基于分位回归的风险保费预测

风险保费预测是非寿险费率厘定的重要组成部分。在传统的分位回归厘定风险保费中,通常假设分位数水平是事先给定的,缺乏一定的客观性。为此,提出了一种应用分位回归厘定风险保费的新方法。基于破产概率确定保单组合的总风险保费,建立个体保单的分位回归模型,并与总风险保费建立等式关系,通过数值方法求解出分位数水平,实现对个体保单风险保费的预测。通过一组实际数据分析表明,该方法具有良好的预测效果。     

基于随机需求的两阶段定价策略模型

现阶段随机需求的定价问题中,普遍公认的一个前提是随机变量的分布事先假设是准确无误的,但现实中往往是不可能的,必然会存在偏差。文章针对这一理论与实践的差距这一弊端,提出了随机变量的分布可能存在偏差时的两阶段定价策略,即考虑到产品投放市场需求得到解决后,追求利润最大化的厂商必定会调整销售计划的定价策略。     

基于一种新的风险度量的保费计算方法

本文经过研究发现ρ(X)=(E(X~2))~(1/2)作为纯粹风险测度有三大优点,进而在此基础上提出了一种新的保费计算方法,最后论证了该保费计算方法的合理性。     

Erlang(n)等待时间的两步保费率对偶风险模型

文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后给出当索赔额分布为指数混合指数分布时破产的两个量的数值结果。     

基于Expectile风险建模的原油价格风险测度研究

以西德克萨斯中质原油(WTI)为研究对象,采用expectile模型测度原油价格风险,同时引入极值理论,构建exepctile-EVT模型刻画极端风险。研究表明:油价收益序列具有典型的长记忆性和自相关特征;油价的涨跌会影响多头风险,而空头风险仅受油价下跌的影响;引入极值理论后的expectile-EVT模型能很好地刻画极端风险的动态演化规律,其预测结果也比其他模型更合理。     

股票收益及风险的自回归估算

0引言投资的目的是获取收益,而收益总是伴随风险。在既定股票市场上,投资者如何科学进行投资决策,以使在可承受风险条件下收益最大或在期望收益目标下风险最小,就成为股票选择及组合的分析决策问题。投资者作出决策的前提是掌握各种股票的收益和风险。为此本文提出一个基于股票     

Logistic回归模型的两参数估计

Logistic回归模型是一种有效的分类数据处理方法.为了克服Logistic回归模型的复共线性,文章提出了Logistic回归模型参数的两参数估计,并在均方误差矩阵准则下对估计的统计性质进行研究.     

基于两阶段DEA模型的城市环保治理效率评价

文章在对城市环保治理效率构成要素分解的基础上,构建了评价城市环保治理效率的一级效率指标体系和二级效率指标体系.以山东省15个城市数据为样本进行了实证研究.     

广义加权平衡指数损失函数下的信度保费

在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险买务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷.文章在指数保费原理的基础上,引入广义加权平衡指数损失函数计算了下一期的信度保费计算公式,从而得出Bayes保费可以写成信度保费形式.     

超出损失保险的纯保费估计和风险度量

文章引入负二项分布作为保单组合的索赔次数的分布,全Paretian分布作为索赔额的分布,研究了超出损失保险保单组合的纯保费的估计方法,导出了最大可能损失的估计式,并利用火灾保险索赔数据进行了实证分析。     

连锁经营企业区域物流配送中心选址的两阶段模型

本文在提出配送中心吸引力指数的概念、建立以吸引力指数最大为目标函数的选址理论模型的基础上,求解出理论上的最优选址点;然后为了使模型解决具体问题时具有实用性,引入交通区位和地价两个权重因素,在理论最优选址点附近区域内有选择地挑选若干个点一起作为候选地址,对不同候选地址的吸引力指数用交通区位因素和地价因素两个权重进行加权,从而实现连锁经营企业区域物流配送中心的选址优化。     

两阶段抽样调查的平衡两层次样本轮换研究

文章对于两阶段抽样月度调查中的平衡两层次样本轮换问题,构造了一种新的平衡两层次样本轮换模式.对于一级单元规模较大的两阶段抽样月度调查,该模式中一级单元的轮换模式为8-4-8(16),二级单元的轮换模式为2-10-2(4).     

