基于主成分分析和支持向量机的商业银行信贷风险评估

近年来,随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点.作为我国银行业主体的国有银行不仅其不良贷款额占我国银行总不良贷款额的约80%,而且其不良贷款率也最高,面临的不良贷款问题最严峻,已成为我国金融体系稳定运行的主要隐患.如何化解和防范信贷风险,继而避免由此引发的银行呆帐坏帐及信用危机,已是摆在中国金融业面前的迫切课题.因此,建立贷款企业的准确审核模型,对提高银行信贷资产的安全性并减少不良资产的产生有极其重要的意义.     

呆坏账核算的修订及其对我国核算影响的研究——1993年SNA修订问题研究系列之七

一、问题的提出1997年亚洲金融危机后,许多国家的银行和政府出现了大量的呆坏账,因此,泰国当局向国际国民核算工作组(ISWGNA)提出如何处理呆坏账的问题,希望工作组就应付利息计算给予解释,并确定一个标准和方法来冲销呆坏账,此方法应与其他主要宏观经济统计体系(国际收支、政府财政、货币与银行统计)保持一致。从我国的实际情况看,我国商业银行特别是四大国有商业银行中也存在大量的呆坏账,2005年全部商业银行不良贷款余额为1·3万亿元,不良贷款率为8·6%,其中很多不良贷款变为呆坏账(见表1)。所以,我国也面临着同样的呆坏账核算问题,研…     

金融资产管理公司的运作及其影响

自亚洲金融危机爆发以来，如何尽快处理我国银行体系———特别是四大国有商业银行中的巨额不良贷款，化解金融体系的系统风险更显得愈加紧迫和重要。针对该问题，各方人士提出了种种方案，其中之一便是建议组建“银行不良资产管理公司”（坏帐银行）作为中介，来处理不良贷款。于是，今年４月２０日一家新型的金融企业———中国信达资产管理公司在北京宣告成立。日前，国务院又批准了三家金融资产管理公司———长城、华融、东方，它们也将很快依法展开工作。这表明中国金融管理当局已决定用一种新的方式解决不良贷款问题。本文根据我国的…     

银行不良贷款对信用传导的制约作用

银行不良贷款问题一直是众多国内学者研究的热点.至于不良贷款产生的原因,笔者认为,我国银行不良贷款的产生既有体制、政策等外生的原因,也有银行本身经营方面内生的原因,本文只着重分析银行不良贷款对银行信贷投放的影响.     

银行不良贷款率与经济发展状况

目前西方银行界通用的方法如信贷计量法等都是假定不存在经济的周期波动或经济周期的波动对借款者是否如期归还贷款不存在影响。但实际上，借款者对经济周期的波动非常敏感，而且信用等级越低的借款者对经济周期的波动就越敏感。不良贷款率与经济发展状况是否存在依存关系呢，两者相关的方向和程度如何呢？本文将从我国实际出发，利用我国上市银行的数据资料，对银行不良贷款率与经济发展状况的关系进行宏观模拟。一、银行不良贷款率影响因素的理论分析１．不良贷款率的界定银行不良贷款率是反映银行资产质量的主要指标，它可以反映银行资产…     

关于国有商业银行不良资产问题的思考

国有商业银行是我国金融业的主体,在我国国民经济中具有举足轻重的地位,其不良资产不仅严重影响国有商业银行资金的正常流动和调配,而且将严重影响银行信用,造成重大的金融风险.认清国有商业银行不良资产的现状与成因,化解银行不良资产的存量,抑制银行新的不良资产的产生,已成为银行界、经济界和各级政府关注的焦点问题.     

