存款保险制度对商业银行道德风险影响的实证研究

利用中国内地与香港在应对外部冲击时所表现出的较强的同步性,在一个自然实验的框架下,选取2002年至2013年中国内地和香港主要商业银行的数据作为样本,将2006年香港存款保险制度的实施作为外生变量,根据委托-代理理论,运用双重差分模型分别从信贷行为、资产结构和自有资本3个方面实证检验建立存款保险制度对商业银行道德风险的影响。研究结果表明,存款保险制度并不会引发商业银行的过度信贷,甚至能够在一定程度上抑制商业银行的过度信贷行为,且这种抑制作用对小银行更加明显;没有显著的证据表明存款保险制度会激励商业银行持有高风险资产组合;存款保险制度会促使商业银行减持资本缓冲。在当前的银行监管体制下,存款保险制度对商业银行道德风险的影响已由过去的资产业务转向负债业务,并进一步提出采取风险最小化型的职能定位以及加快向风险为本适度灵活的监管体系转变等政策建议,研究结果对于中国明确存款保险制度对商业银行道德风险影响的具体形式、制定更具针对性的风险控制策略具有十分重要的现实意义。     

对提高商业银行国际结算业务竞争力的思考

当前全球经济一体化进程不断加快,中国经济与世界经济的融合程度不断提高,贸易规模不断扩大,给商业银行国际结算业务提供了广阔的发展空间,国际结算业务也日益成为各家银行争夺的重要阵地,如何提高国际结算业务市场竞争力从而增加中间业务收入是各家银行当前面临的重要课题。本文从商业银行提高内部管理水平、提高客户服务质量和实施差别化客户营销策略三个方面论述了商业银行如何提高自身国际结算业务市场竞争力,从而在激烈的市场竞争中实现健康快速发展。     

论商业银行如何基于边际法则确定存款利率

存款负债是商业银行经营资产业务主要资金来源.存款利率关系到银行存款规模,也影响银行的经营成本.在商业银行经营目标利润最大化和金融市场完全竞争的假设下'文章认为存款预期收益、准备金率、账户管理费用和通货膨胀预期对存款利率的确定有着重要影响,并利用边际规则推导出商业银行如何确定存款利率的理论模型.     

我国商业银行存款投向与核心竞争力的研究与对策

商业银行的最基本业务就是吸收存款发放贷款。但银行又不能把所吸收的存款全部用来发放贷款而是必须保有一部分货币资金或变现能力很强的资产以备客户提款和银行对外支付的需要。在经济和金融的全球化进程中,要保持商业银行的可持续竞争优势,关键在于培养和提升其核心竞争力。因此在经营中.商业银行必须保持适度的流动性。目前面对存款数量日益庞大,存贷差呈上升趋势,我国商业银行必须开拓展更多的盈利业务,提升自身的竞争力。加大产品的金融创新和服务创新力度、提升银行核心竞争力的有效途径。     

解析道家的自然主义教育思想及其当代启示

商业银行的最基本业务就是吸收存款发放贷款.但银行又不能把所吸收的存款全部用来发放贷款而是必须保有一部分货币资金或变现能力很强的资产以备客户提款和银行对外支付的需要.在经济和金融的全球化进程中,要保持商业银行的可持续竞争优势,关键在于培养和提升其核心竞争力.因此在经营中.商业银行必须保持适度的流动性.目前面对存款数量日益庞大,存贷差呈上升趋势,我国商业银行必须开拓展更多的盈利业务,提升自身的竞争力.加大产品的金融创新和服务创新力度、提升银行核心竞争力的有效途径.     

我国商业银行存款投向与核心竞争力的研究与对策

商业银行的最基本业务就是吸收存款发放贷款.但银行又不能把所吸收的存款全部用来发放贷款而是必须保有一部分货币资金或变现能力很强的资产以备客户提款和银行对外支付的需要.在经济和金融的全球化进程中,要保持商业银行的可持续竞争优势,关键在于培养和提升其核心竞争力.因此在经营中.商业银行必须保持适度的流动性.目前面对存款数量日益庞大,存贷差呈上升趋势,我国商业银行必须开拓展更多的盈利业务,提升自身的竞争力.加大产品的金融创新和服务创新力度、提升银行核心竞争力的有效途径.     

