我国国际收支统计数据与GDDS的差距

1994年爆发的墨西哥金融危机和1997年爆发的亚洲金融危机,对世界经济产生了深刻的影响。国际货币基金组织(简称IMF)提出,宏观经济统计学数据存在的问题是不可忽视的重要原因之一。为此,IMF制定了数据公布通用系统(简称GDDS),旨在推动发展中国家统计透明度的进展。我国于2002年4月15日正式加入GDDS。     

两次金融危机影响下中国CPI运行对比分析

研究发现1997年金融危机发生前后CPI运行相关度非常高,而2008年金融危机发生当期CPI与2007CPI运行相关度非常高,并且对2008、2009年前5个月同比CPI数据进行分析,相关度也非常高。对此,文章在此基础上运用BP神经网络模型具有很好地模拟非线性系统的优点,对BP神经网络模型进行了改进,并运用该模型对中国2001～2008年前5个月月度CPI指数进行了拟合的基础上,对2009年后7个月月度CPI指数和全年CPI指数进行了预测。将2009年全年数据(包括已公布的前5个月数据和后7个月的预测数)与2008年数据进行相关分析,发现相关度非常高。     

金融危机背景下中部地区经济稳定性分析

受2008年金融危机的冲击,我国中部地区的经济发展出现一定波动。文章首先利用中部地区1978～2009年的GDP发展指数数据对中部地区的经济稳定性进行整体分析和分阶段分析,继而重点针对金融危机时期展开分析,选取GDP增长率、全部工业增加值增长率和全社会固定资产投资增长率等七项指标,运用评级法对比分析中部地区各省金融危机背景下的抗风险能力和经济恢复能力等经济稳定性状况,研究结果显示:黑龙江和江西两省经济稳定性相对较强,而河南省和山西省则相对略显不足。文章最后就后危机时代中部地区各省如何实现新发展提出相关建议。     

宏观调控下金融危机的金融及贸易渠道动态传染性解读

文章用金融危机四阶段周期理论剖析金融危机的传染机制.通过构造金融渠道危机传染模型及贸易渠道危机传染模型,时20国集团国家金融危机隐蔽期、危机爆发期、危机深化期和危机恢复期的数据进行检验,得出结论:金融渠道具有显著地周期性危机传染特质;贸易渠道具有次显著地周期性危机传染特质,传染性变化与金融危机向实体经济渗透同步;贸易渠道传染性周期演进滞后于金融渠道;金融危机恢复期宏观经济变量显著性增强,表明调节宏观经济政策可以降低金融危机的传染性.     

金融危机传染效应的资产动态组合视角解析

由金融危机三阶段视角透视跨国投资组合供需动态变化过程中金融危机的传染特性。以跨国投资者投资决策与投资业绩互动为突破点,剖析在金融危机三阶段内调整跨国资产组合配置的微观交易行为所引致的金融危机传染性。经由9个国家金融危机期间基金交易数据的计量检验得出：金融危机中跨国投资者资产组合再分配是金融危机重要的传染渠道;与金融危机发源国分享风险偏好型跨国投资者的国家最容易被危机感染;金融危机三阶段传染效应的强度呈动态变化;金融市场上投资者的信息搜集在化解市场风险方面具有重要作用。     

美元指数与中国股价的波动溢出效应研究

文章基于2000年1月4日至2014年7月4日上证综合指数和美元指数的日交易数据,以人民币汇率制度改革和金融危机的爆发与结束等关键时间节点划分时期,使用二元BEKK模型考察各时期上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应.研究发现,人民币汇率制度和金融危机对上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应有显著的影响,构建中关两国之间良好的信息传递渠道十分必要,而更为灵活和富有弹性的汇率则更加有利于我国股票市场充分反映中国经济与世界经济之间的联系.     

基于STAR模型的外汇储备数据非线性性质研究

文章利用1993年1月至2008年9月的月度数据,使用非线性STAR模型技术对我国的外汇储备数据进行实证研究.研究发现我国外汇储备月度数据具有明显非线性特征,可以使用ESTAR模型表达;外汇储备数据具有显著阶段性特征,并且外汇储备数据在两种不同的机制下相互转换,转换速度缓慢.最后,基于ESTAR模型的实证分析,给出一些相关政策建议,认为充分的外汇储备有助于维护国民经济稳定运行,抑制金融危机的影响,削减外汇储备应当审慎.     

漫谈SDDS与GDDS

2014年11月15日,在澳大利亚布里斯班举行的二十国集团(G20)领导人第九次峰会上,中国国家主席习近平宣布,中国将采纳国际货币基金组织(International Monetary Fund,IMF)数据公布特殊标准。国际货币基金组织也发布公告,欢迎中国宣布加入国际货币基金组织数据公布特殊标准的意向。2014年12月25日,国家统计局局长马建堂在全国统计工作会议的工作报告中也提到了SDDS,那么究竟什么是国际货币基金组织数据公布特殊标准?首先,让我们了解一下数据公布标准产生的背景。1994年的墨西哥金融危机、1997年的亚洲     

金融危机对房地产业影响趋势预测研究——以2008年金融危机为例

构建了基于系统动力学的金融危机对房地产业影响的趋势预测模型,以2008年金融危机为例模拟了金融危机持续不同时间的情况下,中国房地产业从业人员和房地产业GDP的变化趋势.研究结果表明,金融危机减少了中国房地产业从业人员数量和房地产业GDP,危机持续时间对房地产业从业人员的影响小于对房地产业GDP的影响.     

