贝叶斯时间序列方法研究与应用评述

文章对贝叶斯时间序列方法的研究与应用现状进行了评迷,内容包括一元时间序列、多元时间序列及模型识别等三个方面,以期为该方面的研究与应用者提供参考.     

“九五”期间统计学发展回顾与“十五”期间统计学研究的重要领域及重点课题探讨

一、“九五”期间统计学发展回顾“九五”期间 ,国内外统计学研究主要围绕统计理论的完善与发展、统计方法的应用、统计学与信息技术的结合等领域来进行。随着统计理论的不断发展 ,统计学与概率论及数学其他分支的交叉联系不断加强 ,统计学的内容体系越来越丰富。在一些前沿性领域 ,如探索性数据分析、计算机模拟、贝叶斯推断及应用、生存分析等方面的研究正在不断深入。国际统计标准分类、ＳＮＡ的完善等诸多方面的研究也已取得重大成果。具体表现为 :1 在统计理论的完善与发展方面 ,有关统计推断、随机过程、多元分析、生存分析、时间序列…     

时间序列中DF单位根检验存在的问题及方法改进

在时间序列分析中,DF单位根检验方法被广泛使用。文章通过随机模拟试验研究这种检验方法的DF统计量在不同情况下的统计特征,并以此为基础论证DF单位根检验方法存在的一些问题：假设检验的设计存在缺陷、小样本时间序列检验和强自回归时间序列检验误判率高、与时间序列分析的目的相悖等。综合来看,使用这种方法不一定能达到时间序列分析的目的,应谨慎使用。     

基于软件Eviews和WinBUGS计量模型的比较

在计量经济学设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型(结构分析、经济预测、政策评价)过程中,Eviews软件是必不可少的工具,而WinBUGS软件是贝叶斯计量经济学计算的常用软件.文章以时间序列AR(1)模型为例,运用Gibbs抽样的MCMC方法,介绍了贝叶斯统计方法在计量经济学模型中的应用,分析了在实证中贝叶斯估计与经典计量估计的区别和联系,并指出贝叶斯方法在计量经济学及其他学科广阔的应用前景.     

时间序列分析与季节调整方法浅析

时间序列分析（Ｔｉｍｅ Ｓｅｒｉｅｓ Ａｎａｌｙｓｉｓ）作为统计数学的一个分支,是分析动态数据,提供定量预测的重要理论和方法。西方国家现已较为普遍地在经济、金融领域运用时间序列模型分析预测各种发展趋势。近年来,随着我国改革开放的深人和经济的飞速发展,对经济领域中存在的大量数据进行动态分析处理,摒弃静态分析的高误差率,并进一步用科学的方法进行预测、决策已显得愈加必要,时间序列分析方法在经济界的推广普及已是大势所趋。 所谓时间序列分析（即动态数据处理）,是指一批按时间先后顺序记录下来的观测结果（时间序…     

时间序列分析应当重视对价值指标的缩减

在日常经济生活中，当人们从时间角度分析客观现象时，都不可避免地要用到时间序列分析方法。然而，对于有关由价值指标构成的时间序列，在计算一些诸如速度指标时，除了官方统计部门在正式出版物中明确表示是在剔除了物价因素后用可比价格计算的外，无论是一些著名的经济学家，或是普通的人们都普遍忽视一个十分重要的问题，即时间序列分析应当对价值指标进行缩减。甚至在高等统计教育的课堂上或教科书中，也很少涉及到此类内容。由此而带来的直接危害就是，人们在利用时间序列方面指标来认识客观现象及其发展规律时会产生这样或那样的错觉…     

用时间序列模型对社会消费品指数的规律进行研究和预测

一、问题的提出运用数学模型对宏观经济指标的波动和趋势进行描述和预测,是计量经济和统计学界越来越重视和采用的研究手段和工具。在实践中,我们逐渐认识到,时间序列分析的应用日益广泛,主要用途有以下几个方面:1对序列未来趋势作预测;2将数列分解成主要趋势成份、季节变化;3用理论性模式模拟实际数据并进行检验,以讨论模式是否能正确地表示所观测的规律,如一些常见的经济模式等。时间序列是随时间顺序出现或采集的一连串观测数列,实际应用时此数列实际为有限的观测资料集合。如每月新建房屋数、季节ＧＮＰ、每月某品牌电视机销售量等。本…     

