基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型

应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型。通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单个或少数行业进行贷款所导致的、当该行业不景气时的系统性风险对贷款质量的影响,降低了贷款组合的系统性风险。从组合贷款总风险中分离出系统风险和非系统风险,并通过实例验证行业组合可以降低系统性风险,显示通过行业组合可以部分地抵消由于行业自身所产生的系统性风险。     

中小企业贷款定价机制研究

本文从全成本角度分析了商业银行中小企业贷款定价行为,指出在其他成本不变的情况下,银行可以在风险成本与贷款利率之间求得平衡,进而说明存贷款利差过大会造成银行缺乏叙做中小企业贷款积极性;提出商业银行应建立适用于中小企业的信用评级指标体系,更加准确计算风险成本,从而更好的指导营销、授信审批、成本核算、贷款定价等业务流程。     

基于VaR收益率约束的贷款组合优化决策模型

本文以贷款的收益率为金融资产的收益,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险,在VaR约束下,以拉格朗日乘子法为工具求二次规划,建立了在既定组合收益范围内,组合风险最小的贷款组合优化决策模型。该模型的特点一是以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反应VaR,使组合决策分析更为方便。二是考虑了风险之间的相关性,用组合VaR的收益率最大损失来控制贷款收益率的风险限额;使贷款的分配直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在合理的目标收益范围内,给定任意一个决策者期望的收益率,总能找到对应的风险最小的贷款组合,由此模型求出的有效边界,为组合贷款的优化决策提供了科学的方法。     

银行贷款被蚕食怎么办?

<正> 在我国现有经济条件下,企业发展资金主要来源于银行贷款,研究银行贷款效应应可透视企业发展问题。 一、企业发展中的问题 通过某工商银行提供的资料,可以判断出制约企业发展的问题尚多,既有内部原因也有外     

市场利率化银行贷款定价

本文从一个较强的假设开始,据此构造出一个银行经营盈亏平衡公式,然后依次放松假设条件,推广到有盈利和复杂的资产组合情况下,从广义上构造了当前我国银行贷款定价的理论公式。     

危机状态下领导决策模型的构建

<正>危机领导决策是一个非程序化的决策过程,这个决策过程时间紧迫,信息有限,能够利用的客观条件不足,这时决策的制定只能靠人有限的理性。在这种状态下,面对危机状态中的突发性、不确定性、极度的混乱和恐惧,领导者能否做出快速、科学的决策,对危机事件的发展及其后果会产生重要影响。研究危机状态下领导决策模式,提高管理者的危机决策能力,已成为理论和实践中的一个重要课题。一、危机状态下领导决策的基本要素     

我国上市公司现实股利决策模型探讨

本文根据我国上市公司的实际情况,构造了我国上市公司的进行股利分配的模型,对上市公司的现金股利、股票股利、增发或者配股以及资本公积金转增股本问题进行了探讨.     

关于银行贷款损失准备的实证研究

本文对在上海证券交易所上市的12家银行年度财务报表进行分析,选取重要的财务指标,实证研究主要影响因素对银行风险的影响。本文主要选择贷款损失准备金作为银行风险的衡量指标,银行的贷款损失准备金类似企业的坏账损失准备金。研究发现,银行的规模对贷款损失准备金有影响,而资本充足率对贷款损失准备金的影响甚微,不良贷款仍是贷款损失准备金的主要影响因素。     

多银行贷款池的组合违约风险研究

资产组合的违约风险是决定其定价的重要因素.根据多银行贷款池这样一类特殊的资产组合的契约特征,可将其组合违约风险的影响因素分解为:1)宏观的系统风险因素;2)各贷款银行的风险因素;3)各债项的异质风险因素.在此基础上,构建了反映这类贷款池的违约风险和相关性结构的多因素模型,并在条件独立性假设和多元正态分布假设下,得到了该贷款池的违约行为随机特征.数值分析表明,多元正态分布的因素模型能够比较清楚地刻画所研究的多银行贷款池的组合违约风险.     

