商业银行RAROC贷款定价方法的改进与应用

RAROC贷款定价采用的资金成本以自身负债为基础,脱离了外部市场环境,忽略了银行与客户的关系.文章将市场化资金成本引入RAROC定价,并对贷款模型做信用风险和客户回报的动态调整.利用改进的RAROC方法计算贷款价格,并进行了对比.改进后的RAROC定价考虑了贷款期间的信用变化,有利于客户加强风险管理;根据客户综合回报调整贷款利率,密切了银企关系,时我国银行提高竞争力具有特别积极的意义.     

基于AHP演化模型的银行贷款风险因素辩析

贷款是一种不良资产.不良资产是一种特殊的债权资产,其价值评估即无法重置,又缺少相近市场的可比价值参照,根据债权性质的特点,比较可行的办法是采用已被国际社会广泛使用的风险分析法,进而确定贷款的可回收价值,才好由银行决策者决定向该客户贷款与否,这就要先分析影响风险的因素权重,抗风险强度和贷款风险率.     

贷款利率松绑将促进跨领域的P2P、信用卡、区域型银行竞争

2013年7月20日起央行全面放开金融机构贷款利率管制，业内掀起了一股讨论热潮。基本观点有三：短期对实体经济和银行影响有限，象征性意义大于实际意义；放开贷款利率下限，银行可能为优质客户设定更低的利率，利好大型央企；放开贷款利率上限，银行可提高定价空间，小微企信贷可获得贷款概率提高。银行层面的反应相对比较冷淡，笔者近期走访的10余家银行均无实际应对措施，仅在中高层管理会议中提及关注此事。银行内部人士表示政策宣传推广被大众认知需要一定的时间，短期内对银行影响甚微。     

两种房屋抵押贷款违约概率模型的比较

美国次级危机引发了全球性的金融危机,使得银行必须加强风险控制。现阶段银行面对的主要风险是贷款的信用风险,房屋抵押贷款是银行贷款业务的主要部分。文章对房屋贷款违约模型分别给出了Logistic违约模型和Cox比例危险违约模型,利用美国某州的次级贷款违约数据进行了分析和比较,指出了Cox比例危险违约模型可以给出借款人每个时点的违约风险度量,相对于Logistic回归违约模型具有较高的准确性和稳健性。     

商业银行信贷业务违约概率的估计方法

目前我国商业银行主要利润来源是存贷利息差,一般意义上讲银行倾向于更充分的利用储户存款.但多年以来由于历史原因积累的高额不良贷款促使国家对贷出款项进行严格控制.所以商业银行既想扩大贷款余额,又因比以往更担心风险显得更加谨慎,在实际中经常可以看到不同银行的业务员同时追捧着为数不多的所谓优质企业,主动要求给予贷款,因为从直观上判断这些企业违约的可能性小.而同时众多中小企业又急需资金,银行出于慎重往往又将之拒之门外.实际上,如果商业银行对这些中小企业风险评估进一步细化和完善的情况下,权衡风险与收益,从中挖掘一些新的优质客户,有利于扩大利润来源.银行更有必要加强对信用风险的度量与权衡了.     

变额还贷的按揭贷款模型研究

一、引言 "用明天的钱办今天的事"已成了中国一部分老百姓的一种消费时尚,由此银行开办了"住房贷款"、"汽车贷款"、"教育贷款"等多种按揭贷款业务.现在银行推出的按揭贷款一般都是等额还贷,但随着经济的发展,人们的预期收入将逐步增长,再说贷款前期可能手头紧一些,人们自然希望按揭贷款的月还贷额前期少一些,后期多一些.也就是希望银行能推出变额还贷的按揭贷款.文①曾对变额还贷的按揭贷款在其中一种情况下作过讨论.下面我们利用一阶线性差分方程,根据不同的还贷方式,建立4种不同的变额还贷的按揭贷款模型并推导出相关的计算公式.     

企业为他人担保贷款 没有存在的客观必要

多年来,银行系统为确保信贷资金的安全。在贷款的发放上,采用担保的方式发放了大量的担保贷款,其担保方式主要有:企业担保和个人担保,它为维护银行和国家的利益起到了积极的作用,但从多年来的实践看,也存在着许多消极作用,特别是企业担保贷款,其消极作用远远大于其积极作用。笔者认为企业担保贷款没有存在的客观必要。下面从权利、意志和利益原则出发,对当事人各方和国家四方面谈点粗浅的看法。     

商业银行信用风险测度的死亡率模型

商业银行传统的信用风险分析方法主要是以信贷专家分析和主观判断为主,存在许多缺陷,难以量化商业银行信用风险.文章尝试运用寿险精算中的死亡率模型测度商业银行客户违约率,分析客户信用等级与违约率之间的数量关系特征,并以此为依据测算贷款的预期违约损失,揭示商业银行信用风险发生的数量规律.根据某商业银行的样本数据对商业银行信用风险死亡率模型进行了实证分析.     

基于BP网络的客户价值分析

客户是企业最重要的资源之一,是市场竞争的焦点.现代企业之间的竞争主要表现为对客户的全面争夺,因此就必须进行客户关系管理.客户价值分析是客户关系管理的基础,而客户价值分析的一项重要内容是客户分类.文章针对移动通信业的经营实际,首先构建了移动通信业客户价值评价体系,在此基础上设计BP神经网络模型,进而利用MATLAB神经网络工具箱来进行客户价值计算.通过这种方式可以客观、公正地计算出移动通信业各公司客户的价值大小,移动通信公司可以根据各客户的综合评分值,制定有针对性的客户价值提升策略和客户维系策略.     

