发电企业售电组合问题研究

电力体制改革使发电企业可以在多个市场进行电力交易.如何在多个市场合理分配售电量,使发电收益和售电风险达到满意,这是发电企业亟待解决的问题.本文立足发电企业的实际情况,考虑到企业决策者决策时必须同时兼顾到收益和风险,根据决策者对售电收益和售电风险的不同偏好,建立了售电收益最大和售电风险最小的双目标规划模型.通过引入收益和风险满意度的概念,化双目标规划为单目标线性规划,给出了一种交互式多目标决策方法,并进行了实例计算.     

投资决策者的风险行为模式

本研究运用决策任务计算机模拟技术，探讨了投资决策者在不同决策任务特征下的风险行为模式。认为投资决策者的风险行为具有框架效应和沉入成本效应。在总期望效用不变的情况下，不同风险程度下决策者的风险回避行为可以用一条U形曲线表示：决策者的风险追寻行为可以用一条例U形曲线表示。进一步发展了现今有关决策者的风险行为理论，得出了新的结果，为今后的研究与应用提供了理论依据和实践指导。     

随机需求下考虑零售商风险偏好的生鲜农产品最优订货策略

针对生鲜农产品销售期内存在的期初期末销售量大而期中销售量小的现象,将零售商单销售期划分为三阶段;考虑顾客到达服从强度随机的非齐次Poisson过程,单位顾客购买量受产品价格和新鲜度影响;引入风险偏爱系数表征零售商的风险偏爱程度,着重分析产品新鲜度衰变系数和零售商风险偏爱系数对订货决策的影响,给出不同风险偏爱系数零售商的最优订货策略.结论表明,考虑零售商风险偏好和新鲜度衰变速率影响的订货策略,更能体现生鲜农产品的特性.最后用数值算例描述了有关结论.     

基于风险偏好差异性假设的动态决策过程研究

针对风险偏好差异性决策者共存时的决策过程进行研究,提出边求解边对决策者分类决策再进行信息融合的动态决策策略.从客观数据角度基于属性值相似关系提取有效属性并对有效属性进行赋权;根据决策者对决策活动的选择判断逐步嵌入风险偏好(风险偏好型、风险中立型、风险规避型);基于属性值之间的可能度与相似度,构建相应类型的风险偏好预期理论模型;在决策信息集结与决策对象排序过程中,根据决策者的风险偏好特征选择相适应的算法模型;针对风险偏好差异性决策者共存的情形,基于决策结果公平效用最大化的角度提出新的信息融合模型构建算法;通过实际案例进行分析并验证这一新方法的科学合理性.     

单周期二人博弈可替代产品库存模型的应用研究

针对可替代产品库存管理问题,对单周期二人博弈可替代产品库存模型进行了实际算例分析和仿真,比较了决策者不同行为模式下的订货策略,为决策者制定有效的订货策略提供了依据。     

附免赔额保险协议下的供应链协调分析

针对供应链主体之间的风险转移问题,在批发价格契约的基础上引入了附免赔额的保险协议,明确了损失的定义及其概率分布.探讨了风险厌恶情况下免赔额对决策主体目标函数的影响,并给出了最优值的确定条件.比较分析了风险中性情况下最优订货量的取值,结果表明在一定条件下供应链可以协调;最后通过数值分析的方式研究了相应参数对保险费的影响,为决策者在确定保险协议时提供了决策依据.     

动态定价与允许需求延迟订货批量模型的联合决策

基于MRP的经典订货批量模型往往忽略了产品的售价对订货策略的影响。本文针对离散时间多周期情形,研究了允许需求延迟的动态定价和订货批量的集成问题。建立了二次规划数学模型。提出了一种基于动态规划的精确算法,可以在多项式时间内求解原问题的最优定价策略和最优订货计划。实验结果表明,算法可以有效地求解动态定价和订货批量的集成问题;与串行决策机制相比,并行决策机制可以给订货商带来更多的利润。通过固定订货费用的灵敏度分析,揭示了固定订货费用对利润和订货计划的显著影响,表明了允许需求延迟的联合决策模型优于不允许需求延迟的联合决策模型。     

