标准化方法确定证券组合的有效边缘

本文在建立符号系统的基础上,推导出证券组合方差二次型的标准形式表达式,并得到线性替换的一般表达式,给出应用标准化方法求解组合的有效边缘的方法和实例验证。     

证券组合有效子集的统计检验及实证研究

本文研究了投资组合管理中的证券子集选择问题,通过分析证券组合有效子集与均值-方差张成的关系,给出了一种新的基于统计推断的证券子集有效性检验方法,同时也拓展了Huberman和Kandel的均值-方差张成条件。实证结果表明,本文的方法相对于现有的基于矩阵秩的判别方法更稳健。     

证券组合投资有效集及有效边界的确定的方法研究

证券组合投资有效集及有效边界是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效边界的凹性，提出了将求最小风险的干净人规划问题转化为线性规划问题，并根据其最优基及其灵敏度分析，分段确定有效边界的方法。这种方法使各段有效边界可直接由相应的数学表达式求得，计算量大大减少。     

确定组合证券投资有效边界的参数线性规划方法

本文从预期收益率与风险权衡的分析，导出了连续确定组合证券投资有效边界的一种简化参数线性规划方法，研究了不允许卖空情况下有效边界的一般形状，并将有关方法和结论推广到包含一般线性的约束和无风险证券的情况，指出了有效边界出现不可导点的可能性。     

组合证券资产选择的模糊最优化模型和有效边界的研究

本文针对组合让券资产选择问题,提出了兼顾收佃与风险的模糊最优化模型,给出了最优证券组合的计算方法,并对允许卖空与允许地空情况下的有效边界进行了研究。     

限制性卖空情况下组合证券有效边界的特征和确定方法

限制性卖空的引入有助于扩展投资机会空间，增强市场效率，本文在以往研究基础上，进一步讨论了允许限制性卖空情况下组合证券投资有效边界的特征，得出了有意义的结论。文中还针对收益率协方差矩阵的结构特征，提出了一种相对于文献的方法计算效率更高、可连续确定有效组合构成和有效边界的参数单纯形方法。     

求解不允许卖空证券组合前沿的区间搜索方法

综合分析了不允许卖空时证券组合前沿的构成和性质 ,在此基础上给出了求解不允许卖空时证券组合前沿的区间搜索方法 .应用该方法可以方便迅速地求出带有大型协方差矩阵的非负证券组合前沿及构成前沿的全部抛物的解析式 .对于大型证券组合优化问题的求解以及最优证券组合选择理论和方法的实用化具有重要的理论意义和实用价值     

多期风险资产组合的有效前沿

本文讨论了多期投资组合的有效前沿的若干性质,通过对多期与单期的投资组合有效前沿的比较说明了长期投资中风险的特点.文章还以外汇资产为例,给出了一个实际计算的结果.     

具有资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型

在介绍经典的Harry Markowitz均值-方差投资组合模型的基础上,建立了含有资本结构因子和交易成本的证券组合最优化模型,在组合中不含有无风险证券和含有无风险证券的条件下,分别给出最优投资比例及有效边界,并讨论了资本结构因子与交易成本对有效边界的影响.     

基于股价预测的泛证券投资组合策略

本文基于期望效用最大化和L₁-中位数估计研究了在线投资组合选择问题。与EG（Exponential Gradient）策略仅利用单期价格信息估计价格趋势不同,本文将利用多期价格信息估计价格趋势,以提高在线策略的性能。首先,基于多期价格数据,利用L₁-中位数估计得到预期价格趋势。然后,通过期望效用最大化,提出一个新的具有线型时间复杂度的在线策略,EGLM（Exponential Gradient via L₁-Median）。并通过相对熵函数定义资产权重向量的距离,进而证明了EGLM策略具有泛证券投资组合性质。最后,利用国内外6个证券市场的历史数据进行实证分析,结果表明相较于UP（Universal Portfolio）策略和EG策略,EGLM策略有更好的竞争性能。     