论统计信息在社会经济信息中的地位和作用

近几年随着统计工作和统计事业的进一步发展,统计信息被广泛地运用到社会、科技和国民经济等各个部门和行业活动中,统计信息在国民经济宏观经济管理和调控以及为社会服务等方面的作用越来越充分地显示出来,统计信息也越来越受到全社会的重视。为了进一步加深对统计信息的理论研究,以便正确认识统计信息、评价统计信息在社会经济信息中的地位和作用,从而进一步加强对统计信息的科学管理和应用,有效地发挥统计信息的各项功能,本文拟从统计信息的基本概念、统计信息与有关学科之间的相互关系、统计信息在社会经济信息中的主体地位以及如何加强统计信息的管理等方面进行探索性研究。希望能够为统计工作的发展奠定一个较好的理论基础。     

固定资产投资的时间指标分析

固定资产投资有一个较长的时间过程。对单个项目的考察必须在整个工期中进行。某一时刻的行为或统计指标只能提供极少的信息,而对固定资产投资中的一些时间指标进行统计和分析,将能提供若干有用的信息。这些信息可以反映固定资产投资过程中的性质、特征和经济效果。目前,公开发行的统计资料中,没有直接提供这方面的指标,可以间接计算出国民经济的一些子部门的投资时间指标。在理论上,可以从固定资产投资统计的文献中,找到     

时间序列趋势预测的三步滚动模型

如何对统计数据的时间序列的发展趋势进行科学的预测是对预测方法的理论研究和实际应用都是非常重要的,也是关系到能否有效利用统计数据并做出正确决策的重要前提。在经济社会领域的实际应用中,研究人员根据时间序列的特点,希望用一些拟合精度好、建模方法简单、应用方便的预测模型。而社会经济现实问题中的统计数据的时间序列的发展趋势往往是较复杂的,其变化规律和特征不易发现。它需要用系统工程的理论和方法,用定性分析和定量研究相结合的方法来进行分析研究,用不同的预测模型来拟合,进行分析研究是必要的。所以我们对统计数据的时间序列提     

多变量时间序列模型识别方法

模型识别是建立时间序列模型的基础,是模型预测成败的关键。本文介绍了五种多变量时间序列模型识别的方法,分析了每种识别方法的输出形式,最后利用SAS统计软件对多变量时间序列模型的识别进行实证研究。     

用时间序列数学模型对社会消费品指数的规律进行研究和预测

一、问题的提出运用数学模型对宏观经济指标的波动和趋势进行描述和预测，是计量经济和统计学界越来越重视和采用的研究手段和工具。在实践中，我们逐渐认识到，时间序列分析的应用日益广泛，主要用途有以下几个方面：１对序列未来趋势作预测；２将数列分解成主要趋势成份、季节变化；３用理论性模式模拟实际数据并进行检验，以讨论模式是否能正确地表示所观测的规律，如一些常见的经济模式等。时间序列是随时间顺序出现或采集的一连串观测数列，实际应用时此数列实际为有限的观测资料集合。如每月新建房屋数、季节ＧＮＰ、每月某品牌…     

经济时间序列建模中序列趋势问题的探讨：对确定趋势与随机趋势的比较

文章讨论了确定趋势时间序列与随机趋势时间序列在统计性质上的不同特点,比较了两类时间序列在预测值、预测误差以及外部冲击的动态乘数等方面的差异,指出在实际应用中应严格辨析不同时间趋势对建模分析的影响.     

人民币实际有效汇率波动的特征

在过去的20年里,非线性时间序列模型发展迅速,正日益广泛的被应用于各种经济时间序列特别是金融时间序列变量的研究.其中,STAR(Smooth Transition AR)模型,即平滑转换自回归模型就是非常重要的非线性领域转换模型.STAR模型首先是由Terasvirta& Anderson(1992)提出,后经Granger& Terasvirta(1993)和Terasvirta(1994)对模型的估计及统计特征进行了考察.尽管如此,在模型的应用方面,国内外都很少有将STAR模型应用于实际汇率特别是实际有效汇率的研究,而Michael(1997),N.Sarantis(1999)在这方面的研究也主要是针对发达国家.     

