技术进步对舰船维修费影响的Hedonic模型研究

针对目前关于技术进步对舰船维修费的影响缺乏定量研究的问题,文章在对舰船维修活动异质性特点分析的基础上,提出采用特征价格理论,建立舰船维修费与技术进步等特征属性的线性Hedonic模型。并针对线性模型拟合精度不高的问题,通过多种形式的Box-Cox转换,构建了舰船维修费的非线性Hedonic模型。将模型中技术进步的特征隐含价格,作为对维修费影响的弹性系数,从而实现了技术进步对维修费影响的定量研究。最后,通过实证检验了研究结论的正确性。     

非参数ACD模型及其在中国股票市场的实证研究

文章利用中国证券市场的日内交易数据实证了非参数ACD模型。非参数ACD模型不依赖条件均值的函数形式和误差项的分布形式,更具有一般意义。文章从多个方面进行实证分析。利用非参数方法进行分析的结果表明:数据不能用线性ACD模型来刻画,根据非参数拟合曲面的形状可以把此ACD模型的函数形式设定为某种非线性形式。     

半参数方法在Hedonic方程中的应用

在hedonic价格模型的应用中,传统的参数方法对于变量函数形式、多重共线性及不详尽性问题上有其局限性,而半参数方法则能较好地解决如曲线的复杂曲率等一些参数方法不能很好解决的问题.本文使用传统的参数方法及半参数方法对hedonic价格模型进行预测,并引用"亿房网"中的数据进行实证分析,同时对两种方法进行了比较,得出了可供实际应用的统计模型及应用方法,对研究其它类型的定价问题也具有一定意义.     

证券市场价格行为特征结构的识别检验

文章首先用多重双相关检验对上海证券市场的价格行为特征进行了实证检验,结果发现上海证券市场价格呈现出线性和非线性相关性共存的特征,进一步用窗口检验过程对这一行为特征结构进行识别,发现这种相关性特征结构又具有短暂的非稳定性.这种线性和非线性共存的短暂性价格行为特征真实地刻画了我国证券市场价格行为的特征结构.     

中国与美国加拿大小麦贸易中的价格关系

 如何理解和把握小麦国际贸易中的价格决定与影响机制一直以来都是学术界和政府决策部门关注的重要领域。本研究引入并发展了基于关联积分的蒙特卡洛非线性因果关系检验模型，这是一种不需要以假定的线性关系或者预设的函数关系为前提，并同时可以进行因果关系的时效性和影响强度检验的非参数估计模型。本文首次对模型精度e的选择进行了系统讨论和发展，并提出非线性因果影响强度的概念。利用该扩展模型，我们对1996-2008年中美与中加之间的小麦价格进行实证检验，结果显示了双向因果关系，美国和加拿大对我国小麦价格具有显著影响，同时我国小麦价格也对其产生反向调节影响，但在时效和强度上存在较大差异。在理论解释基础上，本文提出了相关政策建议。     

不同阶段人民币汇率的价格传导机制分析

从实证的角度研究中国的汇率传递及其对价格的影响.结合中国实际情况,在原有的研究基础上使用了最新数据,并将汇率变动分为三个阶段用VAR模型进行分析,通过脉冲响应函数和方差分解的方法,发现人民币价格传递效应在不同阶段存在较大差异,且存在时滞,效应也是不完全的.     

近十年我国城镇居民消费结构研究

文章根据实际统计资料,运用扩展线性支出系统模型,对1993～2002年期间我国城镇居民消费结构进行研究,对边际消费倾向、价格弹性等进行量化分析;同时运用生命周期假说宏观消费函数模型估计了我国城镇居民消费函数,在此基础上对"十五"后三年城镇居民消费趋势进行预测,并提出一些政策性建议。     

市场营销资源有效配置的博弈模型及实证

文章根据博弈模型的相关理论,构建市场营销资源优化配置的动态博弈模型,并以A汽车企业作为案例进行实证分析,最终得到销售反映的最优化函数。企业决策者可以根据销售反映函数的具体形式,对营销的广告费用、促销费用和价格等做合理的调整。     

基于经济波动视角的汇率制度选择问题研究

文章利用ABRR模型研究了汇率制度选择与经济波动的关系.首先将金融发展水平的内生性和价格冲击引入ABRR基本模型.理论分析的结果表明,汇率制度的选择对经济稳定性的影响主要取决于两个关键因素:金融发展水平的高低及引起汇率波动的冲击源性质.同时,金融发展水平的内生性使得浮动汇率制更可能有利于经济稳定;价格冲击的引入使得固定汇率制更可能有利于经济稳定.在此基础上,运用我国的相关经济数据对基本模型及扩展模型进行了实证分析比较.实证研究的结果表明,扩展模型更好地解释了我国的经济现实.     

基于单一属性分布的数据质量评估模型

文章在Parss(i)an(2004)和Debabrata(2010)数据质量评估模型的基础上,根据“不正确、不完整、非成员”三种错误类型来研究数据质量评估.考察了属性分布函数,建立了单一标志属性下的数据质量指标之间的关系模型,且每一属性具有不同的正确率.为了验证模型的效果,进一步用模拟方法构造了一个关系表,与Debabrata模型进行对比分析.结果表明,文章完善了属性值的概率分布函数,修正了Debabrata模型的假设条件,因而得到了一个更加完善的数据质量评估模型.     

