基于DEA的生产函数估计

针对常用参数方法或非参数方法估计技术状况所存在的缺陷,提出了一种基于DEA的估计理论生产函数的方法,该方法可用于估计凹生产函数所含参数,其基本思路是:首先,利用DEA方法评测各DMU的产出效率,得到(弱)DEA有效的DMU;然后,根据各(弱)有效DMU确定DEA生产可能集的前沿面,从线性逼近角度给出理论生产函数的上确界;最后,利用相切条件计算生产函数所含参数,从而确定生产函数的具体形式.以C-D函数为计算范例,显示了该方法的优越性.     

浅析强度折减法在边坡稳定性分析中的应用

借助MIDAS/GTS软件,对强度折减法在边坡稳定性计算中的应用进行探讨,并对影响边坡稳定性的因素进行研究。结果表明,采用强度折减法进行土质边坡稳定性安全系数的计算结果与传统的条分法相比,数值上偏小6%,具有较高的精确度,可用于实际的工程计算。随着粘聚力和内摩擦角的增大,总体趋势上,稳定性安全系数呈线性增长,但并非完全是线性增长的,粘聚力、内摩擦角与坡体稳定性安全系数曲线存在部分奇异点。     

中国利率期限结构平滑样条拟合改进研究

在FNZ模型和Waggoner模型的基础上,结合中国国债市场的发展现状,从拟合对象、粗糙度惩罚项的函数形式、参数估计方法、最优化目标函数形式以及估计样本等五方面进行修正和改进,提出利用可变粗糙度惩罚项三次平滑样条改进模型来拟合中国的利率期限结构,并利用上交所国债市场2002年1月1日至2003年12月31日的国债收盘价格数据对该模型进行实证研究.结果发现,笔者提出的改进模型能够较合理、有效地估计较为完整的中国静态利率期限结构.     

随机环境下的多投入多产出生产前沿面估计

传统的DEA模型假设观测样本的投入产出都是确定型数据, 这使得DEA在实际应用中受到限制, 本文提出的基于拟似然估计的多投入多产出随机非参数包络数据 (PLE-StoNED) 方法拓展了这个假设, 能够估计随机环境下的生产前沿面.本文证明, 生产可能集假设条件下的前沿面可以用一个有凹凸性和单调性限制的函数来表示.相较之前的StoNED方法, 本文提出的方法可以估计随机环境下多投入多产出决策单元 (DMU) 的前沿面.通过Monte Carlo实验, 多投入多产出PLE-StoNED方法的有效性得到验证, 它可纠正DEA等传统方法产生的偏误.最后, 实证研究部分运用这一新提出的方法估计了中国大陆商业银行的生产前沿面和效率.本文提出的方法弥补了DEA缺乏统计性的不足, 可为决策者在随机环境下对多投入多产出决策单元进行生产力和效率评估提供决策参考.     

金融风险计量中人工神经网络的应用

通过简要介绍金融风险计量方法的演进,阐述人工神经网络作为新技术如何具体应用到金融风险计量中,以及可行的遗传算法对人工神经网络的优化,论述了人工神经网络目前的应用现状,提出要运用其函数逼近、最优化处理功能于金融风险计量。     

路基边坡稳定性分析的新方法——径向条分法

提出了一种路基边坡稳定分析的新方法———径向条分法。该法将滑坡体用从滑弧圆心引出的径向射线分割为扇形土条进行稳定性分析。给出了在边坡稳定性系数最小时滑弧圆心和半径必须满足的条件。     

基于非参数投入前沿面的Malmquist生产率指数研究

本文采用生产前沿面理论及其非参数方法,对假定产出确定条件下投入压缩的生产率指数──基于投入前沿面的Malmquist生产率指数进行了理论与测度方法研究。通过规模收益不变且要素自由(C,S)前沿面条件下的技术效率、距离函数及其非参数模型的分析,本文给出了基于非参数(C,S)投入前沿面的Malmquist生产率指数的非参数测度模型,并从技术变化和资源配置效率变化两个方面进行了分解。     

国债市场利率期限结构波动的对偶变换建模

本文针对传统利率期限结构拟合曲线存在过度波动问题,构建定价误差绝对距离和波动曲率双重最优化模型,借助对偶几何程序转换为在线性约束区域内的绝对距离最小化问题,并运用负指数平滑立方L1样条和计算几何逼近算法求解模型参数,通过负指数立方L1样条、NSS模型和B样条进行样本内拟合与样本外预测能力的比较,证实负指数立方L1平滑样条对利率期限结构波动的定价精确度、结构性拟合和样本外预测能力均有明显的优势,丰富了国债市场利率期限结构波动与定价的理论基础和研究方法。     

多响应稳健参数设计的贝叶斯建模与优化

针对多响应稳健参数设计问题,在贝叶斯统计建模的框架下,结合质量损失函数和后验概率方法构建了一种新的优化模型.该方法不仅运用后验概率方法评估了各响应落在规格限内的期望概率(即优化结果的可靠性),而且运用质量损失函数度量了多变量过程的稳健性.此外,进一步地结合实例讨论了期望概率对优化结果的影响、联合概率与边缘概率之间的关系以及如何获得质量损失与后验概率之间的最佳平衡点.研究结果表明:所提方法能够在优化过程中较好地兼顾多元过程的稳健性和优化结果的可靠性,从而为实现多响应稳健参数设计提供了各方面(如多元过程的稳健性、优化结果的可靠性)均较满意的优化结果.     

