关于一般非参数Behrens-Fisher问题的秩和检验方法

在随机化临床试验中,针对一般非参数Behrens-Fisher问题,经常采用O'Brien秩和检验法和Huang等人的秩和检验法。为此,对O'Brien秩和检验法进行改进,讨论新检验方法的统计性质,并模拟三个检验法犯第一类错误的概率和检验功效。结果显示:新检验方法犯第一类错误的概率往往低于O'Brien秩和检验法及Huang等人的秩和检验法,而且新检验方法的功效高于其它两种检验。     

一种新的阈值协整检验方法的仿真研究

文章基于ECM提出一个新的阈值协整检验方法,目的在于把部分协整从阈值协整中区分开来,并对检验法的检验水平和检验势进行仿真研究。仿真研究发现:首先该统计量采用固定回归元自助法具有较高的检验势,但具有较严重的检验水平扭曲,因此会增大"弃真"的概率。其次采取仿真临界值的检验法会随着数据序列"持久性"的增强检验势呈下降趋势,但EG两步法下降得更快。     

统计数据质量评估方法研究述评

数据质量评估是统计数据质量管理的重要环节。统计数据质量的评估方法有逻辑关系检验法、计量模型分析法、核算数据重估法、统计分布检验法、调查误差评估法以及多维评估法六个类别,在详细讨论其各自的评估过程、适用性及其优缺点的基础上,按照评估维度和评估方式对各种统计数据质量的评估方法进行再归类,指出评估方法的进一步研究应该围绕计量模型分析法、核算数据重估法中的物量指数重估法、调查误差评估法和多维评估法等方向展开。     

对Copula函数中参数检验方法的改进

基于Rosenblatt积分变换,针对Roberto De Matteis等人提出Copula参数估计拟合检验的缺陷加以改进,提出一种新的拟合优度检验方法--两步拟合优度检验法.即第一步进行W(X,Y)是否服从U[0,1]分布假设检验,第二步进行T(X,y)是否服从χ2(4)分布假设检验.     

基于蒙特卡罗模拟的误差序列自相关检验研究

进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,但目前常用的几种自相关检验方法都不同程度地存在一些问题,对此进行进一步的研究有重要意义。对于一阶自相关性检验,DW检验是最常用的方法,但其存在两个不确定区域。针对给定的解释变量,运用模拟方法,可以得到DW检验的临界值,从而克服了其存在不确定区域的缺陷。回归检验法则无可用的临界值,也可以用模拟方法计算其临界值,而且除检验功效很接近1的情形外,回归检验法的功效显著大于DW检验,可以替代DW检验。当样本量不是很大时,LM检验统计量的临界值与卡方分布的临界值差距较大,不能使用标准卡方临界值。在LM检验中,通常通过对最高阶滞后项系数进行t检验以确定自相关的阶数,但LM检验中最高阶滞后项系数的t统计量与标准t分布有较大差距,也不能用t分布临界值。     

Copula函数拟合检验的一种新方法

文章在介绍已有的两种检验方法的基础上建立了一种新的检验方法--基于Rosenblatt积分变换的x2拟合优度检验法,并进行了模拟检验.从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的新检验法与已有的检验法相比,具有实施方便、效果好的特点.     

结合循序法的外生性结构突变检验方法

文章在带有结构突变的单位根检验中,为了避免外生性结构突变检验中确定突变点的主观性,提出了用Hodrick-Prescott滤波确定模型的突变形式;结合内生性结构突变检验法中的循序检验法确定突变点的位置,再用外生性结构突变检验的ADF检验过程进行检验,并用实证说明该方法比直接进行外生性结构突变检验法有效.     

一种抽样样本质量评估方法

抽样调查是统计调查中很重要的一种调查方法,它能说明抽样结果的准确程度,可以给出抽样误差范围,但是对抽样得到的样本质量却无法评估,不能判断出每个样本的“真伪”。所以,在抽样过程中,应配合使用对样本数据异常现象的评估方法。我认为采用偏态检验法和峰态检验法对抽取到的样本进行质量控制是一种比较好的方法。     

混台双参数Pareto分布的假设检验

Pareto分布因其厚尾特点,在金融分析、寿命分析中都是非常重要的统计模型.由于混合分布模型已经成为分析复杂现象的一个重要工具,文章主要研究混合Pareto分布的假设检验问题,通过寻找统计量,提出了x2和U检验法,并比较了这两种检验方法的适应领域.模拟计算说明了这两种检验方法的可行性.     

