试论统计学科体系的构造与完善

试论统计学科体系的构造与完善张宏性ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｐａｐｅｒｄｉｓｃｕｓｅｓｔｈｅｂａｓｉｃｃｏｎｎｏｔａｔｉｏｎｓａｎｄｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｃｕｒｅｎｔｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｓｃｉｅｎｃｅｓ,ｔｈｅｐｒｉｎ...     

论统计指标的构造过程

论统计指标的构造过程苏为华ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｉｎｄｉｃａｔｏｒｓｉｓａｐｒｏｃｅｓｓｏｆｃｏｍｐｌｉｃａｔｅｄｌｏｇｉｃｔｈｉｎｄ－ｉｎｇｔｈａｔｃａｎｂｅｄｉｖｉｄｅｄｉｎｔｏａｓｅｒｉｅｓｏｆ...     

当代经济计量学中的协整理论

当代经济计量学中的协整理论赵文奇ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｐａｐｅｒｍａｋｅｓｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｏｆｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｓ,ｃｈａｒａｃｔｅｒｓａｎｄｅｃｏｎｏｍｉｃｍｅａｎｉｎｇｓｏｆｔｈｅｃｏ－ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎｔｈｅｏｒｙｉｎｍｏｄｅｒｎｅｃ...     

我国农产品波动分析

我国农产品波动分析罗建国ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｉｓｐａｐｅｒｓｙｓｔｅｍａｔｉｃａｌｙｓｔａｔｅｓｔｈｅｆｅａｔｕｒｅａｎｄｔｈｅｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｏｆｍａｉｎａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｐｒｏｄｕｃｔｓ,ｆｏｒｅｃａｓｔｓｉｔｓ...     

养老保险统筹费率的统计研究

养老保险统筹费率的统计研究林毓铭ＡＢＳＴＲＡＣＴＦｒｏｍｔｈｅｓｔａｎｄｐｏｉｎｔｓｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ,ｔｈｅｐａｐｅｒｄｏｅｓｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅａｓｓｏｃｉａｔｅｄｉｎｄｉｃａｔｏｒｔｈａｔａｆｅｃｔｓｔｈｅｏｖｅｒａｌｃｏｓｔｒａｔ...     

国民经济核算中的保险——兼论保险的分配作用

国民经济核算中的保险——兼论保险的分配作用赵侯泉刘志荣ＡＢＳＴＲＡＣＴＡｃｃｏｕｎｔｉｎｇｉｓｓｕｅｓｉｎｉｎｓｕｒａｎｃｅｉｎｄｕｓｔｒｙｗｅｒｅｄｉｓｃｕｓｓｅｄ,ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｉｎｓｕｒａｎｃｅｆｏｒｍ,ｉｎｓｕｒａｎｃｅａｃｃｏｕｎｔｉｎ...     

对资金流量表的改进

对资金流量表的改进孙静娟ＡＢＳＴＲＡＣＴＢａｓｅｄｏｎｔｈｅｓｙｓｔｅｍａｔｉｃｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｏｎｔｈｅｃｏｍｐｌｉｃａｔｅｄａｎｄｏｒｄｅｒｅｄｑｕａｎｔａｔｉｖｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｉｎｔｈｅｉｎｃｏｍｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎａｎｄｕｔｉｌ...     

国有企业改革：扎牢篱笆打稳桩

国有企业改革：扎牢篱笆打稳桩李游群ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｔ＇ｓｍｏｒｅｄｉｆｃｕｌｔｔｏｒｕｎＳｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓｗｈｉｃｈｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｓｐｅｃｉａｌｉｄｅａｂｅｃａｕｓｅｏｆｉｔｓｅｌｆ＇ｓｄｅｆ...     

期货报酬时间序列统计特征

期货报酬时间序列统计特性徐剑刚ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｐａｐｅｒｈａｓｓｔｕｄｉｅｄｔｈｅｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｒｅｗａｒｄｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓ，ａｎｄｆｏｕｎｄａｎｏｒｍａｌｉｔｙａｎｄｄｅｐｅｎｄｅｎｃｙｏｆｆｕｔ...     

