企业借贷经营市场化报告之三：危机的预测和化解研究

银企借贷经营的实质。银企借贷经营,本文主要是指商业银行对国有企业的资金有偿借贷关系,因为四大国有商业银行贷款的80％左右集中在国有企业。银企借贷经营的实质,说到底是个资金有偿供求的问题。银行的不合理投放,企业使用的低经济效益,银行回收失灵,导致银行不良资产产生。企业过多的贷款,管理运用不当,经济效益低下,还本付息有困难,导致企业债务危机产生。银企借贷经营的危机。银企借贷危机形成的原因是什么？我们认为主要来源于信用关系的破坏。从商业银行方面看,银行投放的贷款不能收回,处于逾期呆滞或呆帐状态下,或变为…     

贷款风险的预警方法

贷款一直是商业银行的一项主要业务.由于信息的非对称性和企业经营环境的不确定性,贷款存在各种各样的风险,从而容易导致银行不良资产的增加.而据国际货币基金组织的统计调查表明,商业银行的主要风险大多都来自其本身的不良资产.     

强化服务功能拓展业务领域——对工行系统开展中间业务的认识

中间业务是商业银行接受客户委托，利用银行现有的机构、设备、人员以及技术、信息、信誉、地位等，为客户提供服务，并收取手续费的业务。由于该项业务不涉及银行传统的存、贷款项目，银行与客户之间不直接发生债权、债务关系，因而，一方面能增加银行的业务收入，促进金融业务范围的延伸和业务量的增长；另一方面，还能满足用户的需要，更好地为顾客服务，从而促进经济的发展并具有风险低、效益高的特点，为此，正日益受到现代商业银行的重视。从我国各商业银行的现状看，总体上说这项工作发展速度较慢，经营种类偏少，收益不高，有的业务…     

我国商业银行信用性风险管理中存在的问题及对策

正一、我国商业银行面临的信用风险主要表现(一)信贷结构简单,贷款风险集中长期以来,我国商业银行的主要贷款对象是国有企业,其中以国有大中型企业为主,大中型企业贷款量达到国有商业银行的贷款总量的80%左右。这些企业资金使用量、贷款量都较大,这就容易出现一个现象:个别银行的大部分资产被锁定在某一个企业之中,该银行自身效益的好坏就取决于某大企业经营状况的好坏。这个企业经营状况良好,该银行资金运作正常,能获取正常利润;这个企业经营状况比较差,该银行就会被连带不能实现预期效益,甚至可能出现呆坏账从而蒙受损失;这个企业倒闭或破产,由于银行债权     

在信用过程中防范消费信贷的违约风险

一、消费信贷是各国商业银行最重要的盈利渠道之一消费信贷是向消费者个人发放用于购买耐用消费品或支付其他费用的贷款,也称为消费者贷款或个人贷款。目前,在美国、西欧等国家,消费信贷在整个信贷额度中所占的比重越来越大,一般为20％-40％,有的甚至高达60％。消费信贷业务已经成为一些银行的主要收入来源,如花旗银行2000年的主要收入中,44％来自消费信贷业务。借债消费已经成为许多国家居民     

小企业贷款存在的问题及对策

小企业贷款业务已经成为各商业银行信用业务的重要组成部分。小企业贷款利率上浮面较大,上浮幅度高,收益十分明显。但是,政府、银行和众多小企业都认定小企业贷款难,急需寻找良好对策。一、小企业贷款存在的问题和困难就商业银行而言,小企业贷款逾期率、不良率远远高于银行业贷     

国有商业银行如何加快不良资产处置

一、实行国有商业银行不良资产流量处置.不良资产流量处置就是在发展中解决不良资产问题,这在我国目前是一种非常值得选择的处置方式,一方面它有利于银行业务的发展,避免商业银行因降低不良资产而收缩业务,另一方面它避免商业银行"惜贷",有利于地方经济的发展.对国有商业银行推行流量处置方式主要是由中央银行给予商业银行适度的专项再贷款,增强商业银行的流动性,降低商业银行资金来源成本,支持商业银行发展业务,增加盈利,在发展中逐渐消化不良资产.     

现代商业银行

传统意义上的商业银行是指以盈利为目标,专门从事存款、贷款和资金估算业务的金融机构。现代意义的商业银行则是指以盈利为目标,以存、放、汇为主业,以各种形式的金融创新为手段,全方位经营各种银行与非银行金融业务的金融机构。现在,商业银行     

层次分析法在银行贷款投放决策中的应用

银行是以经营货币为主要业务的特殊企业.同时,它也是一个高风险行业.每笔贷款一旦投放出去,都存在着能否按期收回的风险问题.近年来,尽管各家银行探索了不少成功防范风险的经验,但在市场经济条件下,银行如何才能真正把好贷款投放关,把风险降到最低限度,仍是目前一个难点和重点问题.本文运用层次分析决策理论,就如何合理选择贷款投向问题作以探讨.     

