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文章是将GARCH-EVT-COPULA模型用于美元、欧元、日元、港币四种人民币汇率的投资组合风险研究.研究发现,在所选定的时间内,无论是哪种类型的Copula还是哪种置信水平下的风险测度,最小风险的投资组合系数差别并不是很大,投资基本上集中在美元资产.由于t Copula和Clayton Copula比正态Copula能更好的刻画多个资产间的相关结构,在高置信水平下,我们更偏向于用这两种Copula来求组合投资的风险,给投资者提供外汇投资的最优比例参考. 相似文献
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一、Markowitz的均值方差模型1990年度诺贝尔经济学奖获得者Markowitz在1952年发表的经典论文《组合证券选择》奠定了证券组合投资理论的基础,标志着现代证券投资理论的开端,数量化分析方法进入了金融领域。他在这篇文章中提出的均值方差模型,使投资组合理论应用于整个经济学领 相似文献
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人力资本指的是体现在劳动者身上,通过投资形成并由劳动者的知识、技能和体力(健康状况)所构成的资本;它最早是由美国著名的经济学家西奥多.舒尔茨(T.W.Schultz)就任美国经济学会主席演讲时提出的,舒尔茨也因此被奉为“人力资本理论之父”,并于1979年获得诺贝尔奖学金。 相似文献
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经济社会的发展在追逐其增长速度的同时常伴随一定的社会风险,政府投资项目必须考虑这种项目投资的不确定性。文章以可转换债券投资为考察对象,将投资项目信用风险纳入政府投资的决策中,借鉴期权定价模型与债券定价模型,考察投资项目的估值模型,并给出求解的边界条件,为政府投融资决策提供理论指导。 相似文献
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作为一个需要经常作出投资决策的机构或者个人,由于信息不对称、市场风险相对稳定等情况的存在,通过仔细的考虑风险因素往往会带来负面效果,导致投资迷茫,措施良机。因此首先对经典投资组合模型进行归纳总结,然后文章提出一种均衡风险下的证券投资组合模型,并进行实证分析,以便机构或个人能够简明实用的运用此方法在日常的证券投资中作出正确决策。 相似文献
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不确知有理数在投资项目决策中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
影响投资项目技术经济分析效果各因素中 ,最主要的是决策人员不能把握投资项目的真实状态数量关系。文章运用未确知数学的理论和方法 ,把与投资项目相关的未确知性因素进行处理 ,并且将其融入投资项目分析评估中 ,提出了单方案的可行性和多方案的择优 (或排序 )的未确知有理数方法 ,而且通过实际案例就该方法进行了说明。 相似文献
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投资项目决策分析方法暨南大学吴云凤长期投资的目的是为了提高企业的生产经营能力,它的特点是投入的资金多,涉及的时期长,所冒的风险大,对企业的盈亏和财务状况影响深远,而随着我国社会主义市场经济体制的确立,企业则面临着激烈的竞争风险,为了在竞争中取胜,企业... 相似文献
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为提高企业投资风险预测的准确度,本文建立两种模型进行分析。前一模拟分析是基于直观散点图观察,拟合出一条正态分布曲线并进行理论验证;后一模型是通过前基础改进的变分扰动模型进行检验和分析,利用正态变分方法进行矫正。结果表明,被偶然样本左右的几率减小,改善了最终结果的准确度,即变分扰动模型下预测的准确度更好。 相似文献
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鉴于十年的发展历程,我国的企业年金制度——作为养老保险制度的一种重要的补充形式,已经为大多数企业所密切关注。在同样承受着通货膨胀及其它因素导致基金贬值风险的同时,企业年金投资运营的安全性与流动性显得尤其的重要。文章针对这一问题,分析了企业年金投资运营的现状,企业年金投资风险和面临的主要问题,基于风险管理的原理,结合了投资组合理论,分析了其在企业年金投资运作的原理,进而提出了企业年金投资风险问题的对策。 相似文献
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民营企业投资风险的统计度量与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
中国民营企业普遍存在着寿命短暂、难以长大等问题,一个重要的原因在于民营企业投资失误较多,决策不科学,在投资风险的预测、度量、分析、控制上出了问题.因此,在传统的统计学方法计量投资项目的风险大小的基础上,指出了传统净现值法的一些缺陷,给出了较为科学的风险调整贴现率法和肯定当量法,从而使企业能作出更加合理的投资决策. 相似文献
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随着我国经济的发展,中小企业面临着更多的风险.文章采用层次分析法,对中小企业的投资风险进行了评价.研究表明政府应该出台相应的配套政策、中小企业内部应该加强管理机制,推进技术进步,从而降低中小企业的投资风险,推进中小企业快速、健康地发展. 相似文献