也谈隐喻与转喻的认知模式

隐喻和转喻的认知模式是不相同的。隐喻的认知基础在于相似。这种相似性在人与宇宙万物之间建立起关联域,形成两个相互关联认知模型,即"始发模型"和"目的模型"。隐喻中的始发模型对说话者或听话者来说要比目的模型更为熟悉。在两种模型发生关联和互动反应时,通常是更为熟悉的事物的特点和结构被映射到相对陌生的事物上,因此,隐喻是在不同的认知模型之间进行的映射,转喻是在同一认知模型中进行的映射。在同一认知模型中,目的模型蕴含在始发模型之中。     

基于中国投资者行为偏差的DHS模型修正

行为金融理论在金融理论中所占的地位越来越重要。行为金融模型中较为典型的有BSV模型、DHS模型、HS模型和BHS模型。本文基于DHS模型 ,在一个截面市场中 ,给出包括投资者保守性偏差和以归因偏差为条件的过度自信偏差的一个行为金融学模型。本文认为 ,BHS模型所引入的投资者变化的风险厌恶和本文截面模型所引入的投资者有偏预期之间在解释累积市场和截面市场偏差现象时存在相互作用     

基于二维指数条件分布的加速寿命模型

从概率意义上对寿命和应力之间的关系作了探索性研究。为了根据寿命和应力之间的概率相关性建立加速寿命模型,假设在给定应力条件下元件寿命服从指数分布,根据二维指数条件分布的定义和特性推导出一种BEC加速寿命模型。为了检验BEC模型的有效性,利用一组加速寿命试验数据,对BEC模型、Arrhenius模型、逆幂率模型进行了对比分析。结果表明,在加速应力范围,BEC模型能够正确描述寿命与应力之间的关系,与Arrhenius模型、IPL模型具有同等效力;而在正常应力范围,BEC模型的寿命外推精度低于Arrhenius模型和IPL模型。     

信用风险度量之结构型模型和简化型模型的比较与融合

结构型模型认为违约是内生的,公司资产价值的变动是引起违约的唯一不确定性因素,但是,在该模型下,违约是可以预期的,不存在短期信用风险,这与实证结论不符。简化型模型克服了结构型模型与实证结论不符的缺点,但违约被假定为遵循一个外生的泊松过程,没有对违约进行明确的定义。在这两个模型的基础上,学术界提出了跳——扩散模型和不完全信息模型,对结构型模型和简化型模型进行融合。跳——扩散模型在传统的结构型模型中引入了资产价值的跳跃过程,并用简化型模型中的泊松过程来表示;不完全信息模型假定投资者获得的信息是不完全的,因此短期信用风险存在,并在传统的结构型模型中引入简化型模型中的违约强度。     

SoC中IP核间互联总线完整性故障测试模型

在对互联总线信号完整故障发生原理进行详细分析的基础上,提出了一种有效的互联总线信号完整性故障激励检测模型——HT模型。仿真结果表明该模型在故障覆盖率和测试矢量的有效性方面分别比已有的最大激励串扰故障模型和多重跳度模型有较大的改善。     

温哥华公交线网和运营规划模型及启示

温哥华作为公交系统非常完善和发达的城市,由TransLink负责地区公交规划运营、管理和融资,以及区域公交模型(RTM)的开发和应用.从模型产生的背景、模型构架和要素以及模型的标定进行阐述,并举例说明模型在温哥华城市公交规划项目中的具体应用,旨在为中国公共交通线网和运营模型的建立提供可借鉴的经验.     

可转换债券的定价改进模型与实证分析

在单因素定价模型和双因素定价模型的基础上,本文建立了基于单因素定价模型和利率模型的时间分段均值的定价改进模型,通过Monte Carlo方法模拟数据进行模型比较,得出定价改进模型优于前两者,并利用上海机场转债历史数据做实证分析,得出定价改进模型的定价误差比双因素定价模型的定价误差小,结果表明定价改进模型在可转换债券的价值估计上是适用的且优于另外两个模型。最后,本文对定价改进模型的关键特性,即对利率模型的时间分段取均值的分段次数做了分析,得出将一年时间作为一个分段是比较优的时间分段方法。     

基于FIGARCH模型的股指波动性估计与预测研究

首先引入了FIGARCH模型,并讨论了具有不同分布特征FIGARCH模型参数估计方法。采用沪、深两市的指数数据考察了考虑长期记忆的FIGARCH模型、不考虑长期记忆的GARCH模型和IGARCH模型对市场波动性的拟合效果和预测能力。实证结果表明非对称的t分布和广义误差分布的分布函数更适合我国股市波动特征的描述,FIGARCH模型在拟合效果和预测能力方面都要优于其他两个模型。     

期权价格及定价模型分析

讨论期权价格的构成和决定因素,然后对二叉树模型和Black-scholes模型进行论述和比较分析,既可得出两个模型在实质上是一致的结论。     

时间序列分析方法及人民币汇率预测的应用研究

在简要介绍时间序列模型的基础上，使用人民币／美元的日汇率值进行实证研究，建立相应的ARIMA模型和EGARCH模型并进行预测和评价。研究结果表明，EGARCH模型的预测结果较ARIMA模型理想，适合描述人民币／美元汇率的变动趋势。