风险偏好与属性约简在决策问题中的应用研究

将决策者风险偏好与属性约简算法应用到具有大量属性的决策问题,提出先对决策者分类再进行决策的策略． 根据决策者的风险偏好特征将其分为风险规避型、风险中立型、风险偏好型,针对不同类型的决策者分别采取相应的算法,提取有效属性并利用有效属性进行决策; 针对不同风险偏好的决策者,提出相应的风险偏好预期规则; 提出基于优势关系辨析矩阵的属性赋权算法及基于属性值优势度矩阵的进行信息融合与排序算法; 最后通过属性值为实数与区间数的两个实际案例表明该算法的科学合理性．     

考虑均值-方差风险量化的VMI供应链协调模型

针对众多企业风险规避的特性，构建了产出不确定环境下的供应链最优投入决策模型，并采用均值-方差模型来量化决策者的风险规避态度，讨论了风险规避的集成供应链和风险规避的VMI供应商在不同风险承受能力下的最优投入决策.研究表明，最优投入决策与其风险承受能力密切相关，且在给定风险承受能力下，决策者具有两种投入量备选方案.当选择低投入量所需承担的缺货损失低于选择高投入量所需承担的库存积压损失时，决策者将选择较低的投入量；否则，决策者将选择较高的投入量.本文进一步引入两种不同类型的契约来协调VMI供应链：成本共担-批发价折扣联合契约和期权契约.研究表明，这两种契约在一定条件下均能够协调VMI供应链，但这两种契约实现供应链帕累托改进的效果受到决策者风险承受能力的影响.     

需求不确定下的补偿策略理论模型

在需求不确定的前提条件下就供应商对销售商的补偿策略进行了深入研究,建立了包 含风险偏好的补偿策略理论模型. 在该理论模型的基础上,运用数值分析的手段分析了风险偏 好对供应链中参与者决策行为的影响,为供应链决策者制定合理的决策提供了科学依据. 最 后,结合我国国情,重点讨论如何在我国正确实施补偿策略.     

不同权力结构下TPL服务增值的供应链决策与效率评价

在供应商批发价格内生、TPL服务增值情形下,研究由供应商、TPL和零售商组成的三级供应链决策与效率评价。基于不同权力结构,构建了TPL和供应商主导的序贯非合作博弈模型,证明了博弈均衡解均存在且唯一。研究表明：两种权力结构下系统利润均出现损失,TPL主导下零售商的订购量、TPL的物流服务水平及二者比值均低于供应商主导的情形,故TPL主导致使供应链运作效率更低。为提高系统运作效率,以TPL的利润结构为出发点,在两种权力结构下均分别引入TPL物流服务费用及成本分摊策略,发现：费用分摊策略下,供应商通过操控批发价格抑制了费用分摊的影响,从而造成策略失效;而成本分摊策略下,当分摊系数满足特定条件时,能够提高两种权力结构下的系统效率以及实现系统帕累托改进。最优的分摊系数仅取决于各权力结构下,无分摊策略时TPL和系统的期望利润。     

带有马尔可夫竞争因子的多产品报童模型

在竞争的环境下考虑多产品报童问题。为了刻画多产品间的竞争关系，本文利用马尔可夫链构建多产品的需求转移模型，并根据模型的转移概率矩阵提出马氏竞争因子和综合竞争力等核心概念，进而结合卷积公式和雅可比行列式，将竞争因子的概念纳入经典报童模型的框架，构建了带有马氏竞争因子的多产品报童模型，同时在该模型的理论基础上给出了新的决策机制。模型的数据实验表明：竞争因子对多产品库存系统的最优订购策略具有重要的影响，关于产品的综合竞争力为单调递增函数；将竞争因子纳入多产品库存系统的决策机制，可进一步拓展报童模型在实际应用领域中的适应性以及提高库存系统的优化与控制的效用。     

Establishing dominance between strategies with interval judgments of state probabilities

In decision-making under uncertainty, a decision-maker is required to specify, possibly with the help of decision analysts, point estimates of the probabilities of uncertain events. In this setting, it is often difficult to obtain very precise measurements of the decision-maker׳s probabilities on the states of nature particularly when little information is available to evaluate probabilities, available information is not specific enough, or we have to model the conflict case where several information sources are available.In this paper, imprecise probabilities are considered for representing the decision-maker׳s perception or past experience about the states of nature, to be specific, interval probabilities, which can be further categorized as (a) intervals of individual probabilities, (b) intervals of probability differences, and (c) intervals of ratio probabilities. We present a heuristic approach to modeling a wider range of types of probabilities as well as three types of interval probabilities. In particular, the intervals of ratio probabilities, which are widely used in the uncertain AHP context, are analyzed to find extreme points by the use of change of variables, not to mention the first two types of interval probabilities. Finally, we examine how these extreme points can be used to determine an ordering or partial ordering of the expected values of strategies.     

