信用风险约束下的银行最佳贷款结构研究

信用风险是商业银行面临的首要风险,在<巴塞尔新资本协议>的框架下探讨信用风险约束下的银行最佳贷款结构,目的在于银行经营的盈利性和稳健性的有机结合.关于银行业绩的考核指标有很多.本文选择RAROC的原因是,它把商业银行对利润的追求和对风险的管理要求在一个指标里有机地统一起来,体现了商业银行通过存贷业务进行风险经营的本质.并根据RAROC的基本原理,建立了信用风险约束下贷款结构的最优化模型,运用库恩一塔克条件求出不同条件下的结果,提出我国国有银行积极经营和稳健经营协调统一的建议.     

遗传神经网络在商业银行信用风险评估中的应用

商业银行在社会经济的发展中发挥着重要作用,因此如何准确的评估其信用风险,并据此建立信用风险防范体系具有重要的理论和现实意义.本文将BP神经网络与遗传算法(GA)相结合,建立起GA-BP模型,模型利用遗传算法来修改神经网络的连接权值和阈值,构建进化型的神经网络模型.并通过实证研究表明遗传神经网络技术在识别信用风险方面有较高的正确率,应用于商业银行信用风险评估领域有良好的发展前景.     

基于RAROC的商业银行贷款定价模式研究

我国利率市场化已步入实质性阶段,商业银行信用风险定价权进一步回归.同时,面临更加激烈的竞争形势和更加严格的监管环境,加强贷款定价管理成为我国商业银行当前一项重要而紧迫的工作.本文首先分析了基于RAROC进行贷款定价的必要性,然后推导了RAROC贷款定价模型,分析了贷款定价的依据,介绍了RAROC定价模式的基本流程,最后指出强化经济资本管理是提升我国商业银行贷款定价能力的重要途径,并提出了相关建议.     

我国上市公司经营失败风险的判定分析--BP神经网络模型和Fisher多类线性判定模型

为了构建上市公司经营失败风险的判定和预测模型,本文将1998一1999年我国上市公司分为三类:一是连续2年净资产收益率高于同期银行存款利率;二是连续2年净资产收益率大于零但低于同期银行存敖利率;三是连续2年净资产收益率小于零,同时收集了三类各50家,共计150家上市公司为建模样本,根据其有关财务指标数据,应用BP神经网络分析方法和Fisher线性判定分析方法分别建立我国上市公司经营失败风险的判定和预测模型,并且使用同期上述三大类290家公司的有关财务数据为检验样本对模型进行验证.研究结果表明:对于第一、三类上市公司,神经网络模型和Fisher线性判定模型均具有较高的判定准确性.但相比之下,由于BP神经网络模型是一种非线性判定模型,且在某些样本指标数据缺漏不全的情况下仍可得到满意的结果,因此具有较高预测准确性和更广泛的应用价值.     

国家助学贷款风险问题的经济学分析

国家助学贷款推行近十年以来,帮助了许多家庭经济困难学生顺利完成大学学业.但从金融机构反馈的数据来看,制约国家助学贷款可持续发展的瓶颈是风险问题.建议设立组合基金为商业银行减负.根本解决银行"惜贷"问题;从分析信用风险、道德风险入手,建议完善个人征信系统.设置灵活的还款机制.尽可能降低违约风险,保证国家助学贷款可持续发展.为更多的家庭经济困难学生排忧解难.     

商业银行整体信用风险评估

商业银行整体信用风险的评估,无论是对监管者还是对银行的管理者来说都是至关重要的.考虑宏观、中观和微观三个层面的影响因素,构建了银行整体信用风险的分析框架,并在此基础上提出了基于credit risk+模型和DEA模型的两阶段混合模型.对大连地区的五家银行进行实证,结果表明,银行整体信用风险的大小受三个层面因素的影响,其中贷款组合的信用状况影响最大.实证结果与银监会内部的评估结果一致,说明本文构建的两阶段混合可以有效地评估商业银行的整体信用风险.     

我国商业银行信用风险识别模型及其实证研究

信用风险的度量和管理是商业银行经营管理的核心,在当前在我国商业银行尚不具备条件直接利用先进信用风险度量技术的前提下,研究和开发信用风险识别技术对防范和化解银行信用风险具有重要意义。目前国内相关研究还主要集中在对国外信用风险模型的介绍上,受数据所限,已有的实证研究也主要是从上市公司财务预警角度进行的。本文尝试构造信用风险线性判别模型和Logit识别模型,并利用收集到的在我国某商业银行有贷款的上市公司客户的财务信息和违约数据对模型进行实证检验,检验结果表明Logit模型是较为理想的中国商业银行信用风险识别模型。     

旅游目的地突发事件对西藏入境旅游影响分析与响应机制研究

本文通过构建BP神经网络和认同度指数模型,利用西藏2005-2009年月入境旅游人次统计数据和问卷调查数据,分析了2008年拉萨“3·14”突发事件对西藏入境旅游影响.研究结果表明:突发事件对西藏入境游客人数、旅游收入都有影响,同时突发事件对政府、旅游企业、旅游行业和旅游从业者提升旅游目的地建设管理能力有一定影响,最后根据突发事件演变周期构建西藏入境旅游响应机制.     

基于价值分析的银行抵押贷款风险及防范对策研究

我国商业银行贷款抵押品普遍存在贷款存续期间价值衰减的现象。本文认为抵押贷款管理的核心和难点是抵押品的价值管理,并试图从价值角度分析抵押在信用风险缓释中的作用机理,探讨目前抵押贷款中抵押品价值衰减的原因,揭示银行抵押贷款的风险,提出相应的防范对策。     

基于BP神经网络误差修正的ARIMA模型对河北省入境游客量的预测

分析了影响河北省入境游客量的因素,如旅游资源、区位、管理和营销能力等,在此基础上,对入境游客量的时间序列预测方法及回归分析预测方法等做了比较分析,提出运用ARIMA时间序列方法预测河北省入境游客量,并利用BP神经网络方法完成对河北省入境游客量预测数据的误差修正,得出符合河北省实际的入境游客量预测模型,预测的结果表明所得基于BP神经网络误差修正的ARIMA模型是可行的、有效的,得出的河北省实际入境游客量是比较准确的、合理的。