小额贷款公司信用风险评估

信用风险评价指标是针对中小企业的信用风险特点而设计的一系列评价指标,其中既包括描述企业经营与发展方面的定性指标,也包括描述企业资产负债率等的定量指标,从而全面的对中小企业的信用风险进行评价,增强呼和浩特市小额贷款公司抵抗风险的能力。本文利用直觉模糊层次分析法与TOPSIS法相结合的直觉模糊TOPSIS法以及各一级指标的权重求得加权直觉模糊集之间的距离,从而获得各备选申贷小额贷款公司信用风险状况的综合评价指标,得出各小额贷款公司的信用风险排序,为小额贷款公司的贷款决策提供现实的客观依据。     

我国中小企业贷款信用风险评价研究

本文针对中小企业贷款难的问题,通过分析我国中小企业贷款信用风险概况及存在的问题,剖析中小企业贷款信用风险产生的原因,从而为中小企业降低信用风险提供建议。     

煤炭行业信用风险评估——基于供应链金融业务

商业银行供应链金融业务近几年来发展迅速,已经变成商业银行流动资金贷款业务增长最快的领域之一。它主要针对的是处在整个供应链格局中的中小企业,而信用风险是影响整个贷款业务的最重要因素。本文基于煤炭行业的特殊性,建立煤炭行业信用风险评估指标体系。本文将群决策理论与三角模糊数应用到对煤炭行业信用风险评价问题中, 并举例验证模型的适用性。这个模型为商业银行对SME中的中小企业的信用评价提供了简便的方法。     

中小企业供应链融资的信用风险预测研究

针对中小企业供应链融资中的信用风险,本文利用朴素贝叶斯分类算法来预测供应链融资的信用风险,金融机构可据此加强贷款信用风险管理,并针对不同还款能力的企业制定不同的信贷政策以控制和规避信用风险,从而促进银企合作,形成银行与供应链成员的多方共赢局面。     

供应链金融模式下的信用风险评价

以往银行对中小企业信用风险评价主要是把单个企业作为主体,关注企业的财务数据,而在供应链金融融资模式中,对中小企业风险的认识和评价则换了一个新的视角.本文研究了在供应链金融模式下的信用风险评价,提出了考虑主体评级和债项评级的信用风险评价体系,用主成分分析法和Logistic回归方法建立信用风险评价模型,减少目前对供应链金融业务评价大多依靠专家评价的局限,并通过比较供应链金融融资模式和传统银行授信模式下的中小企业守约概率的不同,揭示了供应链金融在一定程度上缓解了中小企业的融资困境,并提出应加强对客户基础数据库的建设,从而有利于对现有信用评价体系的修正和完善,提高其准确性.     

县域中小企业贷款违约行为与信用风险实证分析

利用实地调查资料,采用logit模型对我国县域中小企业贷款违约的影响因素进行了实证分析,结果表明:财务状况特别是资本结构、资产周转状况、股权状况对有显著的影响;企业家个人特征特别是年龄、受教育程度和是否持股对企业信用风险有较大影响;企业所在地域的经济发展水平对企业信用风险也有一定影响作用,当地经济发展水平越高,则企业贷款的信用风险越小。基于logit模型估计结果,利用一个小样本数据分析了贷款合同的有关条款对中小企业违约的影响,结果显示:贷款利率、期限、贷款金额和担保品数额与我国县域中小企业目前违约率之间的关系不太明显。     

中小企业信用风险评价模型构建研究——基于供应链金融视角

本文在对供应链金融的概念界定的基础上,对基于供应链金融的中小企业范围及其信用风险的概念予以界定,并从银行的视角,建立了中小企业信用风险评价指标体系,运用灰色层次分析法和一次门限法,建立了基于供应链金融的中小企业信用风险评价模型,以期为金融机构风险评价提供可借鉴的方法。     