基于ARIMA模型的我国财产险保费收入的预测研究

改革开放以来,我国保险业一直保持着迅猛的发展势头。财产险作为保险业的重要组成部分,其保费收入也在逐年增加。本文利用2000年1月至2009年10月118个时间序列数据,运用求和自回归移动平均模型（autoregressive integrated movinga verage model,简称ARIMA（p,d,q）模型）,建立我国保险业财产险收入的预测模型,预测财产险保费收入的变化趋势,作为保险公司决策管理的参考,并提出相关建议。     

基于两阶段QFD的快递服务质量改进方法

为降低快递服务质量改进过程中的主观偏见和盲目性,文章综合应用PZB模型、两阶段QFD和模糊集理论提出了一种新的快递服务质量改进方法。应用QFD方法,通过两阶段转化,将快递服务需求转化为与该服务紧密联系的快递服务资源;通过市场调研及专家打分,确定两个质量屋中的关系矩阵,并用非对称三角模糊数进行定量描述,据此计算各快递服务资源的权重,得到服务质量改进的质量屋。最后通过算例验证所提方法的有效性。     

相对熵方法下的指数保费信度理论

文章讨论了在相对熵方法下的风险保费的信度估计问题,即在指数保费原理下,把贝叶斯估计限定在经验估计的线性组合中,根据均方误差最小原则和相对熵最大原则得到了保费的信度估计的表达形式,从而推广了经典的信度理论.     

基于两阶段DEA的科学基金项目产出评价研究

通过分析科研项目产出的知识特征,构建了科研项目两阶段产出模型,科研项目绩效的形成由知识生产和知识扩散两阶段构成,并将改进的两阶段DEA方法应用于科学基金项目产出效率评价。针对科学基金面上项目的实证研究结果说明科学基金项目产出效率整体呈现提高趋势,而且项目产出效率提升与项目资助强度提高有密切关系。通过分阶段效率的分析,发现科学基金项目产出效率进一步提升的瓶颈在于知识生产阶段,而提高项目资助强度则显著地促进了知识扩散效率。     

Esscher保费的非参数估计

Esscher保费原理是非寿险精算中最重要的保费原理之一,在精算学中有重要的运用.文章研究了Esscher保费的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性.     

基于偏正态随机效应模型的信度保费

信度模型是非寿险经验费率厘定的主要方法。传统的Buhlmann-Straub信度模型可以表示为随机截距模型,而随机截距模型假设随机效应服从正态分布。在实际的保险损失数据中,部分个体风险的损失可能远远高于总体平均水平,从而使得不同个体风险之间的风险差异呈现右偏特征。在这种情况下,Buhlmann-Straub模型有可能低估高风险的信度保费。本文在随机截距模型中假设随机效应服从偏正态分布,求得了偏正态随机效应假设下的信度保费。可以证明,Buhlmann-Straub信度保费是其特例。模拟分析和实证研究的结果都表明,偏正态随机效应假设下的信度模型可以更好地预测高风险的信度保费,从而改进传统信度模型的保费估计结果。     

基于两阶段投入产出分析相关系数的修订方法

两阶段投入产出技术是以投入产出为基础,并针对GDP进行结构分析的一项新的分析方法。针对列昂惕夫所创立的投入产出分析直接消耗系数修订的RAS和黑田方法,文章提出了两阱段RCS和两阶段黑田方法,为进一步外推GDP构成中的投资和消费提供了科学的依据,能更好地进行GDP的结构分析。     

交强险保费的公平性与保险公司的市场竞争

基于2009-2011年保险公司在各个地区经营交强险业务的实际数据,本文分析了当前的交强险保费水平在不同业务类型和不同地区之间存在的不公平性问题。通过赔付率和费用率的相关性分析,揭示了交强险费用率的异常变化和可能受到的人为干预。定义和计算了交强险的业务结构因子、地区分布因子、固定业务结构的风险选择因子和固定地区分布的风险选择因子,对保险公司在交强险市场上的竞争能力和风险选择能力进行了比较分析。最后通过建立赔付率和费用率的广义线性模型,发现保险公司降低交强险赔付率最为有效的途径是提高它在各个地区的风险选择能力,其次是增加在低风险地区的经营网点。