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基于非线性动力系统的我国CPI和PPI非线性关系研究 总被引:1,自引:1,他引:0
文章根据我国2002年1月~2009年10月CPI和PPI的月度数据,应用非线性动力学的方法,建立了非线性动力系统(C-PNLDS)模型,来揭示我国CPI和PPI的非线性关系.结果表明:CPI具有自我增长机制,PPI对CPI有加速抑制的影响;PPI也具有自我增长机制,CPI自身对PPI的增长有抑制作用,但它的平方项加速了PPI的增长;耦合项对CPI无影响,而使PPI受损,所以二者是共栖(偏害)的关系. 相似文献
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居民消费价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)是反映整体价格水平波动的两个重要指标.文章利用2001年1月至2014年7月我国CPI、PPI的月度数据,在协整检验的基础上,运用时间序列分析中的向量误差修正(VEC)模型对它们的关系进行了研究,从而把两个价格指数之间短期波动和长期均衡的特征联系起来. 相似文献
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供给侧改革背景下,我国生产者物价指数(PPI)波动性势必会上升,给稳定通货膨胀带来新的挑战,价格波动从PPI向CPI传导是否显著以及是否需要将PPI纳入通货膨胀目标成为值得深思的问题.本文引入连续小波变换分析框架,将PPI指数细分为生产者购进价格指数和生产者出厂价格指数,深入研究了二者和居民消费价格指数之间的领先滞后关系以及价格传导机制.结果表明,短期内存在PPI和CPI之间双向价格传导,二者互为领先指标;长期只存在从PPI到CPI的价格传导,PPI是CPI的领先指标.为了稳定通货膨胀,应当将PPI指数尤其是生产者购进价格指数纳入通货膨胀目标,在提升货币政策有效性的同时减少政策时滞. 相似文献
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2008年以来,我国PPI与CPI走势出现了多次背离与分化,从整体上看,两者相关性很弱。但从动态视角来看,由于相关关系可能会因时而变,整体相关性有可能被关系本身的方向和强弱变化所削弱甚至掩盖。为准确反映两者相关性的动态变化,本文放宽时变系数函数的光滑性假设,提出了带跳时变系数模型,并给出一种非参数三步估计方法:首先,估计系数函数中跳点的位置和个数;然后,基于估计的跳点和Bootstrap方法选择的窗宽给出系数函数的最终估计;最后,利用蒙特卡洛模拟评价本文提出的非参数估计和窗宽选择方法的有限样本性质。通过对2008年1月至2017年12月我国PPI和CPI月度同比数据的实证分析,我们发现该模型能较好地刻画PPI与CPI相关性的时变和带跳特征,进而也验证了该模型的应用价值。 相似文献
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现有PPI和CPI间价格传导关系文献均局限于均值意义上的格兰杰因果性讨论,文章借鉴Hafner和Herwartz提出二阶矩意义的格兰杰因果检验方法,构建Wald形式的统计量,重新对CPI和PPI不确定性传导关系进行了检验,发现PPI和CPI是相互传导的,并且CPI到PPI方向的不确定性传导是主体路径。 相似文献
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当今社会,国际原油对我国的经济社会发展起到重大影响,所以研究国际原油价格波动对我国CPI的影响具有重要意义。本文以国际原油价格对我国PPI和CPI的影响为研究重点,首先分析测算国际原油价格对国内原油价格的传导情况;然后利用2007年135部门投入产出局部闭模型下的价格模拟,测算国内原油价格波动对我国PPI和CPI造成的影响;最后综合以上两步,得到国际原油价格对我国CPI的影响情况。结果表明:国际原油价格上涨1%将引起国内PPI上涨0.176%,国内CPI上涨0.124%。随着我国对外依存度和对原油需求的增大,国际原油价格波动的影响也将越来越大。最后进行分析并给出政策建议。 相似文献
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随着近期我国CPI的逐月走低,高位运行的PPI格外引人注目。当前通胀压力似乎已由CPI转移到PPI上。PPI价格上涨究竟有多少传导到CPI,时间需要多长,已成为各界关心的问题。从历史上看我国PPI和CPI的走势,可以发现,二者的运行大体上吻合。这一点应不难理解,因为在同 相似文献
