角度过程能力指数及其在非对称角偏差下的推广

本文讨论了质量特性值以角度形式出现,服从Von Mises分布条件下的过程能力指数,对不同的角度过程能力指数进行比较,进而给出当质量特性值服从切段Von Mises分布情况下的非对称角度偏差下的过程能力指数,并对其中的过程能力指数做等值曲线分析其性能。     

角度单值-移动合向量长度控制图

基于角度技术标准,研究总体质量特性值服从V on M ises分布M(μ0,k)的角度质量控制问题。应用方向数据统计方法,从平均方向和合向量长度的概念出发,研究角度单值的分布和移动合向量长度的分布,给出标准值给定和标准值未给定两种情况下角度单值控制图和移动合向量长度控制图的控制限。测算结果表明V on M ises分布M(μ0,k)的刻度参数对控制限的大小起着关键作用。     

系统决策与最优化应用模型

本文以山东省部分农业、经济系统为背景,构造了随机规划模型、线性规划与动态仿真排序拟合及改进的哪Von.Neumann 均衡增长等若干实用数学模型,对各模型分别给出了有效的解法和最终结果,并在山东省的部分区域和部门成功地应用,收到了良好效果.     

自由时差定理与k阶次关键路线的求法

针对项目进度计划管理中如何寻找CPM网络图中任意阶次关键路线等问题,在分析了自由时差概念和特性的基础上提出了k级标准工序、k级特征值和k级标准路线等新概念,推导出自由时差定理和特征值定理,进而利用这些概念和定理给出k阶次关键路线的求法--最小特征值法,分析了算法的正确性,并且得出该算法的计算复杂度为O(n2). 证明了该算法可以通过局部寻优实现全局寻优. 最后结合应用举例论述了该方法的应用范围及特点.     

基于合理多路径的路径选择方法的研究

本文不是只给出一条基于单目标的"最优"路径供司机采用,而是提供多条具有不同属性的"合理"的候选路径供司机选择,从而就更切合司机的实际需求.我们采用了"重叠惩罚"法作为有关k合理路径的算法,并与传统的k最短路算法进行了比较.     

基于k-可加模糊测度的多属性决策分析

基于k-可加模糊测度和Choquet积分理论,讨论基于关联的多属性决策分析问题的建模和求解.首先通过构建属性间的直接关联矩阵确定k值;然后依据Marichal熵理论求解属性和属性集的权重;利用Clloquet积分计算方案的综合评价值并以此对方案进行排序;最后给出算例验证上述理论和方法的合理性.     

粒子群优化k均值的混合聚类算法研究

k均值算法是聚类分析的一种传统算法,在数据挖掘中等领域得到了广泛的应用.本文在分析k均值聚类算法存在问题的基础上,用粒子群算法优化k均值聚类算法,提出了一种新的混合聚类算法.理论分析和实验结果证明,该算法有很好的全局收敛性,不仅有效地克服了传统的k均值算法易陷入局部极小值和对初始值敏感的问题,而且具有较快的收敛速度.     

品牌区域市场资源竞争及品牌分布规律

本文基于生态学原理,探讨了同类品牌区域市场资源竞争问题以及品牌自由分布规律,给出了同类品牌资源竞争及分布规律对我国企业实施名牌战略的几点启示.     

免赔额和NCD赔付条件下保险索赔次数的分布

本文分析了免赔额及NCD赔付条件对索赔次数分布的影响,通过比较风险事件与索赔事件的差异引出了一类同质集合保单索赔次数的分布(PG分布);给出了PG分布的性质及参数估计方法。通过两个保险实例展示了数据拟合效果。     

基于Asymmetric Laplace分布的金融风险度量

金融资产的损益分布具有明显尖峰肥尾和不对称等特征,本文采用非对称拉普拉斯分布来刻画这些风险特征,给出了市场风险VaR和CVaR度量的AL参数法和AL-MC法。选取上证指数、日经225指数及S&P500指数为研究对象,结合各股市的风险特征,给出了VaR和CVaR度量及其返回检验和准确性评价。结果表明,基于AL分布的风险度量模型具有其合理性和适用性,能很好地度量市场风险。     

10kV配电带电作业的安全措施防护研究

10k V配电线路是当前电力企业普遍使用的配电线路。由于在建设使用和维护的过程中不可避免出现一些问题,因此,经常会需要技术人员进行带电作业。这就要求相关技术人员熟练掌握10k V配电线路带电作业规范和操作规程,严格落实安全防护措施,确保施工安全。文章主要阐述了当前10k V配电线路带电作业的主要方法,分析了带电作业存在安全隐患,探讨了做好10k V配电线路带电作业的安全方法措施办法。希望对提高10k V配电线路带电作业的安全性有所帮助。     