信用风险、融资担保和动态保费估值

基于市场化信息和风险中性的概念,度量了有担保贷款的边际违约概率和累积违约概率,确定了贷款担保风险的精算现值,根据市场信用价差的变化给出了动态保费每期的调整幅度,并利用数值模拟进行了担保费率的比较静态分析,最后根据实际的担保数据给出了动态保费的实证检验.结果显示,实际的违约支付非常接近于动态保费的估值,证明动态保费估值模型是一个简单、可行和实用的定价模型.     

银企贷后决策行为的演化博弈仿真分析

文章利用银行审查比例和企业说真话比例来表示企业贷后决策行为,建立了合审查识别率的复制动态模型.根据银企不同策略组合下的不同收益情况讨论了银企系统的演化均衡.并选取企业实际贷款案例,首次用具体数值模拟仿真,对比了银行审查力度的加强、社会法律机制的完善及担保方式增加对演化路径及均衡点的影响,并得出一些有价值的结论.     

基于协整与ARMA组合模型的居民中长期消费贷款预测

文章运用协整回归与ARMA组合模型,通过房屋销售价格指数对居民中长期消费贷款进行了短期预测.先用2007年1月至2010年1月的37期数据进行Granger因果关系检验,再运用协整回归和ARMA组合建立预测模型,模型对2010年2月至6月共5期的居民中长期消费贷款进行预测,与实际数据相比,预测相对误差小于1.5%,最后提出了一些相关的政策建议.     

项目融资中贷款银行面临的关键风险识别

项目融资是近年来兴起的一种新融资方式,在大型基础设施建设方面得到广泛的应用,为了解决银行在项目融资贷款时,由于缺乏贷款关键风险要素的考察增加了贷款银行风险的问题,文章通过调查研究数据的统计分析,识别出项目融资中银行面临的3种关键风险,为银行贷款决策提供参考.     

项目融资动态担保模型研究

文章在对已有文献研究和分析的基础上,归纳出三类银行在项目融资中面临的关键风险,根据某银行3年建设项目贷款数据,运用多元线性回归理论拟合、建立了项目融资动态担保模型.以江苏某污水处理厂项目融资的资料为例,应用模型计算出银行调整担保金的多少,随时保障银行贷款安全.     

中国银行系统风险影响因素的实证

文章采用中国14家上市银行1999-2015年的日收盘价数据估计出相应的beta系数,使用简单面板OLS模型、固定个体或时间效应模型以及随机个体或时间效应模型,对中国银行系统风险的影响因素进行分析.实证结果显示:银行系统风险与金融杠杆、贷款资产率以及盈利能力有正相关关系,与银行规模和流动性比率有负相关关系.     

"村级担保"--烫手的山芋

近几年来 ,用村集体经济为企业贷款担保而造成经济损失的问题比较普遍 ,当担保金额巨大 ,而受贷方无法归还时 ,就会造成村级经济的严重损失 ,从而引起集体上访。这一现象成了当前影响农村社会稳定的一大因素 ,应引起高度重视。一、担保原因目前农村贷款担保的形式多种多样 ,情况比较复杂 ,其中的原因也是多方面的 :１．为了扩大业务 ,转嫁风险。金融体制改革后 ,各专业银行贷款行为责、权、利的结合越来越紧密。金融单位为减少损失 ,降低贷款风险 ,每笔贷款者都要求有担保。为此 ,有些银行的基层办事处违反为储户保密原则 ,为贷款者介绍储户…     

不良贷款成因及其解决的几点建议

目前,各国有商业银行特别注重信贷质量,都想方设法降低银行不良贷款,但是一些基层银行不良贷款不降反升,笔者认为,原因有以下五方面:l、“卯关寅过”。商业银行上级行都有一套管理下级行的考核制度,如财务指标、贷款指标等都是硬性指标,因此,年终时为完成不良贷款质量的考核指标,有的行便采取变通手段,如直接调整帐表,为本已成为不良的贷款换据,在不良贷款计算公式的分子分母上做文章等,结果少反映了不良贷款,待到次年,不良贷款又复原,导致不良贷款增加。2、“寅债卯还”。随着金融市场化,单纯以期限为依据划分贷款质量,已不能成为反映贷款…     

我国影子银行对金融稳定影响的实证分析

文章选择利率、汇率、股票价格、房地产价格以及金融机构资产状况作为反映金融稳定性的衡量指标,采用VAR模型分析影子银行对上述指标的影响.结果表明:影子银行规模在社会融资规模中所占比例的提高会促使利率、汇率以及房地产价格上升,对股票价格以及金融机构贷款占社会融资规模的比重则有一定的抑制作用;我国影子银行的发展对传统金融机构信贷业务的影响最为显著,对利率、汇率、股票价格以及房地产价格影响较小.目前我国影子银行对金融稳定性不构成严重威胁.     

商业银行客户细分模型的建立与应用

文章尝试利用层次分析法(AHP)建立商业银行基于客户价值的客户细分模型,通过对已有客户数据分析、挖掘,将客户进行细分,从而确定银行的核心客户和主要客户群体,并制定相应的营销策略。     

风险值法在金融机构信用风险管理中的运用

一、现代信用风险的主要特点长期以来 ,金融机构承担的信用风险主要被视方信贷风险 ,而信用暴露则等于债权的账面价值加上累积利息。但是 ,随着衍生产品交易的不断发展 ,信用风险变得日益复杂、量大 ,不仅透明度大大降低 ,而且也比传统的信贷风险更加难以测定。主要原因有三个方面 :第一 ,由于衍生工具交易中经常涉及到名义本金。而在银行贷款中 ,贷款的账面价值至少会让银行知道其将承担的最大损失。然后银行可以利用其对名义金额的违约概率和返回率的估计来计算出可能发生的损失额。但在衍生产品交易中 ,合约的价值与其信用暴露之间往往没…