论综合指数和平均数指数

综合指数和平均数指数在由简单形式发展到加权形式的过程中,源于L氏指数和P氏指数中同度量因素（权数）的选择和时间的固定的不同,在其编制和计算中形成了L氏指数法和P氏指数法—由此,加权综合指数和加权平均数指数构成了当代编制与计算总指数中最重要最基本的两种形式。于是在编制质量指标指数和数量指标指数时,分别采用P氏指数法和L氏指数法。加权综合指数和加权平均数指数在二者的变量（或指数化因素或指数化指标）和同度量因素（权数）、分子分母资料的表现形式、对资料的要求和使用等三方面有不同之处,但后者是前者的变形。     

关于费雪“理想指数”的几点思考

综合指数是总指数的一种形式，它是由两个总量指标对比形成的指数。综合指数编制中权数的选择问题，亦即同度量因素问题，在历来的指数理论中影响最大的有两个派别：一为拉斯佩雷斯指数理论，主张用基期权数；一为派许指数理论，主张用报告期权数。拉氏价格指数公式：拉氏物量指数公式：派氏价格指数公式：派氏物量指数公式：一、关于拉氏和派氏指数公式同度量因素的影响问题在综合指数的计算过程中，同度量因素不仅起着统一的计算尺度的作用，而且还起到了权衡各种商品相对重要地位的作用。因此选择的权数所属的时期不同、对同一组数据，拉…     

费雪理想指数的分解分析

一、引言指数分析是许多人所熟悉且常用的经济分析方法。除了指数提供综合信息之外,如今人们对指数的分解也越来越感兴趣,通过分解,可以揭示综合价格指数或物量指数变化的根源,即通过分解可以了解综合指数中各构成分量对综合指数变化的贡献。例如,著名拉氏物价指数:Lp=!p1q0!p0     

主要商品价格地区差异

本文运用聚类分析法和主成分分析法，以１９９４年全国各省市商品价格分类指数为指标，对各地区间的价格指数作了聚类分析，并对各地区零售商品价格指数进行了主成分分析，找出引起物价地区差异的八个主要因素、对各因素进行了分析比较和综合评价     

符号检验在经济指数中运用的探讨

一、引言现行的经济指数检验理论作为评价各指数优劣的尺度,只是就各类指数自身而论看其能否满足、能否符合这些检验,但对特定的经济环境下,用什么尺度来检验各类指数的优劣则没有涉及。换言之,这些现有的指数检验理论未能建立样本指数与总体指数真实值的关系,从而无法评价各个样本指数反映经济现象变动的方向和程度。又由于同一代表品样本,运用不同的指数计算必然会得出不同的结果,因而必须探讨运用什么方法来识别它们逼近指数真值的程度[1]。经济指数是借助代表品样本来对社会商品物价指标和物量指标动态变化的一种度量,这种度量应该是能…     

经济增长、FDI与环境污染关系研究：以浙江为例

本文在构建与计算环境污染综合指数和存量FDI的基础上，实证检验了经济增长、FDI对浙江省环境质量的影响。结果发现：经济增长、FDI与环境质量之间存在着长期均衡关系，FDI有益于环境质量改善，经济增长却加剧了环境恶化；FDI、经济增长的短期波动均不利于环境质量，且前者影响力度更大。FDI、经济增长都是环境质量变化的Granger原因，且短期内环境质量的变化是由FDI和经济增长共同作用所致。     

我国金属期货价格指数编制及其实证研究

 本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能、对宏观经济的反应等方面的表现,确定“持仓量”滚动型方案为最优方案。 本文主要创新点在于第一次系统、全面地研究并提出了商品期货价格指数的基本理论和方法,第一次全方位、多角度地研究了我国金属期货价格指数的编制方法和方案,为建构我国商品期货价格指数体系奠定了坚实的理论基础,提供了具有较高通用性的编制方案,同时,为我国商品投资提供了客观的基准指数,为指数衍生产品创新提供了有效标的。     

总量指标变动中的量变与质变

总量指标由基期发展到报告期的变动可以分解为两部分：量变和质变。量变部分主要由量变指标的变化所造成；质变部分主要由质变指标的变化所造成。作者建议用“量变指标综合指数”和“质变指标综合指数”的概念分别取代“数量指标综合指数”和“质量指标综合指数”的概念。文中讨论了长期发展过程的综合指数计算公式     

内蒙古城镇居民食品消费境况的指数化分析

随着内蒙古经济的高速发展,GDP、财政收入等连续创造了新高,但在一系列辉煌的数字背后,民众更关心的是:生活境况是不是得到了改善?生活水平是不是得到了提高?民以食为天,食品消费水平理所当然被认为是代表人民生活境况的典型。本文依据以消费者显示偏好为基础的著名拉氏指数、帕氏指数、拉氏价格指数、帕氏价格指数,结合2000-2010年内蒙古城镇居民食品消费者价格指数和食品消费支出数据,测算了以2000年为基期的各类指数,反映了内蒙古城镇居民食品消费境况的变化情况,进一步反映内蒙古城镇居民的生活水平的变化情况。     

物价指数的若干理论问题

一、综合指数是不是编制物价总指数的基本形式对综合物价指数的编制方法,存在着两种见解,一种认为综合指数是编制物价总指数的基本形式;一种否定综合物价指数公式,代之以平均数指数公式。持第一种观点的理由主要有:(1)综合物价指数测定的结果,相对值和绝对值统一,有实际经济意义;(2)综合指数是物价总指数的发端公式,平均指数是其派生公式;(3)综合物价指数,以全面统计资料为基础,保证了编制结果的高质量。从实际出发,我们认为:     

同比价格指数与环比价格指数辨析

内容提要：同比价格指数与环比价格指数间有着重大的区别,同比指数反映了年度间的价格变化,环比指数反映了月（季）度间的价格变化。实证检验表明,同比价格指数序列与环比价格指数序列有着不同的单整阶数,两者之间不能互相替代。在利用多个宏观经济变量构建月度（或季度）经济计量模型时,不仅要注意各序列的单整性,而且要注意各序列的一致性。     

Proposition of a General Formula for Price Indices

In this article, we propose a general formula for aggregative price indices that satisfies most postulates coming from the axiomatic price index theory. We show that the ideal Fisher index, Laspeyres and Paasche formulas, and a lot of other indices are particular cases of the proposed formula. Moreover, using the general formula we can easily define new indices, that would satisfy given postulates. We also present an interesting result for the proposed formula.     

