完善我国商业银行资产负债比例管理的难点与对策

资产负债比例管理是一项崭新的综合管理工作，虽然存在着许多缺陷，但它的基本条件已在形成过程中，只有真正认识到资产负债比例管理的意义所在，认真探索完善资产负债比例管理的路子，积极借鉴国外商业银行成功的经验，就一定能够把国有银行推向真正意义上的商业银行     

属性数学在银行资产负债比例管理综合评价中的应用

1994年初,中国人民银行颁布了《关于商业银行实行资产负债比例管理的通知》。这个通知标志着我国金融业以资产负债比例管理为主体的金融管理体系的确立。为了配合比例管理的实施,中央银行颁布了九项监控指标。但如何对商业银行贯彻实施比例管理的效果进行综合考核,至今尚未提出     

资产负债管理思想在房地产开发中的运用

一、西方商业银行资产负债管理理论的思想核心 资产负债管理,又称资产负债综合管理或资产负债一体化管理,是指商业银行为实现自己的经营目标(盈利性、安全性和流动性的最佳配合)不仅要注重资产管理,而且要重视负债管理,要从资产和负债内在联系基础上对资产、负债进行全面管理.它是一种建立在资产负债内在联系基础上的科学管理理论,其核心内容包括资产负债的规模对称原理、资产负债结构对称原理、资产负债偿还期对称原理和"三性"互补原理.     

基于VaR约束的带交易费用的商业银行资产负债组合优化模型

在考虑交易费用的条件下,以商业银行各项资产和负债的组合净收益最大化为目标函数,以贷款组合的VaR约束及法律法规和经营管理约束为条件,建立商业银行资产负债组合优化模型,为银行的资产负债管理提供决策方法,并给出具体计算实例,得到最优资产和负债的比例及最大净收益。该模型的特点：一是考虑交易费用,以及贷款利率依赖企业的信用等级,更切合实际;二是同时兼顾资产和负债两个方面的业务和管理。     

基于VaR的商业银行资本优化配置模型研究

银行资本管理是商业银行风险管理的核心,文章运用vaR方法,结合银行资产负债结构,建立了包括银行交易成本、经营策略和风险偏好的银行资本优化配置模型.并时模型进一步分析得出一些技术性结论,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,风险资产回报的变化受到最佳权益资产的影响,银行资产负债的最佳数量受到资产回报波动性的影响,基于VaK的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素,为银行资本优化配置管理提供了理论支持和方法指导.     

基层人行如何加强信贷资产质量监管

信贷资产质量是商业银行命运之本，经营效益之源。而加强金融监督，促进商业银行提高经国水平，确保金融稳健运行是基层人民银行的主要工作目标，也是金融监管工作的重心所在。本文仅从基层人行强化金融监管的角度对如何提高信贷资产质量，防范金融风险进行探讨。提高信贷资产质量须从防范金融风险入手。基层人行通过预警系统功能的发挥，对银行风险，特别是信贷资产质量风险进行及时准确的预测、预警，采取有效传导措施，帮助和督促商业银行防止、减少和控制风险，提高信贷资产质量。基层人行应依据人总行制定的《商业银行资产负债比例管理…     

上市商业银行同业业务的风险承担影响实证研究——来自面板工具变量法的证据

深入考察商业银行发展同业业务对银行风险承担水平的影响,以同业净资产/总资产综合衡量同业资产负债业务扩张净效应,基于面板工具变量,运用2SLS回归估计方法,进行实证检验,结果发现:同业净资产占比增加显著提高了商业银行风险承担水平;商业银行风险承担水平随着银行杠杆水平、股权集中度、不良贷款率的提高而增加,但随着资本充足率、资产规模和存贷款占比的提高而降低。"高风险高收益假说"没得到实证检验;上市商业银行发展同业业务的风险承担影响机制:同业业务期限错配和高杠杆运作方式,增加了商业银行总资产收益率波动率,从而降低商业银行单位风险收益和单位风险的资本要求,提高了商业银行的破产风险概率,最终增加了银行风险承担水平。     

基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型

贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险.文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义.     

基于多目标规划的商业银行资产负债管理

商业银行资产负债管理目标众多,很多目标还存在冲突、矛盾。文章将多目标规划与商业银行资产负债管理相结合,构建基于多目标规划的资产负债管理模型,希望能够同时实现资本充足率目标、利润目标和风险资产目标。模型的求解结果表明,多目标规划模型能能够同时实现多个资产负债管理目标。而且,最优解与目标函数的优先级密切相关。     

向商业银行过渡时期规模管理存在的问题及对策

随着工商银行的转化,商业银行将严格按资产负债比例管理,贷款规模的管理将成为历史。目前向商业银行过渡时期,工商银行系统对信贷资金管理的办法有两种:即信贷差额管理和贷款规模管理,通常简称为“双线”管理。贷款规模管理办法是在因差额管理办法调控不灵情况下,运用行政手段直接控制贷款投量的一种强制性办法,在计划经济体制下虽起到过积极的作用,但在目前也暴露出诸多问题。     

