结构突变趋势平稳过程与随机趋势过程的虚假回归研究

 内容提要：在已有研究的基础上,本文更为深入的研究含有结构突变的趋势平稳变量与随机趋势变量间的虚假回归问题。本文推导出OLS估计下DW统计量、F统计量以及R2的极限分布,并且将回归模型扩展到动态情形下,推导出用于Granger因果检验的F统计量的极限分布;采用Monte Carlo模拟方法分析了数据生成过程的各项参数对各统计量有限样本分布的影响;最后,本文分析了在有限样本下,数据生成过程的各项参数对虚假回归及虚假Granger因果关系发生概率的影响。     

ADF单位根检验中联合检验F统计量研究

摘　　要:ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种：（1）不含漂移项和趋势项;（2）只含漂移项不含趋势项;（3）既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式（3）中时间趋势项系数δ与yz-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式（2）中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。     

二次趋势模型的误设检验与仿真分析

在介绍两种生成二次趋势模型的基础上,指明两者具有某种内在的关系,并以隐性趋势模型为数据生成过程,使用显性趋势模型作为估计对象,进行参数估计和相应的假设检验。理论分析结果表明:显性趋势模型的参数、t检验统计量和联合F检验统计量的极限具有非标准的分布,且高度显著;以显性趋势模型为数据生成过程,使用隐性趋势模型作为估计对象,结果表明隐性趋势模型是带趋势项的单位根过程;采用LLR检验统计量对两类模型进行区分检验,使用仿真技术进行模拟,仿真结果支持上述理论分析结论和LLR统计量能够区分两种模型。     

经济时间序列建模中序列趋势问题的探讨：对确定趋势与随机趋势的比较

文章讨论了确定趋势时间序列与随机趋势时间序列在统计性质上的不同特点,比较了两类时间序列在预测值、预测误差以及外部冲击的动态乘数等方面的差异,指出在实际应用中应严格辨析不同时间趋势对建模分析的影响.     

中美失业统计模式之比较

文章在对中美失业统计方法进行比较的基础上,对两国失业率的总体趋势、长期趋势和周期性趋势进行了实证分析和国际比较.结果表明:我国调查失业率随时间呈递增趋势,而美国失业率随时间逐渐递减;经济周期因素对美国失业率的影响要强于对我国调查失业率的影响.     

结构渐变条件下单位根检验的统计量研究

当经济统计数据呈现结构渐变特征时，经典的DF和ADF检验统计量的分布特征会有所改变。文章推导了当经济统计数据结构渐变时，DF与ADF检验式中的漂移项、时间趋势项、突变项的系数估计量渐近分布的泛函表达式，导出了漂移项t统计量的渐近分布形式。通过蒙特卡罗模拟，展示了DF检验式中漂移项t统计量的有限样本分布特征，拟合了漂移项t统计量的有限样本响应面函数，并给出临界值表，用于漂移项是否为零的检验。     

非线性趋势KPSS检验、模型误设与检验流程构建

利用理论推导和蒙特卡洛模拟方法,研究非线性趋势数据生成模型中KPSS检验统计量、趋势项检验统计量分布规律,并总结出KPSS检验流程。理论研究表明,在原假设和备择假设成立时,相关检验统计量在大样本下都收敛到维纳过程的泛函,且KPSS检验不能有效区分趋势类型,模拟研究也得出类似结论。实证研究显示,通过使用KPSS检验流程,可以精确确定数据生成过程。     

对三点预测法中两个问题的认识

三点预测法，是我国统计学界提出的估计二次曲线方程参数的一种简化方法，由于该方法具有计算简便的优点，在实践中得到了较广的应用，并且还被推广到对直线、指数曲线等趋势方程中未知参数的求解，成为一种独立的拟合趋势方程的方法，本文拟就这一预测方法中存在的两个问题谈谈我们的看法。一、“三点法”中三个点的坐标问题国内已版的许多统计预测方面著作在介绍“三点法”求解二次曲线方程的三个未知数时，都认为：从时间数列的首、中、尾各取五项或三项数据，分别计算出各组的时间变量加权算术平均数（分别记为）和实际观察值加权算术平…     

包含虚拟变量的澳门酒店入住率预测模型及实证

本文通过引入时间趋势项、虚拟变量等,拟合出酒店入住率的主要趋势,再利用ARMA模型拟合出次要趋势——随机扰动项,在此基础上建立了新的入住率回归模型。检验结果表明,该模型对酒店入住率的预测效果更加理想。最后使用相关模型预测了2007年1-12月的酒店入住率。     

一元线性回归方程估计标准误差的新认识

0 引言 在传统的《统计学》教科书中,对一元线性回归估计标准误差给出了定义及计算公式,对估计标准误差的经济含义的一般描述是用来判断一元线性回归方程代表性大小的指标.但是我们知道,估计标准误差是绝对量的变异指标,绝对量的变异指标既反映了实际值与对应的趋势值差异的大小,又要受数列水平高低的影响,因此在统计实践中较难用一元线性回归估计标准误差的值来判断其回归方程代表性的大小.     

