新巴塞尔资本协议与我国商业银行发展

新巴塞尔资本协议是新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则。其核心内容包括最低资本要求、资本充足率的监管约束、市场约束这三大支柱。本文阐述了新巴塞尔资本协议的出台动因,分析了新协议对我国商业银行的具体影响,并对如何充分借鉴新协议的主要精神,促进我国商业银行健康发展进行了探讨。     

巴塞尔Ⅲ对规制资本规则的修订与影响

2008年全球金融危机暴露出巴塞尔Ⅰ和巴塞尔Ⅱ在规制资本的结构、统一性、风险吸收要求等方面的一系列缺陷与不足,为此,巴塞尔Ⅲ对巴塞尔Ⅰ和巴塞尔Ⅱ中的规制资本规则进行了全方位的修订,核心内容是提高资本质量与数量要求,以增强银行的风险吸收能力,并通过提高规制资本要求的一致性和制定完善的实施步骤,以保障其落实.巴塞尔Ⅲ对规制资本规则的修订将直接影响国际社会对国际金融业未来风险暴露的管理,进而对金融规制与监管提出新的挑战.我国金融业所受影响不容忽视,为此,应通过积极参与国际监管合作、促进国内商业银行业务结构调整来加以应对.     

巴塞尔协议对我国商业银行监管的影响

本文阐述了巴塞尔协议的演变过程,并重点分析巴塞尔协议III更加严格的资本监管要求。文章通过运用大量的数据,探讨我国商业银行资本监管的现状,分析商业银行资本监管中存在的主要问题,并对银行监管提出政策建议。     

《巴塞尔协议Ⅲ》中的杠杆率指标对银行风险的影响及其在中国的适用性分析

1988年推出的《巴塞尔协议》是国际社会认可的银行业监管标准,但随着2008年国际金融危机进入高潮,国际社会普遍认为需要进一步强化对银行风险的监管,为此巴塞尔委员会推出了新的《巴塞尔协议III》。《巴塞尔协议III》中,除了加强原来的资本充足率要求以外,引入了新的杠杆率要求。为什么巴塞尔委员会决定引入杠杆率指标来控制银行的风险?而这个杠杆率指标是否真的能控制银行的资产质量?本文旨在通过理论分析,并与中国银行业实际情况相结合,探讨杠杆率指标对银行风险资产的影响及其在中国的适用问题,尤其是后金融危机时代,《巴塞尔协议》在中国银行业的应用中应注意的问题。     

论信息非均衡条件下银行信贷中的操作风险

2004年公布的《巴塞尔新资本协议》将操作风险纳入资本监管框架,给各国银行提出了新的风险监管要求。结合新资本协议中的操作风险定义,对我国信贷全程中的操作风险进行跟踪和分析,并提出操作风险的计量与防范措施,对降低我国银行信贷业务风险具有十分重要的意义。     

上市融资是充实国有商业银行资本金的必然选择

商业银行的创立，必须拥有一定数额的最原始的资金来源，即资本金。资本金是银行得以存在的前提和基础；而银行若要进一步扩展其业务，就必须增加资本金的数量。因此，银行资本的充足程度对银行的信誉和发展有着极为重要的作用。如何筹集资本和衡量资本最适合的持有量，是商业银行经营管理中的一个重要内容。 一、巴塞尔协议中关于银行资本的描述 截止１９８０年，发达国家有关当局所规定的银行最低资本限额仅与银行的总资产有关，而和银行资产的质量及风险没有直接的联系。１９８０年以后，各国金融当局逐渐将银行最低资金限额与银行资产质…     

试论巴塞尔协议下银行业的法律监管

巴塞尔协议是全世界范围内的银行业监管的重要协定,影响着全世界绝大多数的国家的银行业法律体系的构建与完善,对维护全球的银行业法律监管的平衡与稳定具有重要的作用。2008年金融危机的影响促使巴塞尔委员会对巴塞尔协议进行了修改和完善,以应对新形势下银行业监管的迫切需要与要求。作为巴塞尔协议的成员国,我国应从巴塞尔协议规定的资本要求、部门监管和市场约束三个方面完善银行业的法律监管体系,维护金融的稳定,实现金融监管的国际化。     

新巴塞尔资本协议与我国银行风险监管的发展

新巴塞尔资本协议草案延续并发展了1988年巴塞尔协议的主要内容,强调了“三个支柱”在现代监管体制中的作用。新的资本协议框架将对我国资本充足问题、风险评价体系调整、信用风险管理的转变等有关银行风险监管问题提出一系列新的挑战,我国政府及有关部门应积极采取相应措施进一步稳定和促进银行业的发展。     

论"巴塞尔协议"对商业银行资本充足率监管的局限与改进

“巴塞尔协议”是为商业银行经营活动提供一个公平合理的竞争环境、并确保银行体系安全运行的一个非常重要的监管工具。本文运用弹性分析与持有期分析相结合的方法,对利率变动对商业银行资本充足率的影响进行了全面深入的讨论和分析,指出了“巴塞尔协议”这一监管工具存在的局限性,并提出了改进“巴塞尔协议”监管的措施和建议。     

商业银行信用风险计量研究——IRB法的核心技术

巴塞尔<新资本协议>中有关信用风险内部评级法(IRB),是对商业银行更敏感、更优惠的资本要求,也是对商业银行更高的风险管理要求.实现内部评级法可以有力地促进商业银行风险管理体系的完善,有利于在有效控制信用风险、减少不良资产的同时,提高资本运营效率,从而大大增强商业银行的核心竞争能力.本文重点介绍了内部评级法的风险要素、核心技术、具体运用和最低要求.     

