时间序列趋势预测的三步滚动模型

如何对统计数据的时间序列的发展趋势进行科学的预测是对预测方法的理论研究和实际应用都是非常重要的,也是关系到能否有效利用统计数据并做出正确决策的重要前提。在经济社会领域的实际应用中,研究人员根据时间序列的特点,希望用一些拟合精度好、建模方法简单、应用方便的预测模型。而社会经济现实问题中的统计数据的时间序列的发展趋势往往是较复杂的,其变化规律和特征不易发现。它需要用系统工程的理论和方法,用定性分析和定量研究相结合的方法来进行分析研究,用不同的预测模型来拟合,进行分析研究是必要的。所以我们对统计数据的时间序列提     

运用TSP软件对时间序列进行回归分析

ＭｉｃｒｏＴＳＰ软件包是用户在微型计算机上进行回归分析和预测的一种工具，它的基本操作对象是时间序列，但是它也可以对社会上任何经济类型的时间序列进行分析计算和回归预测。ＴＳＰ提供了四种操作方式，即：完全的菜单驱动方式、单命令输入方式、命令参数输入方式、...     

数量经济分析中的历史碰撞与论争

７０年代末８０年代初，在西方经济学界，曾经发生了一场有关经济计量分析和时间序列分析这两种数量经济分析方法哪个更有效的历史碰撞，对垒双方分成模型派和时间序列派，在理论依据、假定条件、分析结论及方法目标等方面展开了论争，一、时间序列派挑起论争论争由时间序列派对大型宏观计量模型的批判开始。他们认为，迄今为止，将消费函数、投资函数等罗列、组成联立方程式，把现实经济加以模型化的尝试显然正在走向穷途末路。这种尝试是毫无益处的，原因在于，这样组成的模型，几乎每一个方程式中都有数不清的任意假定。而根据这样的宏观…     

弱平稳随机过程和时间序列分析在经济预报中的应用

关于预报的研究方法很多,时间序列分析是一个重要的分支.而时间序列分析的理论基础为随机过程的弱平稳随机过程,弱平稳随机过程的时间变化是连续且其谱分析理论在经济预报也占有重要的地位.     

时间序列分析与季节调整方法浅析

时间序列分析（Ｔｉｍｅ Ｓｅｒｉｅｓ Ａｎａｌｙｓｉｓ）作为统计数学的一个分支,是分析动态数据,提供定量预测的重要理论和方法。西方国家现已较为普遍地在经济、金融领域运用时间序列模型分析预测各种发展趋势。近年来,随着我国改革开放的深人和经济的飞速发展,对经济领域中存在的大量数据进行动态分析处理,摒弃静态分析的高误差率,并进一步用科学的方法进行预测、决策已显得愈加必要,时间序列分析方法在经济界的推广普及已是大势所趋。 所谓时间序列分析（即动态数据处理）,是指一批按时间先后顺序记录下来的观测结果（时间序…     

空间统计方法在社会福利分析中的应用

在研究经济问题时,处理的数据大多是时间序列数据,对这类数据的分析采用的是时间序列分析方法,较少进行空间分析,建立的模型也是以时间序列为主。虽然这种以时间序列数据为对象进行分析、研究问题的方法能够反映一定的经济问题,但是往往会掩盖空间的差异。因为我们生活在由时间     

咨询台

问：在对某些社会经济现象进行统计时，常提到“对季节变动因素进行调整”，在统计上，季节变动因素调整的涵义是什么？答：在～年之内，由于季节的变动，会使某些社会经济现象（一定的时间序列）产生规律性的变化，这种规律性变化通常称之为季节变动。经济【到社会经济系统中各时间序列变化的因素的时间因素，如。性因素（用s表示如农民种粮与种经济作物之间的成本利润比较。居民从事一种职业与从事另一种职业之间的成本利润比较，往往是哪一项成本低利润高（投入产出率比较高），就干哪一项。这是在政策允许的条件下，人们追求最佳效益的…     

运用空间统计方法分析我国社会福利的有关问题

在研究经济问题时,处理的数据大多是时间序列数据,对这类数据的分析采用的是时间序列分析方法,较少进行空间分析,建立的模型也是以时间序列为主。虽然这种以时间序列数据为对象进行分析、研究问题的方法能够反映一定的经济问题,但是往往会掩盖空间的差异。比如一个问题从时间序     

时间序列分析应当重视对价值指标的缩减

在日常经济生活中，当人们从时间角度分析客观现象时，都不可避免地要用到时间序列分析方法。然而，对于有关由价值指标构成的时间序列，在计算一些诸如速度指标时，除了官方统计部门在正式出版物中明确表示是在剔除了物价因素后用可比价格计算的外，无论是一些著名的经济学家，或是普通的人们都普遍忽视一个十分重要的问题，即时间序列分析应当对价值指标进行缩减。甚至在高等统计教育的课堂上或教科书中，也很少涉及到此类内容。由此而带来的直接危害就是，人们在利用时间序列方面指标来认识客观现象及其发展规律时会产生这样或那样的错觉…     

浅谈时间序列发展史

第二次世界大战之后，电子计算机技术的迅速发展，为时间序列分析的建模和预测提供了强有力的工具，尤其是自美国著名的统计学家博克斯和英国的詹金斯于1968年在理论上提出了"整套的随机时间序列的模型识别、参数估计和诊断检验的建模方法，并于1970年出版了专著《时间序列分析──预测与控制》之后，时间序列的应用已深入到许多行业和领域。我国时间序列引人较晚，许多人还较为陌生。本文将谈谈时间序列的发展史，以便人们对其有更深入的了解。西方统计学家认为，影响经济现象变动的原因主要有四种，即：反映人口、资本、技术等变化的长期…     