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GDP与CPI分别作为衡量经济发展与通货膨胀的重要指标,其相关性分析直接影响宏观经济政策的制定.文章利用阿基米德Copula函数对1992-2015年CPI与GDP的季度同比增长率进行研究,分析了CPI与GDP之间的相关性与尾部特征.研究表明,CPI与GDP增长率的变化是一致的,即CPI与GDP之间存在正向相关关系. 相似文献
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我国通货膨胀测度因子的统计检验 总被引:1,自引:0,他引:1
基于Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等方法研究了四种通货膨胀测度指标;居民消费价格指数(CPI)、商品零售价格指数(RPI)、企业商品价格指数(CGPI)和工业品出厂价格指数(PPI)之间的关系,通过主成分分析方法得到驱动这四种指标变动的共同因子,研究了通货膨胀时变标准差与测度因子之间的变化趋势,得到如下结论:CPI引导了PPI的变动;可以利用CPI、RPI、CGPI和PPI的主成分作为通货膨胀的测度因子;我国通货膨胀时变标准差与测度因子的绝对值变化趋势几乎一致. 相似文献
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2011年1月的月度宏观经济数据也许让期望CPI高企不下的经济学家们大失所望.经过权重调整后的CPI数据并没有超过5%.但是,从PPI数据的走势中,我们却看到另一番景象:1月份PPI涨幅扩大至6.6%,同比和环比增速均连续上升,而且高于市场预期.PPI数据继续上升,抄了CPI的后路一这从另一个侧面说明,尽管1月统计局公布的通胀数据仅仅为4.9%,但是,未来通胀可能还将以某一个加速度上升. 相似文献
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文章选取了2005年1月至2015年4月的中国制造业采购经理指数(PMI)与居民消费价格指数(CPI)的数据进行相关性分析,并对两个时间序列构建向量自回归模型,进而通过Granger因果检验、脉冲响应函数分析、方差分解分析说明了中国制造业PMI与CPI之间的定性定量关系,得出PMI与CPI互为Granger因果关系,PMI与CPI之间存在相互作用关系,且PMI对CPI具有较长时间和较大程度的正向影响. 相似文献
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PPI和CPI关系是宏观经济研究热点问题之一。通过TS季节调整模型和HP滤波方法对1993年1月-2010年7月定基PPI和CPI进行分解,得到趋势、季节、不规则和循环因素。发现两者的趋势、季节和不规则因素间的传导和“倒挂”不显著,增强了用循环因素研究两者关系的科学性。研究发现,(1)两者间传导和“倒挂”交替出现,分别经历两个周期,均在第二周期波谷处逆转。传导和“倒挂”时隔有明显周期。(2)2003年前PPI向CPI传导的原因为投资膨胀、卖方市场等。2003年后PPI与CPI“倒挂”的原因除投资膨胀外,有效需求不足,买方市场,粮食和住房价格上涨等。(3)针对当前通货膨胀特点,提出有别于要素价格管制和货币紧缩政策,可解决物价的长期深层矛盾。 相似文献
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物价指数是人们最为关心的经济分析指标之一,其常用的CPI和PPI的编制方法,虽与理论上的要求并不完全一致,但其可操作性和编制的目的,是所有经济分析人们必须理解和掌握的基本功。 相似文献
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我国CPI波动的影响因素分析 总被引:3,自引:0,他引:3
文章从宏观环境中选取四个经济指标构建CPI的影响因素指标体系,并通过社会总供给和总需求之间的数量关系,解释指标体系如何推动物价波动.由于宏观经济指标之间存在很强的相关性,在对CPI的多元回归模型中必然存在较强的多重共线性,因此运用岭回归估计模型参数,定量分析各个因素对CPI的影响,并采用偏最小二乘构建CPI预测模型,对CPI的波动进行拟合. 相似文献