基尼差的计算与应用

基尼是意大利统计学家，基尼基指标因他提出而得名。所谓基尼差，就是标志值数列中的各个标志值之间绝对差的算术平均数。由于掌握的资料不同，可以分为简单基尼差和加权基尼差。现分述如下：一、简单基尼差。在资料未经分组时，基尼差采用简单平均法计算，具体可分为两步：第一步，求各个标志值之间的离差，并取绝对值。第二步，将离差绝对值的总和除以标志值离差的项数。设数列中的各项标志值分别为：X；，X。，…，Xn，则其基尼差用公式表示如下：22X．X．GD＝＝Z122i1AIAiZi（）n（nl）式中：GD代表基尼差l，J一1，2，…·‘·，f…     

价值指数区间估计之探讨

本文在探讨说明编制社会商品指数时所选用的代表品集团可以被看作是一个能够很好地反映社会商品总体性质的随机样本的基础上．通过分析一定时期内由社会商品价值构成的级数V（=lim n→∞ ∑ i=1^n vi=lim n→∞ ∑i=1^npiqi）所具有的收敛性，论证了代表品价值指数VI/O不仅是社会商品价值指数真值EZ的一致估计量，而且是其无偏估计量，最终导出了在一定的把握度1-α下社会商品价值指数真值的取值区间：｜∑p1q1/∑p0q0-zsv/n,∑p1q1/∑p0q0＋zsv/n｜.     

用水平法求平均发展速度应注意的问题

对于已知的n 1项发展水平动态数列a_0、a_1、a_2、… a_n,其中a_0为最初水平,a_n为最末水平。根据环比发展速度公式,可以求出一串n项环比发展速度动态数列X_1、 X_2…X_n,这样一串环比发展速度的平均,即平均发展速度,可以按水平法求,其公式为,这个公式是几个环比发展速度的几何平均数。因为所以。它的意义是:从最初水平a_0开始,按照一个固定的发展速度(平均发展速度)逐期发展到第n期,准确地发展到最末水平a_n。即 从公式来看,(?)仅与a_0,a_n和n这三个因素有关。而与中间各项a_1;a_2;…a_(n-1)无关。只要给出一组 a_0,a_n和n的数值,就唯一确定一个指数函数,而a_1~*与a_i是否接近?(i=1、2、…n-1)为此引出使用这个公式应注意的问题。 ##原图像公式复杂     

对沈阳市"十五"经济走势的整合预测与量化分析

沈阳市“十五”经济适度增长的量化分析和整合预测我们以1990年-1999年的国内生产总值（按1990年可比价格计算）为观测值（表1）,分别建立沈阳市国内生产总值GM（1.1）预测模型和线性回归预测模型(一)灰色预测模型对于表1 提供的原始数据X(0)(i); i=1、2......10,由累加公式:X (1)(i)= X (0)(K)生成新序列X (1)(i):并由之构造累加矩阵B(9×2阶)及常数项Yn(n=9): 按最小二乘原理解方程组其中　　　则有经计算得最后得即a=-0.1105,u=223.13据此,按灰色预测步骤,应有将a、u的值代入（5）得求导还原得据（6）算得下表：拟合结果,产生较大…     

CAPM下的组合证券投资决策与最小风险分析

一、引言　　组合证券投资决策模型是马柯维茨在1952年提出的，设投资者面对n种有价证券，第i种证券的收益率为ri，预期收益率为E(ri)，风险为σ2i＝D(ri)、(i＝1，2，…，n)，假定投资者在第i种证券上的投资比例为xi(i＝1，2，…，n)，则x1 x2 … xn＝1，证券组合rp＝x1r1 x2r2 … xnrn，证券组合的预期收益率为E(rp)＝x1E(r1) x2E(r2) … xnE(rn)，证券组合的风险为D(rp)＝(x1…xn)V(x1…xn)T，其中V为协方差矩阵，马柯维茨提出的模型为：(A)minD(rp)＝(x1x2…xn)V(x1x2…xn)Ts、tE(rp)＝rox1 x2 … xn＝1但由于此模型所需要的数据…     