基于银行监管资本的存款保险定价研究

结合存款保险定价的期权定价法和期望损失定价法,提出了利用银行破产时被保险存款的期望损失来定价存款保险的新思路,该方法的特点是存款保险定价不仅仅与银行资产的风险和收益有关,而且与银行资本持有状况和存款的参保比率有密切关系.通过理论推导得到了存款保险定价公式.运用极大似然估计方法与测算原理,实证研究了其敏感性、可行性与合理...     

浅论商业银行的营销管理

商业银行要树立市场营销观念,采取以客户为中心的整体经营策略,增强业务创新能力,为客户提供多样化的服务,以满足各种不同的需要。目前各商业银行对营销管理的实践尚处在初级阶段,对营销理论的运用还不够系统和全面,在提高金融产品的层次、技术含量以及产品的科学定价,网点的统筹设置,产品促销手段的有效组合,本文就此进行了论述,具有一定的指导意义。     

我国商业银行非利息收入及其影响因素分析

随着我国资本市场的发展和银行经营业务的扩展,非利息收入在银行总收入中的比重逐年增加。本文以我国12家商业银行2000年至2007年的数据为样本,探讨商业银行非利息收入的构成及其影响因素。研究结果表明,总体上非利息收入的大小与银行的规模、存款占总资产的比重和员工人数与存款的比例显著正相关,与银行的净资产收益率无关;手续费收入仍是我国商业银行非利息收入的主要来源;但国有商业银行与非国有商业银行无论是非利息收入的总量还是构成,均存在显著的差异。     

存款保险制度、影子银行与银行系统性风险

为了防范系统性银行危机的发生,我国于2015年推出了存款保险制度,该制度能否有效降低我国银行系统性风险是关乎金融稳定的重要现实问题.以我国存款保险制度的实施为契机,本文基于16家上市银行2010年第四季度~2017年第二季度的面板数据,首先,将金融机构间的关联网络和金融机构市值纳入到系统性金融风险的测度中,进而探讨我国存款保险制度对银行系统性风险的影响及其作用渠道.结果表明存款保险制度的实施显著提高了其他商业银行(中、农、工、建以外的商业银行)的系统性风险;存款保险制度主要通过影子银行渠道增加其他商业银行的系统性风险.本文的研究对于我国强化影子银行的宏观审慎管理、引入基于银行系统性风险的差别存款保险费率设计和完善系统重要性金融机构的评定,具有一定的借鉴意义.     

存款保险制度、影子银行与银行系统性风险北大核心CSCDCSSCI

为了防范系统性银行危机的发生,我国于2015年推出了存款保险制度,该制度能否有效降低我国银行系统性风险是关乎金融稳定的重要现实问题.以我国存款保险制度的实施为契机,本文基于16家上市银行2010年第四季度~2017年第二季度的面板数据,首先,将金融机构间的关联网络和金融机构市值纳入到系统性金融风险的测度中,进而探讨我国存款保险制度对银行系统性风险的影响及其作用渠道.结果表明存款保险制度的实施显著提高了其他商业银行(中、农、工、建以外的商业银行)的系统性风险;存款保险制度主要通过影子银行渠道增加其他商业银行的系统性风险.本文的研究对于我国强化影子银行的宏观审慎管理、引入基于银行系统性风险的差别存款保险费率设计和完善系统重要性金融机构的评定,具有一定的借鉴意义.     

