数字金融对银行信贷的影响——来自我国1326家商业银行地级市分行数据的经验证据

由大型互联网企业驱动的数字金融新业态，因门槛较低而让商业银行排除在外的众多长尾客户享受到基本的金融服务，在近年来获得快速的发展。一个基本而无可回避的问题是：数字金融的发展会促进还是抑制商业银行信贷?本文将北京大学数字普惠金融指数与我国1326家商业银行地级市分行的贷款数据匹配后进行实证研究发现，数字金融对商业银行信贷同时存在显著的促进和抑制作用。具体地，数字金融广度发展会促进商业银行信贷，数字普惠金融覆盖广度指数每提高一个标准差，银行贷款增加18.64%;数字金融深度发展会抑制商业银行信贷，数字普惠金融使用深度指数每提高一个标准差，银行贷款减少11.94%。本文分别将上述两种情形称为数字金融对商业银行信贷的“溢出效应”和“挤出效应”。在考虑内生性和一系列稳健性检验后，两种效应依然同时存在。本文还从区域差异性和银行异质性检验了数字金融对商业银行信贷的差异性影响，并对数字金融的溢出效应和挤出效应的内在机理进行了验证。本文的研究对推动数字金融发展、商业银行转型和金融业改革具有一定的参考价值。     

怎样把“古董贷款”变成财富之源

正银行工作人员习惯上把陈年贷款看做"古董贷款",认为是不良资产,有风险。然而,要是换个视角、换个办法,"古董贷款"就不再是不良资产,而是财富之源。湖北省郧县白浪信用社曾经有163万元贷款,其中不良贷款高达92%,前一年度亏损39万元,已严重资不抵债。该信用社以盘活供销社承包体不良贷款为突破口,"杀开一条血路",带动整个资产"苏醒",尤其是积累多年的利息带来了丰厚的"油水",当年便实现了盈余。     

我国银行业的并购战略

我国银行业目前存在的主要问题1.资本充足率和资产质量偏低,银行抗御风险的能力较差。商业银行改革,提高资产质量是关键。然而由于历史的和现实的原因,我国金融机构的不良贷款比例远远高于国家规定的15%的要求。央行数据显示,至2001年末,国有独资商业银行的不良贷款比例约为25%,部分其它金融机构的不良贷款比例还要高于这一比例,一些新的不良资产还有增长的趋势。不良资产使银行背上了沉重的包袱,制约了银行的发展。同时四大国有商业银行的资本充足率也不高,2001年末国有独资商业银行平均资本充足率为5.75%,离上市的10%还有较大的差距,与国…     

非极端回收不良贷款的回收率预测研究

本文依托Loss Metric数据库,对非极端回收不良贷款的回收率预测模型进行了研究。文章通过对非极端回收不良贷款的回收率进行Beta-正态变换和Logit变换,结合影响不良贷款回收率的众多因素,进行了从简单到复杂、从单笔贷款债务人到多笔贷款债务人的逐级建模,并剖析了影响回收率的各个因素。实证结果表明,单笔贷款债务人的回收率模型可作为多笔贷款债务人回收率预测的基准;从单笔贷款债务人模型中可以更直观的分析各个不同的变量对回收率的影响。     

关于加强商业银行操作风险管理的思考

<正>1995年巴林银行的倒闭为全球金融机构敲响了警钟,金融理论界和实务界开始系统研究影响日益巨大的操作风险问题。从国内情况来看,南海华光74.21亿元骗贷大案、工商银行上海外高桥支行姚康达7141万元个人住房贷款案、交通银行锦州分行2.21亿元不良贷款核销案等一起起令人触目惊心的金融大案,也令国内银行监管和经营管理     

金融最大风险在于惧怕风险

按“缺什么补什么”的说法，在进行金融改革前，我们必须知道自己的现状，知道目前中国金融机构存在的问题。" 从金融体系来看，主要有六个方面的问题。一是证券市场发展残缺。尽管股票市场最近几年扩张得很快，但它还很不完整、很不健全。债券市场发展相当缓慢，在资本市场上我们是“一条腿”行走。二是银行体系不发达。大家都知道，商业银行体系中还存在不少问题。同时，国有投资银行还处于一个两难境地，一方面不良贷款比重较高，为了控制不良贷款率就少贷款；另一方面，存款在增加，银行为了创造收入，又必须得扩大信贷投资，这样一来…     

