基于混合神经网络和混沌理论的居民消费价格指数预测研究

文章对我国居民消费价格指数进行了混沌识别,结果表明其具备混沌特性;结合神经网络和混沌理论,提出了一种将混沌理论和神经网络相结合的居民消费价格指数预测模型,利用重构相空间的嵌入维数确定神经网络的结构,算法与设计相对简单.     

基于灰色理论的我国对外直接投资规模预测

结合对相关文献的分析整理,文章运用灰色关联和灰色聚类原理确定人均GDP、外汇储备、全球GDP和全球进口额是四种影响我国对外直接投资规模的主要变量,并以1985～2005年的数据为样本建立了ODI流量和四种变量之间的回归模型。在此基础上,运用新陈代谢GM(1,1)模型对2006～2010年间中国对外直接投资规模进行了预测,预测结果表明我国对外直接投资将呈现强烈的增长态势。     

基于投资混频数据的中国经济波动预测

文章基于投资与经济波动之间的相关关系,充分体现统计调查数据和网络搜索数据的优势,利用两种数据对中国宏观经济波动进行研究。针对混频数据的特点和深度学习算法的优势,提出了融合混频数据和深度学习的宏观经济预测方法。首先,考虑到政府统计调查数据与经济波动的强相关性,选取政府投资统计月度指标合成投资统计指数;然后,结合网络搜索数据的时效性和高频性,选取与投资相关关键词的百度指数日度数据合成投资网络搜索指数;最后,构建多源混频数据长短期记忆神经网络模型（MM-LSTM）,利用中国2011—2022年的相关数据进行实证研究,并考察模型的精度与时效性。结果表明,投资相关指标与中国GDP增长率之间存在正向关系;网络搜索数据的加入有助于提升宏观经济预测的精度;MM-LSTM模型提高了短期和中期的预测精度,具备提前预测能力,可为相关部门提供决策依据。     

基于预测收益率的模糊投资组合优化模型

本文提出用预测收益率代替均值,在新的经济周期下投资者重视对偏离预测收益率的风险度量,更重视最新的样本数据;并通过建立模型来预测收益率,提出了新的风险度量函数,在此基础上建立了新的投资组合优化模型,解决了样本数目不足的投资组合优化问题.本文建立的模糊环境下的投资组合可以完全转变成线性规划求解,减少了协方差的计算量,使得处理大型证券组合优化问题成为可能.     

基于模糊推理系统的政府投资项目投资预测方法

可行性研究阶段对新建政府投资项目进行准确投资预测是投资控制的重要前提.对新建项目进行投资估算的已有方法都是建立在对新建项目类似工程分析的基础之上的.本文针对没有类似工程的新建工程项目,提出了投资预测的新方法.     

基于拓展ARIMA模型的全社会固定资产投资拟合及预测

文章利用《中国统计年鉴》中1980-2013年全国全社会固定资产投资的年度数据,描述了固定资产投资的发展态势,并将其发展分成了三个阶段,给出了具体的介绍和分析,运用ARIMA模型来拟合并进行预测.     

投资理论与投资函数

一、投资及投资函数的定义(一)投资的涵义1、传统的定义人们出于不同的视角对投资一词的理解有着很大的区别,不过归纳起来主要有如下三种情况:第一,是指放弃自己使用的行为,即将某物品放到其他地方给别人使用的行为。第二,是指放弃现在消费的储蓄行为,即为了在未来一定时间段内,获得某种比较持续稳定的收益(未来收益的累积),而放弃现在的生活消费的行为。第三,是指为继续生产而做准备的行为。这里的前两种概念,分别从空间上和时间上对投资的含义进行了说明。由于其视角都过于狭窄,我认为都不太恰当。而第三种定义是从目的视角提出的,我认为     

基于T-S模糊模型的非线性组合预测方法研究

一、引言自从Ｊ．Ｍ．Ｂａｔｅｓ和Ｃ．Ｗ．Ｊ．Ｇｒａｎｇｅｒ首次提出组合预测方法［１］以来,组合预测的研究已经取得很大的进展,文献［２～６］对此有比较详细的综述和评价。根据集结或组合各单项预测模型的方式不同,组合预测一般可分为线性组合预测和非线性组合预...     