构建国有商业银行新机制

随着我国改革开放进程的不断深化,有中国特色社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,我国金融体制也取得了长足发展。专业银行逐步由画地为牢、各霸一方,转变为相互渗透、平等竞争、自主经营、自负盈亏、自求平衡、自担风险的国有商业银行。如何以市场为取向,尽快使我国金融业与国际惯例接轨,在巴塞尔协议规范下,不断提高资产负债管理水平,最大限度地提高银行经营效益,把银行办成真正的银行呢?现实的发展和抉择告诉我们必须构建商业银行运行新机制。     

转型期货币供给内生决定机制：基于货币当局资产负债表的解析

 本文通过货币当局资产负债表这一新的视角分析转型期中国货币供给内生决定机制。货币当局所采取的不同资产负债管理方式,不但直接影响基础货币形成过程,而且改变公众的现金持有比率与商业银行的准备金率间接影响货币乘数。本文通过求解持有现金偏好和准备金需求的效用损失最小化函数,提出了货币当局资产负债结构影响货币乘数的微观机理。基于协整分析和误差修正模型的实证研究表明,相对于利率因素的较弱影响,以对外净资产持续上升和央行票据陡然增加为主要特征的货币当局资产负债结构调整,对货币乘数和货币供给形成过程影响显著。为缓解货币当局所承载的过度压力,货币政策调控应逐渐从以资产负债为主的数量型调整方式向以基准利率为主的价格型调整方式转变。     

静态条件下的银行资本优化模型

本文从银行清偿力分析入手,建立了静态条件下基于VaR的银行资本优化模型,该模型虑及了银行的交易费用、银行经营策略和风险偏好对银行资本管理的影响.模型分析表明,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,基于VaR的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素.     

国有商业银行信用风险与核心竞争力

我国在加入WTO之后,国内商业银行面临严峻的挑战,同时外资银行自身实力和混业经营模式对国内银行的冲击,新巴塞尔协议对风险管理要求的提高以及银行作为一个特殊的行业政府监管力度的加强,都对信用风险管理提出了更高的要求.所以,我国国有商业银行必须加强信用风险管理,跟上世界商业银行发展的步伐.     

浅谈统计在商业银行管理中的作用

我国金融体制的改革在整个经济体制改革中举足轻重,尽管实现专业银行向国有商业银行的真正转变仍需很大努力,但在我国的专业银行和商业银行中逐步实施西方商业银行的科学管理方法,以迎接国外银行的挑战,这已成为大多数人的共识.西方商业银行管理理论和实践的发展表明,统计在现代银行管理中的地位和作用越来越重要,可以这样说,离开了统计,商业银行的科学管理将寸步难行.     

基于模糊分析的中国商业银行战略联盟伙伴选择研究

随着金融业务的国际化，战略联盟已经成为银行提高自身竞争力的一个有效手段。研究确定商业银行联盟伙伴选择的原则与标准，根据这些标准，运用模糊聚类分析法对银行潜在的联盟伙伴的选择进行分析，使商业银行有针对性的与一些联盟伙伴发展合作伙伴关系，减少交易成本和搜寻成本，从而提高银行的运作效率。     

中小银企应携手同行

在经济一体化、全球化浪潮的影响下，银行和企业之间的兼并之风愈演愈烈，特大型银行和企业不断涌现，业务范围和竞争能力大为提高，中小商业银行和中小企业承受的竞争压力日益加大。然而，中小商业银行并未失去生存的空间，它们依靠各自的经营特色，可以和中小企业携手合作，谋求共同发展的道路。 一、我国中小商业银行和中小企业的现状 1.我国中小商业银行现状。中小商业银行是指工、农、中、建四大国有商业银行以外的股份制商业银行和城市商业银行。我国中小商业银行是社会主义市场经济的产物。以1987年交通银行成立为标志，我国中…     

如何提高商业银行基层机构的经营管理水平

近年来，我国金融业改革的力度很大，银行无论在自身的经营目标、经营方式上还是在整个金融格局的地位、作用都发生了明显变化。宏观上，各家银行都在逐步向国际化银行迈进；微观上，各行的基层机构不断调整经营策略，大胆开拓业务，力争在同业竞争中处于有利地位。经过近几年的发展，各商业银行都形成了一定的经营规模。这里，笔者就如何提高商业银行基层机构的经营管理水平谈几点看法：一、以效益为中心，在各个经营环节中增收节支基层机构是商业银行的基本组成单位，它们的总体经营状况决定着某一商业银行的最终经营状况，所以在经营中，…     

商业银行内部控制绩效测度体系及实证检验

新巴塞尔资本协议认为,风险管理是商业银行的本质功能,而良好的内控机制是有效地实施风险管理的基础平台。内部控制绩效测度体系的设计是商业银行实施内部控制行为的前提条件,在我国银行管理理论研究中尚属空白领域。因子分析可以为绩效测度体系提供可靠性和有效性检验,从而揭示了我国商业银行内部控制过程中的若干现实性问题。     

基于SEM的银行内部控制评估提升机制研究

如何建立、健全一套完整、科学、合理的内部控制体系并有效实施,以维护银行资产完整,保持资金合理流动,规范经营行为,已成为商业银行经营管理中所面临的一项重要课题。文章结合银行内控特征,借助因子分析和SEM结构方程研究商业银行产品开发内控评估影响制约因素,即控制体系、内控文化、监督激励和自我评估,进一步完善了商业银行产品开发内部控制体系提升机制。