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本文以净现值为目标风险分析变量,通过构建合适的经济模型,借助计算机蒙特卡罗模拟手段,对投资风险决策中存在的随机性和不确定性问题进行有效处理和分析,弥补了常用决策手段的不足,为投资风险决策提供了一个很好的解决思路。 相似文献
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本文通过举例说明Excel模拟运算表在财务决策中的应用,并指出模拟运算表在财务管理中应用前景广阔. 相似文献
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抵押债务债券(Collateralized Debt Obligation;简称CDO)是资产支持证券(Asset-Backed Securities;简称ABS)中异军突起的一种产品。本文介绍了蒙特卡罗模拟对CDO定价的流程以及实例分析。在应用蒙特卡罗模拟时,模型假设和数据缺乏等限制使得模型化定价的实用性较差。 相似文献
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认股权证定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术 总被引:1,自引:0,他引:1
认股权证在国际金融市场上一直备受关注,在我国金融市场中也得到越来越多的应用,因此对其进行合理定价显得尤其重要。本文基于认股权证的期权特征分析和标的资产价格变化的随机波动率假设,运用蒙特卡罗模拟方法及其改进技术对认股权证定价问题进行研究与探讨,建立认股权证的蒙特卡罗模拟定价模型,并在此基础上以鞍钢权证为研究样本对我国认股权证定价问题进行实证研究。研究结论认为,基于诸如对偶变量等方差减少技术的蒙特卡罗模拟改进方法是解决认股权证定价问题的一种有效途径。 相似文献
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本文在介绍投资组合风险价值理论与蒙特卡罗模拟步骤的基础上,鳊制了风险价值蒙特卡罗模拟的程序.提高了工作效率. 相似文献
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金融衍生工具定价中蒙特卡罗方法的近期应用分析 总被引:7,自引:0,他引:7
蒙特卡罗模拟作为金融衍生工具的一种有效的数值分析方法,近几年来又取得了新的应用与发展.本文主要对这种方法在基于多标的变量的衍生证券、美式衍生证券及套期保值参数的直接模拟等三个方面的运用做一个简要的分析与评述,并为这种方法更为广泛的应用提供一个理论基础. 相似文献