供应链金融视角下的中小企业信用风险评估研究——基于SVM与BP神经网络的比较研究

近年来,依托中小企业与核心企业间真实贸易背景开发的供应链金融业务在我国发展迅速,这要求商业银行从新的视角对中小企业的信用风险进行认识和评估。本文从供应链金融的视角,提出了新的中小企业信用风险评估指标体系,该体系结合了核心企业资信情况及供应链关系情况,运用机器学习的方法支持向量机(SVM)建立信用风险评估模型;并通过与用BP神经网络算法建立的信用风险评估模型进行实证结果对比,结果表明在小样本下基于SVM的信用风险评估模型更具有效性和优越性,同时证实了供应链金融视角下的中小企业信用风险评估指标体系能够更准确地判断中小融资企业的信用状况,有助于缓解中小企业融资困境。     

小额贷款公司信用风险的有效控制研究

小额贷款是由金融机构发放的,主要用于投资和经营的贷款,它有着自身的独特之处,主要表现在贷款发放的对象为乡镇及城市的中小企业、个体工商户、农村的养殖户和种植户等等。所以,小额贷款公司在为别人提供贷款服务的同时,也会面临一定的信用风险。本文笔者在阐述小额贷款信用风险的特点及所存在的的具体风险的基础上,研究有效控制小额贷款公司信用风险的措施。     

完善信用档案建设 助推中小企业更好成长

中小企业信用档案是中小企业的"经济身份证",可帮助金融机构和其他企业了解其信用状况,防范信用风险,为有良好信用记录的企业创造更多的融资机会。同时利用信用信息,建立中小企业信用评价体系,形成中小企业守信激励、失信惩戒机制,使守信者得到优惠和便利,对失信者给予惩罚和限制,全面改善中小企业信用环境,助推中小企业更好成长。     

软信息与城市商业银行信用风险防范——基于信号发送模型角度

信用风险一直是商业银行面临的主要风险,造成这一问题的根本原因是信息不对称,这一现象在中小企业信贷业务中表现的更为明显。也就是说银行对中小企业进行放贷面临更高的信用风险。所以,如何应对这种风险就成了中小企业信贷业务主办行——城市商业银行(以下简称城商行),面临的主要问题。从信号发送模型角度来看,只要企业发送的用于区分信用水平的信号成本足够高,银行还是能够据以划分信用等级,进行信用风险防范。     

基于联合风险的商业银行贷款定价研究

当前的贷款定价研究主要针对信用风险,对信用风险和市场风险的联合风险的研究较少。因此从信用风险与市场风险的联合风险角度进行贷款定价的研究,目前还是较新的课题。本文对此进行了探索性研究,构建了基于联合风险的贷款定价模型,并得到了有意义的研究结果:不同的项目贷款,若其市场风险与信用风险的关联程度不一,即使其它指标一致,银行也应对它们执行不同的贷款利率,这个结果对实践有很好的指导意义。     

基于Matlab计算的KMV模型在商业银行信用风险管理中的应用

信用风险管理水平是我国商业银行与外资银行当前的主要差距所在,如何更好地提高我国商业银行的信用风险管理水平就成为提高我国商业银行综合竞争力的关键所在。本文首先描述了目前我国商业银行的信用风险管理状况和存在的问题,并阐述了相关的国内外研究结果。通过对KMV模型与Credit Metrics模型进行比较,选择KMV模型对我国商业银行信用风险进行度量,并在KMV模型中应用Matlab微分方程数值解函数对我国上市公司的信用风险进行实证计算。最后,提出完善我国商业银行信用风险管理与度量的初步构想和建议,并且提出利用信用风险度量模型确定的信用风险等级来计算风险带来的溢价和升水,以确定不同贷款的贷款证券化的证券发行利率,从而加快贷款证券化的步伐,减少风险带来的损失,最终达到降低银行信用风险的目的。     