Approximation of the Fisher price index by using Lowe,Young, and AG Mean indices

The Consumer Price Index (CPI) approximates changes in the costs of household consumption assuming the constant utility (COLI, Cost of Living Index). In practice, the Laspeyres price index is used to measure the CPI despite the fact that many economists consider the superlative indices to be the best approximation of COLI. The Fisher index is one of the superlative indices and additionally it satisfies most of tests from the axiomatic price index theory. Nevertheless, the Fisher price index makes use of current-period expenditure data and its usefulness in CPI measurement is limited. In this article, we verify the utility of using the Lowe, Young, and AG Mean indices for Fisher price index approximation. We confirm this utility in a simulation study and we provide an empirical proof.     

A Class of Multiplicative Estimators of Laspeyres Price Indexes

Publication of indexes measuring changes in prices of retail, wholesale, export, and import items is an important part of many governmental statistics programs. One form of price index that is often used is the fixed-base Laspeyres, in which a fixed market basket of goods is priced over time. This article introduces a new class of multiplicative estimators of Laspeyres indexes. The optimum within the class is derived for long-term price change and compared with two other members of the class when used for estimating both long-term and short-term change. Theoretical properties are derived under a model in which long-term relative price changes for individual items have common within-stratum means and are correlated over time. Theory for long-term and short-term change estimators is tested in a simulation study in which a large number of stratified probability samples is selected from a population extracted from items priced for the U.S. consumer price index.     

灰色马尔可夫模型在房价指数预测中的应用

灰色马尔可夫模型预测兼有灰色预测和马尔可夫链预测的优点,并能对较短的时间序列数据进行建模计算。文章尝试将该模型应用于房价指数的预测分析,并对2003年7月到2005年7月间的中房上海住宅指数和办公楼指数进行了实证分析,结果表明模型的拟合精度较高,在房价指数的预测中有较强的适用性。     

Approximation of the Fisher price index by using the Lloyd–Moulton index: Simulation study

The Lloyd–Moulton price index does not make use of current-period expenditure data and, as it is commonly known, it allows us to approximate superlative indices, in particular the Fisher price index. This is a very important property for the inflation measurement and the Consumer Price Index bias calculations. In this article, we verify the utility of the Lloyd–Moulton price index in the Fisher price index approximation. We propose a simple modification of that index which reduces the variation of the estimator of an unknown parameter in this index formula. We also examine the influence of the price volatility on the quality of estimation of the parameter from the Lloyd–Moulton formula.     

基于质量调整的Hedonic价格指数研究

摘　　要:传统的价格指数的编制过程中由于没有考虑到产品质量变化的因素,使得编制的价格指数与实际价格指数之间出现了偏差,Hedonic价格指数法是基于质量调整的价格指数,在严格的经济理论的支撑下,Hedonic回归法在编制价格指数时考虑了产品质量变化的因素,使得价格指数更能真实的反映实际价格的变动情况,其客观性和精确性远远胜于传统的价格指数。本文将国外有关Hedonic价格指数的经济理论基础、具体构建方法及应用等加以整合,从而进行系统地介绍。     

权数对CPI的结果影响程度定量分析

权数是影响CPI精度的重要因素之一,通过对基本分类价格指数计算中的权数缺失和高层级价格指数计算中权数滞后的影响进行了理论和实证分析,结果表明,利用将销售量作为权数的"联合比"法对基本分类价格指数进行计算可以大幅提高其精度;高层级价格指数计算所用权数的滞后性同样会降低CPI的精度,且主要存在高估CPI的系统性误差问题。     

中国居民消费价格指数间的关系与选择

居民消费价格是宏观经济监测的重要内容之一,其指数间的关系与选择具有重要意义。通过与国外发达国家的比较,从我国目前价格指数编制和选择使用的现状及存在的问题出发,研究环比、同比和定基价格指数以及环比“折年率”之间的相互转化情况和它们各自在经济监测中的特征。重点研究了基于X-12-ARIMA模型的环比价格指数的季节调整和同比价格指数相对环比价格指数对物价监测的时滞性。同时验证了研究中同比向定基指数转化的合理性。由此对我国居民价格实时监测的指数选择提供政策建议,也为我国价格指数的编制提出建议。     

中国股指期货与股票市场波动性关系的实证分析

使用修正的EGARCH模型与VaR方法检验股指期货的推出对中国股票市场波动性所产生的影响。采用的数据为沪深300指数,样本数据分为股指期货推出前,股指期货推出后的短期、中期和长期与样本数据全体五个时间段。研究表明,从股指期货推出的短期与中期来看,市场对信息的反应比较混乱。从长期来看,股指期货的推出加速了信息的传递速度并且弱化了非对称效应,并没有加大股市的波动性。VaR方法检验表明,股指期货的推出有效降低了股市风险,使A股市场更加成熟和完善。