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当投入和产出数据为区间数时,传统的超效率DEA模型转化为区间超效率DEA模型.首先建立了求解每个决策单元的最高效率值和最低效率值的确定型超效率DEA模型,从而求得每个决策单元的区间效率值.然后按区间效率值将所有决策单元分为三类,即区间DEA有效、区间DEA部分有效和区间DEA无效,并以简单平均区间效率对各决策单元进行充分排序.最后,将区间超效率DEA模型应用于某自主创新项目8个投资方案评价中,结果较传统的超效率DEA模型更具柔性、更为合理. 相似文献
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证券投资基金业绩评价的非参数方法 总被引:9,自引:0,他引:9
2001年我国证券投资基金受证券市场走弱的影响,资产净值普遍缩水。在此背景下,传统的基金业绩评价指标如夏普指数的运用受到了限制。文章介绍了一种非参数计量方法———数据包络模型在基金业绩评价中的运用,并对2001年各证券投资基金的相对业绩进行了评价。 相似文献
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基于面板数据广义DEA的农业生产效率综合评价 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统DEA模型不能根据需求选择特定参考集进行评价,且确定性投入、产出值未考虑统计误差等干扰因素从而影响评估结果准确性等的问题,文章建立了广义区间数据DEA模型,针对黑龙江省进行各地区“十一五”规划期间农业生产效率综合评价.并针对传统DEA模型只能处理单期截面数据的局限性,构建了基于面板数据的立体DEA模型,对各区域近4年的农业生产效率进行综合评价和相对有效性分析. 相似文献
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基于超效率模型的上市公司投资价值评价 总被引:2,自引:1,他引:1
DEA方法的C2R模型难以解决相对有效单元进一步识别的问题,而超效率模型通过重新定义生产可能集,可以对决策单元进行充分排序和评价。以上证50指数中的33家上市公司为样本,运用C2R模型和超效率模型对2002-2005年中国上市公司的经营效率进行了实证分析。结果表明,超效率模型确实能够对决策单元进行充分评价和排序,其超效率值大小的顺序即是股票相对投资价值的强弱排序。由此可见,超效率评价模型对投资者的投资决策具有较高的参考价值,在应用上更具有优势。 相似文献
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商业银行X效率测评是目前银行业研究的热点之一.常用的DEA与SFA方法在模型设定上存在缺陷,StoNED方法与超效率DEA方法吸收了DEA与SFA方法的优点.从理论与实证两个方面对StoNED方法与超效率DEA方法进行比较研究,理论比较包括数学原理、方法背景、准确性、科学性等方面.以劳动力、固定资产原值、存款为投入指标,以税前利润为产出指标,利用两种方法对2007- 2009年中国商业银行X效率进行了测度,实证表明StoNED方法测度商业银行X效率具有一定的优势. 相似文献
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企业管理效率评价作为公司绩效评价重要内容,有着尤为重要的意义.文章将销售利润率、成本费用利润率/管理费用投入比值等指标糅合在一起,建立一个管理效率评价模型-三角模型,为了与比较流行的效率评价方法(DEA)进行对比,运用某集团公司2006年的财务数据为样本数据,分别采用三角模型和DEA模型进行效率实证评价,以揭示其意义. 相似文献
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基于超效率DEA模型的绿色供应链环境下供应商评价与选择 总被引:1,自引:0,他引:1
文章考虑到环境因素,提出了绿色供应链环境下供应商选择的基本流程,构建了一套完整的绿色供应链环境下供应商评估与选择的指标体系。运用DEA方法的C2R模型以及在C2R模型基础上改进建立起来的超效率DEA模型,对绿色供应链环境下的供应商进行客观的定量评价。 相似文献
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区域环境治理效率测的评价指标体系研究 总被引:1,自引:0,他引:1
文章基于超效率DEA模型,整体、分地区分析了山东省2005~2010年环保投资在废水、废气和环境污染综合治理方面的效率,结果表明,2005~2010年山东省环境治理效果总体上是趋好的,但同时还存在废水治理效率不稳定,综合效率相对略低,废气治理规模效率、综合效率波动性较大等问题,并且部分地级市的环境治理效率还比较低,有些地区经济的发展与环保治理效率不成正比,环境污染治理存在一定的地区差异。 相似文献
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选取了能够从各个角度反映上市公司经营业绩的输入、输出指标,利用DEA模型对我国11家传媒产业上市公司进行了DEA有效性评价和规模效益分析;从模型出发,对测算结果进行了,必要的分析,并提出了相应的建议。 相似文献
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基于多元回归方法的基金业绩持续性影响因素分析 总被引:1,自引:0,他引:1
基金业绩持续性作为投资者选择投资对象的重要标准之一,对其进行研究具有重要的意义.文章基于统计指数法和多元回归方法对我国42只股票型开放式基金在2005~2007年三个年度内业绩持续性进行评价并对其影响因素进行了分析. 相似文献
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一、理论回顾
基金业绩评价的目的是衡量基金管理人或基金经理的管理能力.传统的特雷诺指数、夏普指数和詹森指数就是在资本资产定价模型(CAPM)下,将基金的收益和风险联系起来,经过风险调整后的投资基金业绩的评价指标.基金评价的另一个方面是对获得高于市场平均业绩的主要投资管理方法的评价,即基金的证券选择和市场时机选择能力.证券选择能力是基金管理人识别价格被低估的证券即构造最优证券组合的能力.时机选择能力是基金管理人正确地预测市场行情发展趋势,调节基金投资组合中股票、债券和现金的比重或调节各行业股票的比重,以获得最大收益的能力.詹森1968年提出了詹森模型对基金的业绩进行评价.其α指标法的模型表达式为: 相似文献
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文章在运用基于规模收益可变的超效率DEA方法对我国基金市场上72只基金2005年至2011年绩效进行分析评价的同时,以此为依据应用双向表法对其绩效持续性进行了检验。通过绩效评价,我们完成了超效率的归因;通过绩效持续性检验,我们发现基金绩效在"牛市"与"熊市"时存在很强的持续性,而在市场波动剧烈时出现反转而不具有持续性特性。我们的研究将为我国证券基金业的发展提供理论支撑。 相似文献
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本文基于超效率DEA(SE-DEA)模型,给出了超效率优势效率与超效率劣势效率两个概念,并利用它们给出了一种求解区间DEA效率值的新方法。 相似文献
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高新技术产业在我国经济社会多元复合转型中起着关键的作用,是区域经济跨越式发展的起跳器.为此,高技术产业发展绩效目前已经成为一个重要的研究课题.本文在对高技术产业投入产出2003~2007年数据进行平均化的基础上,利用超效率DEA模型对我国30个省市的高技术产业发展绩效进行实证研究,并得出合理的评价结论.对我国进一步发展高技术产业有极大的指导性作用. 相似文献
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具有独立子系统的决策单元的评价及排序问题是DEA研究领域的重要内容之一.文章在修正的Russell模型的基础上,提出了一种两阶段区间DEA方法,对具有不确定性且包含独立子系统的决策单元进行了相对有效性评价与排序.该方法丰富了DEA成果,有着较广的应用前景. 相似文献