中美股市在次贷危机背景下的联动性考证

在美国次贷危机引发全球金融危机背景下,基于2007年8月1日到2008年12月31日的日数据,文章对中国上证综合指数和美国标准普尔500指数日收益率建立了VAR模型,并进行Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等实证分析研究结果对投资者及时采取合理准确的投资策略以及管理当局制定相关金融政策有一定指导作用.     

中国城市入境旅游的经济增长效应及空间溢出性

基于2004—2013年中国285个城市面板数据,运用空间杜宾模型和地理加权回归模型,以金融危机发生时间为断点,对比分析金融危机发生前后入境旅游的经济增长效应和空间溢出效应,探究入境旅游经济增长效应的时空演变趋势。研究发现:入境旅游存在空间交互作用,表现为正向交互性,城市经济增长的空间集聚过程并不是孤立的系统;金融危机发生后,入境旅游对经济增长的促进作用强度及空间溢出效应不仅没有下降,反而有所增加。空间局部分析还发现,从整体上看,城市入境旅游对经济增长的促进作用有所提高;空间分布上,城市入境旅游对经济增长产生抑制作用和无显著作用的地区在空间上不断缩小,而产生促进作用的地区呈现集聚发展,并不断向邻近地区扩散。     

金融危机与两大市场体系的均衡

１９９７年７月爆发的东南亚金融危机,１９９８年７月出现的俄罗斯金融危机,以及最近于今年１月１３日巴西货币雷亚尔的大幅贬值,都已经或者正在冲击着整个世界经济,特别是亚洲金融危机已对我国经济产生了巨大影响。金融危机犹如洪水猛兽到处横冲直撞,导致整个世界动...     

亡羊补牢:金融危机之后金融统计的变化

2008年金融危机发生之后,人们首先要问的问题可能就是:在严格监管之下,为什么统计数据事先没有显示出金融危机的征兆?危机的发生自有其原因,归咎于统计肯定不妥,但数据没有显示出相应的征兆、统计没有给予及时预警,这一点金融统计还真有检讨自己的必要。故而在危机之后必然会有金融统计在各个层面的改进,用“亡羊补牢”这句中国古代成语来形容这些变化,应该是再合适不过了。怎么改进的?     

后金融危机时代人民币汇率与股指关系的实证

在后金融危机的时代背景下,文章以2009年1月5日至2011年12月12日期间人民币兑美元的名义汇率和上证综指的716个日交易数据为样本,通过ADF单位根检验、Enger—Granger两步法协整检验和Granger因果关系检验来对人民币汇率与我国股市之间的关系进行研究,并结合近年来人民币大幅升值及股市大幅下跌的情况做出现实解释。     

金融危机导致经济衰退共克时艰推动经济复苏

2008年世界经济发生重大变化,源于美国的次贷危机演变为全球金融危机,尽管世界各国采取了力度空前的救市措施,依然无法有效阻止金融危机的加深和扩散,全球经济快速滑向衰退,通胀压力来势迅猛、去也匆匆.金融危机是前一时期世界经济发展中积累矛盾的总爆发和强制性调整.展望未来,世界经济复苏迟缓乏力2009年将是近20多年来世界经济最为困难的一年.     

石嘴山市统计局为保增长促进经济发展再做新贡献

2009年市统计局将同绕市委八届六次全体会议和自治区统计工作会议确立的中心工作,把统计与“保增长、保民生、保投资”、服务经济发展有机结合起来,以提高数据质量为中心,以数据信息的公开、分析、咨询为主线,以监测月度经济运行为切入点,以更加主动、更加超前、更具创造性的工作,努力为市委、政府准确判断经济形势和科学决策提供优质的统计服务,为应对金融危机提供积极的统计支撑和保障。     

人民币汇率对中国长期贸易顺差的影响性分析——基于TVP-VAR模型的实证检验

全球金融危机条件下,中国汇率操纵论甚嚣尘上,然而针对人民币汇率和中国贸易顺差关系的研究观点却存在很大分歧。从技术角度看,基于线性回归模块的标准VAR/SVAR模型并不适合分析中国汇率和贸易顺差之间的非线性关系。文章在国内率先采用时变参数VAR模型(TVP-VAR),并基于2001年6月-2011年3月的数据进行分析后发现人民币汇率对于中国长期贸易顺差的影响微小,即汇率非重要。     

近期外江市场分析及投资策略

中国已成美国最大债权人美国财政部近日公布的数据显示,9月末中国持有美国国债达5850亿美元,一举超过8年来始终占据首位的日本。在抛售美国国债呼声高涨的时候,增持美国国债,当然是有原因的。虽然美国遭受了金融危机重创,但从目前的结果     

美国金融危机初始因素的敏感性分析——基于KMV模型

利用住房抵押贷款的基本定价模型及美国金融危机时期各相关变量的实际数据,对美国金融危机中的房价、房价波动率及利率三个直接初始因素进行敏感性作用力度弹性分析,探讨了房价、房价波动率及利率三个直接初始因素对住房抵押贷款价值与信用风险的敏感性与作用机理。     

多元化经营与企业风险关联研究

文章采用我国制造业上市公司2003～2007年间数据.建立面板数据回归模型,从总体和分段的角度分别实证检验了多元化程度与企业各种风险之间关系,得出市场转型期多元化程度与企业各种风险之间的特殊关系,并根据研究结果针对世界金融危机的发生,给出我国企业降低风险的办法.