股票日内交易数据特征和波幅的分析

一、引言随着计算技术的发展和存储成本的降低 ,人们已经可以获取和分析日内股票交易的数据 ,这些数据对于金融市场研究的重要领域———金融市场微结构理论和实证金融经济计量学的研究产生了重要推动作用。 90年代以来 ,在实证金融经济计量研究中出现了对高频金融数据建模和分析的领域 ,即以日内交易数据为基础 ,去揭示交易过程的机制和统计特征。高频金融交易数据分析模型从 90年代开始迅速发展 ,目前已广泛地用于金融市场微结构理论的应用和实证检验。在有关研究领域中 ,市场参与者的行为以及交易过程的统计规律和特征的描述是研究关注的…     

固定样本在经济统计分析中的应用

理论、方法和数据是经济统计分析赖以成功的三个基本要素。其中数据反映研究对象的活动水平、相互间的关系以及外部环境 ,是人们认识经济现象的基本依据 ,也是经济统计分析的原料。由于数据直接影响研究的结果 ,因此保证数据的质量是十分必要的。实践证明 ,要想获得高质量的数据 ,必须在经济理论和统计理论的指导下选择数据模型和收集数据 ,二者缺一不可。然而 ,实际研究中人们往往对数据的统计特性比较重视 ,而对于数据是否准确地反映它所描述的经济因素的状态缺乏细致地考察。即调查数据本身是客观、准确的 ,但是并不能满足建立经济模型的…     

“大数据”背景下利用扫描数据编制中国CPI问题研究

扫描数据为政府统计源头数据信息化改革与宏观经济测度提供了新的技术范式。基于对世界各国利用扫描数据编制CPI的现状进行梳理研究,并针对中国扫描数据的现状和政府价格统计的特点,提出了一种利用扫描数据编制中国CPI的思路,力图为基于"大数据"的政府统计源头数据信息化改革提供理论和实践参考。     

统计数据的概念、范式及其角色

文章从统计研究问题的基本视角出发,对统计数据的概念给予了直接界定,并将其与泛泛意义上的数据区分开来;然后以统计指标为核心构建了统计数据的基本结构范式;最后据此对统计数据的角色及其质量要求进行了探讨。     

组内相关系数的理论基础及建模应用

对用于测度数据可靠性的统计指标组内相关系数进行了理论基础论证、建模步骤分析、软件实现说明和实际数据统计分析;对组内相关系数建模中涉及的方差分析模型选择、相对一致性和绝对一致性区分、分析结果解释等都进行了详细说明。     

基于点过程的极值VaR研究

风险无时不有、无处不在,风险本身并不可怕,金融机构就是通过承担风险、管理风险来获得收益的。真正可怕的是极值风险,即稀少或极端事件的发生给经济主体带来巨额损失的风险。因此对极值风险的建模就成为风险管理的重中之重。极值理论为极端事件的统计建模和极值风险测度的计算提供了坚实的理论基础,故有必要通过介绍和比较传统极值事件的建模,基于点过程构建极值风险的一般模型,并利用外汇市场的日数据和VaR的估计与检验进行实证分析。     

经济学研究中的线性回归模型设定的再思考

文章在作者原有研究的基础上提出了应用于经济学研究中线性回归模型设定的三个一般性原则,并提出了理论驱动型和数据驱动型两类线性回归模型设定方法,总结出了单方程线性回归模型设定的基本过程。     

中国能源利用效率改进作用机制研究

为了探索中国能源利用效率改进作用机制以进一步提高中国能源利用效率,文章首先回顾了改革开放以来中国能源发展的基本状况,在研读国内外研究文献的基础上,归纳出影响能源利用效率改进的三大因素,即技术进步、产业结构变动和能源消费结构,确立了反映这三大因素的五个具体指标,并收集了对应指标1989～2008年时间序列数据;然后,使用路径分析模型对所选指标和数据进行建模实证分析,利用统计R语言编程求解路径分析模型并绘制出路径分析图,以直观形象展示中国能源利用效率改进作用机制.     

中部六省地级市区金融发展与经济增长的空间面板分析

面板数据模型从基本形式拓展到空间面板数据模型,体现了时空特征整合的经济计量建模发展方向.从数据生成过程的时空依赖特征来看,结合传统的统计模型、空间统计模型与空间面板数据模型能够挖掘更加全面的数据信息,揭示经济金融活动的空间自相关性与空间集群性.基于地级市区数据的空间统计与计量经济分析结果表明:中部六省的金融发展与经济增长的空间依赖关系是统计显著的,并为深入进行整合时空特征的区域金融与经济增长关系的统计与计量建模分析提供了有利的证据支持.     