突变统计学刍议

突变统计学刍议彭国富史造月谢英欣ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｔｉｓｏｆｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅｔｏｓｅｔｕｐＭｕｔａｉｏｎＳｔａｔｉｓｔｉｃｓｆｏｒｗｉｄｅｎｉｎｇｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈａｒｅａｓｏｆＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ，ｅｎｒｉｃｈ...     

我国通货膨胀运动阶段的非线性平滑转换

本文分别构建了两、三以及四机制C-STAR模型来研究我国通货膨胀的非线性运动特征。实证结果表明：我国通胀率是平稳的非线性均值回归过程,依据三机制模型划分的通缩、通缩-通胀中间态以及通胀的三阶段能很好地刻画我国通货膨胀的运动特点;但是把我国通胀率划分为通缩、通胀适中、温和通胀和高通胀的四阶段能进一步提高模型的解释与拟合能力。我们详细阐述了通货膨胀在不同阶段的转换特点以及持久性与不确定性特征,发现通货膨胀的持久性与不确定性成反向非线性关系,与水平值的大小没有必然联系。在温和通胀阶段,其持久性最强,不确定性最小;在通胀适中阶段,其持久性最弱,不确定性最大。另外,温和通胀阶段也是最优通胀目标区间,为了保持经济的稳定增长,央行应把通胀率控制在该区间内。最后,本文给出了实证结果所蕴含的政策涵义。     

非线性协整检验与“费雪效应”机制分析

本文分别在线性Engle-Granger协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型 (ESTAR-ECM) 的框架下,对我国名义利率与通货膨胀率序列进行了长期均衡关系的检验。发现线性协整模型不能捕捉到我国名义利率与通货膨胀率的长期均衡关系,而对于ESTAR-ECM模型,无论利用商业银行1年期贷款利率还是7天期银行间同业拆借利率作为名义利率的代理变量,均证实名义利率与通货膨胀率具有长期稳定的均衡关系,表明“费雪效应”在我国是成立的。但由于“费雪效应”系数小于1,表明名义利率与通货膨胀率之间仅存在弱的“费雪效应”。其意义在于,我国利率政策对稳定通胀预期、抑制通货膨胀具有一定的正面效应,但由于利率对通货膨胀反应不足,导致完全依靠利率政策控制目前较高的通货膨胀有一定的困难。     

中国货币政策的非对称性偏好调控模式及其演变研究

非对称性实现物价稳定和经济增长是央行调控宏观经济的普遍策略，本文基于非对称性福利损失函数，首次通过逆推实现央行时变非对称性偏好调控模式估计。结果表明，央行在调控通胀和通胀波动目标上表现出较强的政策取向，同时，存在厌恶通胀和规避经济收缩的时变非对称性偏好，由此也使得央行具有较强的动机维护实际通胀低于通胀目标以及实际经济增速高于经济增长目标。特别是，央行在厌恶通胀和规避经济衰退上的非对称性偏好呈现出较强的此消彼长关系。此外，近年来央行厌恶通胀的非对称性偏好持续走强，而规避经济收缩的非对称性偏好却逆向变弱，表明我国货币政策具有较强的治理通胀偏好，但维持经济增速高于增速目标的政策取向却有所减弱。     

信贷政策效应的非对称性、信贷扩张与经济增长

 本文从银行贷款的角度出发,运用马尔可夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）对1992～2008年间的信贷增长率与经济增长率以及通货膨胀率的关系分别进行总量研究。检验结果表明,我国的经济增长路径和通货膨胀路径均有明显的三区制特征;各区制的持续期、转移概率均存在非对称的特点;信贷增长率与经济增长率以及通货膨胀率在各区制的同期相关系数明显不同,并且表现出结构性变化。     

人民币/美元名义汇率与中国通胀率的状态转换特征研究

通过扩展巴拉萨—萨缪尔森假说,对名义汇率升值和通胀的相互替代作用进行了理论解释。使用马尔科夫状态转换模型研究了1983年1月至2010年11月间人民币/美元汇率和中国通胀率的时间序列行为。研究显示：在缩小中美两国价格差距的过程中,结构性通胀与名义汇率升值有着相同的作用。人民币外在升值压力与国内通胀并存的问题,对于宏观经济平衡和货币政策制定者来说,既意味着机遇,也意味着挑战。所以,通胀与名义汇率升值的合适政策搭配会降低人民币升值预期,并逐步缓解人民币升值压力。     

