模型的预测分析框架具有较强的适应性和扩展性,可用于其他相同特征类型的时间序列数据的模拟预测。 相似文献
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一、引言在时间序列分析的许多实际应用中,考虑的预测区间通常有两种,一种是单期预测区间,另一种是多期联立预测区间。后者是一个新的研究领域。对时间序列Xt,可观察时间t=1,2,…,n,建立单期预测区间是指对给定的α,找到常数C使P(|Xn+k-Xn(k... 相似文献
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时间序列是按照时间顺序取得的一系列数据,大多数的经济时间序列存在惯性,通过这种惯性分析可以由时间序列的历史数值对未来值进行预测.文章主要利用时间序列的趋势外推方法对我国目前居民消费价格指数(CPI)进行了建模析和预测,以达到合理预期和分析的目的. 相似文献
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中国人均GDP(1952-2002)时间序列分析 总被引:15,自引:1,他引:14
时间序列是按照时间顺序取得的一系列数据.大多数的经济时间序列存在惯性,或者说是迟缓性,通过对这种惯性的分析可以由时间序列的当前值和过去值对未来值进行预测.分析时间序列的方法有很多,本文主要讨论用伯克斯-詹金斯(Box-Jenkins)模型对中国人均国内生产总值时间序列进行建模和短期预测. 相似文献
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时间序列分析基于随机过程理论和数理统计学方法,是处理动态数据,进行分析、预测与控制的基础分析工具,在经济学、社会科学、工程技术、地理、生物医学等众多领域都有广泛的应用。《时间序列分析》作为统计学专业的专业必修课程在各个高校都已开设。近 相似文献
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一、统计预测方法的分类研究现代预测方法的发展,往往是各种预测方法的交叉运用,相互渗透,很难有截然的划分。因此,在分类问题上不能绝对化。但按预测的性质,大致上可分为定性预测法、回归预测法(包括经济计量模型法)、时间序列预测法和组合预测法四类。1.定性预... 相似文献
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经济预测就是根据事物的过去和现在去研究未来,对未来可能出现的事件和问题等作出科学的估量和表述。事物是在不断发展着的,因而可从现象的发展趋势中进行预测。这类预测方法所依据的资料一般都是时间序列(动态数列),现有的预测方法包括简单的、复杂的不可计数,最常用的预测方法是最小二乘法趋势线配合预测法。笔者试图提出一种差分预测模型,以修正最小二乘法趋势线预测模型,从而缩小预测误差,使预测结果更符合实际。一、差分预测模型的提出在一个时间序列的分配数列中往往存在着某种形态的长期趋势,用适当的方法测定这个趋势,并… 相似文献
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时间序列分析就是通过研究时间序列中数值上的统计关系,来揭示系统的动态结构特征及其发展变化规律,是一种重要的现代统计分析方法,广泛地应用于自然领域、社会领域的科学研究和思维。在时间序列变量建模的过程中,一般分为模型识别、模型估计和诊断以及模型预测三个步骤,其中模 相似文献
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基于混沌时间序列分析的股票价格拐点预测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
随着混沌科学的迅猛发展,当前在经济、金融研究领域,对经济、金融系统行为的混沌分析已成为一大热点,由此发展起来的混沌经济学大大增强了经济理论对现实的描述能力。股票价格时间序列是一个受政治、经济、心理等多方面因素影响的离散时间序列,使得股票价格常表现出包括混沌在内的各种复杂现象与行为。这些现象与行为若采用传统的统计学的方法处理往往难以得到令人满意的结果,而若采用混沌的方法处理则非常有效,因而混沌时间序列的建模与预测已成为当今学术界的研究热点。 相似文献
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时间序列分析就是通过研究时间序列中数值上的统计关系,来揭示系统的动态结构特征及其发展变化规律,是一种重要的现代统计分析方法,广泛地应用于自然领域、社会领域的科学研究和思维。在时间序列变量建模的过程中,一般分为模型识别、模型估计和诊断以及模型预测三个步骤,其中模 相似文献
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