证券公司风险管理研究

证券行业的高风险性决定了证券公司进行风险管理的必要性。本文通过对我国证券公司所面临风险以及目前在风险管理领域存在的不足进行分析,结合我国证券市场的实际情况,对我国证券公司的风险管理提出建议。     

证券公司从事金融衍生品业务的风险管理研究

股指期货的推出给证券公司带来了机遇和风险，而证券公司开展金融衍生品的时候需要把风险控制放在首位，并且需要建立严格的风险管理体系和配套的组织结构，确保能够有效运转。另外由于证券市场是不断波动的，金融衍生品价格随时会朝着不利的方向发展。因此本文分析并提出了证券公司建立金融衍生品风险管理系统的三个要素：组织结构、风险管理过程和内部控制程序，从而提出了比较完善的证券公司风险管理过程。     

证券公司风险管理分析

证券公司风险管理的研究对于整个证券公司风险预防而言，具有极强的预防作用。面对市场风险、流动性风险不确定因素的加深，证券公司的风险管理必须有一个显著的提升。因此，本文通过分析辨识证券公司风险的来源的基础上，提出以成立专门的应对风险的机构或是委员会的方式来防控证券公司面临的风险，以降低风险带来对证券公司的伤害。     

内部稽核在证券公司风险管理中的应用

本文在评价风险管理和风险管理导向内部稽核的涵义,探讨证券公司风险管理导向内部稽核总体目标、风险识别和稽核模式的基础上,提出证券公司创新风险管理导向内部稽核的措施:建立完善风险管理的良性机制;营造科学认识风险的内部环境和企业文化;建立和完善内部稽核管理支持系统,提高内部稽核手段。     

风险管理与我国证券公司价值创造探析

近年来,金融全球化趋势不断加强,衍生金融工具应用剧烈膨胀,资产证券化迅速发展,金融环境发生了重大变化。2007-2008年由美国次贷危机引发华尔街金融风暴,2010年起爆发欧洲债务危机,更将如何加强金融风险管理的问题摆向了突出的位置。在各种类型的金融市场中,证券市场最具高风险特征。证券公司通过承担风险并发挥自身的专业优势管理和分散风险,从而获得相应的风险报酬。公司经营的目的是价值最大化,证券公司同样如此,由于行业的特殊性,风险管理对证券公司价值创造来说更为重要。     

我国证券公司风险管理控制策略探讨研究

证券公司的风险管理和控制是政府监管部门和本行业关注的重点。我国证券金融市场的日渐成熟,金融机构之间的竞争也随之日益激烈。因此,证券公司业务模式需要变革,引进国外先进的金融管理思想和体制。现代金融机构获得成功的一个重要因素是有效的风险管理,对风险进行有效的管理,就需要有与之相适应的组织架构作为保障。本文结合我国证券公司的现状,分析了风险管理控制的现状,对证券公司建立一个科学的风险管理组织架构进行了探讨并提出了一些建议。     

中国证券公司系统性风险测度及演化特征研究——来自20家上市证券公司的数据

审慎监管条件下，对系统性风险进行准确测度并识别风险演化特征是对证券公司实施风险管理的首要环节。采用SCCA技术，构建Gumbel Copula模型刻画证券公司间的风险相依结构，并对监测指标J-VaR进行了改进，解决了模拟中不易逼近最小边界的问题。从微观、宏观两个层面分别对单个证券公司及整个证券公司系统的风险进行了测度和演化特征分析。实证结果表明系统性风险在大规模爆发前往往会存在部分公司共同表现出的小型波动前兆；证券公司系统性风险具有"陡增缓降"的特点且在风险传导阶段形成的多次冲击对整个体系具有较大的破坏力。     

证券公司并购中的风险防范

国外因次贷危机导致许多投资银行、证券公司出现破产或被并购的情况,通过并购重组来提高实力,增强抗风险能力是我国证券公司发展的必然道路。而正在发生的宏源、申银万国证券公司并购案例正印证了这一点。一般而言,证券公司并购存在着诸多风险,只有将这些风险逐一化解,才能够使并购行为具有高效率。因而证券公司在并购之前要确立战略发展目标、掌握国家法律政策动态、明确行业发展前景、完善人力风险预估评价体系,只有做到了上述几点,才能够很好地防范证券公司并购中的风险。     

证券行业营销风险管理浅析

证券行业是高风险的行业,这是其固有的特性,风险管理作为营销的一项要重要任务越来越受到重视。在具体的营销风险管理中,不仅要将经营的风险控制在最低限度,同时也要保证客户承担的风险与收益相匹配,减少客户不必要的经济损失。本文在借鉴国外的先进经验,并吸取失败的教训,结合我国实际国情以及证券行业发展现实需要的前提下,提出适合新经济环境下的证券行业营销风险的管理措施和解决方案,以提升证券行业营销的风险管理能力。     