广义线性模型下ERIC方法的调节参数选择

变量选择是处理高维统计模型的基本方法,在回归模型的变量选择中SCAD惩罚函数不仅可以很好地选择出正确模型,同时还可以对参数进行估计,而且还具有oracle性质,但这些良好的性质是基于选择出一个合适的调节参数。目前国内关于调节参数选择方面大多是对于变量选择问题的研究,针对广义线性模型基于SCAD惩罚使用新方法 ERIC准则进行调节参数的选择,并证明在一定条件下经过该准则选择的模型具有一致性。模拟与实证分析结果表明,ERIC方法在选择调节参数方面优于传统的CV准则、AIC准则和BIC准则。     

包含汇率因素的非线性泰勒规则及其在中国的适用性检验

文章运用对数平滑转换回归模型(LSTR)研究了包含汇率因素、多个资产价格因素的非线性泰勒规则及其在中国的适用性检验,实证结论表明:(1)利率规则是关于其滞后一期为转换变量的非线性函数；(2)中国货币政策执行过程中利率平滑程度较高,为0.83；(3)在样本期间,非线性转换函数具有四个较为显著的阶段；(4)无论线性还是非线性的泰勒规则,利率对通货膨胀反应均不足,因此具有内在不稳定性；(5)在先前的泰勒规则实证文献中,对解释变量之间的多重共线性关注极少.结论认为,如果解释变量的波动性较大时,多重共线性问题就应予以必要的关注.     

分数布朗运动下B-S权证定价模型的修正

分析证券市场的有效性,指出其线性范式与现实市场状况并不符合。传统的金融学认为证券收益率服从对数正态分布,而大量的实证表明收益率分布与正态分布相比有＂尖峰胖尾＂特征,具有分形结构。在此基础上剖析了传统B-S权证定价模型的不足,结合分形市场中的分数布朗运动,提出了基于分形理论的B-S股本权证定价模型,考虑了股本稀释效应。由于股本权证定价模型需要已知企业股权价值及其波动率,但企业价值是权证价格的函数。基于此,运用数值方法以股票价格和波动率来估计企业价值波动率,并给出了在实际运用中的案例。     

基于半参数Hedonic模型的新楼盘房价研究

本文基于杭州市场2009年10月-2011年3月新开楼盘价格数据,并选取了建筑特征、邻里特征、区位特征下的21个属性特征变量,首先建立了半对数Hedonic房价模型,再运用楼盘离市中心距离这一非线性特征变量构建半参数Hedonic房价模型,最后基于5个信息量进行模型评价。分析结果表明,半参数Hedonic模型较半对数线性Hedonic模型更优,上城区、西湖区和下沙区对杭州新开楼盘房价的影响最为明显,物业费、户型面积影响也极为显著,而且这些属性特征均是正向影响楼盘房价。     

居民消费结构变动分析方法比较

一、线性支出系统模型及局限性 目前研究居民消费结构的方法主要是线性支出系统模型(LES)或扩展线性支出系统模型(ELES)。线性支出系统是英国著名的经济学家、诺贝尔经济学奖获得者R.Store于1954年提出的一种应用广泛的需求函数模型系统,该系统以消费总支出和各类商品的价格为自变量,以各类商品的需求量为函数构成一个数学模型。该模型的基本出发点是将消     

基于信息更新NN-GARCH模型的统计套利研究

文章将神经网络和动态GARCH模型结合,挖掘了价格偏差中的非线性特征,弥补了自回归只能挖掘价格偏差中的线性成分的不足,信息更新的加入使得动态GARCH模型更及时发现波动性的变动,降低了传统静态模型预测的风险.实证表明信息更新NN-GARCH模型的套利框架在不同的参数设置下有不同的表现,考虑交易成本的情况下该框架依然有很好的盈利能力.     

基于AUC回归的不平衡数据特征选择模型研究

针对不平衡数据的泛化预测和特征选择问题,提出了一种引入MCP惩罚函数的AUC回归模型(MCP-AUCR)。该模型采用考虑所有阈值信息的优化目标函数,具有处理不平衡数据的能力,并具有较好的特征选择效果;在讨论该模型定义与原理的基础上,提出相应的循环坐标下降训练算法,并通过数值模拟研究验证其优良性质;针对中国股票市场机械、设备、仪表板块中的上市公司,构建了基于MCP-AUCR的财务预警模型。研究结果显示:该财务预警模型可以选择出可解释的重要财务指标并进行有效预测,显著优于传统模型。     

基于特征价格模型的商品住宅价格评估方法应用

房地产价格评估需要有客观而精准的方法,以作为物业税征收、房地产买卖等方面的用途.文章以杭州市商品住宅为例,结合2430个样本数据对构建的特征价格模型先用四种函数形式进行优选,抽取300个样本进行价格评估预测建模,然后抽取100个样本进行评估预测效果检验,并对所得到的结果进行分析.     

基于部分函数型线性回归模型的改进

金融市场的交易是不间断的,价格始终高频的更新,在金融数据的研究中,经常遇到函数型数据.文章主要建立部分函数型线性回归模型,分析函数型数据在上证指数预测中的应用,根据函数型数据分析的原理及其求解主成分分析的方法,使用Matlab对上证指数进行预测.     

中国木材价格波动的动态均衡模型及实证分析

对传统蛛网模型作了改进,把第t期商品的供给函数考虑为t-1,t-2,…,1期价格和随机扰动的函数,考虑到价格调节政策、投资投机、调控政策、物价涨跌等因素对木材需求的影响,在需求函数中加入修正系数,以此建立以木材价格调节为中心的木材供需动态模型,并对模型进行了稳定性分析和供给变动对价格变动的影响分析,得到了均衡价格及其存在的稳定性条件和供给变动对价格变动的影响乘数。在上述理论模型的基础上,利用1993-2006年中国流通市场中的木材供需数据进行实证分析,对中国木材价格波动进行定量分析,并为判断木材价格的稳定性,解决木材供需矛盾提供了理论依据和现实操作方法。