乘数──加速数模型比较与稳定性分析

以传统的乘数－加速经典模型为基础，分析讨论具有实际经济背景的若干扩展模型的结构、稳定性状况并作相互比较，可揭示扩展模型的经济含义及特征。并进而讨论一般形式的乘数－加速数模型。     

湖南经济波动实证研究

湖南经济波动实证研究以经济增长率波动为主要考察对象 ,所用考察指标是 GDP增长率。按照“谷-谷”法划分 ,195 3～ 1999年的 47年中 ,湖南经济增长率的波动共呈现出 12个周期。纵向上 ,改革前后湖南经济波动的状态特征悬殊 ,波动是由剧烈转向平缓。横向上 ,湖南经济波动幅度大于全国经济波动。未来湖南经济波动的理想走势是 :纵向上 ,保持波动由剧烈转向平缓的趋势 ,进一步缓和波动程度 ,努力实现微波化 ;横向上 ,力争湖南经济波动幅度低于全国水平     

膨胀型投资波动与中国经济增长的实证分析

分析了改革前后经济波动呈现出的特征变化，结果表明，中国经济高速增长具有膨胀型波动的特征。消费在经济持续增长中的贡献远大于投资，而投资的波动是造成我国经济波动的主要原因。为减轻经济波动对我国经济的影响，在让市场机制对资源配置发挥主导作用的同时，政府应通过多种手段的综合使用，对投资膨胀进行适当抑制。     

台湾宏观经济波动的外部协同性研究——基于属权贸易假设的两岸经济关联度考证

经济周期波动的外部协同程度可以反映参与区域经济合作的可能性.国际(区际)贸易是促进经济周期波动同步性的主要传导渠道,但却未必促进跨时期协动机制的形成.针对我国台湾地区、我国大陆以及世界市场的经济波动成分建立结构向量自回归模型,研究结果表明:三者宏观经济波动之间表现出显著的同步性特征;但两岸经济体跨时期的波动相关性不明显,这表明二者之间尚未能建立起实质性的经济关联.其原因可能是台湾地区向中国大陆地区的大规模产业转移而引致的属权贸易偏差,导致现实统计的双边贸易流量不能发挥必要的乘数效应.     

投资的区域乘数分析

投资的区域乘数是投资的每次增加所导致的某一特定区域社会国民收入增加的倍数。投资区域乘数可用特定的公式予以表达计算。针对投资流动到特定区域比例和社会边际消费倾向的变化,投资区域乘数有特定的波动区间。投资区域乘数的决定因素为投资流动到特定区域的比例和社会边际消费倾向,且与此两因素均呈正相关关系。     

经济波动周期与银行信贷增长的互动效应研究——基于山东省的实证分析

以山东省为样本,采用统计学和计量经济学方法对1978-2008年经济波动周期与银行信贷的相关性进行了实证研究,结果发现,经济波动与银行信贷高度相关,银行贷款的扩张和收缩是经济波动的重要推动力量,而经济波动对银行信贷具有强引导效应.优化信贷结构,调整产业布局,引导信贷和经济发展的良性互动,对于经济、金融持续健康发展、平稳运行具有重要意义.     

投资的时段乘数分析

投资的时段乘数是投资的每次增加导致某一特定时间阶段内社会国民收入增加的倍数。投资时段乘数可用特定的公式予以表达和计算,投资时段乘数的决定因素为社会边际消费倾向和特定时间阶段内投资的轮数,且与此两因素均呈正相关关系。针对社会边际消费倾向和特定时间阶段内投资轮数的变化,投资时段乘数有特定的波动区间。     

我国物价波动的内生机制分析——基于产出缺口的角度

文章首先回顾了我国改革开放以来的物价波动轨迹,得知近一二十年来我国价格波动的幅度和频率明显增加,而且在历次的价格波动中,固定资产投资仍然是物价波动的重要原因;其次从产出缺口的角度对我国物价波动的机制进行了实证分析,得知当产出缺口由负转正和由正转负时都伴随着物价的大起大落;最后对物价波动的内生机制进行了理论总括,即历次物价波动的物质技术基础是投资波动在乘数—加速数的作用下,投资、消费、国民收入相互作用,引起社会总供求的周期性变化,从而形成周而复始的物价波动。     

中国国防支出的增长、波动及影响因素分析

新中国成立五十多年来,中国国防支出在各个时期的增长很不平衡,不是偏高,就是偏低,难有适度发展。从总体上看,中国国防支出波动以1980年为分界线,前后呈现不同的形态特征,其主要影响因素分别为经济波动、制度变迁和价格波动。     

我国股指期货合约乘数反思

合约乘数与标的指数点位决定了股指期货的合约价值,对投资者的交易风险起到关键性的作用.所以,应该根据中国股指期货市场当前主力合约所处的点位来计算其合约价值,进而再按照交易所要求来检验保证金对价格波动风险的承受能力,能够得出当前合约乘数水平偏高而增加了违约风险的结论.未来,中国可以借鉴境外成熟市场合约乘数的设计与发展过程,并根据国内市场实际要求和发展趋势,来对合约乘数水平做出适当的调整,以降低交易风险.     