偏正态混合效应模型的蒙特卡罗模拟研究

文章给出偏正态混合效应模型下非中心偏F统计量的蒙特卡罗模拟算法.并利用此算法获得非中心偏F统计量犯第一类错误的模拟概率和功效,以验证该统计量的有效性.在此基础上,将非中心偏F统计量应用于实际案例的数据分析中.结果表明,所给非中心偏F统计量能有效控制犯第一类错误的概率,并具有较高的检验功效.     

整数值时间序列模型单位根检验问题研究

非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步.本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR(1)模型单位根检验中的DF统计量和∑Tt=1=1I{△Xt＜0}统计量进行了研究.研究发现:DF统计量渐近服从标准正态分布,有限样本情形下,该统计量的实际分布会受到样本容量与扰动项均值的影响;DF统计量不存在水平扭曲现象,能很好控制犯第一类错误的概率,由于数据生成特点,∑Tt=1I{△Xt＜0}统计量犯第一类错误的概率始终为0;DF统计量和∑Tt=1I{△Xt＜0}统计量的检验功效受到样本容量、自回归系数和扰动项均值的影响,多数情形下,∑Tt=1=1I{ △Xt＜0}统计量的检验功效高于DF统计量.     

物流配送线路工作量的衡量方法

文章从内蒙古自治区包头烟草公司的物流配送过程的实证研究角度出发,确定了利用单条配送线路所需的总工作时间来衡量单条配送线路的工作量.根据实际调研所测数据利用数理统计与分析方法,确定了影响单条配送路线总工作时间的具体因素、以及因素对配送过程所需的时间的影响、配送工作时间统计特性、并建立了具体的指标公式来表述单条配送线路工作量大小.     

STR-ECM模型非线性协整关系检验问题研究

文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验.其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F、E、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验.最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强.     

对统计加权法拓展应用的探讨

统计加权法就是人们在研究或分析次数分布的集中趋势、离散趋势、对时间数列、指数、多因素影响的统计指标作平均数、标志变异指标、相对数的分析以及总量指标的外推预测以频数、频率、系数、特定数据等作为权数,实现准确计算的方法。文章从次数分布集中趋势、离散趋势、比较相对指标拓展应用、时间数列的外推预测及指数分析等方面探讨分析了统计加权法的应用。     

股票价格出现暴跌时的证券投资组合研究

文章主要研究了股票价格出现暴跌时基于跳-扩散过程的证券投资组合选择问题.我们假定股票的价格过程受布朗运动与泊松过程的驱动,并且股票价格可能出现的暴跌度的大小和个数都是已知的,也没有对暴跌的大小和暴跌时间的分布做出假设,采用鲁棒控制得到了最优投资策略,并且得出常数策略并非最优的结论.     

基于奇异值分解去势的非线性趋势序列单位根检验研究

 如何克服ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验,提高单位根检验的功效,是非平稳时间序列分析的重要问题。本文基于奇异值分解的思路,构造出检验非平稳时间序列单位根的SVD-RMA检验法,此方法将时间序列的趋势项与干扰项分离,然后用递归均值调整法对干扰项进行检验。仿真实验表明,SVD-RMA法对线性与非线性趋势、甚至结构突变过程的检验功效都非常好;对非线性趋势平稳的检验而言,SVD-RMA检验得到正确结论的可能性要远远好于ADF与PP检验。     

我国财政政策自动稳定功能的计量检验

文章运用常数弹性法从财政预算余额中分离出周期性余额和结构性余额,估算出我国1994年以来财政自动稳定器的大小.结论认为我国的财政体制具有一定的自动稳定功能,减弱了经济周期渡动,各个税种的周期成分中,增值税的周期成分最大,其次是企业所得税.     

浅议构建数量经济模型

经济问题和社会问题越来越复杂,人们开始借助数理模型研究这些问题.数理模型能够帮助人们很好的认识社会、经济问题.文章主要要求模型构建中存在的问题,提出模型构建必须以理论为基础,论述了设立模型常数项的条件;给出了解决自变量存在相关性的方法,并且构造检验模型拟合优度的统计量.     

蒙特卡罗方法在经济学中的应用——基于河南省农业持续度的实证分析

首先利用蒙特卡罗方法研究小样本或有限样本的统计性质,然后计算ADF检验式中时间趋势项的τ统计量的值,最后用蒙特卡罗方法进行实证分析。通过分析可以看出蒙特卡罗方法在经济中的应用非常广泛,特别是用于解决随机性问题,使得这种方法成为一种优于其它方法的工具。