粗糙集理论的统计扩展及应用

文章在对多维交叉分类数据进行粗糙集描述的基础上,提出了用关联信息系数矩阵测度多维定性变量关联性的方法。研究表明,应用关联信息系数矩阵可以更有效地发现多维变量间的关联结构。     

基于分形插值模型的股价时间序列分析及预测

文章运用分形插值的理论与方法建立了能够分析及预测股票价格波动的分形插值数学模型;以上市公司青岛海尔为例,使用该模型分析了股价的变化规律,预测了股价的未来走势,并使用时间序列曲线的分形维数与Hurst指数,描述了股价的波动性及长期相关性等特征.     

基于技术分析、基本面分析和深度学习的股价预测

文章从深度学习技术角度出发,将技术分析指标、基本面分析指标与混合循环神经网络模型相结合构建新型股价预测模型,并提出滚动样本预测评价法检验股价预测模型的长期有效性。研究发现,相较于以往研究模型,基于LSTM模型和GRU模型构建的混合循环神经网站模型能更有效地提取技术分析指标和基本面分析指标的数据特征,从而给出预测个股股价的最优网络结构;该混合循环神经网络模型在长期预测上具有更高的预测精度。     

金融市场Tsallis参数的估计及其应用

首先介绍Tsallis分布及其在金融市场中的应用背景，对Tsallis分布中的Tsallis参数给出其估计的原理与步骤；然后利用外汇市场数据和中国A股市场部分股价数据进行实证分析，分别得到几种主要货币对之间汇价和中国几只A股股价运行过程中的Tsallis参数的估计值；最后给出了Tsallis参数估计在公司信用风险计量和公司股票欧式看涨期权价值计算两方面的应用，得到更合理的应用结果。     

上证30指数的实证分析

本文通过分析上证30指数、上证综合指数、30指标股股价的统计特征,考察了上证30指数的有效性,并对股价指标数体系的构建提出了意见。     

上海证券市场GARCH效应检验和模型选择

文章利用1999年10月8日至2003年11月7日上证综合指数每日的收盘价数据对其进行了GARCH效应的检验,结果表明上海证券市场股价的波动存在着显著的GARCH效应,并且存在非对称的情况。在具体的模型选择上以EGARCH(1,1)较好,并且在研究中发现GARCH-M模型不适合模拟我国上海证券市场股价的波动情况。     

基于ARMA-GARCH模型的股市量价动态关系研究

文章以GARCH模型为基础,纳入ARMA结构的均值方程形式,建立了描述股价和成交量之间内在关系的ARMA-GARCH组合预测模型。基于股价和成交量的历史高频交易数据,对该模型进行了参数估计和检验,同时对我国股市量价动态关系进行了实证分析。研究结果显示,股价与成交量之间的动态条件相关关系并非常数,而是具有时变性。在整个样本区间,动态条件相关系数均为正,而且随着进出市场的信息流呈现出很强的波动性特征。     

二维随机变量相依性的测度

文章对二维随机变量相依性的测度指标:相关系数、spearman相关系数与kendall相关系数、相关信息系数与L测度、距离相关系数进行了综述与比较,指出了它们各自存在的问题;给出了以上测度指标的样本实现及使用过程,并进行了相应数值模拟.     

股票价格变动短期趋势的技术分析（四）

股票价格变动短期趋势的技术分析（四）周兆麟，周薇二、股价涨跌趋势描述与预测分析上面分绍了判断股价是否已形成涨势或跌势的方法，但如果已判断出是涨势（或跌势）、这个涨势（或跌势）如何具体地描述，从水平上看是否比前一时期股价水平有显著不同，以及如何预测出问...     

媒体关注对股价波动影响的实证分析

文章将媒体关注看作一种信息中介,从媒体经济功能发挥的角度提出“财经媒体关注、股价波动同步和市场效率提升”的分析思路,运用中国上市公司数据对媒体关注作用于股价波动的影响进行实证分析,检验媒体关注对信息不对称水平的降低作用.研究发现:媒体关注增加了股价波动,同时该增加效应受到市场化水平的正向调节;政策型媒体和市场型媒体的关注都具有增加股价波动的效应,然而市场型媒体关注在市场化水平较高地区的股价波动同步性更加明显.     