企业集团代理人风险态度、道德风险与信用风险传递

由于企业集团的关联企业众多,股权结构复杂,导致银企信息更加不对称,银行对企业集团贷款资金的监管更加困难,企业集团也更有机会产生不按照贷款合约使用贷款资金的道德风险,从而增大了银行的信用风险.针对此问题,首先分析了企业集团代理人转移银行贷款资金的动机,以及企业集团子公司之间信用风险的传递过程;其次,基于代理人效用最大化原理,分析委托代理合约、代理人风险态度,以及代理人转移贷款资金的道德风险对企业集团子公司信用风险的影响;最后,建立了度量企业集团子公司信用风险的违约概率模型.研究表明,代理人的风险态度、委托代理合约的状态都会影响企业集团子公司的违约概率.     

国有银行企业信贷信用风险管理技术与加强措施

信用风险是国有银行承担的金融风险中最重要的风险之一。信用风险产生的影响涉及到社会经济生活中的不同层面。在国家鼓励和号召国有银行向企业提供信贷支持的政策下,银行在向企业提供贷款获得较大利差的情况下,同时也承担着比其他贷款业务更大的信用风险。如何分析和防范信贷中的企业信用风险将成为国有银行今后工作的重点。本文主要从国有银行的角度出发,通过分析企业信贷中的信用管理技术,来制定一些有针对性的风险防范措施。     

关于解决中小企业融资贷款问题的相关思考

中小企业在我国社会经济发展中发挥了举足轻重的作用,而中小企业的融资贷款对企业的发展至关重要。基于此,本文分析了我国中小企业融资贷款现状,进而提出解决我国中小企业融资贷款问题的对策建议,以期为我国中小企业融资发展提供借鉴。     

基于预期利润的中小企业可贷性分析

本文在国内外对中小企业融资困境研究的基础上分析了中小企业可贷性问题,重点分析了企业预期利润流对银行贷款决策的影响,分析得到一个安全期限,最终得出银行应将贷款期限控制在安全期限内。同时,安全期限又受企业贷款额和贷款利率的影响,即银行可以通过调整贷款额和贷款利率来控制贷款的安全期限,进而对贷款期限做出决策。     

基于还款能力和还款意愿的贷款定价模型研究

企业的违约取决于还款能力和还款意愿综合作用的结果。传统的信用风险评估方法将还款能力与还款意愿当成两个独立的对象来处理,分别对二者进行评估后再做出风险决策,这种做法忽视了二者之间的内在联系,从而影响了信用风险决策的科学性与合理性。文章通过比较企业还款的成本与企业违约的机会成本大小来量化还款意愿,建立了一个n期的模型量化了借款人的动态的还款意愿。在此基础上,研究了企业还款意愿、还款能力对信用风险定价的交互影响,进一步建立了综合考虑还款能力和还款意愿两类因素条件下的贷款定价模型。     

基于资本监管要求和还款意愿的贷款定价研究

在借款人有道德风险的情况下,如何合理地确定贷款价格是一个理论界及实务界面临的共同难题。本文分析了企业的还款意愿对商业银行贷款定价的影响,并将还款意愿融入到信用风险定价的结构化模型中,建立了资本监管下商业银行贷款定价模型。研究表明,贷款占用银行的监管资本越多或银行吸收存款的利率越高,贷款价格也越高;企业的还款意愿越弱,则银行给企业的贷款价格越高;反之,企业的还款意愿越强,则银行给企业的贷款价格越低。     

浅析我国商业银行贷款信用风险

银行作为一种经营货币的特殊行业,在经营各种业务的同时,也在经营各种风险,贷款是在银行生产和出售的产品中最重要的金融服务,也是风险最高的银行资产,而贷款信用风险的管理自然成为了贯穿银行经营发展的主线,其成效直接决定银行业绩表现。本文的主旨就是通过分析我国商业银行贷款信用风险的现状和问题,探讨国有商业银行应当如何构建更为有效的贷款信用风险管理体系。