商业银行信用风险分析的主要技术

 加入WTO以后，国内商业银行面临着严峻的考验。大量的信贷资产质量低下，贷款不良率仍然很高。从1999年开始，国家对四大国有商业银行不良资产实行了剥离政策。但即便如此，中国建设银行、中国商业银行和中国银行不良贷款率仍比人民银行规定的15%的控制水平要高。剥离不良资产后，信贷资产质量仍然较差。这说明政策性的剥离不良资产措施只能解决不良资产的存在问题。要从本质上改善信贷资产的质量，商业银行就必须从自身的信贷风险管理的角度来采取强有力的措施。本文综述了国内外商业银行信用风险管理的技术，旨在为商业银行信用风险管理的研究提供借鉴。     

商业银行不良资产的防范与化解

随着我国商业银行改革,特别是四大国有商业银行股改进度的加快,各行都在探索通过剥离不良资产、组建专业化清收处置机构、动用政府财力等一系列措施,来解决金融体系中积累的不良资产问题。在此,笔者以湖北省荆门市农业银行为例,探索解决银行不良资产的新模式。一、我国银行不良     

汽车营销模式的金融创新

一、汽车消费信贷模式 (一)商业银行汽车消费信贷 汽车消费贷款是银行对在其特约经销商处购买汽车的购车者发放的人民币担保贷款的一种新的贷款方式.1998年,汽车消费贷款在中央"扩大内需,推动经济"政策的召唤下应运启动,以其期限短、风险易锁定等特点,吸引了各商业银行纷纷将此业务作为新的效益增长点.2000年初,央行决定将可以提供汽车贷款服务的范围扩大到所有商业银行.     

关于商业银行客户信用评级的探讨

一、客户信用评级在我国银行经营管理中的应用 商业银行自诞生之日起便同工商企业有着千丝万缕的联系,其业务的开展尤其是资产的运用必须要寻找缺少资金并能有效利用资金且信用良好的企业来投放资金.银企双方的信息不对称所导致的逆向选择和道德风险历来是国内外银行业十分棘手的问题,借款企业的经营不善直接导致银行贷款难以收回、银行资产质量下降甚至是破产的风险.     

基于看跌期权的信贷资产可回收价值与风险补偿的估计

履约风险对资产现实价值的动态影响是衡量风险溢价的重要因素.履约风险来源于贷款偿还所依赖的基础资产价值,比如现金流、企业净资产等的波动性.这种风险以期权的形式隐含在银行的资产业务中,是不良资产形成的根源之一.我们可依据实物期权的思想,通过把银行承担的违约风险转化为损失的现实价值,为制定资产价值补偿策略提供依据.     

实施“债转股”应注意的问题

据有关方面的信息，已有数目可观的企业提出申请，希望搭上“债转股”这列特别班车。但是“债转股”绝非是“免费的午餐”，而是一项关系全局的大事，在执行中必须正确掌握政策，保证不出问题。1、严格控制“债转股”的金额债转股的总金额必须由政府根据有关因素，特别是银行的承受能力，慎重确定，不能超过。因为，银行的不良资产被资产经营公司收购，资产管理公司收购不良资产的资金来源除向央行借款外，主要是向各商业银行发行债券筹集的。银行持有的这些债券，在其到期或资产管理公司撤销时，资产管理公司很可能用它持有的股权归还。这…     

基于AHP演化模型的银行贷款风险因素辩析

贷款是一种不良资产.不良资产是一种特殊的债权资产,其价值评估即无法重置,又缺少相近市场的可比价值参照,根据债权性质的特点,比较可行的办法是采用已被国际社会广泛使用的风险分析法,进而确定贷款的可回收价值,才好由银行决策者决定向该客户贷款与否,这就要先分析影响风险的因素权重,抗风险强度和贷款风险率.     

贷款质量综合评价问题研究

随着社会主义市场经济的日益发展，贷款质量越来越明显地关系着商业银行的经营效益和社会金融安全，影响着广大人民的生活安定。为了及时正确把握商业银行贷款质量的运行态势，采取相应措施以提高贷款质量，很有必要建立商业银行贷款质量的综合评价指标体系，并认真进行监测调控。一、贷款质量的特殊性和指标设置原则所谓贷款质量，是指贷款资产的优劣程度。它包含三重意义：一是反映贷款资产的安全性大小；即商业银行收回贷款资产本金的可能性程度；二是反映贷款资产的合法合规性，及时发现商业银行有无违法违规行为；三是贷款资产的效益性…     

我国金融风险防范措施简析

金融风险是一定量金融资产在未来时期内预期收入遭受损失的可能性。宏观金融风险是指对经济、社会、政治的稳定产生重大的全局性影响的公共风险。 测评金融风险的指标体系 我们选择如下9个指标作为测定金融风险的指标体系:银行坏账率、资本充足率、税前资产利润率、GDP增长率、消费品物价指数、负债率、短债率、M /GDP、 2贷款余额/GDP。 结合东南亚1997年金融危机表现,国内外学者比较公认的测定标准为:⑴银行的资本充足率不应低于8%。⑵银行的不良资产占其总资产的比例不能高于10%。　⑶一般当年度价格指数上涨超过4%时就认…     

浅谈商业银行拓展中间业务市场

商业银行中间业务是社会经济和信用关系发展的必然产物,也是银行自身发展的必然结果。我国加入WTO后,国有商业银行业务面临着严峻的考验和前所未有的挑战,而中间业务作为商业银行的三大支柱业务之一,已成为各大商业银行竞争的焦点。一、商业银行中间业务开展情况和比较我国国有商业银行虽然陆续开展了中间业务,但整体水平与发达国家商业银行相比还有较大差距。主要表现为:一是思想认识水平不能适应中间业务发展的需要。国外商业银行中间业务收入一般占其总收入的1/3以上。而我国商业银行业中间业务收入的比重仅占3%左右,远远低于发达国家…     

基于主成分分析和支持向量机的商业银行信贷风险评估

近年来,随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点.作为我国银行业主体的国有银行不仅其不良贷款额占我国银行总不良贷款额的约80%,而且其不良贷款率也最高,面临的不良贷款问题最严峻,已成为我国金融体系稳定运行的主要隐患.如何化解和防范信贷风险,继而避免由此引发的银行呆帐坏帐及信用危机,已是摆在中国金融业面前的迫切课题.因此,建立贷款企业的准确审核模型,对提高银行信贷资产的安全性并减少不良资产的产生有极其重要的意义.