远期鞅测度下贷款定价研究

在远期鞅测度下，应用信用风险结构模型对贷款定价进行研究。首先假设基于即期鞅测度，公司资产价值、无风险利率、违约阈值的随机过程，然后推导即期鞅与远期鞅测度变换的条件，得出远期鞅测度下的违约指示过程。对于难以求解的远期中性违约概率，将其转变为对时间相依的曲线边界求解布朗运动的首达时间概率分布问题，求出违约概率的解析解，进而得到贷款的利差。     

消费和终端财富最大化的鞅方法

讨论当投资者采用随机微分效用时，如何进行选择使其消费和终端财富最大化．采用在连续证券市场中的鞅方法，利用了等价鞅测度、Girsanov定理等理论，将原始模型进行简化，最后得到最优消费策略的显示解．     

中国股票市场弱势有效性分析——鞅方法

中国股票市场是否达到弱势有效,一直是理论界探讨的重要课题,同时也具有重要的实践意义。在结合前人理论成果的基础之上,提出了运用鞅方法来构筑检验假设条件,从而在特定的前提假设情况下来检验股票指数时间序列是否满足鞅假设,即是否满足市场有效性假设。其统计检验的理论基础在于:在特定的前提下,当且仅当鞅假设为真时,有相同估计二阶变分的被观测样本满足均值为零的正态分布。由此,可以运用Kolmogorv-Smirnov和Cramer-von Mises检验统计标准来检验鞅假设。这就是所给出的鞅方法检验中国股票市场是否达到弱势有效的关键所在。     

基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价

假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付和随机寿命的幂函数族期权的定价公式。     

主动队列管理建模及最优控制策略

针对主动队列管理(AQM)研究中缺乏系统的理论分析的问题,引入最优控制理论进行分析,得到了主动队列管理的数学模型,该模型包括两个差分方程,分别描述队列长度和平均队列长度的变化;给定目标函数,以分组丢弃概率为控制变量,将主动队列管理的优化问题转化为动态规划问题,给出优化策略。     

钢筋混凝土桥涵设计中引入受拉钢筋极限应变控制的意义与方法

将受拉钢筋的极限应变控制设计引入钢筋混凝土桥涵设计中,对以受压区混凝土极限压应变控制设计的理论进行有益补充.提出钢筋的极限应变控制设计控制设计的方法,为现阶段钢筋混凝土桥涵设计提供参考.     

产学研共生网络效率测度模型的构建和分析:来自我国省域数据的实证

认为产学研合作过程实质上追求一种共生状态,运用共生的一般理论,"打开黑箱",考虑产学研合作的共生过程,构建了产学研共生网络效率评价模型,以此为基础采用网络DEA的方法对29个省市的产学研共生网络数据进行了研究,指出产学研共生网络效率在省区和区域都存在差异,并按照效率特点将各个省市分为"共生有效省"等四类,提出共生过程会影响产学研合作网络的效率,增强具有"共生惰性"的共生单元子系统的共生参与度可以提升产学研共生网络效率的政策性结论。     

分布式并行无线令牌环接入控制协议

针对Adhoc网络的MAC层协议进行研究,分析了无线令牌环协议(WTRP)的服务规则和控制过程,在对WTRP进行改进的基础上提出一种新的具有QoS保障的无竞争的分布式并行无线令牌环访问协议,即DPWTRP协议。仿真结果表明,该协议的排队等待延迟和等待队列长度均比WTRP有很大降低,稳定性大大增强,更加适用于对时延要求较高的业务。     

人文科学与自然科学的交叉研究:金融学中的数理方法综述

对金融经济学大量应用鞅论、随机最优控制、脉冲控制、微分对策和最优停时理论等数理方法在金融风险的防范与控制、资本市场的运营、资本资产的结构和定价等方面取得的重大成果进行了较详细的综述; 特别重点叙述了有效率的市场理论、证券组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、期权定价方程和资产结构理论;然后,对金融经济学与数理方法相结合的发展趋势进行了分析。     

极限的证明与求极限的方法

极限的证明与求极限的方法杨曼英证明数列或函数的极限．了求数列或函数的极限，一般来说是比较困难的问题，而极限理论是数学分析和高等数学的基础理论，所以寻求证明极限和求极限方法的问题显得十分重要。笔者在平常学习中偶有所得，现将积累的一些方法综述如下：一、证...     