资本约束、资本监管与商业银行的资本决策

资本约束广义上包括监管资本约束和经济资本约束。监管资本是按监管当局的要求计算的资本,经济资本则是单纯由市场因素影响和银行自身发展所决定的,为弥补非预期损失需要配置的银行资本。当前,“巴塞尔新资本协议”进一步强化资本约束,我国商业银行普遍陷入了资本困境。这就要求银行合理调整资本战略,作出正确的战略选择。     

巴塞尔新资本协议条件下的银行授信业务研究

《巴塞尔新资本协议》拟于 2 0 0 6年在成员国实施。作为银行风险管理的“范本” ,它的实施必然会对成员国银行业产生重大影响。《巴塞尔新资本协议》对金融机构的经营管理构架、特别是风险管理构架提出了多方面的内在要求。本文从分析目前银行授信业务领域存在的问题入手 ,就如何按照《巴塞尔新资本协议》的要求 ,规范银行授信业务提出了对策和建议     

商业银行操作风险管理研究综述

2004年,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔新资本协议》,将操作风险纳入风险监管范围,为其设定最低资本要求,此举进一步推动了银行操作风险管理研究。经过十几年的时间,操作风险管理研究取得了不少有意义的成果,但总的来说还没有形成统一的理论研究体系。本文概括介绍了国内外在商业银行操作风险管理领域研究的现况,指出研究中尚存在的问题与不足,对推动研究的深入和提升商业银行操作风险管理水平具有一定的意义。     

信用风险约束下的银行最佳贷款结构研究

信用风险是商业银行面临的首要风险,在<巴塞尔新资本协议>的框架下探讨信用风险约束下的银行最佳贷款结构,目的在于银行经营的盈利性和稳健性的有机结合.关于银行业绩的考核指标有很多.本文选择RAROC的原因是,它把商业银行对利润的追求和对风险的管理要求在一个指标里有机地统一起来,体现了商业银行通过存贷业务进行风险经营的本质.并根据RAROC的基本原理,建立了信用风险约束下贷款结构的最优化模型,运用库恩一塔克条件求出不同条件下的结果,提出我国国有银行积极经营和稳健经营协调统一的建议.     

新巴塞尔协议与我国商业银行资本管理

本文分析了新巴塞尔协议所提出的商业银行资本管理思路,并结合我国商业银行资本管理的现状,有针对性地提出了改善我国商业银行资本管理的建议,包括加快商业银行公司治理机制改革,改善银行资产质量,加强内控建设,改进商业银行的信息批露水平等。     

我国商业银行市场风险管理研究

新巴塞尔资本协议认为,商业银行的核心内容是风险管理.2007年美国次贷危机爆发后,市场风险也越来越为商业银行所关注,本文对国内外研究及实践进行了相关分析,并在结合近年来国内外商业银行风险管理研究成果基础上,对有效防范商业银行市场风险提出措施和建议.     

我国银行改革中的内部控制与外部监管

新巴塞尔协议的实施,突显了对银行操作风险的重视。随着我国银行业改革的日益深入,我国接踵而至的商业银行案件,无不揭示出银行业面临的操作风险正在逐渐显现。这一方面源自我国商业银行的内控机制松弛,另一方面是由于银行监管制度的缺失。当前的金融监管在体制和技术上都不具备遏制金融腐败的现实可能性,银行应该从内部完善自身的内部控制机制,外加有效的监管措施,才能有效遏制现阶段银行腐败案件高发的趋势。     

《银行业风险评估理论、模型与实证分析》评介

银行业的风险一直以来是经济界关注的重点。人们对上个世纪８０ -９０年代发生的一系列因风险造成银行巨大损失的事件 ,特别是９０年代发生的巴林银行事件、大和银行事件尚记忆犹新。这些事件使国际银行机构普遍认识到加强银行风险管理的迫切需要 ,使各国金融监管当局认识到加强银行业风险监管的必要性和重要性。巴赛尔银行监管委员会也在２００１年发布了新的银行资本协议稿 ,并定于２００４年开始全面实施新的资本协议。新资本协议加强了对银行风险管理的要求 ,并把一些新的风险 ,比如操作风险 ,纳入了协议。目前 ,银行风险防范已普遍成为…     

银行贷款实行风险度管理

建立社会主义市场经济体制,要求建立社会主义商业银行体制。而建立社会主义商业银行的当务之急,笔者认为是按照巴塞尔协议规则,对银行贷款资产实行风险度管理。建立银行贷款资产风险度管理后,再实行资产负债比例管理,再向资本充足比例管理改革目标前进,最终实现商业银行体制。银行贷款资产实行风险度管理,不仅能大幅度减少信贷资产风险和损失,也是建立社会主义商业银行体制的基础。     

巴塞尔新资本协议对我国银行业的影响

国际金融市场的竞争 ,最为关键的是规则的竞争 ,巴塞尔新资本协议可以说就是在当前全球化背景下的金融界有代表性的竞争规则。为此笔者将我国银行业目前现状与巴塞尔新资本协议要求进行了比较 ,发表了自己的一点看法 ,旨在抛砖引玉 ,唤起商业银行和有关监管部门的关注 ,以尽快缩短差距。