我国中药价格波动特征研究

近年来我国中药价格频繁波动,研究中药价格的波动特征有助于稳定我国中药价格,提高中医药服务的可及性.运用ARCH类模型对1990-2013年间的板蓝根月度价格数据进行分析,结果显示：极蓝根价格波动存在异方差效应和集簇性,其受到的外部冲击将对价格波动产生持久影响;价格波动不存在显著的高风险、高收益特征;涨价信息引发的价格波动程度要大于降价.在此基础上提出了提高信息化水平、规范市场秩序等建议.     

无形资产配置的特点及意义——基于资产配置扩展线的研究

无形资产具有不同于有形资产的特殊属性，在资产运营中发挥着独特作用。通过应用资产配置扩展线，发现无形资产在资产运营中具有协同性、阶段性且存在阈值等特点，说明无形资产既可以为资产运营提供积累和契机，也可能成为资产运营的瓶颈和资产状况恶化的加速剂，并且其流动性随价格变化波动较大。从而得出:产权主体应高度重视无形资产，政府要为无形资产配置创造良好的市场环境。     

外部冲击与中国宏观经济波动——基于SVAR模型的实证分析

基于1978—2010年时间序列数据,本文依据新经济增长理论与国际贸易理论构建结构向量自回归模型,分析了外部冲击对中国宏观经济波动的影响。检验结果表明：在所有预测期内,中国宏观经济波动的标准差不大,但有逐渐增加的趋势;短期内,出口的波动会加剧中国宏观经济的波动,而外商直接投资和进口波动的影响方向则相反;外部冲击对中国宏观经济稳定的影响较小,但随着滞后期的延长,解释力度有逐年增加的趋势,并且进口的贡献度最大,出口次之,FDI最小。     

我国猪肉价格与CPI波动之关系研究

猪肉作为我国居民的基础消费品之一,近年来其价格呈现出大致以三年为周期的剧烈波动态势,直接影响到人民的生活质量,同时也对CPI产生一定的影响。通过实证分析发现,猪肉价格波动周期与CPI波动周期具有一定的相关性,并且这种关系正在逐步增强;同时,受到诸多因素的影响,使得猪肉价格波动幅度加大,对于CPI起到一定的引导作用。     

基于时间特性的中国股市波动密度特征研究

本文分析了金融市场波动性特征的组成,提出了波动性应该包括密度特征的观点。以自回归条件久期模型(ACD)为基础,选择标志我国股市波动性密度特征的代理变量,建立了刻划该特征的理论模型,检验了我国上海证券交易所个股的交易过程中波动密度的问题。实证结果表明,我国证券市场交易过程中波动的密集性是由于以私人信息为基础的信息交易引起的,私人信息的引入导致丁证券市场在时间方向表现出更大的波动性      

人民币汇率的超稳定状态及其突破

人民币汇率的超稳定状态正在增加中国经济体系的不稳定性 ,汇率的运行不能体现管理浮动汇率制度的内涵。中国加入 WTO后 ,现行汇率政策必须要进行调整 ,人民币汇率面临方向性选择 ,但宣布升值或贬值均非良策。本文提出要从市场建设及其运行方面完善汇率形成机制 ,实现人民币汇率的合理浮动 ,同时为外贸企业提供避险工具 ,建立科学的汇率管理信息系统 ,保证市场运行     

我国大豆产业安全状况分析及对策

我国大豆自给率低于40％，大豆价格波动剧烈，尤其是受到进口大豆的影响，农民收入的安全性受到威胁，国内大豆加工企业损失严重。导致我国大豆产业不安全的主要原因，一是需求激增，二是管理制度缺失。为了实现我国大豆产业安全，必须确定生存、调整、发展等三个层次目标，并要提高大豆产业组织化程度，制定大豆补贴政策，扶持国产大豆加工企业，约束外资行为，控制大豆进口规模，充分发挥优势开拓海外市场。     

对宏观基本分析与股票价格决定的研究

随着投资股票的投资者数量大幅增多,股票价格的波动备受人们关注。股票市场作为国家宏观经济的晴雨表,一方面从一定程度上反映了国家宏观经济的走势;另一方面国家宏观经济的波动也影响股票价格的变化。该文理论结合实际,分析了中国股票价格波动与宏观经济波动的关系。     

文化冲突与青少年犯罪

本文从文化和文化冲突谈起 ,系统地阐述了各种文化相互间的对立、冲突和撞击及由此带来的社会振荡。并根据各种文化间相互的作用和特点 ,依次提出了“诱发源”、“加速器”、“刺激物”、“古老源”等理论 ,较详细地分析了文化冲突对青少年犯罪的具体影响。