混合双参数Pareto分布的假设检验

Pareto分布因其厚尾特点,在金融分析、寿命分析中都是非常重要的统计模型。由于混合分布模型已经成为分析复杂现象的一个重要工具,文章主要研究混合Pareto分布的假设检验问题,通过寻找统计量,提出了χ2和U检验法,并比较了这两种检验方法的适应领域。模拟计算说明了这两种检验方法的可行性。     

阿基米德Copula函数的拟合检验

文章在介绍了Archimedean Copula函数拟合检验的已有两种方法的基础上建立了两个新的检验方法--基于一种函数变换的K-S检验法与基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法,并进行了模拟检验,从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的两个新检验法具有良好的效果,基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法更严格且符合实际。     

ARMA模型的频谱分析检验法

文章将窗谱估计的技术应用于时间序列模型的检验,以解决模型构建的正确性和参数估计的准确性。通过实例验证比较的方法进行研究,对同一时间序列模型分别利用混合的拟合不足检验与本文所提的频谱分析模型检验法对其进行检验,结果显示,即使模型在5%的置信水平下通过了Q统计量检验,但模型的设定仍然有可能存在错误,无法通过频谱分析模型检验。表明频谱分析模型检验法相对于时间序列模型构建中广泛使用的Q统计量检验法,在时间序列模型设定的正确性检验方面具有更强的模型检验能力。     

基于bootstrap的多重中介效应分析方法

中介变量的使用和检验是管理研究中的主流趋势.介绍了一种分析中介效应的新方法——基于bootstrap的结构方程模型分析,该方法可以克服逐步检验法和Sobel检验法在处理小样本量,小中介效应值,或者中介效应值不呈正态分布的情况下统计功效不高的缺点,并且能有效解决变量的测量误差以及多重中介模型的问题.在对该方法的原理进行介绍之后,通过一个示例说明了这种方法在管理研究中的应用.     

质押存货长期价格风险测度模型的构建

文章描述了金融时间序列的一般特征,分析了质押存货市场收益率统计特征,从收益的波动性与分布出发,组建了计算长期时变风险价值的VaR-GARCH族模型。以场外现货交易为主的钢材(φ16HRB335)日数据为例,数值实验对比了t分布、GED分布下GARCH(1,1)模型对波动率的刻画能力。通过失效率检验法则对模拟质押期内多风险窗口的风险值进行回测,对比分析了基于独立正态分布假设Risk metrics模型与厚尾分布下的VaR-GARCH(1,1)模型。     

政府统计数据质量的实证检验分析

随着统计数据质量内涵的扩展,准确性已不再是衡量质量优劣的唯一标准,还需综合考虑影响统计数据质量的各种因素,进行整体优度检验.文章从政府统计数据的分布规律入手,基于2007年全国31个省、市的40项总量指标,采用K-S检验法验证社会经济总量指标的时数正态分布规律,并采用正态分布异常点的识别方法对异常数据进行识别,进而对政府统计数据质量作出综合评价.     

运用统计分析软件进行教学模拟试验的设计

在统计学课程的教学过程中,为了帮助学生理解一些较为抽象而又很重要的内容,我们设计了一些运用统计分析软件进行的模拟试验。"骰子试验"就是其中一个典型的模拟试验,这一试验是针对"样本均值的抽样分布"这一问题而设计的。文章详细地介绍了这一试验的设计与运行步骤。     

对我国货币政策独立性与资本开放度的测度

"蒙代尔不可能三角"理论提出货币政策独立性、资本自由流动与汇率稳定这三个政策目标不可能同时达到,只能选择其中两个目标.文章结合金融危机下我国"适度宽松"的货币政策和更加灵活的汇率制度,采用计量经济学方法对欧美金融市场利率与上海银行问同业拆借利率的测度得出我国货币政策具有较强独立性的结论,同时运用FH检验法推论出我国长期内资本控制是极弱的、资本账户将逐步完全开放.     

数字型彩票中奖号码的概率分析

采用概率和统计中的方法,对一般的数字型彩票中奖号码本身所具有的性质进行了研究,对中奖号码中奇数个数的分布、最小值的分布、最大值的分布和跨度的分布进行了理论推导,并利用体彩"排列五"的900期历史中奖数据,对理论结果进行了检验和应用.     

基于奇异值分解去势的非线性趋势序列单位根检验研究

 如何克服ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验,提高单位根检验的功效,是非平稳时间序列分析的重要问题。本文基于奇异值分解的思路,构造出检验非平稳时间序列单位根的SVD-RMA检验法,此方法将时间序列的趋势项与干扰项分离,然后用递归均值调整法对干扰项进行检验。仿真实验表明,SVD-RMA法对线性与非线性趋势、甚至结构突变过程的检验功效都非常好;对非线性趋势平稳的检验而言,SVD-RMA检验得到正确结论的可能性要远远好于ADF与PP检验。     

存在自相关时检验和估计方法的改进——基于自回归分布滞后模型的自相关检验和参数估计

存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给出了相应的参数估计。