中德工业制成品G—L指数分析

格鲁贝尔和洛伊德开创了产业内贸易理论，并得出产业内贸易测度方法：G—L指数法，公式为：GLIITi=1—｜Xi-Mi｜／（Xi＋Mi）×100％。其中，Xi和Mi分别代表i产业的出口额和进口额，GLIITi为i产业的产业内贸易指数。其经济含义为：在某产业中，相对于该产业的贸易总量，出口在多大程度上为进口抵消。GLIITi值在0—1之间，其值越高表示产业内贸易比重越高。通过比较中德工业制成品，结果存在以下四种情况：     

套利定价理论下的证券组合投资决策模型研究

一、引言均值方差模型是H．M．Markowitz在1952年提出的，设投资者面对n种证券，证券i的收益率为ri，预期收益率为E（ri），风险为＝D（ri），假定投资者在证券i上的投资比例为Xi，则：X1＋X1＋…＋xn＝1；证券组合：rp=x1r1＋x2r2＋…＋xnrn；证券组合的预期收益率为：E（rp）＝x1E（r1）＋s2E（r2）＋…＋xnE（rn）；风险为D（rp）＝（x1，x2…xn）·V·（x1，x2，…xn）T，其中V为协方差矩阵。Markowitz提出的模型为：1976年，S．A．RoSS和R．Ro11提出了套利定价理论（APT），它假定证券i的收益率ri是由以下因素模型生成：其…     

中心极限定理在管理中应用的探讨

中心极限定理告诉我们：当定理条件满足时，和数依分布收敛），即当n足够大时，独立随机变量之和伽一近似服从正态分布（同分布场合为，二项分市场合为N（uP，nPg）。（1）由上可得这里O（X）为标准正态分布变量的分布函数，由上式可解决下列管理中的实际问题：（i）根据现有生产（供应）能力及用户需求状态，估算能满足社会需求的可靠程度（已知M，n，求g）。（n）根据社会需求状态来确定生产（供应）任务（已知n，p估求M）。（iii）根据需求及产品质量情况来确定订购量（或生产量）（已知M，p估求n）。现以一个实例说明其应用：例：设…     

生产函数的公理化演绎

生产活动是经济运行过程中的重要环节，在研究生产活动规律及生产者在生产活动中的决策行为，及建立宏观或微观经济模型过程中，进行生产活动的数学描述，构建生产函数都有其重要意义。一、生产函数的一般定义生产函数，是指在物质生产过程中，反映生产要素投入量的组合与产出量之间依存关系的数学表达式。若设Y为产出，Xi（i=1，2，...，n）代表n种投入要素，则生产函数的一般表达式为：在宏观经济增长模型中，人们通常仅考虑劳动力L、资金K与科学技术三方面因素对经济增长的影响。并且，一种广泛的观点是，把科技水平看作生产要素的扩大…     

基于AHP法的股票投资决策

1层次分析的基本原理层次分析法系由一判断矩阵和一列向量组成。设判断矩阵A为A=(aij)=N1/N1N1/N2ΛΛN1/NnN2/N1N2/N2ΛΛN2/NnM MΛΛMN n/N1N n/2ΛΛNn/N n(1)其中A矩阵中的元素aij=aajikj,aii=1(i,j=1,2,Λ,n),列向量N=N1N2MN n A·N=N1/N1N1/N2ΛΛN1/NnN2/N1N2/N2ΛΛN2     

集中量数的一些注记

集中量数是代表一组数据典型水平或集中趋势的统计量。常用的集中量数包括算术平均数、加权平均数、几何平均数、调和平均数、平方平均数、百分位数、四分位数、中位数、众数等。一、算术平均数可以很好地反映一组数据的集中趋势一组数据Xi,i=1,…,n的算术平均数n X=!1n"X(1)i     

关于投入产出模型解的问题

投入产出模型是否有有意义的解，这是一个重要问题。该模型最终归结为线性方程组：（I－A）Q=Y（1）的求解问题。其中，A为直接消耗系数矩阵，Q为总产品n维列向量，Y为最终产品n维列向量。要解方程（1），首先考虑I-A是否可逆；其次考虑是否有非负解Q≥0（0为n维零向量）。许多学者在这方面作了大量有意义的工作，本文也将在此问题上作一些有益的探讨。定义表示的模。如果对所有j=1，2，……n均成立，则称A具有优势对角。定义中采用的是列和，同样，我们也可以用行和来定义，即；如果…；肝面＊；卜P卜1，2，……n则称A具有J＝1IfJ优…     

