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极值分布的参数估计是计算极值风险的关键。文章运用Bayes方法,研究了极值分布的参数估计问题,得到了极值数据的后验分布。作为一个应用,对某水文观测站的年最高水位数据进行了分析,并用极大似然估计和Bayes估计得到极值风险的测量值,解读两者之间差别。研究结果表明,Bayes参数估计方法更有效。 相似文献
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在金融风险评估、事故预测、保险索赔等领域的研究中,极值理论已发展成为一种重要的统计学方法.Gumbel分布是一种常用的极值分布函数,并逐渐成为了对于随机变量极端变异性建模的重要工具.文章将二项分布与Gumbel分布函数复合,提出了一种新的复合极值分布函数即二项-Gumbel分布.重点介绍了极值理论以及二项分布与Gumbel分布复合函数,运用极大似然估计(MLE)对二项-Gumbel复合分布的各种参数进行估计,并通过计算机模拟得KS检验统计量的临界值. 相似文献
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文章选取了2013年4月1日至2014年4月21日的所有交易日的上证综指,采用区间选取方法选取每一小时中上证综指的最大值为广义极值分布的样本数据.分别采用线性矩法和最大间隔积估计法对样本数据进行拟合,计算出广义极值分布参数的估计量,通过Q-Q分位数图和K-S检验对参数估计量的拟合优度进行检验.并通过PPCC检验法和均方根误差RMSE对不同估计方法计算出的参数估计量进行比较,得出在此条件下较优的参数估计结果. 相似文献
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基于逐次定数截尾样本下,讨论了Pareto分布的参数估计,得到了两参数的逆矩估计,并通过数值模拟与极大似然估计进行比较,结果表明逆矩估计优于极大似然估计. 相似文献
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存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给出了相应的参数估计。 相似文献
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文章讨论了极值分布对非寿险精算中损失数据尾部的拟合和保费厘定方法,并进行了实例计算。研究表明:必须对应用极值分布的条件进行检验;对门限值确定的三种方法中自适应选择算法是较好方法;广义帕累托分布参数MLE估计能得到比较精确的估计结果。文章还给出了非寿险损失的超赔再保险纯保费的计算方法。 相似文献
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约束条件下部分变系数模型的参数估计 总被引:1,自引:1,他引:0
文章讨论部分变系数模型在线性约束条件r=Rβ下的参数估计问题,给出了参数部分β的相合估计(β)Rls和非参数部分(α)(u)的估计(α)(u),得到了估计的渐近性质. 相似文献
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文章利用调查数据研究发现,我国地级以上城市家庭的资产分布具有“双峰”特征.因此复合分布函数形式更适合描述城市居民家庭的资产分布状况.采用参数估计的方法发现由sm分布和Burr分布构成的复合分布函数最接近城市家庭资产的真实分布,据此测算的基尼系数为0.5132.对比以往的研究得出:我国城市居民家庭资产分布的不平等程度在逐步扩大的同时,城市家庭中的中产阶层拥有财富的比例也在减少.极端贫困的家庭拥有资产的状况略有改观. 相似文献
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一种车险先验风险分布的参数估计方法 总被引:1,自引:0,他引:1
采用全体车险保单组合的风险损失数据(即先验信息)作为定价的信度补充,是车险精算定价的主流方法;而得到风险损失的先验分布或特征信息是经验费率定价的基础.文章引入过程和结构方差分析方法对车险索赔过程的先验分布参数进行估计;并提出了针对索赔频率和索赔额模型的参数估计方法.该方法能快速近似估计多参数分布模型,优于传统参数估计方法. 相似文献
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文章研究了变环境情形下对数正态分布分组数据可靠性估计的参数估计问题.给出了一种基于EM算法的变环境分组数据Log-normal分布参数估计方法,其估计量具有良好的收敛性,模拟结果表明了这种方法的实践可操作性. 相似文献
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寿命产品可靠度的贝叶斯估计 总被引:1,自引:1,他引:0
在与信息论中的熵函数有关的一种新的加权对称熵损失函数下,用参数估计方法研究了寿命服从几何分布的产品可靠度的估计问题。得到了可靠度的贝叶斯估计的一般形式与精确形式并讨论了贝叶斯估计的可容许性。最后研究了可靠度的多层贝叶斯估计,数值算例表明研究结果能为实际生产提供稳健性较高的估计形式。 相似文献
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文章探讨有限维混合分布参数估计的EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的EM算法期望、方差迭代表示.跳过繁琐的推导过程,快速得出混合高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法,并将其用于M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中.结果表明:采用三维混合高斯分布描述M2供应量同比增长分布、采用单一指数分布刻画M2供应量大变动时间间隔分布是合理的. 相似文献
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文章考虑双参数指数分布的参数估计问题,在KL-距离最小化原则下,给出了一种参数估计的方法.得到的结果是一般情况下参数估计与矩估计相同;特别地,当位置参数为0时,通过数值模拟,并与极大似然估计进行比较,证明了这种估计的可行性. 相似文献
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文章构建了基于样本回答率视角下的总体参数估计量模型,讨论了总体参数估计量方差及方差的估计,实证检验了估计模型,并分析了样本回答率对总体参数估计精度的影响. 相似文献