乐透型彩票N选M中奖号码的概率分析

文章主要通过概率、统计与组合数学中的方法,对乐透型彩票N选M中奖号码本身所具有的性质进行了研究,主要对中奖号码中奇数个数的分布、跨度的分布、和值的分布进行了理论推导,并利用体彩"22选5"2005001期至2007210期共858期历史中奖数据,对理论结果进行了检验和应用。     

基于g-h分布的极值分布拟合新方法

g-h分布是一种能对具有尖峰、厚尾、偏态特征的分布进行很好拟合的分布,还没有人将其专门用于分布尾部的局部拟合;同时g-h分布传统拟合方法是用分位数分别对其参数进行拟合的,这很难做到使四阶矩同时与目标分布一致。文章首先提出了g-h分布的蒙特卡罗算法;然后利用它进行股票收益率的极端值进行拟合;最后和极值分布拟合方法进行了对比分析。实证表明,g-h分布的蒙特卡罗算法比极值理论更加方便、灵活和准确。     

前景理论在项目投资决策中的应用

本文首先回顾了"概率分析"和"期望效用理论"的不足,提出了"前景理论",并对其进行了简介,在此基础上探讨了"前景理论"在项目投资决策中的应用,为项目投资决策提供了新的理论基础和方法。     

DF(ADF)检验式参数OLS估计量的分布研究

文章在构建DF(ADF)单位根检验的完整理论分析框架的基础上,利用渐近分布理论和泛函中心极限定理,对情形V的检验式中参数OLS估计量的极限分布进行了全面系统性的研究.总结了DF(ADF)单位根检验式参数统计量的分布特征,并对教据生成过程未知的时间序列的单位根检验步骤提出建议.通过这些研究,试图完善已有的单位根检验理论;同时对计量经济学研究和应用提供新的理论支持.     

厚尾稳定分布巨灾风险的集合分散效应

文章运用稳定分布和控制不等式理论,在厚尾分布假设和安全第一的决策框架下重新研究了巨灾风险的集合分散问题,发现当无限损失和总体损失有限时,分散构造风险组合反而增加了整体业务的尾部风险,而当个体损失有限时,上述命题仅在一定条件下成立。研究结论在一定程度上对近期巨灾风险研究中提出的"全球分散"以及"一体化风险"保单的有效性提出了质疑,巨灾风险管理模式仍需要进一步探索和创新。     

我国贝叶斯研究进展的计量分析

贝叶斯方法作为科学研究的前沿领域,已得到国内外各界的广泛关注。文章搜集了1998~2010年间CSSCI数据库收录的"贝叶斯"方面的论文,然后从论文的年代分布、期刊分布、基金项目、作者分布、主题分布和研究热点等方面进行文献计量分析;运用文献共被引方法找出了对贝叶斯研究的发展有突出贡献的作者和著作,展现了我国贝叶斯研究的知识基础。     

抽样调查方法介绍（一）

1 “抽签”征兵在美国——简单随机抽样 “签儿”资格老、用途多。古人用“抽签”方法预测吉凶祸福,决策重大事项。现代人的用途同样五花八门,彩券发行单位用“抽签”决定中奖号码;城市陋巷和偏远乡村有人用它骗取钱财,运动场上用它安排赛事。在大洋彼岸的美国,“抽签”的用途更为奇特,40年前还曾被用于征集新兵。     

中国农业全要素生产率增长分布的动态演进机制”

在使用经典DEA-Malmquist生产率指数分析方法对中国各省份1979—2010年间农业全要素生产率(TFP)进行核算的基础上,采用Kernel核密度估计方法刻画农业TFP增长分布的形状动态,应用马尔科夫链法考察农业TFP增长的分布动态,从增长的分布形状和内部流动性两个角度来评估中国农业TFP增长省区分布的动态演进机制。研究表明:一方面,1980—2010年间中国农业相对全要素生产率经历了明显的从"单峰"分布到"双峰"分布再到"单峰"分布的变化过程。绝大多数省份农业TFP存在明显的增长趋势,尤其是技术进步增速显著,技术效率则普遍存在恶化现象;另一方面,省际间农业TFP增长差异明显,可将其分为低水平、中低水平、中高水平和高水平四个"俱乐部","两极"分化现象明显,表现为明显的"中间小、两头大"分布格局,绝对趋同现象很难实现。     