评卷质量监控模型及其统计分析

文章利用数学建模和统计分析的方法,研究网上评卷的质量监控问题。通过评卷过程中采集到的实时数据,利用R软件和Mathematica软件进行统计、分析和研究,发现评卷员所评题目的平均分基本满足正态分布,并且评卷员的平均分与其标准差之间存在一定的负相关性。     

统计行业数据分析与数据挖掘应用——统计建模思想

本文通过对应用于公共事业的政府统计和应用于商业领域的企业数据分析与挖掘的介绍,阐述了统计建模思想的产生、发展和趋势。从量化的角度,诠释统计建模思想的几个不同的层次及适用的情境,以提升统计数据化决策在政府和商业领域的广泛应用为目标,目的是在面对公共和商业问题时政府和企业能运用统计建模思想提供的量化方法,实践商业智能与统计智能的互补,最终完成统计大数据决策时代的真正革命（最终实现大数据决策时代统计建模思想的真正价值）。     

动态因子模型及其应用研究综述

动态因子模型（DFM）的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文总结了DFM在预测、构建经济周期指标和通胀指数、以及经济结构分析中的应用研究。最后,归纳出了DFM计量分析的研究脉络和未来的发展方向。     

Swarm环境下基于主体建模的财政政策仿真框架研究

文章在政府财政平衡理论模型和基于主体建模方法的特点及应用的基础上,探讨了基于主体建模的财政政策研究的基本方法,构造了基于主体财政政策仿真模型在Swarm仿真环境下的实现框架,并主张将统计方法贯穿于仿真研究过程中,充分利用仿真模型数据,发挥仿真模型的政策模拟功能,指出基于主体建模仿真可以为财政政策的制定提供一种更具时效性和科学性的方法。     

基于面板数据的经济增长与环境问题研究

环境库兹涅茨曲线(EKC曲线)是目前大多数学者研究经济增长与环境污染问题的理论前提,其中采用的数据有截面数据,时序数据和面板数据等三种,但前两种研究有其自身的不足。本文重点阐述了后者即采用面板数据研究经济增长与环境问题的模型框架,并提供了该法下的单位根检验和协整检验的方法,以提供一种较为完整的研究范式。     

网络环境下统计信息资源管理理论若干问题研究

文章将信息资源管理的概念引入统计领域,并依据中国统计信息资源活动的实际,即作为一项有目的的搜集、加工和利用客观总体现象数量方面统计信息资源的活动,一般要经过统计方案的设计、统计资料的搜集、整理、分析和综合利用这样几个阶段,提出了"网络环境下统计信息资源管理研究"课题,并从理论和实践的研究上提出了统计信息资源管理研究的框架体系和方法思路,为我国正在进行的统计信息化工作提供了理论参考。     

全国统计建模大赛获奖论文选

自2006年开始,国家统计局在全国统计系统每隔两年举行一次全国统计建模大赛,目的是在统计青年中营造创新进取、钻研业务的氛围,逐步提高全系统利用模型分析处理数据、运用数据的能力,这项活动不仅为统计人才相互交流学习提供了一个平台,也是发现和培养统计专业人才的重要途径。《全国统计建模大赛获奖论文选》正是这项活动成果的重要体现。     

极值理论在巨灾损失拟合中的应用

极值理论是一种研究极值事件统计规律的方法,文章利用我国火灾历年损失额的数据建立了极值模型.我们发现,利用传统方法描述火灾损失额的统计规律会忽略极值数据的存在,但结合极值分布的建模效果要明显好于传统方法.     

基于灰色关联度和理想解法的区间评价方法

灰色理论系统是对社会、经济等抽象系统进行分析、建模、预测和控制的理论,并且在工程控制、经济管理、社会系统和生态系统等领域得到应用.但大多的研究是关于确定性数据的理论研究,而大量的事实是数据的选取往往存在不确定性,即评估者对某些评价指标给出的是一个评估区间.因此文章在灰色关联度和理想解法下考虑了带区间评价值的评价问题.最后通过酒店选择的示例进一步说明方法的应用性.     

统计数据质量问题的成因:基于博弈的分析

政府统计部门从事着数据生产。影响这一生产的是生产内外的统计博弈。文章对博弈活动从特殊生产性、实际隶属关系等角度进行分类并对地区间官员博弈、官员与统计部门间和官员与企业间博弈行为进行了建模和分析,提出了基于博弈分析的数据质量成因。     

关于统计学理论、统计工作改革和统计研究中的若干问题

关于统计学理论、统计工作改革和统计研究中的若干问题□文／中国矿大工商管理学院张汉屏一、关于统计学基本理论我国在解放前,统计学主要是传播数理统计学派的观点,解放后,又学习苏联,引进了前苏联的统计学即社会经济统计学,从统计专业设置、课程体系、教学内容完全...