长株潭对外贸易与经济增长关系的实证分析

文章基于1995年以来长株潭GRP、投资、消费及进出口的有关数据,建立了长株潭对外贸易与经济增长关系的计量经济模型,通过ADF检验、协整检验、Granger因果关系检验,确定了长株潭对外贸易与经济增长指标的长期关系,据此对其短期动态方程进行估计,建立其误差修正模型（ECM）。在上述结论的基础上,文章结合长株潭对外贸易与经济增长的特点,提出相应的对策建议。     

空间经济计量滞后模型Bootstrap Moran检验功效的模拟分析

 当误差项不服从独立同分布时,利用Moran’s I统计量的渐近检验,无法有效判断空间经济计量滞后模型2SLS估计残差间存在空间关系与否。本文采用两种基于残差的Bootstrap方法,诊断空间经济计量滞后模型残差中的空间相关关系。大量Monte Carlo模拟结果显示,从功效角度看,无论误差项服从独立同分布与否,与渐近检验相比,Bootstrap Moran检验都具有更好的有限样本性质,能够更有效地进行空间相关性检验。尤其是,在样本量较小和空间衔接密度较高情况下,Bootstrap Moran检验的功效显著大于渐近检验。     

基于软件Eviews和WinBUGS计量模型的比较

在计量经济学设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型(结构分析、经济预测、政策评价)过程中,Eviews软件是必不可少的工具,而WinBUGS软件是贝叶斯计量经济学计算的常用软件.文章以时间序列AR(1)模型为例,运用Gibbs抽样的MCMC方法,介绍了贝叶斯统计方法在计量经济学模型中的应用,分析了在实证中贝叶斯估计与经典计量估计的区别和联系,并指出贝叶斯方法在计量经济学及其他学科广阔的应用前景.     

联立方程计量经济学模型识别条件的修正

一、模型的识别条件联立方程计量经济学模型引入的最终目的是得到一组满足所给自由度要求的参数估计值,但是模型中的每一个方程(除恒等方程以外)能不能通过某一估计方法得到参数估计值是我们首先必须考虑的问题,这就是模型的识别。要使得模型能被识别,一种是在建立模型之时保证     

统计与估计

有些人不了解统计，甚至轻视统计，认为统计就是估计，估计就是随意计量。社会上曾流传着这样一句话：“会计差一分，急得头发昏；统计差一万，还在街上转”，认为统计可有可无。这些想法和观点是对统计的轻视，对估计的误解。统计不是估计，估计也不是随意计量，统计需要科学的估计，我们应正确理解统计和估计及其相互之间的关系。 统计是一种计量活动，估计是一种计量方法 统计是对社会经济现象数量方面的调查研究，主要从数量方面来描述社会经济现象。统计的涵义包括统计工作、统计资料和统计学三个方面。统计部门作为政府的一个职能部门…     

IV估计框架下模型设定检验问题的讨论

 IV估计框架下各种统计量的良好性质依赖于相应的模型设定,如果这些模型设定未能得到数据的支持,其统计推断结论将是不可靠的。如判定计量经济模型是否存在内生性的Hausman检验,实证研究中同一问题的检验结果可能大相径庭。如何通过合理的模型设定检验程序来获得模型参数科学、可靠的估计结果和检验结论呢？本文讨论了工具变量估计框架下的各种模型设定检验问题,明确了各个检验统计量的适用条件及其逻辑联系,给出了工具变量估计框架下模型设定检验的一般步骤。     

多重检验中利用参数边际模型估计真实零假设的比值

文章给出了一种基于参数边际模型的方法来估计多重检验中真实零假设的比值。这个新的方法是基于有限混合模型对数似然函数,因此可以看作是一个参数版的经验贝叶斯方法。最后通过一个模拟研究和一个实例分析来比较这个新的估计方法和其他的估计方法的差别。     

结构方程模型下的信度估计

文章给出了结构方程模型下信度估计公式的理论推导,并通过一个实例说明了估计公式的应用。结果表明,结构方程模型下的信度估计方法不但可以估计整体的信度而且可以估计单个项目的信度;同时,把结构方程模型下的信度估计和常用的信度估计公式α系数进行了比较,得出用结构方程模型估计出的信度优于α系数的结论。     

浅析运用计量经济模型的缺陷

１９８１年当美国的L．Klein主要因构造计量经济模型而获得诺贝尔经济学奖时，人们充分意识到计量经济学在经济研究工作中的重要性和必要性。我国也从这时起真正开始学习和借鉴传来的新方法。经过二十多年的长足发展，计量经济模型已广泛应用于经济分析研究中。当前，在经济研究领域一个十分引人注目的现象是广泛采用计量经济模型，而且是相当艰深的数量模型。不少当代经济学前沿书籍和杂志，满篇满纸都是数学公式。运用计量经济模型进行经济研究可谓蔚然成风，难道研究经济问题非得用大量大部分人都看不懂的数学模型，数学公式不可吗？诚…     

经济分析中用主成份法选择最优回归方程

改革开放以来，随着我国经济的繁荣，对于经济活动的分析也逐步趋向定量化，经济计量方法得到了较广泛的运用。在经济计量分析中，多元线性回归模型占有很重要的地位。据统计，在我国用于预测分析的方法中有30％左右是用线性回归模型进行的，在一般的经济分析中，多元线性回归模型使用的比例更高。一、问题的提出设X1，X2…，Xn是依据实际问题搜集到的预报变量（指标或者称为自变量），Y是响应变量（因变量）。为了建立一个用于经济分析的多元线性回归模型，我们希望模型中包含尽量多的X变量，以得到可靠的拟合值。但是，如果方程中包含了…     