部分函数型线性变系数模型的序列相关检验

部分函数型线性变系数模型(PFLVCM)是近几年出现的一个比较灵活、应用广泛的新模型。在实际应用中,搜集到的经济和金融数据往往存在序列相关性。如果不考虑数据间的相关性直接对其进行建模,会影响模型中参数估计的精度和有效性。本文主要研究了PFLVCM中误差的序列相关性的检验问题,基于经验似然,把标量时间序列数据相关性检验的方法拓展到函数型数据中,提出了经验对数似然比检验统计量,并在零假设下得到了检验统计量的近似分布。通过蒙特卡洛数值模拟说明该统计量在有限样本下有良好的水平和功效。最后,把该方法用于检验美国商业用电消费数据是否有序列相关性,证明该统计量的有效性和实用性。     

对完善企业统计学内容的思考

一、企业统计学的产生与现状企业统计学在我国产生并成为统计学科一个分支的时间不算很长,它的产生和发展主要来自于两个方面的推动。一方面是我国经济体制改革实践的要求;另一方面是统计学科体系的建设。近年来,一些统计部门和院校的专家学者陆续地推出了一批企业统计学方面的教材,这些教材的出现,不但为统计学科拓宽了新的研究领域,同时也对加强统计理论与方法在实践中的应用具有积极的意义。但是我们也应看到,由于企业统计学产生的时间不长,还存在以下几个方面的问题：１内容陈旧,方法过于简单。一些教材的分析方法仍限定于简…     

统计信息网络安全研究

本文介绍了影响统计信息网络安全的诸多因素,从四个方面分别论述了信息网络安全在统计信息应用方面的重要性。通过对信息网络安全因素的分析、所面临的挑战、安全的评估标准和安全的统计信息网防范策略的论述,提出了保证信息网络安全的有效解决方法。     

统计分析方法在政策分析研究中的应用

政府对社会与经济的管理主要是通过制定并实施各种政策来进行的,针对不同社会经济的目标,政府可以采取不同的政策。因而对政策的研究也是社会经济研究的一个重要方面,作为有效分析方法的统计学也不例外,提出了各种对政策进行分析的方法。统计方法是众多分析方法之一。虽然统计分析方法早已被运用于政策从制定、选择到政策的事后评估的许多方面,但对多数学者只是在分析研究过程中,选择不同的方法进行政策分析,却少有人对统计方法在政策研究中的应用进行归纳与整理,文章力图对统计方法在政策分析研究中的运用进行概括梳理。     

美国加州大学陈江教授应邀来我院作时间序列分析高级讲座

美籍华人、美国加州大学陈江教授应邀于 2 0 0 2年 1 2月 1 2日 -2 0 0 2年 1 2月1 6日在西安统计研究院进行了为期 3天的时间序列分析高级讲座 ,西安财经学院、厦门大学、安徽财贸学院、河北财经学院等多位老师参加本次讲座。通过三天的讲授和培训 ,各位老师都感到收获颇丰 ,使大家视野更加宽广 ,了解了当前时间序列分析在国内外发展的趋势以及应用的前景 ,并学习到陈江教授一些比较新的研究成果。本次讲座主要讲述了以下内容 :1 通过大量的应用实例 ,讲述了时间序列分析在当前的发展趋势和应用前景。现在时间序列分析已经应用到经济、社…     

美国加州大学陈江教授应邀来我院作时间序列分析高级讲座

美籍华人、美国加州大学陈江教授应邀于 2 0 0 2年 1 2月 1 2日 -2 0 0 2年 1 2月1 6日在西安统计研究院进行了为期 3天的时间序列分析高级讲座 ,西安财经学院、厦门大学、安徽财贸学院、河北财经学院等多位老师参加本次讲座。通过三天的讲授和培训 ,各位老师都感到收获颇丰 ,使大家视野更加宽广 ,了解了当前时间序列分析在国内外发展的趋势以及应用的前景 ,并学习到陈江教授一些比较新的研究成果。本次讲座主要讲述了以下内容 :1 通过大量的应用实例 ,讲述了时间序列分析在当前的发展趋势和应用前景。现在时间序列分析已经应用到经济、社…