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文章针对波动幅度不规则的时间序列提出了一种灰色波形预测模型改进的方法,即应用分位数法选取非等间隔的等高线,并有选择地对等高时刻序列进行GM(1,1)建模.最后,本文选取了目前世界上使用最广泛的航运运价指数——波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)进行实证分析.通过对波罗的海干散货运价指数月数据的建模与预测表明,改进的灰色波形预测方法比传统的灰色波形预测方法在预测精度和运算效率方面具有明显的优势. 相似文献
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一、编制铁路运价指数的必要性铁路运价是国家价格体系的重要组成部分 ,对铁路发展至关重要 ,对国民经济和社会发展也有广泛影响。长期以来 ,我国铁路运价由于长期在计划经济体制下运作 ,运价方面的基础数据、统计资料和指标不系统、不完整 ,国家价格统计和铁路统计均缺乏反映铁路运价水平变化幅度的指标 ,在研究铁路运价水平变化幅度时常用平均收入率来代替。由于收入率包含非价格因素对铁路运输收入的影响 ,因此收入率指数不能真正反映铁路客货运价水平及其价格变化情况 ,这种状况不能满足运价结构调整的需要 ,也不能适应运输市场供求关系… 相似文献
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引入持仓量的沪铜指数长记忆波动性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过协整关系检验、误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数证明了在建立模型时引入持仓量序列的必要性。运用修正R/S分析,建立了沪铜指数收益率波动的ARFIMA、FI-GARCH、ARFIMA-FIGARCH模型,并运用此种模型对沪铜指数的收益率序列rt、收益率波动序列|rt|及残差序列|εt|进行相关研究和分析,结果表明:ARFIMA(0,d1,0)-FIGARCH(1,d2,1)模型的预测效果比较好。 相似文献
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基于1991~2008年的统计数据,文章应用协整理论和VAR模型分析了G省全社会科技资金投入与产业经济发展间的动态关系,结果表明:(1)科技资金投入与G省GDP和第一、二产业增长率之间存在长期稳定的均衡关系,但与第三产业没有这种关系;(2)尽管科技资金对GDP有拉动效应,但效应不大;(3)科技资金与GDP和第一、二产业增长率之间存在单向因果关系,前者是后者的格兰杰原因,但后者不是前者的格兰杰原因;(4)科技资金投入对第二产业经济增长率的推动效应大于对第一产业的推动效应。 相似文献
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作为美国资本市场重要指标之一的道琼斯指数对沪深300指数是否会产生相应的影响以及有多大影响等一系列问题都是当今投资者所关注的课题。文章通过收集2009年1月至2010年12月的每日收盘价,对道琼斯指数与沪深300指数作联动性研究,采用协整检验、格兰杰因果关系检验等方法对道琼斯指数和沪深300指数的关系进行了实证分析。结果表明:在短时间内,道琼斯指数与沪深300指数互成因果关系,互相影响;而在长时间内,道琼斯指数的波动影响着中国股市的变动,而中国股市对道琼斯指数影响较小。 相似文献
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越来越多的学者和政策机构将人类发展指数(HDI)作为监控和分析国家区域政策的实施力度和效果。鉴于区域差距的相对性以及HDI本身存在的缺陷,将其用于区域内部人类发展差距的分析时必然有着不可避免的局限性。本文借鉴空间距离法的核心思想,对HDI进行方法上的改进,提出了区域人类发展指数(RHDI)。RHDI能够计算出一个区域与全国水平最小值之间和与目标值之间的客观差距,不但提高了HDI的技术质量,而且可以准确透视中国人类发展的区域不平衡和不协调问题。通过对HDI与RHDI的全面对比分析,对中国各个地区的人类发展状况及差距给出了一个更准确地刻画。 相似文献
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文章利用我国1978~2007年的实际数据,应用脉冲响应分析、格兰杰因果检验等计量理论与方法对我国能源强度和能源价格进行动态实证分析。结果表明,我国的能源强度和能源价格指数之间存在单向格兰杰因果关系,即能源价格是影响能源强度的格兰杰因;变量之间的冲击响应分析结果支持了格兰杰检验,能源强度对于来自能源价格的脉冲响应作用衰减缓慢,存在6~7年波动周期。 相似文献
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论综合指数和平均数指数 总被引:1,自引:0,他引:1
