动态因子模型与ARMA模型的比较

在时间序列模型中,随着变量数目的增加,所要估计的参数的数量也随之加大,结果在应用中模型中通常不得不选取尽量少的变量。动态因子模型独特的优势在于,它不必考虑自由度损失问题,也不必对经济结构施加约束。文章根据中国宏观经济变量数据库中的41个变量,建立了动态因子模型预测GDP,并与ARMA模型的预测结果进行了对比。结果显示,动态因子模型的预测效果优于ARMA模型。     

基于R软件的线性回归模型诊断与修正

文章介绍利用R软件对线性回归模型的选择是否合适,模型的误差项是否满足独立性、等方差性、正态性及模型是否存在异常样本等问题实行回归诊断,并给出可利用update()函数对模型进行相应的适当修正.最终结合实例进行了应用.从而为线性回归模型的进一步诊断和治疗提供了依据和思路.     

统计功效与分析软件

一、背景的说明统计功效（ＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＰｏｗｅｒ）是统计学中的一个重要概念,也是一个十分有用的测度指标。国外的许多教科书中对统计功效有过比较详细的讨论,国内出版的教科书中对此也有涉及（参见：袁卫等编著《新编统计学教程》,经济科学出版社,１９９９年２月）。简单地说,统计功效是指,在假设检验中,拒绝原假设后,接受正确的替换假设的概率。我们知道,在假设检验中有α错误和β错误。α错误是弃真错误,β错误是取伪错误。取伪错误是指,拒绝原假设后,接受错误的替换假设的概率。由此可知,统计功效等于１－β。…     

ARMA模型的频谱分析检验法

文章将窗谱估计的技术应用于时间序列模型的检验,以解决模型构建的正确性和参数估计的准确性。通过实例验证比较的方法进行研究,对同一时间序列模型分别利用混合的拟合不足检验与本文所提的频谱分析模型检验法对其进行检验,结果显示,即使模型在5%的置信水平下通过了Q统计量检验,但模型的设定仍然有可能存在错误,无法通过频谱分析模型检验。表明频谱分析模型检验法相对于时间序列模型构建中广泛使用的Q统计量检验法,在时间序列模型设定的正确性检验方面具有更强的模型检验能力。     

SAS软件的应用——基于ARMA模型的商品销售额的预测分析

文章运用SAS软件系统中的一些时间序列建模方法及回归分析方法对某商品的月销售额作了预测分析,得到了较高的预测精度,在实际应用中预测值的准确对于指导商家的战略决策起着重要作用.     

ARMA模型参数估计算法的改进

文章提出了一种ARMA模型的非线性估计方法,这种方法通过DFP算法构造具有遗传对称正定性的矩阵来近似Hesse矩阵的逆,从而实现了ARMA模型参数的估计.仿真结果表明,该方法具有良好的准确度和可靠性,可以改进ARMA模型的参数估计.     

统计软件R及其在《生物统计学》实验教学中的应用

自由软件R是一种在统计学及其他科研领域应用非常广泛的软件。自2005年开始,在生物工程与生物技术专业的学生的生物统计学课程中采用自由软件R作为教学辅助工具。结果表明,采用R进行教学,激发了学生的学习积极性,提高了学生掌握统计学知识的能力,教学效果比以前有了显著提高。因此,在统计学教学中采用自由软件R作为教学辅助工具,值得推广。     

统计软件的昨天与今天

众所周知,统计学在过去50年里最重大的变化来自技术的发展,更确切地说,是收集储存数据的计算机设备的飞速发展。遥感卫星、神经网络,环境监测、医疗成像等等,需要新的软件技术来处理这些庞大的数据,因此统计软件在过去几十年的发展变得越来越重要。庞大的数据集也产生了一些问题,     

基于ARMA模型的房地产价格指数预测

本文简要介绍了ARMA模型的理论知识,并针对1998年1季度到2006年3季度的房地产价格指数的季度数据进行了实证分析,然后运用所建模型对2006年四季度以及2007年一季度的房地产价格指数做了预测,并给出精度误差值,收到了很好的效果,所以模型具有一定的参考价值。     

ARMA模型在期货价格预测中的应用

一、模型的数理基础 (一)ARMA模型概述 ARMA(Auto Regressive Moving Average)模型是一类常用的时间序列模型，由博克斯(Box)和詹金斯(Jenkins)创立，亦称B—J方法。它是一种精确度较高的时序短期预测方法，其基本思想是：某些时间序列是依赖于时间t的一族随机变量，构成该时序的单个时序值虽然具有不确定性，但整个时序的变化却有一定的规律性，可以用相应的数需模型近似描述。通过对该数学模型的分析研究，能够更本质地认识时间序列的结构与特征，达到最小方差意义下的最优预测。     