一种基于一致性证据冲突的证据合成方法

针对Dempster-shafer证据合成结果与直觉决策认识之间的不一致性,提出一种新的证据合成规则。从决策的具体背景入手,描述Dempster-shafer证据合成公式产生悖论的两种情况,利用证据冲突的定义分析产生悖论的原因,提出基于一致性证据冲突的证据合成公式。该公式能减低决策中"一票否决制"和"众口烁金"等模式中决策信息放大或缩小而造成的误差。实例分析和实验结果表明,新的合成公式比较符合直观和常理,并较好地解决了上述冲突证据的合成问题。     

一种基于方差最大化的组合赋权评价方法及其应用

粗糙集权重确定方法利用属性重要度来确定属性的客观权重,这种方法克服了权重确定过分依赖专家经验知识的不足,但也忽略了各属性指标本身的重要性问题。本文将粗糙集权重确定方法与专家主观赋权的层次分析法相结合,基于方差最大化的原理提出了一种主客观组合赋权方法。粗糙集结合主观层次分析法的组合权重很好地将两者的优点有效结合,同时方差最大化原理也对传统组合权重确定方法进行了改进,使得权重的确定更加合理,更能有助于决策者做出决策。最后,用一个算例应用证明了该种组合赋权决策方法的可行性。     

多属性决策的组合赋权方法研究

提出了多属性决策组合赋权的一种线性目标规划方法,该法把主观和客观两类权重信息相结合,既能充分利用客观信息,又尽可能地满足决策者的主观愿望,且具有思路清晰、简洁实用、易于计算机上实现等特点。最后通过算例说明了方法的可行性和有效性。     

方法群评价中权重集化问题的研究

本文将运用多种方法独立地确定一个多属性评价问题的权重,它形成一个基本的权重向量集,在这个基础上构造出可能的权重向量集,采用非线性规划方法在可能的权重集上选择最优的权向量,这是一种对权重进行集化的新方法.本研究方法思路清晰,易于计算机上实现,可以更好地解决权重的确定问题.最后用一个算例说明本方法实际应用上的方便性和有效性.     

企业投入产出方法与作业成本法的结合

本文的主题是讨论在企业投入产出方法中引入作业成本方法,提高企业投入产出成本核算方法与财务成本核算方法的结合水平。其结果能够使企业投入产出成本核算方法在方法论的层面模拟、拓展作业成本法的思路,能够进一步将财务核算与统计核算有机地结合起来,能够极大地拓展各类结构性信息,并保持其一致性。     

一种新的计算组合预测权重的方法

建立了基于最小二乘原理的组合预测模型,提出了求解此组合预测模型的一种新的算法,即Frank-Wolfe算法,并将其应用于实证研究.结果表明,Frank-Wolfe方法用于求解组合预测问题的权重时,是一种行之有效的方法.     

一类基于IOWGA算子的组合预测新方法

目前传统的加权几何平均组合预测方法存在赋权的缺陷。在有序加权几何平均(OWGA)算子概念的基础上,提出诱导有序几何加权平均(IOWGA)算子,建立新的组合预测模型,并给出了IOWGA权系数的确定的数学规划方法。最后进行了实例分析,结果显示该模型能有效提高组合预测精度。     

基于粗糙集的组合评价方法研究

为了解决多方法评价结论的非一致性问题,目前有不少学者提出了组合评价的思路.但现有的组合评价方法普遍隐含着与实际情况相悖的基本假设;所讨论的方法适用于所有评价问题,把所有的评价方法进行组合.针对上述问题本文试图基于粗糙集理论和信息熵概念,首先进行评分方法的筛选,然后再计算主要方法的重要程度,经过归一化处理后即得到各可组合方法的权重,进而得到组合评价的结论.最后用一个实例说明本研究实际应用上的有效性.     

基于模糊逻辑系统的非线性组合预测方法研究

针对线性组合预测方法的局限性,本文提出了一种基于高斯型模糊逻辑系统的非线性组合预测新方法,并给出了相应的反向传播学习算法确定模糊系统的参数及模糊子集的划分．理论分析和应用实例表明：该方法具有很强的学习与泛化能力,在处理诸如非线性系统中时间序列的组合建模与预测方面都良好的应用价值．