论派氏股价指数的影响因素及其作用特性

派氏股价指数的影响因素有报告期股价、基期股价和报告期股票数量,其值域为报告期个股价格的最大涨幅与最小涨幅所决定的有界区域.报告期股票数量变动对派氏股价指数的作用有限,且具有相互抵消性.股价变动对派氏股价指数的作用很大,其作用大小取决于股价变动幅度及其相应股票数量大小.派氏股价指数基本上反映了股价相对变化状况,但也包含着股票数量变动所产生的影响作用.     

经济效益综合评价新探讨─—兼与杨少锋先生商榷

经济效益综合评价新探讨─—兼与杨少锋先生商榷东北财经大学信息系张生生《统计与预测》１９９４年第二期刊登了杨少锋先生的文章“加权秩和比法在经济效益综合评价中的应用”（下简称“杨文”），笔者认为该方法在经济效益的综合评价时有较大的失误。本文对杨文所述方法...     

中国股票市场的量价关系研究

本文采用上证180指数的周数据验证我国股票市场上成交量同股价之间的granger因果关系.结果表明,在我国股票市场上,成交量对股价在一定时间的时滞上有很强的解释作用,而股价对成交量几乎没什么解释作用.     

工业经济效益评价方法的选择

工业经济效益评价方法的选择暨南大学信息系熊剑，汪月祥一、工业经济效益评价诸方法及其内容：目前，我国评价企业经济效益的主要方法有：１、代表性指标评价法：该法是在经济效益指标体系中挑选一个有代表性、反映因素最多的主要指标作为综合评价的指标。这种评价方法简...     

K线均线系统的妙用

投资者在实际操作中经常会遇到这种情况 ,好不容易选上一只好股 ,却经不住庄家的洗盘 ,早早下车。作为散户投资者怎样才能坚定自己的持股信心 ,不被股市的风浪吓退 ,运用Ｋ线的均线系统是较好的方法之一。所谓均线 ,就是股价移动平均线 ,它是用最近几日的收盘价平均值绘制而成的 ,其实质是过去几日以来投资者平均持股成本 ,一般常用的有５日、１０日、３０日均线等。利用日Ｋ线与各均线的相互位置、排列关系以及均线变化发展的趋向 ,投资者可以明确判断出目前股市运行趋势。均线系统典型的排列形态分别为多头排列、空头排列与整理排列。多头…     

基于弹塑性理论构建的股票量价关系模型

文章依据股票的量价规律,参照力学中的塑性和弹性的概念,提出股票均衡价格、股价弹性、股价塑性等新概念;利用计量经济学方法,基于价格和成交量的高频交易数据,构建股票量价关系模型(被解释变量为股价变动,解释变量为股价弹性、股价塑性、主动性买卖盘之差),并进行参数估计和检验;检验结果表明该模型能够通过经济意义检验和统计检验。     

基于60分钟线的ARIMA模型分析日K线走势

本文利用比日K线更新的60分钟线数据建立ARIMA模型,并对日K线进行预测,取得了较为满意的结果.     

科技进步定量统计测度的研究

文章在总结分析国内外关于定量测度科技进步有关理论方法优缺点的基础上,主要论述了以下几方面内容:放弃了传统的“R.M.Solow 速度方程”与“时间序列数据回归法”;改进了“基本增量方程”;引入了“抵抗性算法”的概念与一种优秀的抵抗性算法——“三组抵抗线拟合法”,并给出了“横截面数据回归法”的一个改进方案;提出了“新分配份额法”     

股票买入信号

把握买入时机至关重要，笔者认为 当低价区或中价区出现长下影阳线，是 一个可信度较高的买入信号。 股价在低价区或中价区经历了较长 时间的横盘整理，成交量逐渐萎缩到极 其清谈的程度。此种走势，通常意味着经 过低位充分换手之后，筹码大部分已集 中在主力手中。盘中的浮码已基本被清 理出局，抛压也已减轻到了微不足道的 地步。在此之后，某一日股价在盘中突然 出现大幅下挫，一度击穿了前期的整理 平台，形态开始转坏，从而引发了部分恐 慌性抛盘。此举正中主力下怀，主力借机将最后一批信心不坚定者清理出局。当抛盘穷尽之后，股价很…     

股标价格变动短期趋势的技术分析(三)

股标价格变动短期趋势的技术分析（三）周兆麟，周薇上期谈到股价涨势的判断。至于股价是否处于跌势又如何判断呢？当投价处于完全跌势时，股价名次排列Ｒｙ就会和日期顺序ＲＸ完全相反。在这种情况下，Ｖ．的值如何呢？比如说，自然顺序是１，２，３，Ｒ，的次序为３，２...