统计软件的构成

应用统计方法模型,对统计数据进行各种信息处理所需的计算机程序系统,并按计算机软件工程有关定义所构成的软件,叫做统计软件.由于工作内容、特点的不同,各部门、各系统对统计软件的使用也有所不同,政府或部门的信息系统对于数据一般具有收集传输、管理检索、制表制图、分析计算等功能,特别要求收集传输及时,数据管理科学系统,检索制表方便灵活.而在地质勘探,气象分析等领域中的统计计算,一般则要求算法优化、节约机时,而且得到高精度的计算分析结果。统计软件的系统构成从统计所涉及、使用的软件功能来说,大致有两类11种:系统软件,通讯及网络软件,字处理软件,     

非线性时间序列ARMA模型的优化估计法

本文提供了一种ARMA模型参数的优化估计法—NLBFGS算法,它收敛速度快,且只须一阶导数的信息,不需求逆矩阵,和具有超线性收敛性等优点。而且本文给出实例的MATLAB程序,并利用t统计量对ARMA模型参数估计进行了检验:拟合模型效果显著。     

基于ARMA模型对地价指数的预测

地价指数是反映地价变化的相对值的指标,即不同时点的地价水平与某一固定时点或相对时点的地价水平比较的相对关系。以平均地价比值的100倍表示,一般包括分级别、分用途及综合指数。地价指数预测,主要是根据地价指数的发展特点以及未来地产发展的态势,预测某一报告期的地价指数变化情况。由于所收集地价指数出现季度性和趋势性的特征。本文将采用随机时间序列模型中的ARMA模型来预测地价指数。     

ARMA模型在景区客流量预测中的应用

杭州是个美丽的旅游城市,而西湖风景名胜区是杭州旅游的核心区块。早在1979年,杭州首先在玉泉、儿童公园等设施较完备的公园率先实行收费参观,景区经过近三十年的发展、经营和保护,新景点不断增加,城市旅游不断扩容。尤其是到了21世纪,随着“黄金周”的实施,景区客流量猛增,在黄金周期间,景点内人满为患,景点基本处于饱和状态。游客的增加,不仅是对景区接待能力的严峻考验,更不利于景区旅游资源的保护。     

统计年报查询软件的设计与实现

统计年报数据是一个地区、一个系统一年的宝贵资料,如何管理和有效开发这些资料,从不同角度对其进行全面、综合、高效地查询、分析,进而再加工,方便用户,服务社会,为此,上海市统计局工业交通统计处吴仁保同志专门研究开发了统计年报查询软件.该软件从用户的需求出发,操作方便,能随意选定查询范围,自动生成用户所需的复合查询条件,得到查询对象结果数据库,提供显示、打印或图形输出.通过较长一段时间运行,该软件从实用性、可靠性来讲,都比较成功.此软件也适用于其他各种类型的数据据查询.     

统计电算化软件比较分析

随着我国市场经济的发展,人们对统计信息的数量和质量都提出了新要求。统计方法的应用日愈受到人们的重视,而现代统计方法的使用必须借助于先进的统计分析软件。统计电算化极大地提高了统计工作的质量与效率,使统计工作者从大量的、繁重的统计数据处理工作中摆脱出来,有更多的精力用于数据分析、信息咨询、参与预测决策等方面。然而,统计电算化软件很多,各种软件在功能、价格、用户接受程度、软件普及程度等方面的差异很大,从而导致用户在选择电算化软件时很难决断。下面根据笔者多年来进行统计分析工作的实践经验和教学经验,对统计工作中常用的几种电算化软件作一个比较分析。     

利用ARMA模型分析昆明市职工年均工资

一、引言收入分配问题一向是社会所关注的热点问题。而职工的年均工资更是广受关注的指标之一。就劳动力市场而言,一个地区的职工年均工资也是人才流动的原因之一。本文从昆明市历年的职工年均工资数据为出发点,通过其趋势图形拟合出与之相似的指数回归曲线,消除了原数列的长期趋势,最终得到适合昆明市职工年均工资数据特征的指数-ARMA(2,1)回归模型。     

ARMA模型在我国体育股票价格预测中的应用

中体产业股票作为我国唯一的体育类股票,为了准确把握其波动状况,科学预测未来发展趋势,收集了2002年1月1日至2010年6月30日中体产业股份有限公司股票的1510个日收盘价格指数为研究样本,进行了时间序列分析,建立了中体产业股票的自回归移动平均模型(即ARMA模型)。结果显示:模型ARMA(3,1)能较为准确地预测中体产业股票每日数据,模型的预测值与实际观测值非常接近,说明时间序列模型在中体产业股票状况预测中具有较好的应用价值。