Type-I-error rate inflation in mixed models for repeated measures caused by ambiguous or incomplete model specifications

Pre-specification of the primary analysis model is a pre-requisite to control the family-wise type-I-error rate (T1E) at the intended level in confirmatory clinical trials. However, mixed models for repeated measures (MMRM) have been shown to be poorly specified in study protocols. The magnitude of a resulting T1E rate inflation is still unknown. This investigation aims to quantify the magnitude of the T1E rate inflation depending on the type and number of unspecified model items as well as different trial characteristics. We simulated a randomized, double-blind, parallel group, phase III clinical trial under the assumption that there is no treatment effect at any time point. The simulated data was analysed using different clusters, each including several MMRMs that are compatible with the imprecise pre-specification of the MMRM. T1E rates for each cluster were estimated. A significant T1E rate inflation could be shown for ambiguous model specifications with a maximum T1E rate of 7.6% [7.1%; 8.1%]. The results show that the magnitude of the T1E rate inflation depends on the type and number of unspecified model items as well as the sample size and allocation ratio. The imprecise specification of nuisance parameters may not lead to a significant T1E rate inflation. However, the results of this simulation study rather underestimate the true T1E rate inflation. In conclusion, imprecise MMRM specifications may lead to a substantial inflation of the T1E rate and can damage the ability to generate confirmatory evidence in pivotal clinical trials.     

我国通货膨胀率非线性特征研究

 本文应用带单位根的门限自回归模型,对我国1990年来以来通货膨胀率的动态路径进行了模拟分析。估计和检验发现了我国通货膨胀具有明显的非线性特征,模型较好地拟合了通货膨胀的动态调整过程。我国通货膨胀调整存在减速通货膨胀状态、适中通货膨胀状态和加速通货膨胀状态三个区制。适中通货膨胀状态是一个平稳的自回归过程,减速通货膨胀状态、加速通货膨胀状态则是具有单位根的自回归过程,具有自我加速的作用。在不同的区制下,通货膨胀率均有较高的持久性,但中间状态的持久性明显低于其他两种状态。     

我国通货膨胀结构突变及不确定性检验

 我们利用GARCH (1, 1) 模型对我国通货膨胀率动态过程中的结构转变点进行了样本内及样本外检验,进而对通货膨胀不确定性进行测度。研究发现,我国通货膨胀率序列在1983年1月至2008年5月之间存在一个显著的结构转变,结构转变点发生在1996年1月,这与我国在1996年成功实现经济“软着陆”的事实相一致。基于两个基准模型和五个比较模型在不同预测水平下对样本外数据进行预测所得结果表明,五个比较模型在大多数情况下能够获得小于两个基准模型的均值损失。此外,我们使用多个模型进行联合预测,发现联合预测的结果具有一定的代表性。     

通货膨胀的宏观经济影响因素分析

本文首先利用贝叶斯向量自回归（BVAR）模型,分析了通货膨胀对宏观经济的冲击响应及其剧烈程度。然后,利用门限模型验证了通货膨胀在不同变量作为门限变量情况下的门限效应。结果表明：通货膨胀对六个因素冲击的反应程度各异,其中,对流动性过剩的反应程度最强,对股票价格、产出缺口和国际油价的反应适度,对实际有效汇率和房价的反应较弱;股票价格、汇率和国际油价具有明显的门限特征,它们分别将通货膨胀分为高低两种区制状态。以上结果有利于我们更好地认识通货膨胀的反应机制,采用合理的经济政策应对通货膨胀。     

On the directional accuracy of inflation forecasts: evidence from South African survey data

We study the information content of South African inflation survey data by determining the directional accuracy of both short-term and long-term forecasts. We use relative operating characteristic (ROC) curves, which have been applied in a variety of fields including weather forecasting and radiology, to ascertain the directional accuracy of the forecasts. A ROC curve summarizes the directional accuracy of forecasts by comparing the rate of true signals (sensitivity) with the rate of false signals (one minus specifity). A ROC curve goes beyond market-timing tests widely studied in earlier research as this comparison is carried out for many alternative values of a decision criterion that discriminates between signals (of a rising inflation rate) and nonsignals (of an unchanged or a falling inflation rate). We find consistent evidence that forecasts contain information with respect to the subsequent direction of change of the inflation rate.