警惕贷款高增现象

最新统计数字显示,今年前7个月全部金融机构人民币各项贷款累计增加18872亿元,超过去年全年贷款总量;金融机构本外币各项贷款余额为16万亿元,同比增长23.2%,增幅是1996年8月份以来最高的.从目前的势头看,这样的贷款增长速度还要维持一段时间.预计全年贷款新增量有可能突破3万亿元.照此计算,贷款年增长速度为22.8%.这将是自1978年改革开放以来,新增贷款最多、增速最高的年份之一.贷款的超常增长引起了金融领域的普遍关注,业界内外对增长过猛现象也纷纷表示担忧.     

大规模同质不良资产组合回收率定价研究

处置不良资产是我国金融业改革和发展的重要问题,大规模批量处置不良贷款是处置不良资产的首选方法之一.不良贷款组合的回收率分布,是不良贷款组合定价的基础.针对不良贷款回收率的双峰分布特性,将不良贷款分为低峰回收贷款和高峰回收贷款,证明了不良贷款组合的回收率收敛于低峰回收率和高峰回收率的条件期望之和.基于信用风险结构模型,进一步证明了高峰回收率条件期望的正态逆变换与低峰回收比率的正态逆变换之间存在线性关系.由于对低峰回收贷款易于判断,很容易估计低峰回收比率,因而可以通过线性回归估计出高峰回收率条件期望,这样就给出了不良贷款组合的整体回收率估计模型.基于这一模型,还给出了估计不良贷款回收率的分位数的计算方法,该方法实际上是VaR方法的推广.     

我国银行不良贷款的价值管理

本文结合新制度经济学理论对我国不良贷款价值实现制度变迁轨迹进行了分析。鉴于在这一过程中存在着报酬递增和自我强化的机制,且不良贷款价值实现已取得很大成效,表现出明显的路径依赖特性,但随着我国经济快速平稳发展和金融全球化的外部冲击,银行不良贷款价值实现的依赖路径有待于变革,本文认为有效增加银行不良贷款的流动性是合乎改革的重要途径。     

落实五个聚焦聚力 精准实施金融扶贫

<正>近年来,四川省万源市全力推动金融扶贫,以精准到村到户到企业为目标,不断扩大金融扶贫覆盖面,瞄准扶贫对象,用好扶贫资金,提升扶贫效果,实现金融扶贫贷款总量持续增加、覆盖率超秦巴地区及达州市平均水平、贷款质量整体可控。聚焦聚力金融扶贫制度保障强化组织推动。制定出台《万源市金融扶贫工作年度计划》《金融扶贫专项实施方案》,签订金融精准扶贫工作目标责任书,明确金融精准扶贫贷款持续增加、扩大普惠金融覆盖面、健全风险分担保障体系三大目标任务。确保实现贫困村和有建档     

商业银行个人住房抵押贷款的风险及防范

近年来,我国个人住房抵押贷款业务在商业银行呈现出强劲的发展势头.商业银行争先发展个人住房抵押贷款,一是近些年我国房地产市场的繁荣以及国家信贷政策的支持;二是商业银行普遍认为个人住房抵押贷款是优质资产,不良贷款率极低,比批发类贷款风险小得多.     

资讯

农行河北磁县支行把消化不良贷款作为全行今年的一号任务来抓,针对各类不良贷款的不同情况,制定实施“个性化”清收方案,收到较好效果。他们的做法一是组建清收大队,充实清收力量;二是对不良贷款进行竞标清收;三     

基于变执行价格认沽期权的不良贷款定价研究

我国不良贷款的成因、质量和市场环境具有相当的特殊性和复杂性,因此不良贷款的转移定价一直是我国资产管理公司所关心的难点问题.本文在传统的信用贷款和抵押贷款欧式期权违约定价模型基础上,针对我国大量存在的资不抵债但负债企业需持续经营的不良贷款,提出了一种不再限定特定违约时刻,且执行价格随时间变化的不良贷款美式期权违约定价模型,该模型给出了利用企业价值、无风险利率、企业的风险、还款期限、本金摊销方式和贷款余额等因素确定不良贷款价值的方法.编制了数值计算程序,计算了一个评估案例,对不良贷款价值的利率敏感性进行了讨论.     