网络金融风险的监督模式构建

目前网络金融存在很大风险,其监管体系并不完善;风险管理和行业协调并不理想;网络金融发展和目前风险管理模式并不合适等问题,严重制约着网络金融的发展。本文从网络金融和金融风险具有的特点出发,分析网络风险存在的问题,并寻找网络风险监管模式的构建。     

创新背景下证券公司风险控制指标压力测试的重要性

近年来,伴随证券行业改革创新的持续推进,金融自由化似乎渐行渐近,混业经营、金融控股日益主流化,创新业务不断涌现。为实现风险的可控性,监管机构把压力测试作为风险监控的手段之一,既实现对行业整体经营情况进行把控,同时作为证券公司创新业务可否开展的依据。本文从证券公司压力测试的行业背景、依据入手,阐述了压力测试的重要性,并提出短期内存在的缺陷。     

内部审计视角下证券公司金融工具减值管理与风险防范

<正>“新金融工具准则”对企业应对金融风险具有重要意义，是证券公司金融工具减值管理的基本行动指南，在其指引下形成的金融工具“信用减值损失”涉及重大假设和判断，直接影响当年会计信息质量，属于企业经营的重大决策事项和审计关注的重点事项。本文阐述和分析了当前证券公司金融工具减值管理存在的常见问题、风险和开展金融工具减值审计的方法、难点及思考，提出证券公司内部审计在应对市场金融风险、强化风险管理方面的可以发挥的作用及工作方向。     

我国证券公司经营模式研究

证券公司能否实行混业经营模式,取决于我国证券公司的风险现状和商业银行的风险承受能力。我国证券公司必须实施"混分结合"经营模式,即证券公司与商业银行和保险公司分业经营以防范金融风险,同时证券公司要与实力实业企业混业经营以提高经营效率。     

证券公司风险内部控制现状与对策研究

我国的证券公司发展的非常迅速，也取得了良好的发展成果，然而仍然有一些问题制约着我国证券公司的发展，其中一个重要的问题就是缺乏健全的风险内部控制，造成了经营管理的内部失控，使风险损失的可能性加大了。文章主要分析了当前我国证券公司风险内部控制的现状以及存在的问题，并在此基础上提出了相应的对策。     

关键风险指标在寿险公司操作风险管理工作中的实践

一、引言 过去的一年，伴随着垒球化金融危机的蔓延，风险管理对一个企业乃至一个行业健康发展的作用显得愈加重要。近年来中国保监会一直致力于制定和推动保险行业全面风险管理体系和制度，保持行业健康稳定发展；各家保险公司也在关注保费利润的同时，大抓风险防范，摸索出了一套经验和方法。     

证券公司创新发展与风险管理

2012年是我国资本市场改革与创新之年,证券业务的创新将成为证券公司发展和构筑核心竞争力的重要手段。本文结合当前我国证券公司面临的现实情况,提出了我国证券公司创新发展的方向及路径,并对如何防范业务创新带来的风险提出相关的建议。     

物业管理企业基于风险管理的预算流程设计思考

在我国,物业管理行业是新兴的行业,历经一段时间的发展已走上了产业化的道路。最近几年来,人们对保值和增值的认知不断增强,物业单位的管理难度与管理风险也在逐渐地扩大。于是,风险管理也逐渐地被物业管理企业所关注,并注重对其研究。本文介绍了风险管理的内涵,阐述了现阶段物业管理中存在的问题以及研究与分析了风险控制的关键流程。     

外贸企业财务风险管理问题的研究

<正>进入新世纪以来，在全球经济迅猛增长背景下，外贸行业呈现出快速发展的态势。然而，自2020年起，受新型冠状肺炎疫情的影响，国际经济复苏乏力、市场需求呈现低迷，外贸行业降入了低谷期，由于外贸企业经营具有一定的特殊性，其财务风险管理也呈现出一些特性，以风险导向管理理念着手，从管理理念、资本结构、风险预警、人员培养等视角，对其财务风险管理进行全面深化，有助于构建适合外贸企业特征的财务风险管理体系，促进稳健发展。     

我国证券公司集合理财业务发展方向浅析

本文主要阐述了目前证券公司集合理财业务的现状及发展方向,通过理论的论述和分析,结合现阶段证券公司集合理财业务存在的一些问题,对未来该业务的发展方向提出了一些见解和观点,以供行业探讨.     

房地产上市公司信用风险的期权定价模型研究

房地产行业作为具有较高信用风险的行业,急需建立与风险管理相配套的信用风险度量体系,而目前我国这一体系的发展严重滞后。因此,在我国房地产业进行信用风险度量研究,建立配套的信用风险管理体系,既能够为金融机构风险管理提供科学依据,也可以为开发商规避风险提供有效参考,提高金融机构和开发商信用风险管理和预测能力,促进我国房地产业平稳健康发展。近年来,国际上一些主要金融机构陆续开发了各种信用风险管理模型,其中,穆迪公司开