需求受销售价格与变质时间影响的时滞变质品供应链协调研究

在由单个生产商和单个销售商组成的两级时滞变质品供应链中，销售商面临的市场需求受销售价格和物品变质时间影响。分别建立分散决策与集中决策下的时滞变质品供应链定价与补货模型，得到两种决策模式下的销售价格与订货批量均衡解。通过比较两种决策模式发现，集中决策下的销售价格更低且订货批量和预期利润更高。引入数量折扣契约对时滞变质品供应链进行协调，并借助常相对风险规避型效用函数和纳什讨价还价理论来分配协调后的预期利润增量。通过数值算例演示了决策变量求解过程，敏感性分析给出了时滞变质品特性参数变动时对决策变量产生的影响。     

非对称信息条件下的水资源供应链库存模型研究

水量库存控制问题是水资源供应链研究的重要内容.文章以南水北调水资源供应链的子链作为研究对象,根据我国目前水资源配置的实际情况,以下游节点提出的订水量作为决策变量,研究并得出了非对称信息条件下水资源供应链的库存集中控制决策模型.     

具有多元马氏需求的多产品多阶段库存优化模型

本文研究一类新的多产品库存控制策略,即具有多元马氏需求特征的多产品多阶段的订货点订货量(Q, R, SS)策略,该策略考虑市场需求在不同产品之间具有多元马氏转移特征,并考虑缺货因素设置安全库存。论文首先建立了多产品多阶段的多元马氏需求预测模型,并通过该模型确定了各种产品需求之间的关系。同时,在该模型的理论基础上,提出了多产品多阶段的总期望成本模型及其最优(Q, R, SS)策略,进而结合算例给出模型的最优策略的数值解。     

基于期权的易逝品订购预售联合策略研究

由需求不确定所引起的库存过剩或产品脱销通常会给企业的正常运营带来极大风险，本文考虑一种运输时间影响损耗率的易逝品，在消费者估值不确定的情况下，从集成的角度出发，针对零售商的订购与预售联合策略展开研究。需求端零售商可通过批发价订购方式或组合订购方式采购易逝品，销售端可提供折扣预售和期权预售两种策略。通过模型构建详细分析了几种不同的订购预售联合策略，求解了不同策略下的最优订购量和最优预售价格以及不同策略的适用情形。研究发现柔性采购（组合订购方式）和期权预售联合决策可以有效降低需求波动带来的库存积压和产品短缺风险，且期权预售策略比折扣预售策略的应用范围更广。     

基于税盾效应的供应链贸易信用融资优化决策研究

针对中小企业融资困境的现实,本文基于贸易信用融资模式,引入税盾效应,建立了由单一核心供应商和单一经销商组成的含税盾的贸易信用模型,探讨有融资需求的经销商进行订货、核心供应商定价的决定策略,探究不同计息方式的价值实现和融资模式优选。通过stackbelberg博弈、比较分析和算例验证,研究发现以订货量确定为基准,融资需求出现的时点对供应链企业计息方式的选择均有影响。税法关于利息抵扣上限、贸易信用贷款利率、订货量等均影响经销商计息方式的选择,融资额度影响其订货策略;生产成本的差额、定价策略影响供应商的计息方式。     

A Note on “Sourcing Decisions with Stochastic Supplier Reliability and Stochastic Demand”

This note complements the study of Burke, Carillo, and Vakharia ( 2009 hereafter “BCV”) which analyzes a class of single‐product multisourcing problems under stochastic demand and random yields. The purpose is twofold. First, we prove that the objective function used by these authors is only a lower bound for the expected profit for which we provide the correct expression. Second, we show on some of the numerical instances provided in BCV's study that the structure and the performance of the BCV ordering policy may be substantially different from the optimal ordering policy. We conclude by giving general qualitative insights characterizing suboptimality of the BCV solution.     

双重随机不确定条件下的一次性容量扩展投资

考察在未来市场价格和新增容量利用率双重不确定条件下,一次性容量扩展项目投资的最优时机选择问题.应用实物期权的相关理论和方法,建立了一个以投资期权价值最大化为目标函数,以期望第一触点时间为决策变量的项目投资决策模型,并设计了基于Riskoptimizer软件包的仿真优化算法.最后的仿真算例表明了双重随机不确定因素对容量扩展项目最优投资时机选择的定量影响.