农村信用社不良贷款问题的再研究

农村信用社的不良贷款问题从金融改革之初就存在,经历了多年的整治依然存在,这对农村经济的稳定,金融系统的稳定构成了威胁。本文将从农村信用社不良贷款产生的原因着手,分析如何减少我国农村信用社存在的不良贷款问题。     

数字普惠金融、数字门槛与城乡收入差距

数字普惠金融能够降低金融服务成本、缓解金融信息不对称,从而增强金融供给可持续性,收敛城乡收入差距,但数字鸿沟的存在可能会产生反向效果。本文主要研究数字普惠金融对我国城乡收入差距的影响机理和效果,以及数字鸿沟、数字门槛在其中发挥的作用。结果表明,数字普惠金融的发展总体上收敛了我国的城乡收入差距,但其发展广度、发展深度和数字化程度带来的收敛效果却有较大差异,并且在东、中、西部也存在不同;数字普惠金融通过促进就业和增加非农就业来收敛城乡收入差距。但是,收敛效果存在明显的门槛效应,当跨越一级数字门槛后,数字普惠金融对城乡收入差距的收敛效果减弱;当跨越二级数字门槛后,收敛效果却加强。因此,为进一步缩小城乡收入差距创造更好的条件,既要防止数字金融类企业利用垄断地位形成过高的数字门槛,又要加快数字金融基础设施的建设步伐。     

数字舆情

正国企账单财政部数据显示,2013年,国有企业累计实现利润总额24050.5亿元,同比增长5.9%;实现营业总收入464749.2亿元,同比增长10.1%;累计发生营业总成本448969.8亿元,同比增长10.3%。此外,2013年12月末,国有企业资产累计911038.6亿元,同比增长12.9%;负债累计593166.5亿元,同比增长14%。所有者权益合计317872.1亿元,同比增长11.1%。不良贷款银监会数据显示,截至2013年12月末,我国商业银行不良贷款余额5921亿元,比年初增加993亿元,不良贷款率为1.0%。统计显示,商业银     

关于银行贷款损失准备的实证研究

本文对在上海证券交易所上市的12家银行年度财务报表进行分析,选取重要的财务指标,实证研究主要影响因素对银行风险的影响。本文主要选择贷款损失准备金作为银行风险的衡量指标,银行的贷款损失准备金类似企业的坏账损失准备金。研究发现,银行的规模对贷款损失准备金有影响,而资本充足率对贷款损失准备金的影响甚微,不良贷款仍是贷款损失准备金的主要影响因素。     

论我国银行与保险业间的合作

随着我国加入世贸组织以来,银行业的竞争力也逐渐加剧,但是由于受到宏观经济和不良贷款的影响,我国银行在贷款对象上的选择越来越慎重.因此,在这种情况下加强与保险业之间的合作,开发新的金融产品是增强银行竞争力的关键性因素.本文分析了国内银保合作存在的主要问题,并提出了提高我国银行与保险业间合作水平的对策.     

警惕国有商业银行的信用风险

我国国有银行自改革以来，取得了长足的发展，但同时也累积了较大的风险。1994年《商业银行法》的颁布，为银行业的发展明确了方向，也为国有银行的改革确立了目标。几年来，银行改革取得了一些进展，但国有专业银行距离自担风险、自负盈亏的商业化目标还很远。而导致这一改革进程迟缓的一大障碍便是国有银行的不良资产问题，它构成了国有银行面临的最大风险——信用风险。一、不良资产严重威胁国有银行的信用据调查，1994年末工农中建四家国有商业银行不良贷款占全部贷款的份额为20．2％，达5300多亿元。1995年我国国有商业银行的不良贷款…     

浅谈商业银行不良贷款的成因及对策

商业银行是以盈利为目的的金融中介机构,其利润主要源自存贷款利率差,对中国经济发展起着定心丸的作用。中国经济的高速发展,引导国内信贷市场需求不断升级,信贷金融主体竞争日益激烈,近年来,商业银行整体深陷不良贷款困境,不良贷款余额居高不下,深刻影响了国家金融安全和经济稳定。本文从商业银行的运营特点着手,讨论了商业银行不良贷款的现状、成因,并针对上述内容提出了解决对策。