保费随机收取的二维风险模型的破产概率

文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。     

常利率下二维更新风险模型的破产概率

文章研究了常利率下的二维更新风险模型,定义了三类有现实意义的破产概率,得到了它们的简单界限,并运用一维风险模型的相关理论得到了二维风险模型的破产概率所满足的不等式.     

双Poisson二维风险模型的破产概率

0引言近年来许多文献对经典风险模型做出了研究,并得出了许多有用的结论。W ai-Sum等(2003)把经典模型推广到二维风险模型。二维风险模型形式如下:u1(t)u2(t=u1u2 c1c2t-N(t)k=1∑X1kX2k(1)在此模型中,和经典风险模型一样,都假定保险公司按照单位时间常数速率收取保单(假定每张     

带干扰双Cox风险模型的破产概率研究

本文讨论马氏环境下带随机干扰项的双险种Cox风险模型,并利用马氏向量过程鞅方法,给出了该模型最终破产概率的指数上界和一种特殊情况下的最终破产概率表达式。     

关于保险竞争模型的破产概率研究

文章利用条件Erlang分布的双参数加法定理.对盈余过程服从Erlang分布的两个保险公司在保险竞争中.一个即将破产时另一个的破产概率进行了研究.并导出了其破产概率的一个表达式.     

两险种泊松风险模型的破产概率及推广

文章首先将经典复合Poisson风险模型推广到保费到达过程和个体索赔过程为相互独立的Poisson过程,并将单一险种推广到两险种;然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式;最后得出两险种个体理赔都服从指数分布及一险种个体理赔服从指数分布、另一险种个体理赔服从混合指数分布情况下的破产概率的具体表达式。     

带干扰的泊松风险模型的破产概率及推广

文章考虑多险种、利率因素和随机扰动项,将经典风险模型推广到保费收入和个体索赔为相互独立的双复合Poisson过程,建立了常利率下带干扰的双复合Poisson过程的两险种风险模型,然后运用鞅论的方法得出该模型的破产概率公式,最后对保费收入和理赔推广到指数分布和混合指数分布,得出相应的破产概率的精确表达式.     

复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率及推广

文章将经典复合Poisson风险模型推广到索赔次数为复合Poisson-Geometric过程,建立了复合复合Poisson—Geometric过程的风险模型。首先,构造了调节系数所满足的方程,利用函数单调性、凹凸性、极值的方法,证明了调节系数存在且唯一;其次,运用鞅论的方法推导出了该风险模型下保险公司破产概率的表达式和破产概率上界,与经典风险模型的破产概率公式结果恰好相吻合,从而验证了结论的确凿性,使其实际意义一目了然;最后,验证当个体理赔额服从指数分布时,破产概率的显式表达式。     

有限时间破产概率的表达式

本文研究了具有随机收益率的一类离散风险模型。在净损失额为Pareto分布、随机收益率分别为均匀分布、Pareto分布与Weibull分布的情况下,采取有限部分推导与随机模拟相结合的方法,对此类问题的有限时间破产概率的渐近表达公式进行了探索性研究,提供了获取未知渐近表达式的一个行之有效的实验方法。     

风险相关性对破产概率的影响

文章研究了理赔含有多个相关险种的风险过程,得到了lundberg指数随相关性增大而增大的结果,从而可以估计破产概率.     

时间相关风险模型的破产概率

本文将风险模型加以推广,建立了保单到达过程与索赔发生过程相关的模型,并通过转化模型得出破产概率满足的等式和不等式。     

减价契约下考虑最低利润分享偏好的供应链协调

文章通过建立模型和实验数据的分析,研究零售商的最低利润分享偏好对整个供应链系统绩效的影响.在实验环节,以服装行业作为试验对象,将一台计算机作为零售商进行决策,确保充分考虑零售的各种MPSR.对于零售商来说,减价价格被定义为一个批发价的折扣,供应商在自己的决策中需要决定自己的批发价格.实验结果表明,一个公平的零售商应当设置一个合理的MPSR,使自己和供应商之间能够有效合作,达到互利共赢的目的.     

随机利率下具有马氏调控的绝对破产风险模型研究

文章考虑了一类随机利率下具有马氏调控的绝对破产模型.对于给定的初始状态和初始资本,导出了红利期望现值、期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程.同时在该模型中,利息力不再是常数而是受一外部马氏过程控制.该利率模型的优点在于当外部经济环境发生改变时利率的状态也会相应改变.     

引入破产时间的EVA企业价值评估模型研究

现行基于EVA理论的企业价值评估模型存在较大缺陷,如永续经营假设以及未充分考虑企业资产规模等。对EVA理论的企业永续经营假设提出质疑,提出以企业预期破产时间为企业终止运营期限的观点来测算企业预期EVA现值,从而为解决企业永续经营假设与现实企业周期运营的矛盾提供了一种思路。首先基于企业资产因素采取单因子高斯Copula模型预测企业破产概率,然后通过蒙特卡洛模拟计算企业预期破产时间,以使不同企业资产规模因素对企业价值的影响可以更为有效地体现在企业价值评估模型中。     

广义二元复合Poisson风险模型破产概率的估计

本文研究了一类双险种风险模型,模型中两个险种的理赔到达计数过程和其中一个险种的保费到达计数过程均为齐次Poisson过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并给出了保单收入为指数分布随机变量时的破产概率上界表示式。     

对数正态利率模型下的破产概率

文章利用调整系数研究了对数正态利率模型下的破产概率,得出了破产概率的确切表达式.     

关于委托——代理之间的目标取向——基于一个监察博弈模型的分析

由于资本与管理能力的分离,产生了代理成本问题,一方面是代理人的工资和待遇,另一方面是由于两者的目标不完全一致,而且由于信息的不完全和不对称,产生了代理人的行为可能会有利于代理人所追求的目标而损害到委托人的利益,本文拟用信息经济学中的监察博弈模型来说明在追求目标一致上怎样使得两者都有各自的效用最大化。     

二手房代理激励模型及拓展

委托-代理问题是信息经济学的理论问题,是因委托人与代理人之间的信息不对称而引出的问题。拥有私人信息的参与人称为代理人,是具有信息优势的一方;不具有私人信息的参与人称为委托人,处于信息弱势。当代理人具有私人信息,而委托人无法完全监控代理人的行动时,委托人把某项任务     

基于双因子的公平偏好模型研究

基本公平偏好模型虽然能较好地解释现实中存在的“投桃报李”等互惠互利现象,但却忽略了这样一个基础问题:这种“公平”比较的基点本身是否满足“公平性”.文章通过对基本公平偏好模型的修正,构建了双因子收入公平偏好模型,从而弥补和修正了原有模型中存在的基础假设缺失的难题.由双因子模型可得结论:双因子呈反向变化关系;双因子放大了净收入变化所带来的效用改变程度.其研究的意义在于:双因子模型能够解释基本公平偏好所不能解释的一些激励问题;定量说明了交易中委托方应当如何根据代理方双因子的特征(而非仅依据公平偏好单因子),提供合理收益分配方案,以促进合作成功.     

保险公司盈余服从跳-扩散过程的破产概率推断

研究保险公司的破产概率是精算学的一个主要而基本的问题。杨海亮在盈余服从扩散过程的假设下,给出了破产概率满足的一个微分方程,并在特殊情况下求解了破产概率的解析式。文章将盈余过程推广为跳-扩散模型,研究了破产概率的问题,并运用广义Ito公式以及鞅概念给出了破产概率满足的一个偏微分方程。