基于消费过程的差别化战略

消费不同的产品,消费者会获得不同的效用,以不同的消费过程来消费同一种产品,消费者亦可获得不同的满足程度、差别化战略的宗旨是通过为顾客提供独特价值来增加产品特色,从而吸引和保留顾客。既然消费过程的不同会影响顾客消费的价值获取量,那么,企业有责任也有必要改善顾客的消费过程,并把此作为企业寻求差别化竞争优势的重要来源。本文在透折过程差别化战略的理论依据的基础上,对实施过程差别化战略的重要性予以强调,并结合众多实例,向读者推荐了一种过程差别化战略的实施方法。     

后危机时代我国商业银行衍生产品业务的发展路径

跟踪我国商业银行衍生产品业务的发展脉络,包括起步阶段、徘徊阶段和发展阶段,总结归纳各个阶段我国商业银行衍生产品业务的特点。受次贷危机的影响,我国商业银行和国际同业的衍生产品业务一度陷于停滞。在总结我国及国际同业衍生产品业务经验教训的基础上,推演出我国商业银行未来衍生产品业务的发展路径。     

利率市场化进程中的银行贷款定价问题研究

自2004年央行扩大金融机构人民币贷款利率浮动区间后,各银行加强了对贷款定价问题的研究与探索,但利率实际浮动幅度并没有随着商业银行自主定价权限的扩大而明显提高。2012年6月,央行再次对存款与贷款利率浮动区间做出调整,2013年7月则完全放开了贷款利率浮动下限,标志着我国利率市场化改革进程日益提速,对国内银行的贷款定价能力提出更高的要求。贷款利率作为货币资金的价格,在优化金融资源配置的过程中具有极其重要的作用。提高贷款定价能力,不仅是各银行所面临的重要任务,对我国经济转型和结构调整也具有重要的现实意义。     

浅议央行解除存贷利率管制对我匡商业银行的影响及应对策略

央行解除对商业银行存贷款利率管制后，商业银行间吸存竞争将使存款利率上升，贷款利率在商业银行对客户结构调整后也会上升，银行间更为激烈的竞争将使利润收缩。商业银行应采取加大风险管理水平、优化客户结构及发展多元化业务以应对机遇与挑战。     

浅议境内商业银行近期国际贸易融资产品创新与风险

长期以来境内商业银行在国际贸易融资领域的创新活动较好的丰富了金融市场产品,促进了商业银行国际贸易融资业务的发展,但近期在银行界较为盛行的一些创新产品所带来的问题也应值得重视,需要商业银行及时调整创新方向和采取有效措施防范业务风险。     

品牌是个坎：中小商业银行品牌管理方略

在中国银行业市场竞争发展目前的层级中，离开了产品谈品牌建设是空，而离开品牌管理的科学方法单纯推产品，也将事倍功半。目前，不少中小商业银行在市场营销中将业务的关注点逐渐转向立竿见影的促销活动上，如在存款增长无力时就开展一次“暴风行动”，“三月暖阳”营销活动等，业务人员都在忙于要促销政策，渐渐陷入了有政策就增长，有奖励就推广，“一促就销、不促不销”的境地。     

会计电算化条件下商业银行存款应付利息核算方法探讨

存款是商业银行最主要的资金来源,存款利息也是商业银行成本构成的最重要部分,因此正确核算存款应付利息是商业银行如实反映经营业绩、及时调整存款结构、积极改善经营成果的最基本要求之一.然而,从中央银行的监查结果来看,各商业银行对存款应付利息的核算方法五花八门,核算结果也因而相差甚远.归纳起来,目前的做法主要有以下几种.     

浅谈我国商业银行信贷业务的未来发展

本文从中外商业银行在管理模式上的差异,提出我国商业银行在经营管理进入全面发展的新时期,必须要从管理理念、管理工具、产品定价、风险预警等方面,借鉴外资银行的先进管理经验,保证我国商业银行的可持续发展.     

多资产的股票挂钩保本型理财产品定价研究

结构性理财产品定价的核心问题是收益函数的确定,定价技术难点在于资产相关性的处理.应用Cholesky分解方法,先解决资产间的相关性问题,然后针对多资产保本型股票挂钩结构性产品收益函数特点,利用蒙特卡罗方法对其进行定价.最后以深圳商业银行盈丰理财0706号为例,介绍该方法的应用.结果表明,该产品定价偏高,产品实际收益率偏低.