信息改善、信息误导还是有限关注

对于分析师在金融市场中的作用存在着很大的争议,为此提出三种分析师作用理论,即"信息改善"理论、"信息误导"理论和"有限关注"理论,并进行了检验,结果发现:证据支持"信息误导"理论和"有限关注"理论,但排除了"信息改善"理论,即总体上看国内分析师的活动尚无法提高股票定价效率;相反分析师的研究报告推高了股价,使之偏离了内在价值。研究结论对于分析师行为的监管和投资者利益保护具有现实意义。     

二项—Gumbel复合极值分布的参数估计

在金融风险评估、事故预测、保险索赔等领域的研究中,极值理论已发展成为一种重要的统计学方法.Gumbel分布是一种常用的极值分布函数,并逐渐成为了对于随机变量极端变异性建模的重要工具.文章将二项分布与Gumbel分布函数复合,提出了一种新的复合极值分布函数即二项-Gumbel分布.重点介绍了极值理论以及二项分布与Gumbel分布复合函数,运用极大似然估计(MLE)对二项-Gumbel复合分布的各种参数进行估计,并通过计算机模拟得KS检验统计量的临界值.     

检验分布的统计法比较

根据大量的试验数据经统计对未知的总体分布进行推断而求得分布类型;对已有经验参考的情况可做小样本的试验,先假设共分布类型再进行相应的拟合性检验,这种方法称为统计法.常用的方法有"X2检验法"和"K-S检验法".……     

基于Copula-EVT模型的组合风险测度

近年来,Copula理论被广泛地应用到金融领域,Copula可解释为"相依函数"或"连接函数"。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方法不同,Copu-la模型是针对整个联合分布建模,它能够捕捉更多的非正态、非对称分布的信息。     

选择和发展主导产业经济学分析

本文运用宏观、微观经济学相关理论和博弈论分析工具,对主导产业的作用及其主导产业是"政府选择"还是"市场选择",是否需要对主导产业进行扶植等问题进行了探讨,并得出在现阶段情况下政府选择和发展主导产业是必要的结论.     

广义Pareto分布尾部厚度的分析与应用

极端值模型是准确估计"厚尾"分布金融资产回报市场风险的有力工具.主要有分块样本极大值模型(BMM)和阈顶点模型(POT).文章对阈顶点模型中广义Pareto分布尾部厚度和应用进行分析.结果表明,当0<ε≤1时,分布的尾部厚度为"厚尾"且随着形状参数的增加而变厚,此时最适合于金融资产时间序列"厚尾"分布建模.     

彩票与概率分析

概率学来源于高等数学中的统计学,为了更准确地预测结果,就要依靠一定的数据积累分析,然后算出其出现某种结果的可能性。概率分析就是一些复杂的计算,将一些出现概率较小的数字组合删除,从而提高中奖机会。用概率学分析彩票中奖号码,就是彩票概率学。理论上,一个彩民购买体育彩票的特等奖中奖率,     

现代企业统计功能设计及实现

文章比较了"统计功能"与"统计职能"的差异,从企业管理角度,提出了现代企业统计的信息功能、分析功能、管理功能,并对三大功能的涵义、内容与实现方式进行了较为全面系统的理论探讨,以推动我国企业统计理论与实践更好地发展。     

偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算

针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题.在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验.实证结果表明:基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态VaR值克服了其他分布假设上的不足,能够较好地反映金融收益率的实际风险,并在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性.     

基于集对理论的"两型社会"综合评价模型

文章在集对理论的基础上构建了"两型社会"综合评价模型,并运用该模型对长株潭城市群"两型社会"建设情况进行了综合评价和分析.     

现代金融理论关于资产价格波动研究的新思维

资产价格问题是金融学理论研究的热点和难点,同时也是金融学理论力图解决的最为基础性问题之一,对其研究的不同思维角度往往成为现代金融学理论不同流派之间区别的重要标志.以"有效市场假说"为理论核心的传统金融学认为资产价格是服从布朗运动的随机变量,并一度成为金融学的标准理论.但金融市场的异常现象使传统金融学理论受到了质疑,一些新的金融学理论以不同的思维角度对传统金融理论提出了挑战.文章对包括行为金融学、经济物理学以及进化金融学等这些新金融学理论中的思维模式进行了阐述.     

基于Tsallis熵最大化的VaR模型

统计物理学中的Beck模型具有很好地描述变量的长期记忆和厚尾的特点,文章利用Beck模型和Tsallis熵的最大化理论,对沪市股票指数进行了研究,首先,给出了在Tsallis熵最大化条件下的分布函数,然后,对沪市股票指数数据进行了实证分析,并通过最大似然估计估计出其参数,最后,利用该厚尾分布计算了沪市综合指数的VaR.