综合要素生产率测定的新方法

一、引言常用的Cobb-Douglas生产函数模型形式为:Y=AXβ11Xβ22…Xβnn(1)其中,Xi(i=1,2,…,n)为第i个要素投入量,Y为产出量,βi(i=1,2,…,n)为要素Xi的产出弹性,A为效率系数。在不变规模报酬下,生产函数具有     

谈用“随机原则”确定直线等距抽样样本存在的问题

直线等距抽样就是先将总体各个单位按照一定的顺序排队,并根据总体单位数(N)和样本单位数(n)计算出抽选样本的间隔(k=N/n)。然后按照一定的间隔抽选样本单位。这实际上是将总体分为单位数相同的m段,每段中有k个单位。传统的样本抽选方法是先在1—k中产生一个随机数(i),则第一段中第i个位置上的单位就是被抽中的第一个样本单     

我国开展倒按揭业务应对老龄化问题的可行性分析

倒按揭作为养老保障的一种补充,能让老年人将其房屋作为抵押品,再从其中提取房屋净值转换成现金,从而可以有效解决老年人基本生活的需要,对我国社会养老保障制度的完善意义重大。文章利用预期损益两平年金假设及公式,以广州市为例,用所得替代率为指标去求解年金水准值。通过计算得出：在广州市农村地区实施住房反向抵押按揭,有较高的所得替代率,具备经济可行性。     

工业产品质量综合系数质疑

工业产品质量综合系数是用以评定工业产品质量状况的重要指标。当有些工业产品的质量用一个主要技术经济参数不能说明其质量高低时，往往需要用几个技术经济参数来综合评定，其方法则是计算工业产品质量综合系数。工业产品质量综合系数是关于若干质量系数的算术平均数。考虑到实际运用中的具体问题和困难，往往用简单平均法计算，有关公式如下：工业产品质量案数然而，在实际应用中，按此公式计算，却表现出一个明显的缺陷，即其计算结果与新评定的产品的质量类别并不完全一致，其情形常常是，按工业产品质量综合系数值来评定，应为合格品，…     

对黑龙江垦区农业可持续发展的评价

一、农业可持续发展评价指标体系的建立1、计算各指标评定系数。Y_(it)=C_(it)/C_(iO)(当i为正作用指标时)式中:Y_(it)—第i项指标在第t年的评定系数Y_(it)=C_(iO)/C_(it)(当i为负作用指标时)C_(it)—第i项指标在第t年的统计值C_(iO)—第i项指标在基年的统计值     

股市常识系列介绍—分析指标（八）

19．随机指数（KDJ）;它是综合移动平均数,相对强弱指数和威廉指数的特点而形成的一种技术分析方法。（1）KDJ指标的计算方法：①计算n日内（通常短期选用6日或9日）的相对强弱值RSV：②计算K（％）值,公式为：K1＝αRSVt＋（1—α）Kt-1α为平滑系数,一般取。上述公式得到的K值实质上是对RSV的指数平滑值。K值的初始值一般取为50o③计算D（％）值,公式为：D;一QK;＋（1一。）D;－l与K值计算公式相同,a为平滑系数,取为今,D——“———”～”””““”——”””””Q’一值是对K值进行指数平滑的结果,亦即对RSV…     

用计算机解曲线趋势预测模型

曲线趋势预测在市场预测等领域应用广泛。曲线趋势预测模型的建立一般采取人工计算，这样势必非常繁琐。而计算机的日益普及给这项工作带来极大的方便，并且还具有省时、准确等优点。下面介绍一种能建立曲线预测模型的计算方法。一、计算原理曲线趋势模型的数学表达式是：（设Yt为销售量，X代表时间）建立曲线趋势模型实际上是求（1）式中的系数a，b，c，…，k。设Yi为估计值则：Yai为观察值：（ei为Yai与Yi的残差）则总方差：根据最小二乘法原理，偏导数把（6）式整理后，可得下列方程组在具体实现时，先选定误差精度（E），取n=1，求得…     

我国企业年金的运行情况及对策建议

我国企业年金发展的起点是20世纪90年代初，具体标志是1991年国务院颁布的《国务院关于企业职工养老保障制度改革的决定》（国发[1991]33号），该决定首次提出了“国家提倡、鼓励企业实施补充养老保险”。2004年5月1日开始实施《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理办法》则表明企业补充养老基金制度正式转为企业年金制度，对企业年金制度运行框架、操作环节、监管环节等各方面都做出详尽规定，