公民参与中的有效决策模型分析

公民参与是公民与公共机构、公共决策体系之间的博弈过程。公民的参与为公共机构和公共决策体系提供了合法存在和合理运行的基础;公民通过参与,影响和左右了公共政策的决定和公共资源的分配,表达和实现了自身的利益和要求。参与公共事务和公共决策的过程也培养和训练了逐步走向成熟的公民。在公共系统越来越开放的现代社会中,公民参与已经成为支撑社会存心和运行的核心环节。     

新产品开发项目的有效决策模型

为了研究影响新产品开发项目有效决策的诸因素及它们之间的相互关系,区分出这些因素中的促进项和抑制项,对北京中关村地区十多家高科技公司进行了实地调研,结合 20 多位项目经理的实践经验,归纳出了影响新产品开发项目有效决策的重要因素.认为决策者的先验知识、项目条件和决策者主观意识三方面因素是影响高科技新产品开发项目有效决策的关键.并构建理论模型对这些重要因素和相互关系进行了描述.     

利用Excel建立项目投资决策模型

与投资有关的决策称为投资决策,即对各种投资方案进行分析、评价、选择,最终确定一个最佳投资方案的过程.本文利用Excel和VBA函数来建立一套完整的项目投资决策分析模型,以期为企业的高层管理者在进行项目投资决策时提供参考性建议.     

基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型

本文运用保险精算思想，建立了经济资本计量模型，并阐述了经济资本计量模型在银行确定贷款组合风险中的应用。本模型对经济资本计量模型作了三点改进。其创新与特色一是对贷款组合的风险暴露数进行分段，在每一频段上分别确定风险暴露数分布，进而可以更准确的描述各笔贷款的风险暴露数。二是在确定风险暴露数分布时，用Г分布替代了传统的正态分布，解决了贷款违约的风险暴露数分布的厚尾问题，进而解决了大宗贷款违约的风险度量问题。三是确定违约频率时，用负二项分布来代替传统的泊松分布，解决了违约频率的方差通常要大于其均值的分布拟合问题。这样，改进后的经济资本计量模型在实务中可以更加贴切的度量银行贷款组合的风险。     

社会信任对中小企业银行贷款的影响研究

中小企业为我国经济发展做出了巨大贡献,但是由于各种原因,它却一直处于艰难的生存环境中。企业发展需要资金筹集,银行信贷是企业最重要的一项债务资金来源,中小企业开始依赖于社会资本来支持企业的发展。本文探讨了社会信任、政治关系对中小企业银行贷款的影响,分析现状,发现问题,提出建议,使金融机构、当地政府、中小企业在认识、创造条件、采取措施等方面让中小企业不断发展。     

基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型

以0-1规划为工具,以VaR风险控制为约束条件,建立基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型,模型综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响,合理地考虑贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制银行全部贷款组合风险,改变现有研究仅优化增量贷款组合的现状,开拓金融资产组合优化理论的新思路;将VaR作为防范贷款风险的一道防线,用组合的VaR来控制贷款收益率风险限额,直接反映商业银行的风险承受能力;在贷款组合过程中,使用上下界限制,使商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸,使贷款总额保持阶梯型分布,这样商业银行可以尽量做到负债到期时有相应数量的资产相互匹配.     

基于交货时间不确定性的二阶供应链决策模型研究

在以供应链为主体的竞争中,很多行业的分销商占据越来越重要的位置.本文通过建立一个以分销商为方,制造商从方的Stackelberg博弈二阶供应链模型,比较分析在分散决策与集中决策时的收益,得出制造商、分销商在交货响应时间不确定情况下的集中决策模式要优于分散决策模式;并得出在两种决策模式下最优的响应时间以及产品价格.     

浅析高校银行贷款规模过大带来的问题和对策

银行贷款是近年来促进我国高校快速发展的主要资金来源。但银行贷款规模过大,也带来了资产负债率提高、信贷风险增大、非理性发展现象增多等问题。本文在分析上述问题产生原因的基础上,从增加财政拨款、控制贷款规模、拓宽筹资渠道、加强贷款管理四个方面提出了防范和化解高校巨额贷款风险的对策建议。     

基于风险偏好的银行贷款组合优化研究

通过蒙特卡洛模拟，以贷款项目的财务内部收益率及其波动反映收益和风险，建立了组合收益最大、组合风险最小的贷款组合多目标规划决策模型。求解模型得到贷款组合有效前沿曲线，有效前沿曲线与无差异曲线的交点为满足银行特定风险偏好的最优贷款组合。该方法直接应用组合收益和组合风险进行贷款组合优化，实现了收益和风险共同最优化，提高了决策分析精度。