单变量时间序列模型识别方法的实证研究

时间序列分析就是通过研究时间序列中数值上的统计关系,来揭示系统的动态结构特征及其发展变化规律,是一种重要的现代统计分析方法,广泛地应用于自然领域、社会领域的科学研究和思维。在时间序列变量建模的过程中,一般分为模型识别、模型估计和诊断以及模型预测三个步骤,其中模     

单变量时间序列模型的识别

时间序列分析就是通过研究时间序列中数值上的统计关系,来揭示系统的动态结构特征及其发展变化规律,是一种重要的现代统计分析方法,广泛地应用于自然领域、社会领域的科学研究和思维。在时间序列变量建模的过程中,一般分为模型识别、模型估计和诊断以及模型预测三个步骤,其中模     

时间序列的季节调整及其方法

一、季节调整的必要性 在经济分析和国民经济核算中,经常会看到经过季节调整后的时间序列数据,也经常会遇到关于国内生产总值时间序列季节调整的方法。时间序列季节调整是对时间序列中隐含的由于季节性因素造成的季节变化的影响加以纠正的过程。时间序列是指不同的时间上,对所发生的经济活动进行     

也谈时间序列的可比性原则

任何现象随着时间的推移都在发生变化，要反映其发展变化的过程和规律，统计中所使用的基本方法是编制时间序列进行分析。编制时间序列，最重要的是遵循可比性原则，可比性原则强调时间序列中对应于不用时间的指标值可以相互比较，符合这一原则的时间序列才能够正确反映现象的变动过程和规律。 《中国统计》2002年第六期的“时间序列分析应当重视对价值指标的缩减”(以下简称“缩减”)一文中，提出“无论是一些著名的经济学家，或是普通的人们都普遍忽视一个十分重要的问题，即时间序列分析应当对价值指标进行缩减。”“甚至在高等统计教…     

平行数据模型单位根的非参数检验方法——截面内误差项存在L阶自相关关系

时间序列单位根检验问题是现代经济计量学研究的一个焦点问题。由于平行数据模型研究的是跨横截面的时间序列问题,因此单位根检验问题对它来说也非常重要。这个问题目前在平行数据模型的研究领域备受关注。本文通过研究时间序列单位根的非参数Z检验方法与平行数据模型单位根的IPS检验方法,针对横截面内误差项存在L阶自相关关系的平行数据模型,提出了非参数单位根检验方法;并利用Monte-Carlo方法模拟比较了本文提出方法与LL单位根检验方法的效果。一、时间序列单位根的非参数Z检验方法Phillips(1988)考虑了时间序列可能出现的自相关关系…     

时间序列趋势分析方法的选择及矫正

经济定量化的发展,使时间序列趋势分析在解决社会经济生活中问题的作用越来越广泛,如国民生产总值(GNP)和股市行情的趋势分析等等.单纯地谈及趋势判断问题和趋势预测问题,人们都很清楚其重要性,然而实际分析中,一些貌似枝节实际极为重要的环节往往被人们忽略.那么,如何开展时间序列趋势分析呢?     

我国实际GDP的季节特征研究

一、引言季节波动的存在是许多经济时间序列的主要特征之一。Hylleberg(1992)认为:“季节性是一种系统的,未必是规则的跨日波动,这种波动是由天气、时间和经济机构直接或间接的生产或消费决策时机的变化造成的,因为经济决策总是受到决策者的天赋、预期、偏好以及经济中所能获得的生产技术的影响和制约”。这个论述着重指出:季节波动不仅是一种天气和日历效应,而且可由经济机构的行为所形成,且未必是一种常量。在经济时间序列分析中,季节波动的研究有很长的历史。过去一般地认为它是一种噪音,其存在干扰了趋势、增长以及循环等成分的分析,于…     

关于速度指标的一点看法

速度指标是时间数列的重要组成部分,研究它具有十分重要的意义: 1.可以描述社会经济现象的发展状态; 2.可以预测社会经济现象的发展趋势; 3.可以探索某些社会经济现象发展变化的规律;     

国有企业下岗职工再就业探讨

随着市场经济体制的建立、产业结构的调整、企业内部经营机制的转换，冗余劳动力从企业分流出来，使下岗职工逐渐增多。因此，搞好企业下岗职工再就业是一项迫在眉睫的重要工程，它不仅关系到社会的发展、稳定和国有企业改革的成败，而且关系到亿万劳动者切身的经济利益；不仅是一个社会问题，也是一个政治问题。一、如何搞好下岗职工再就业工程根本解决就业问题的核心是发展经济，发展才是硬道理。研究表明，我国目前国内生产总值每增加一个百分点可以增加80万个就业岗位。目前党中央、国务院制定的为实现三年国有企业扭亏解困、建立现代企…     

动态组合型神经网络的预测模型

经济预测方法常可分为两类:一类是解释性预测方法,即找出预测量的各影响因素,建立回归分析模型;另一类是时间序列分析方法,它只依赖于被预测量的历史观测数据及数据模式,通过序列分析,找出其顺序变化规律。目前采用