ARIMA模型在基本建设投资预测中的应用

基本建设投资对经济发展的影响有其滞后的特征。本文利用ARIMA模型对其滞后影响进行模拟 ,为正确把握基本建设投资对经济发展的影响作用提供实证基础     

测算固定资产投资拉动国内生产总值增长的理论与方法

测算固定资产投资拉动经济增长的理论与方法，是一个具有现实意义的理论问题，现对此论述如下：     

基于灰色系统理论的两种房价预测方法比较

文章以灰色系统理论作为理论基础,分别构建了GM(1,1)模型和融入灰色理论的一元线性回归模型对房价进行预测。通过对上海浦东新区房市做实证分析发现:GM(1,1)模型的拟合程度和预测精度均优于灰色一元线性回归模型,并且GM(1,1)模型更加适应样本数据较少的情况。     

工程投资审计的技术方法探讨

审计的技术方法是指收集审计证据时应用的技术手段。审计人员在审计过程中可以采用检查、监盘、观察、查询及函证、计算和分析性复核等技术方法，获取审计证据。检查是审计人员对会计记录和其他书面文件可靠程度的审阅与核对；监盘是审计人员现场监督被审计单位各种实物资产及现金、有价证券等的盘点，并进行适当的抽查；观察地审计人员对被审计单位的经营场所、实物资产和有业务活动及其内部控制的执行情况等所进行的实地察看。     

基于模糊集理论和灰色理论的铁路客运量预测模型

本文基于模糊集理论,在模糊时间序列分析的基础上建立铁路客运量模糊时间序列预测模型,并与灰色理论GM(1,1)、修正GM(1,1)和Markvo三个模型进行了标杆对比.     

宏观投资核算理论与方法研究

投资是国民经济成果使用的主要方面。但目前对宏观投资的定义、核算范围和核算方法等，均存在一些模糊认识。本文以现行宏观经济统计国际准则—1993年SNA为基础，结合我国实际情况，界定了宏观投资的定义和核算范围；探讨了宏观投资的账户形式以及项目棱算、价格核算、固定资本消耗估算、贵重物品估算和存货核算等方法；并将宏观投资帐户与相关经济交量结合起来，提出了宏观投资账户的分析指标。     

ARIMA模型在我国教育投资预测中的应用

试图突破传统的研究教育投资的角度,利用国家财政性教育经费及其他经费占总教育经费的比重序列,通过构建ARIMA模型来拟和中国教育投资趋势,并得到了国家财政性教育投资持续增长的结论。     

套利定价理论下的证券组合投资决策模型研究

一、引言均值方差模型是H．M．Markowitz在1952年提出的,设投资者面对n种证券,证券i的收益率为ri,预期收益率为E（ri）,风险为＝D（ri）,假定投资者在证券i上的投资比例为Xi,则：X1＋X1＋…＋xn＝1;证券组合：rp=x1r1＋x2r2＋…＋xnrn;证券组合的预期收益率为：E（rp）＝x1E（r1）＋s2E（r2）＋…＋xnE（rn）;风险为D（rp）＝（x1,x2…xn）·V·（x1,x2,…xn）T,其中V为协方差矩阵。Markowitz提出的模型为：1976年,S．A．RoSS和R．Ro11提出了套利定价理论（APT）,它假定证券i的收益率ri是由以下因素模型生成：其…     

证券投资组合理论和投资风险成因理论研究

一、Markowitz的均值方差模型1990年度诺贝尔经济学奖获得者Markowitz在1952年发表的经典论文《组合证券选择》奠定了证券组合投资理论的基础,标志着现代证券投资理论的开端,数量化分析方法进入了金融领域。他在这篇文章中提出的均值方差模型,使投资组合理论应用于整个经济学领