指数分布参数基于不完全样本的区间估计(英文)

对于不完全样本讨论指数分布总体参数的区间估计问题利用完全样本中的任意两个顺序统计量构造出区间估计所需的枢轴变量并讨论了相应的分布函数和密度函数即使只知道样本观测值中任意的两个顺序统计量值也可以计算出总体参数的置信区间在大样本的情况下给出了枢轴变量的近似分布可以构造总体参数的大样本近似置信区间     

截尾数据和分段数据下指数分布参数的矩估计

对指数分布下的双截尾数据和分段数据,给出了其参数矩估计的一种新的方法.     

正态分布基于顺序统计量的一个结果

关于正态分布总体给出了由两顺序统计量构成的一个函数，并讨论了其概率分布。这个结果可用于不完全的样本数据以及样本中可能存在异常值时，正态总体位置参数的区间估计。     

混合双参数指数分布的参数估计

混合指数分布是寿命数据分析中一个非常重要的分布。但是利用矩估计、极大似然估计等估计模型的参数往往比较困难。本文应用EM算法详细研究了混合双指数分布在正常工作条件下,在完全数据场合的参数估计问题。模拟说明利用EM算法来估计混合双指数分布是一种非常有效的方法,随着样本的增加,估计值离真值越来越近,估计值的方差越来越小。     

双参数指数分布异常数据的检验

针对双参数指数分布的异常大数据,给出了一种新的检验方法。寻找到总体参数的具有较好稳健性的估计量,并在此基础上构造出检验统计量,求出了该检验统计量精确的概率密度函数和大样本情形下的近似分布,得到了检验临界值简洁的近似表达式。     

指数分布费歇型统计量的近似分布

对指数分布总体,给出了异常值检验费歇型统计量的大样本近似分布。当样本容量较大时,使这一类检验统计量临界值的计算简便、直接,从而可将我国国家标准GB8056-87中的两种检验方法合二为一。     

从完全契约到不完全契约——不完全契约成因分析

经济学中的不完全契约理论兴起于20世纪70年代,目前,不完全契约理论已经成为制度经济学最重要的分析框架,被广泛应用于分析企业的性质、委托代理理论、金融体系和经济制度中来。通过对完全契约理论到不完全契约理论的发展过程的研究,来揭示不完全契约的形成原因。     

完全连锁与不完全连锁之间的性别差异问题的分析

在基因连锁和交换规律的教学中,常会遇到这样一个问题,子一代(F_1)杂合型雄果蝇(BbVv)和隐性纯合型亲本的雄果蝇(bbvv)测交时,控制体色的一对等位基因(B和b)和控制翅的缺损情况的另一对等位基因(V种v)之间没有发生交换,子二代(F_2)均为亲本型,这是完全连锁遗传,或者说雄体果蝇的体色基因和翅损基因(简称)是完全连锁的;而当子一代(F_1)杂合型是雌果蝇时,它和隐性纯合亲本测交时,体色基因和翅损基因之间     

不完全合约理论述评

由格罗斯曼、哈特和摩尔所开创的不完全合约理论认为,由于个人的有限理性、外在环境的复杂性和不确定性等不完全因素的存在,真实世界的合约都是不完全的,为此,加强和保护专用性投资关键在于事先明确物质资产所有权。不完全合约理论源于科斯提出的交易成本理论,两种理论的根本差异在于对不完全合约的基础及其导致的合约功能的不同认识。不完全合约理论远非一个基础牢固和逻辑一致的成熟理论,需要从找到合约不完全的基础、重视对非正式合约和"最佳完全合约"的研究等方面努力使其成熟和完善。     

索姆斯论不完全摹状名称

克里普克的因果历史命名理论就自然语言中的专名给出的论证及所得结论具有相当的说服力。但是,其所研讨的专名都是“典型专名”,对“不完全摹状名称”未予关注。索姆斯提出“不完全摹状理论”意在对克里普克专名理论进行补充;从其论证看来,索姆斯成功实现了目标,从客观上看,这构成对现代名称理论的一个重要发展。     

正态分布尺度参数基于残缺观测数据的置信区间

对于残缺的样本观测数据，讨论了正态分布总体尺度参数的区间估计问题。给出了适用于残缺观测数据的构造置信区间的一种方法，即只需知道样本的任意两个关于样本中心对称顺序统计量的值，就可求出总体多数的置信区间。讨论了相应的分布密度函数，给出了大样本近似分布。     

巴斯卡分布中未知参数的估计

在巴斯卡分布的参数r,p都未知的情况下,讨论了未知参数的极大似然估计。结果表明,r的极大似然估计可转化成一个超越方程的求解,采用该超越方程的解作为r的估计量有强相合性,导出了在大样本下r和p的置信区间。并用实例验证了估计方法的合理性。     

极值理论高频VaR区间估计模型的构建

为了对在险值的估计精度进行度量,更为精确和有效地衡量极值VaR（value at risk）的估计风险,基于广义极值理论构建了极值VaR的区间估计模型,并进一步利用高频数据重点考察了不同置信水平和不同样本容量分块下的极值VaR区间估计结果的精度和模型的有效性。结果表明,极值VaR的动态区间估计模型与参数法和非参数法区间估计模型相比,不仅能够更为有效地捕获极端条件下收益率时间序列的动态特征,而且具有很好的估计精度,VaR估计风险的精确度更高。     

区间估计对假设检验的影响分析

通过对区间估计与假设检验问题内在联系的研究，探讨了利用置信区间解决假设检验问题拒绝域的新思路与辨证关系。