产业集群多层次网络结构对集群风险扩散的影响

文章分析了产业集群网络结构对集群的风险抵御能力的影响机理。利用温州鞋革业集群、东莞玩具业集群、硅谷和128公路区集群等案例对该影响机理进行了论证,并运用仿真模拟方法构建了集群结构模型,刻画了在外生性风险和内生性风险的扩散过程中集群结构的动态演化。主要结论有:马歇尔集群网络具有无标度网络和小世界网络的拓扑结构属性,轮轴式集群网络具有接近无标度网络极限状态的结构属性;两类集群对外生性风险扩散的抗性显著高于其对内生性风险扩散的抗性;马歇尔集群对内生性风险的抵御能力优于轮轴式集群,而轮轴式集群对外生性风险抗性则相对较强。     

B值同分布鞅随机列矩完全收敛性的注记

讨论了B值同分布鞅随机变量的矩完全收敛性,在一定矩条件下,利用切尾法和下鞅的极大值不等式等分析技巧,得到了同分布鞅随机变量的矩完全收敛性,将Chow实值独立同分布随机变量的矩完全收敛的结果在B值鞅的情况下进一步推广,在补充了B值鞅随机变量收敛的条件下,得到了平方矩存在的条件与同分布一样的结果。     

APON系统上行接入的研究

介绍了基于 ＡＴＭ的无源光网络（ＡＰＯＮ），对该系统的接入机制进行了深入讨论。由于其结构的特殊性，ＡＰＯＮ需要特殊的ＭＡＣ协议，利用优先级队列模型，对ＡＰＯＮ系统提供的多种优先级业务进行了理论分析，并得出了有益的结论。     

基于神经网络的预测拥塞控制算法

利用神经网络的方法,研究了Internet网络路由器中的拥塞控制问题.根据过去相邻两个时刻缓存器中队列长度值的变化量来预测下一时刻路由器中队列长度值,及时调整控制增益的大小以防止拥塞的发生,该方法可以使路由器中队列长度稳定在一个期望值附近.仿真表明,该控制方法可以有效地保证网络系统中信息的平稳传输.     

带干扰的保费随机收取的相依风险模型的最终破产概率

在连续时间情况下,建立了保费收取次数是一个Poisson过程和索赔次数相依的带随机干扰的风险模型,用鞅方法得到了其最终破产概率及Lundberg不等式,讨论了相依性对破产概率的影响.最后结合实例进行了数值计算.     

B值同分布鞅随机变元序列矩完全收敛性

讨论了B值同分布鞅随机变量的矩完全收敛性,在一定矩条件下得到了同分布鞅随机变量的矩完全收敛性。将Chow关于实值独立同分布随机变量的矩完全收敛的结果推广到B值鞅,改变了同分布鞅随机变量的矩完全收敛性的状况,得到了至多平方矩存在的条件与独立同分布一样的结果。     

"1∞"型重要极限的应用

重要极限:lim n→∞(1+1/n)n=e的研究对极限的计算与教学至关重要.此类极限可归结为"1∞"型不定式极限.为此将利用等价无穷小替换的方法对这一类型极限的计算进行详细讨论,得到计算这一类型极限简便快捷的方法.     

随机利率条件下可转换债券定价模型研究——基于远期风险中性概率方法

假定市场利率遵循Vasicek模型和股票价格变化服从几何布朗运动,运用风险中性理论建立可转换债券的定价模型,借助远期风险中性概率和鞅推导出可转换债券的定价表达式,相对已有文献,不仅在推导方法上方法简单易懂,而且将现有文献的限制条件进一步放宽和推广,但得到的结果相一致。     

概念整合理论对幽默言语理解的诠释力

概念整合理论是Fauconnier在心理空间理论的基础上提出的。该理论对幽默言语理解的认知过程具有强大的解释力,人类的认知和意义的构建都离不开概念整合。本文从认知的角度、运用概念整合理论的四个整合子网络对幽默言语的认知过程进行分析。     

认知负荷理论在网络教学设计中的应用及启示

认知负荷在网络学习过程中普遍存在。文章描述了认知负荷理论的基本观点,从网络教学的特点出发,将认知负荷理论应用于网络教学设计过程中,提出了基于该理论的网络教学设计原则。