空间计量模型选择及其模拟分析

空间计量模型的选择是空间计量建模的一个重要组成部分,也是空间计量模型实证分析的关键步骤。本文对空间计量模型选择中的Moran指数检验、LM检验、似然函数、三大信息准则、贝叶斯后验概率、马尔可夫链蒙特卡罗方法做了详细的理论分析。并在此基础之上,通过Matlab编程进行模拟分析,结果表明：在扩充的空间计量模型族中进行模型选择时,基于OLS残差的Moran指数与LM检验均存在较大的局限性,对数似然值最大原则缺少区分度,LM检验只针对SEM和SAR模型的区分有效,信息准则对大多数模型有效,但是也会出现误选。而当给出恰当的M-H算法时,充分利用了似然函数和先验信息的MCMC方法,具有更高的检验效度,特别是在较大的样本条件下得到了完全准确的判断,且对不同阶空间邻接矩阵的空间计量模型的选择也非常有效。     

可加模型的序列相关检验

可加模型是一类应用广泛的半参数模型,为了检验模型误差是否存在有限阶数的序列相关,基于由Backfitting估计方法得到残差构造了检验统计量,并证明了该统计量的渐近零分布为正态分布或卡方分布,最后通过模拟试验验证了该检验方法的有效性。     

基于MOSUM的多重滤波变点检测研究

多时间尺度的变点问题一直是质量控制中的热点研究对象。基于移动和统计量(MOSUM),提出了一种多重过滤检验方法(MFT),以检验均值不变的零假设或存在均值变点的备择假设。首先,为使方法具有实用性和一般性,构建均值变点模型,并假定分布假设较弱。其次,由于单一窗宽对变点检测的局限性,构造了一个弱收敛到一个布朗运动相关的函数的MOSUM统计量,进而应用多个窗宽下MOSUM过程进行多变点检测。最后,为使得MFT方法不受其它分布参数变化影响,对模型均值外的参数变化作了鲁棒性检验。经模拟研究和实证分析表明,MFT方法的估计精度和准确度比一般方法更具优势和实效性。     

响应变量缺失下半参数变系数EV模型的约束统计推断

文章研究了半参数变系数EV模型在线性约束条件下的估计和检验问题,当响应变量缺失、非参数部分协变量带有测量误差时,利用局部纠偏的Profile最小二乘估计、Lagrange乘子方法和借补技术构造了回归模型参数分量两类纠偏约束估计量。此外,为了检验线性约束条件,构造了借补的Profile Lagrange乘子检验统计量,并通过蒙特卡洛数值模拟验证估计量和检验统计量的有效性。     

数量经济分析中的历史碰撞与论争

７０年代末８０年代初，在西方经济学界，曾经发生了一场有关经济计量分析和时间序列分析这两种数量经济分析方法哪个更有效的历史碰撞，对垒双方分成模型派和时间序列派，在理论依据、假定条件、分析结论及方法目标等方面展开了论争，一、时间序列派挑起论争论争由时间序列派对大型宏观计量模型的批判开始。他们认为，迄今为止，将消费函数、投资函数等罗列、组成联立方程式，把现实经济加以模型化的尝试显然正在走向穷途末路。这种尝试是毫无益处的，原因在于，这样组成的模型，几乎每一个方程式中都有数不清的任意假定。而根据这样的宏观…     

带流数据集AFT模型的可再生估计

流式生存数据是一个随时间延续而无限增长的动态生存数据集合，由于数据集以流的形式不断高速到达，一旦当前批次的数据到来，经过快速处理后就要被释放，不能继续保留在内存中。基于右删失流式生存数据来解析协变量与生存时间之间的相关性时，加速失效时间模型（AFT模型）是常被使用的模型之一。文章基于带流数据集的AFT模型，通过泰勒展开构造一个Working估计方程，提出可再生估计，该估计仅依赖历史批数据集的汇总统计量和当前批数据集，有效避免了计算机对历史批数据存储带来的压力。模拟分析和实证结果表明，基于带流数据集的AFT模型提出的可再生估计方法在有限样本中的运行性能较好，在实践中具有可操作性。     

我国城市环境库兹涅茨曲线的空间计量检验

文章基于1994～2005年我国46个不同类型城市空气质量和经济增长的面板数据,首次采用空间计量模型对我国城市EKC间的空间依赖关系进行了系统分析,实证结果发现:环境库兹涅茨曲线的估计结果很大程度上取决于计量模型和估计方法的选取。     

金融统计与金融计量的新进展——2009金融统计与金融计量国际研讨会会议综述

一、引言 在过去的几十年中,金融统计与金融计量学以其独有的研究对象和研究方法,已经成为统计学中相对独立、颇具特色和最为活跃的研究领域之一.从广义上看,金融统计与金融计量研究金融中的数量问题.它以经济、金融理论为基础,运用统计技术解决金融中各种各样的问题,包括资产定价、衍生产品定价、资产配置策略、风险管理、金融模型的建立与估计、波动率估计、金融经济学理论检验、金融系统模拟等等.     

等均值检验:一种考虑横截面相关的检验方法

很多经济问题可以转化为比较一组平均值的估计有无显著差异.已有的检验一组均值是否相等的计量方法都建立在一个现实数据很少满足的假设:横截面独立.文章使用近域相依描述横截面相关和序列相关,并导出了等均值检验,模拟出了临界值表.蒙特卡洛模拟表明:新的等均值检验对序列相关、横截面相关及方差的异质性是稳健的.     

经济计量模型的统计转换──经济转轨时期的有效预测方法

经济计量模型的统计转换──经济转轨时期的有效预测方法毛迅对中国经济预测研究的现状,美国南加州大学经济系理查德·戴教授对此有如下评论：“在这些研究中所采用的方法都是在西方国家开发并使用过的,例如;线性计量（统计）方程模型、技术一产出模型、动态递推规划和...