国有商业银行不良信贷资产成因与治理

经济大环境不景气、信贷资产质量不高，是目前影响我国国有商业银行正常运转与持续发展的重要因素；政府、国企、银行、社会公众之间盘根错节的债务链则成为束缚中国经济走出困境的枷锁。本文试图从剖析不良资产的成因出发，比较各种解决问题途径的利弊得失，以求为有效地治理国有商业银行的不良信贷资产提供一点有益的启示。一、不良信贷资产的界定与成因通行的做法是将贷款分为正常贷款和不正常贷款两大类。其中不正常贷款又分为逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款三小类。据统计，1998年初，这三类不良贷款占当时贷款总额的25％。笔者认为，这…     

浅谈内部审计质量控制在银行治理中的定位与对策

当前,随着我国金融体制改革的深化和外资银行加快进入国内的步伐,我国国有商业银行正在逐步推进公司化治理。如何在银行公司化治理中确立内部审计质量控制的定位和对策,关系到国有银行公司治理化的成败,本文就拟对这一问题进行初步探讨。一、国有商业银行内部审计的主要差距1.在向公司制转型中组织结构不健全我国目前国有商业银行还未能完成现代金融企业改造,董事会和高级管理层的设置名不符实,人员组成又往往是两块牌子一套班子,职能不分,职责不明。在内部审计工作中的突出表现就是工作结果因人而异,如果领导重视内审工作,则人员配置较好,…     

浅析我国国有商业银行 不良资产形成的原因及对策

 我国国有商业银行不良资产和不良资产率都在下降,但主要是受政府干预和主导,而不良资产的化解更需依靠金融市场。本文探讨了我国国有商业银行不良资产形成原因,既有国有银行自身的原因,也有政府干预的因素,同时受社会信用环境、金融监管等因素影响,并探寻了防范和解决不良资产的对策。     

努力构建支持民营经济发展的金融服务体系

目前拓宽对民营企业的金融服务有利于国有商业银行调整资产结构 ,防范金融风险。长期以来 ,国有企业一直是国有银行信贷优先扶持的对象。近年来 ,国有银行向商业银行转轨 ,金融同业竞争日趋激烈 ,为争夺客户 ,各家银行竞相将资金投向国有大中型企业 ,并在结算、票据贴现等方面提供种种优惠和便利。这使得国有商业银行资产结构一直处于投向单一的高风险状态。而通过发展对民营经济的服务 ,则可以实现其资产结构的自主调整。1、中央银行要进一步出台扶持民营企业发展的信贷政策 ,对于符合国家产业政策发展方向的企业从资金方面加大倾斜力度 ,…     

国有银行形成不良信贷资产的原因剖析

资产质量下降，是当前国有银行经营中的突出问题。大量的不良信贷资产，妨碍着经济的良性循环和商业银行的健康发展。因此，提高企业经济效益，优化信贷资产质量就成为国有银行深化金融体制改革的焦点。据山西省某家国有银行统计，截止到1996年底，该行利用信贷资金发放的贷款余额为226．67亿元，其中，正常贷款181．94亿元，占总量的80．26％，而不良贷款为4474亿元，不良贷款率高达19．74％。一、形成不良信贷资产的因素分析国有银行信贷资产质量低下的状况是经济、金融运行中出现的诸多矛盾的归结和突出反映，其原因是较为复杂的，既有企…     

银行不良贷款的博弈分析

银行不良贷款是产生金融体系脆弱性和银行危机的主要原因,高不良资产对银行和经济有重要影响。本文利用博弈论的方法分析了在不考虑市场风险和预算软约束的情况下,银行不良贷款产生的机理。     

银行不良贷款形成与区域经济相关性的实证分析

文章首次使用待处理资产作为反映银行不良贷款的指标,并以信达公开的形成于1990～2005年间的各省区约65278项不良资产为数据样本,对区域经济影响下的银行不良贷款形成情况进行了实证研究.研究发现,经济发展水平越低的区域,其不良贷款与本区域经济发展状况和固定资产投资水平的相关性越显著,同时,各区域经济发展状况影响本区域不良贷款形成的方向及其程度存在明显差别.因此,对银行股作投资分析时应充分重视银行贷款的区域分布并注意不同区域经济发展状况对银行不良贷款形成的影响差别.     

银行网络对银行稳健性影响的实证分析

文章以2005-2014年55家银行为样本,应用社会网络分析法对我国银行网络结构进行了研究,同时模拟了银行间风险传染效应,并采用面板负二项回归方法分析了银行网络对银行稳健性的影响.实证结果表明,我国银行网络逐渐趋于密集,国有商业银行仍居于核心位置,但中心度在下降;风险源来自以中国银行和工商银行为首的五大国有商业银行,但一般不会发生多轮次、大面积的风险传染;网络密度、中心度均与银行风险呈现显著的正相关关系,表明我国银行网络风险传染机制效应强于风险分担机制.     