佣金收取对拍卖结果的影响

在引入佣金提成的独立私人价值模型及关联价值模型中,讨论第一价格和第二价格拍 卖,发现佣金比例k 的大小对投标人的出价策略、卖方和拍卖行的期望收益都有影响. k 越大, 买方出价越谨慎,卖方的期望收益更少,拍卖行的期望收益却更大. 虽然买方会随着k 的增大 出价更谨慎,但均衡期望收益却与k 无关. 在独立私人价值模型中,当引入佣金时,收益等价 性仍然成立. 这对拍卖实践提供了建议:投标人(买方) 对于佣金比例高低的担忧是多余的     

个别风险模型中总索赔额分布函数的界值及应用

根据单个保单索赔额分布函数的一些性质,本文研究了个别风险模型中总索赔额分布函数的界值问题,并给出了计算实例和应用。     

未决赔款准备金的分布函数及其界值研究

根据保单组合的损失赔付额分布函数的性质,应用排队模型的分析方法,本文研究了未决赔款准备金分布函数.得到针对未来某一时间段内保险公司所需计提的未决赔款准备金分布函数的上界和下界,而且给出的计算实例表明所得到的未决赔款准备金分布函数的上界和下界是十分有效的.     

基于扩展广义随机时间Petri网的流程银行建模及等价性能分析

对业务流程进行建模和性能分析是流程银行研究的重要课题.通过对广义随机时间Petri网进行扩展,将其用于对流程银行的业务流程建模.同时,基于活动执行时间为正态分布的假设,给出了4种流程元模式的等价性能分析方法.在此基础上,进一步把活动执行时间扩展到任意分布的情况,给出了通用的等价性能分析方法.     

应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR

本文首次将一分钟内的交易差价(分内价差)的分布和日收益率的分布结合了起来进行分析,应用复合极值理论给出了动态流动性调整的VaR一种估计,同时得到动态流动性调整VaR的预测方法,最后对上海汽车股票(600104)和中国石化(600028)两只股票进行了实证分析。     

期望效用理论的等价公理体系与公理的弱化

本文分析了Von Neumann-Morgenstern的作为期望效用基础的理性行为公理体系及其等价公理体系的局限性,提出等价公理体系研究是公理弱化的一个途径,并具体分析了几个著名等价公理体系之间的关系,对公理体系中偏好关系的完全性假设的弱化作了讨论,指出偏好结构格特征分析的意义.     

Levy Tempered Stable金融资产收益分布及其CF-CGMM估计方法研究

本文在对经典的和修正的Levy tempered stable分布进行研究的基础上,结合现实中金融资产收益分布的实际特征,分析Levy tempered stable分布在构建模拟金融资产价格过程的Levy Jump模型的优势。由于这类分布的概率密度函数不存在解析式,直接应用传统MLE方法进行参数估计存在困难。为此,根据特征函数与概率密度函数的等价关系,本文建立基于特征函数(CF)具有连续矩条件的GMM(简称CF-CGMM)的Levy tempered Stable分布参数估计方法。同时,利用恒生指数、上证指数、标准普尔500指数数据对以上分布和参数估计方法进行实证研究,并根据参数计算结果和统计假设检验,对不同Levy tempered Stable分布的拟和优度进行检验和比较。本文也在参数估计和统计检验工作的基础上,根据Levy tempered Stable分布模型中不同参数的含义,结合实证计算的结果,对恒生指数、上证指数、标准普尔500指数价格运动特征给出符合现实的解释。     

基于属性分布信息的大规模群体评价方法及应用

针对大规模群体评价中如何实现群体意见的有效集结,如何体现群体共识度对评价活动的影响等问题,本文提出了一种基于属性分布信息的群体评价方法。首先,利用群体评价信息构建各属性的分布,以体现群体对属性的共识程度,并结合属性取值区间,采用分布型区间数对群体评价信息进行描述;在定义分布型区间数运算规则的基础上,提出了属性权重也为分布型区间数的加权集结算子;然后,设计了基于分布型区间综合评价值的方案排序方法;最后,利用Matlab软件,给出了应用算例,结果表明方法具有可操作性和有效性。     

《管理工程学报》论文作者服从Lotka分布的统计分析（之二）

给出了<管理工程学报>论文作者服从Lotka分布f(yx)=0.7528/x2.4575的结论,并对这个结果进行了分析.