综合指数和平均数指数在由简单形式发展到加权形式的过程中,源于L氏指数和P氏指数中同度量因素(权数)的选择和时间的固定的不同,在其编制和计算中形成了L氏指数法和P氏指数法—由此,加权综合指数和加权平均数指数构成了当代编制与计算总指数中最重要最基本的两种形式。于是在编制质量指标指数和数量指标指数时,分别采用P氏指数法和L氏指数法。加权综合指数和加权平均数指数在二者的变量(或指数化因素或指数化指标)和同度量因素(权数)、分子分母资料的表现形式、对资料的要求和使用等三方面有不同之处,但后者是前者的变形。 相似文献
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针对目前我国在金属期货市场价格发现能力的研究中,只局限于单品种研究,而缺乏对整体市场研究的现状,本文首次利用2003年1月2日至2010年12月31日由作者自己编制的中国金属期货价格指数(CMFPI)和国内金属现货市场上具有代表性的上海有色金属价格指数(SMMI)的指数数据,构建信息传递效应模型和G-S模型,对我国金属期货市场的价格发现能力进行了探究。研究结果表明:我国金属期货和现货市场之间存在显著的双向价格引导关系,不存在显著的波动溢出效应和持续的非对称效应;金属期货市场在经过治理整顿和规范发展的阶段后,其价格引导力度逐渐增强,现已基本具备价格发现能力。最后,根据结论提出对策建议。 相似文献
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文章在国际货币基金组织(IMF)金融稳健性指标体系的基础上,运用TVP-FAVAR模型构建我国金融稳定指数,进而以2009—2020年为时间序列,量化我国金融稳定水平,并考察“双支柱”政策对我国金融稳定指数的调节效应。得到以下结论:(1)我国金融稳定指数频繁高低交替,但整体相对平稳,具有抵御外部冲击和维持自身系统稳健的能力;(2)我国金融稳定指数不存在显著的季度特征,但区域金融稳定指数呈箱体波动,空间分布不均衡;(3)货币政策与动态准备金政策的协调配合,对金融稳定指数的调节效果最优。因此,“双支柱”政策工具调节金融稳定指数时,货币政策的运用应结合宏观经济环境与金融风险来源,避免“大水漫灌”式金融震荡;宏观审慎政策的运用要实时寻求政策框架的修正空间;“双支柱”政策工具的综合运用要结合经济金融环境相机调控,以求营造稳定的金融环境。 相似文献
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一、引言目前世界上很多国家都相继建立起符合本国经济发展特点的经济运行先行指标体系,以深化对经济周期和经济波动的监测,为政府研判经济形势,并采取有针对性的宏观调控政策提供决策支持。如OECD的合成领先指标(CLI)、高盛的全球领先指标(GLI)、摩根大通的全球PMI等指数均成为当前判断世界经济形势的重要参考。在众多经济先行指标中,诸如波罗的海干散货指数等反映国际贸易活跃度的经济先行指标对经济形势的预判性同样得到了 相似文献
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文章通过对我国1999~2009年的相关变量的月度数据建立向量误差修正模型(VEC),并通过格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解定量分析利率、货币供给量、个人住房贷款变动对代表购房者行为的商品房销售面积、消费者信心指数、消费者预期指数、商品房空置面积指数等变量的动态影响。 相似文献
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文章以2011年5月31日至2012年6月12日的当月连续的沪深300股指期货价格与现货价格为数据分析基础,对沪深300股指期货市场与现货市场之间的价格波动关系进行了相关数据的实证研究。研究发现,我国沪深300股指期货与沪深300股指现货指数之间的价格存在长期的均衡关系,并且沪深300股指期货是沪深300股指指数变化的格兰杰原因,但是沪深300股指指数不是沪深300股指期货变化的格兰杰原因。 相似文献
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经济指数的可变组成指数、固定组成指数和结构变动影响指数的概念,五十年代初就从苏联引进我国,但长期停留在纯理论的探讨,在实际工作中并未作具体的应用和计算。本文拟从基本概念出发,对教科书中的一些习惯说法提出自己的不同看法,供进一步讨论。 一、关于固定组成指数与可变组成指数的关系 经济指数一般可分为总量指标指数,数量指标指数和质量指标指数。它们之间的联系为:总量指标指数=数量指标指数×质量指标指数。其中数量指标指数,还可分解为数量指标指数和质量指标指数;质量指标指数可分解成固定组成指数和结构变动影响指数。即数量指标是总量指标的数量指标;质量指标是在总量指标和数量指标的基础上计算的统计平均数,客观上并不存在与数量指标完全相脱离的质量指标。以商品零售总额指数为例,由于商品零售额=商品零售量×零售平均价格,故商品零售总额的指数体系为: 相似文献
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一、问题的提出航运运价指数作为价格指数的一种,目前在航运市场中已应用得非常广泛。可以说,任何一个航运经营人或经纪人欲求得长期稳定的发展,都不能不关心有关的运价指数。目前,世界上已发布的航运运价指数有许多种。其中在世界航运界具有比较大影响的运价指数首推... 相似文献