参数互补性目标函数构造方法研究

在业务流程重组中,通过对业务流程价值模型的分析发现,价值模型的决策参数间往往 存在互补性. 文章探讨表征参数互补相关性函数的性质及方法,对于构造业务流程的价值模型 具有重要价值. 根据互补理论和超模函数特性,分析超模函数表征参数互补相关性的特性,讨 论复合超模函数存在的条件,给出参数互补性目标函数的构造方法和步骤,为决策者分析价值 模型提供了一种定量化的工具.     

商业银行贷款组合动态优化模型研究

以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以法律、法规和经营管理约束为条件,运用逆向递推原理和线性规划方法,建立了商业银行贷款组合动态优化模型。创新与特色主要在于考虑了不同区段贷款效益对全部区段贷款总体效益的相互影响,运用逆向递推原理,在考虑所有贷款区间全部收益最优化的前提下,优化配给区间段的贷款配给,使得全部区段的整体贷款配给达到最优。     

有限理性与多目标最优化问题弱有效解集的稳定性

本文对多目标最优化问题定义了理性函数,证明了大多数的多目标最优化问题都是结构稳定和鲁棒的。     

户外多层机械停车库防火设计分析

文章从现阶段的户外多层机械停车库的火灾危险性着手,大体概述了户外多层机械停车库的消防设计。从多方面提出了多层机械停车库在当下能够采用的一些防火技术措施与方法,如防火隔间、汽车传送、防火分隔水幕等等。通过上述种种方法,来提高整个停车库的安全系数,最终实现消防设计的最优化。     

基于模糊规划的QFD 系统参数确定方法

针对QFD 系统的内在模糊性,运用带有对称三角形模糊系数的模糊规划理论,提出了一 种确定QFD 系统参数的方法. 并通过工程特性目标值的规范化,定义产品开发总成本函数、工 程特性改进成本函数及改进成本系数等概念,建立了一个QFD 规划模型. 仿真结果表明,该模 型能够帮助开发人员在不确定的、模糊条件下有效确定关联函数及自相关函数,优化顾客需求 的满意水平,确定工程特性目标值,使新开发/ 改进的产品顾客满意度赶上或超过目标市场上 的竞争企业,并满足开发预算约束.     

嵌入收益保证股票挂钩票据的最优投资策略

本文从投资机构的视角出发,将发行嵌入收益保证的股票挂钩票据(GELN)的最优投资策略问题转换为收益保证下的最优投资策略问题进行研究.在随机利率框架下,利用随机最优控制的方法得到了最优投资策略的解.结论表明最优投资策略可以分为三部分:投机策略、利率对冲策略、收益保证对冲策略.由于在GELN产品的标准收益结构中设定了收益的上下限,这就相当于投资机构卖出了一个牛市价差期权给投资者,期权价值被反映在最优化问题的目标函数中,所以最优投资策略解中出现了新的期权参数项.     

基于时变Copula函数的下偏矩最优套期保值效率测度方法研究

由于下偏矩测度方法具有明显优于最小方差风险度量方法的特征,因此是更为合理的套期保值效率测度准则。本文针对已有的计算最小下偏矩套期保值比率的非参数方法与参数方法存在的局限性问题,提出使用时变Copula函数来估计现货与期货收益率的联合密度函数,然后通过数值方法计算最小下偏矩套期保值比率的新方法。并且运用上海期货交易所交易的铜期货合约价格与上海金属网公布的铜现货价格数据进行实证检验,发现使用具有随时间变化的相关系数的Copula函数,与非参数方法相比,可以得到更小下偏矩的套期保值率。     

基于Excel的蒙特卡罗模拟在银行排队业务中的应用

针对目前银行排队难的问题,本文将蒙特卡罗模拟的方法运用到银行排队业务中.在仿真模型的建立过程中大量使用了ElXcd的函数、公式编辑、加裁宏CrystalBall等工具;运用蒙特卡罗法处理系统运行指标随输入过程参数变化的不确定性;最后,得到模型的运行结果--顾客等待时间的频数图,并通过灵敏性分析确定到达率和服务率对顾客等待时间的影响程度.     

投资组合再抽样方法及其在沪市A股的实证研究

由于经典均值-方差（Mean—Variance）模型对输入参数的变动非常敏感，输入参数的微小波动会造成最优化结果的巨大偏差。投资组合再抽样方法通过模拟输入参数以增加样本的信息量，能够大大降低MV模型对输入参数的敏感性。本文在对沪市A股10只股票进行再抽样方法及其改进研究中证明：在均值-方差分析中运用再抽样方法进行组合权重修正，能够取得更接近于真实有效边界的再抽样有效边界，是对均值—方差模型有效改进。     

某水电站泄洪洞进水口边坡稳定性分析

针对高陡边坡的稳定性问题,以某水电站泄洪洞进口边坡为例,采用优势结构面理论对边坡局部块体进行组合分析其稳定性。再利用极限平衡法计算天然、暴雨、暴雨地震设计工况、暴雨校核工况这四种工况下的边坡安全稳定性系数。计算结果结合边坡局部块体稳定分析得出边坡可能的稳定性,对实际工程具有一定的参考价值。     

基于有限合作机制的群决策熵模型研究

研究一类具有合作机制的群决策问题。提出两阈值的合作函数对决策人之间的合作关系进行模糊分类,采用模糊测度方法度量决策人和决策人集的权力指数,建立合作群决策的非线性规划熵模型集结权力指数,并基于极大熵的最优化原理求解该模型。利用Choquet模糊积分计算备选方案的综合评价值,并对备选方案排序选择最优方案。最后通过算例分析并验证合作群决策模型和运用模糊积分方法求解模型的合理性、有效性。