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首先对单位根检验的两类常见的数据生成系统进行比较,然后利用蒙特卡洛实验研究了时间序列单位根检验式的设定问题。研究发现在利用DF检验和DF-GLS检验进行时间序列的单位根检验时,检验式设定错误直接影响着检验结果,尤其在推断时间序列是趋势平稳过程还是有时间趋势项的随机游走过程或有二阶时间趋势多项式的随机游走过程时,检验式的错误设定很容易将趋势平稳过程误判为非平稳过程。 相似文献
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中国宏观经济变量的结构突变单位根检验 总被引:1,自引:0,他引:1
文章首先比较系统地总结了有关结构突变单位根检验的理论、方法和模型。在考虑经济中结构突变的基础上对中国宏观经济总量的时间序列是具有单位根的非平稳还是趋势平稳进行了研究,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验方法进行检验。 相似文献
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为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根(平稳性)检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势特征。结果表明,带漂移的单位根过程实际具有线性趋势,带k(k≥1)次趋势的单位根过程实际具有k+1次趋势;而k(k≥0)次(趋势)平稳过程则具有k次趋势。无论是趋势平稳过程,还是单位根过程,都可以通过差分变换确定其时间趋势特征。 相似文献
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“Perron现象”是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对“Perron现象”的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。 相似文献
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针对含有变结构点的面板数据易产生"伪单位根"现象,提出面板循序检验方法:首先给出检验模型和检验步骤,其次通过Monte Carlo模拟得到检验统计量的临界值,最后结合我国各地区的GDP数据进行实证分析.研究发现:中国GDP数据为带有结构突变的趋势平稳序列. 相似文献
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大量的经济时间序列具有阶段性发展特征,此时DF(ADF)检验将倾向于接受存在单位根的原假设,甚至将具有断点的趋势平稳过程误判为单位根过程,检验失效。因此,有必要对具有断点趋势的单位根检验做介绍。本文给出了截距项存在断点时t统计量的渐进分布,并介绍了Vo-gelsang和Perron提出的基于DF检验形式之上的AO单位根检验方法。 相似文献
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面板数据的单位根检验与增长收敛 总被引:1,自引:0,他引:1
人们在对时间序列进行回归时,往往会进行单位根检验,但是人们很少对面板数据回归时进行单位根检验,无论从理论还是实证方面,这往往会导致伪回归,使得回归结果无效。随着越来越多的面板数据的出现,面板数据的单位根检验正成为经济分析中的标准工具,单位根的理论与应用逐渐为人们 相似文献
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在当前"二元经济"城乡分割的情况下,城乡居民收入存在较大差异.和谐社会战略要求经济的均衡发展,对城乡居民收入差的时间序列考察,是检验三农政策是否符合和谐社会建设的有戏方法之一.文章以甘肃省城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入为对象进行考查,利用单位根检验方法分析了改革开放以来二者时间序列的单整特征,并用协整理论检验了它们之间的长期均衡关系和收敛趋势. 相似文献
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现有文献中,一般假定数据生成过程(DGP)无结构变化.然而,剧烈的外生冲击(如金融危机、体制变化等)可能导致DGP具有结构突变.有鉴于此,Perron(1989)提出了结构突变的单位根问题:他运用结构变化的单位根检验,发现美国宏观经济变量时间序列数据大部分为结构突变的趋势稳定,这一结论与Nelson和Plosser(1982)的结论部分相逆.在Nelson和Plosser认定的13个含单位根的变量中,有10个为结构突变的趋势稳定,由此引发了结构变化的单位根和协整问题,Perron的发现也因此被称为Perron现象. 相似文献
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在介绍两种生成二次趋势模型的基础上,指明两者具有某种内在的关系,并以隐性趋势模型为数据生成过程,使用显性趋势模型作为估计对象,进行参数估计和相应的假设检验。理论分析结果表明:显性趋势模型的参数、t检验统计量和联合F检验统计量的极限具有非标准的分布,且高度显著;以显性趋势模型为数据生成过程,使用隐性趋势模型作为估计对象,结果表明隐性趋势模型是带趋势项的单位根过程;采用LLR检验统计量对两类模型进行区分检验,使用仿真技术进行模拟,仿真结果支持上述理论分析结论和LLR统计量能够区分两种模型。 相似文献
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利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的ADF和PP单位根检验的绩效。研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者;但当误差项服从t分布时,分位数单位根要优于传统的单位根检验。在此基础上,采用中国商品价格指数(增长率)数据,给出分位数单位根检验的实例应用,实证结果显示中国商品价格指数具有非对称的惯性特征。 相似文献
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本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件.为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃思展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲.蒙特卡洛模拟结果显示,Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明Bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验. 相似文献
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结构性突变的单位根过程--基于中国广义货币的实证 总被引:7,自引:0,他引:7
一、引言
传统的单位根检验都没有考虑到数据生成过程(DGP)中系数的时变性问题,即都假定DGP无结构性突变.但是,现实的经济运行经常受到外生事件的冲击,如金融危机、体制转变等,这使得经济变量的DGP往往具有结构性突变.Perron(1989)正是基于此提出了结构突变的单位根检验问题.他运用结构性突变的单位根检验,发现美国经济变量时间序列数据大部分为结构突变的趋势稳定.他的这一结论与Nelson和Plosser(1982)的结论大不一致.由此引出了对经济变量结构突变的研究和争论. 相似文献
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常见单位根检验方法对初始值都做了适当的约束,而经验研究中的数据往往由于各种冲击的存在无法满足相应的假定条件。所以,有必要讨论检验功效对初始值稳健的单位根检验方法。本文在研究初始值对单位根检验功效影响的基础上,基于Fisher统计量提出了检验功效关于初始值较稳健的组合p值单位根检验方法并研究了其小样本性质。并且,对我国CPI月环比时间序列的检验发现,随着我国宏观经济调控政策的完善,CPI逐渐趋于平稳。 相似文献
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经济时间序列趋势模型的辨析 总被引:2,自引:0,他引:2
趋势平稳过程和随机趋势过程是刻画经济时间序列的两种截然不同的随机过程,对于经济建模分析具有不同的影响.文章从基本概念、技术处理和经济涵义上对这两种过程进行了全面的阐述和分辨,并利用渐近分布理论对于两种过程参数的统计关系进行了研究.从中讨论了单位根检验存在的问题,并给出相应的建议. 相似文献