基于聚类分析的商业银行效率评价模型研究

我国商业银行的规模和财务指标存在较大差别,相应影响商业银行贷款效率的因素也存在较大差异。文章通过类平均聚类方法,将欧几里德距离较小且具有相似经济背景的银行分为一组,得到五大国有银行类及非国有银行类两类银行。通过逐步回归方法,逐步剔除SFA模型中t检验不显著的变量,保留所有对被解释变量影响显著的解释变量,建立商业银行贷款效率评价模型,并进行了实证分析。     

银行信贷资产证券化研究

1信贷资产证券化的理论基础不良贷款并不是一个简单的微观经济问题,它同时反映了社会总需求与总供给之间的失衡。社会总产品中有相当部分的产品未能得到价值实现,生产要素停滞在生产和流通阶段,容易造成社会再生产中断,尽管国有商业银行对于不良贷款的巨大承受力延缓了再生产中     

不良贷款成因及其解决的几点建议

目前,各国有商业银行特别注重信贷质量,都想方设法降低银行不良贷款,但是一些基层银行不良贷款不降反升,笔者认为,原因有以下五方面:l、“卯关寅过”。商业银行上级行都有一套管理下级行的考核制度,如财务指标、贷款指标等都是硬性指标,因此,年终时为完成不良贷款质量的考核指标,有的行便采取变通手段,如直接调整帐表,为本已成为不良的贷款换据,在不良贷款计算公式的分子分母上做文章等,结果少反映了不良贷款,待到次年,不良贷款又复原,导致不良贷款增加。2、“寅债卯还”。随着金融市场化,单纯以期限为依据划分贷款质量,已不能成为反映贷款…     

国有商业银行资本充足率现状及提高途径

银行的资本充足率在一定程度上代表银行抵抗风险的能力,如果银行的资本充足率不足,就有可能影响银行的稳定性。世界著名银行的资本充足率都比较高,如花旗银行和美洲银行两大巨头的资本充足率都在12%以上,瑞士信贷银行甚至接近20%(19.1%)。而我国国有银行的平均资本充足率仅为5.7%(江其     

国有商业银行经营管理中的信息不对称及其对策

一、我国国有商业银行经营管理中的信息不对称 1.产权制度不明晰 随着现代企业制度的建立,企业所有权与经营权彼此发生分离,所有者委托经理人从事企业经营和管理决策,两者之间形成委托-代理关系.在这种关系中,所有者与经理人之间的信息获知程度是不对称的,经理人具有"隐藏行为"的可能性.我国国有商业银行是国家独资所有的银行,它与现代商业银行的一个根本的区别是产权主体结构的一元化和剩余索取权的不可交易性.国有商业银行产权主体的虚置和国有商业银行产权约束不力是国有商业银行长期以来内在经营机制不健全、创新能力差、资金效率低下的内在根源,国有商业银行被当作政府的职能部门,承担了许多社会责任,行政干预问题突出.由国有产权制度改革滞后造成的国有商业银行内部委托-代理关系不健全,阻碍着内部交易的及时准确传导,从而影响到国有商业银行金融效率提高和金融资源分配.     

浅谈国有商业银行资本性支出管理

国有商业银行资本性支出管理包括固定资产、在建工程、无形资产、待摊费用以及库存物资的管理。资本性占用是银行持续经营和业务发展的物资保障,在为银行创造良好经营环境、改善服务形象、拓展业务空间、提升综合竞争力方面发挥了重要作用,同时资本性支出作为优化资源配置、实现银行价值最大化的一个手段,直接影响着财务管理职能的发挥,影响商业银行经营效益的稳步提升,随着财务精细化管理的加强,资本性支出管理愈来愈受到国有商业银行的普遍重视。本文分析了国有商业银行资本性支出管理概况及存在问题,并就改进资本性支出管理提出了相关建议。